DELETED77

ICWiener, тогда правильный ответ взять в ДУ или открыть фонд, а точнее два фонда ))

ICWiener, две системы больше грузят компьютер, поэтому лучше одну )))

вам же уже дали отличный ответ, почему не комментируете?

ICWiener, на одном из графиков около максимальная просадка!!!

ICWiener, значит используй большее плечо.

ICWiener, значит активируй пониженное ГО 0.5 )))

ICWiener, как это не связано, связано!
Вы строите портфель. Без учета рисков этого делать нельзя, но пока это оставим. Вы можете инвестировать в каждую из систем много денег или мало, иметь резерв в облигациях, или использовать плечо. 
В году 250 торговых дней. Редкая система использует 45 из них. Следовательно, 205 дней простой. Если почти все деньги в облигациях, например, Вы получите, условно 6% годовых. Система даст свою доходность, но Вы заплатите за заём (или не заплатите вообще, если внутридневные кредиты бесплатны). При ставке займа 12% Вы заплатите 45/250*12%~2,4% в год. То есть 3,6% — просто халява. 

ICWiener, само решение брать взаймы, не брать взаймы, весь капитал задействовать, не весь — это уже РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАПИТАЛА.
Что до двух систем… данных все равно недостаточно для решения портфельной задачи, потому что нет понимания рисков. 

ICWiener, в каком смысле одинаковые, как они коррелированы, какова глубина истории и уверенность в устойчивости, какая у Вас толерантность к риску. 
Задача не простая, к сожалению, ка сходу кажется. 

SergeyJu, т е на тот же сайз что и частую? Тогда поровну получится в плане доходности/рисков.

Размещение остатков на овернайт имхо уже технические детали.

quant_trader, нет рисков, ни о чем разговор. 
Даже неизвестно, чьи сигналы раньше. Прежде, чем решать портфельную задачу, надо сначала хороши изучить системы и их взаимодействие на истории. Собственно, я вякнул только потому, что автору хотелось непременно поделить все деньги между двумя системами. А это, имхо, слишком узкий подход.

ICWiener, диверсификация. Лучше левередж увеличивать на хорошо диверсифицированный портфель.

ICWiener, «диверсификация уменьшает кумулятивную доходность, во-вторых, не так уж она хорошо и работает, по той причине, что главное для систем, как правило, это сильное движение, а оно обычно для всего рынка сразу»

Диверсификация уменьшает доходность в случае нескольких прибыльных стратегий слева на чарте. Понимаете заковыку? К инвестициям кстати тоже относится.

Это во первых. А во вторых пропустить 9ое апреля потому что более доходная не вошла по тем или иным причинам а менее доходную Вы не торгуете, ну Вы поняли :)

Т е это все упирается в логику систем. Если редкая это частая плюс фильтр т е редкая это часть сделок частой то в принципе можно и не торговать редкую. А если это две разные стратегии то может стоит обе. Итд.

ICWiener, согласен, поровну. По причине того, что вы не знаете как поведет себя рынок в будущем. Буратинко может слиться, а Жменька устоять. Или наоборот.

ICWiener, ввести в условия открытия Буратинко условие- при появлении сигнала «buy»,- проверить наличие открытых позиций Жменьки направления «buy». Если таковые есть- не открываться. Аналогично и с направлением «sell».