Блог им. AlexChi

Лучшие бумаги недели. Выпуск 228 – обновления для пятницы

Лучшие бумаги недели. Выпуск 228 – обновления для пятницы


В таблице 1 приведены 32 наиболее ликвидные акции нашего рынка, упорядоченные по убыванию доходности за неделю с 07.11.2019 по 14.11.2019. Первые 8 акций – это лучшие бумаги недели по состоянию на утро 15.11.2019.

Лучшие бумаги недели. Выпуск 228 – обновления для пятницы

                                                    Таблица 1.

Бумаги  в таблице 1 выделены тремя цветами:

  1. Красным  - были лучшими неделю назад, а сейчас нет.
  2. Желтым  - были лучшими неделю назад и остались лучшими.
  3. Зеленым — не были лучшими неделю назад, а сейчас стали.

Как легко заметить, только 7 из 32 бумаг закрыли неделю в плюсе. Это очень плохой результат. Если менее 25% акций из списка наиболее ликвидных закрывают неделю ростом, то по статистике вероятность того, что и следующая неделя закроется падением выше вероятности того, что будет рост.

Соответственно, текущая рекомендация для тех, кто обновляет свой портфель по пятницам:

  1. Если вы уже торговали по этой системе, то продать все акции в портфеле.
  2. Купить  на всю сумму, выделенную для этой стратегии, короткие ОФЗ (например, ОФЗ 26210).
  3. Не торговать до пятницы 22.11.2019.
Сравнение доходности с индексом МосБиржи:

Лучшие бумаги недели. Выпуск 228 – обновления для пятницы

                                                   Таблица 2.

Здесь вы можете посмотреть мой текущий портфель лучших бумаг недели:

Лучшие бумаги недели

Я обновил свой портфель лучших бумаг недели во вторник вечером 7 мая. К сожалению, портфели, которые можно вести на смартлабе, не сохраняют историю, так что после того, как я заменил бумаги в портфеле, доходность началась с нуля. Моя доходность лучших бумаг недели на текущий момент составляет 10.52% с начала года, при этом рост индекса с начала года составляет 23,34%.

Здесь вы можете посмотреть мой текущий портфель лучших бумаг года:

Лучшие бумаги 2018 года

22.07.2019 из моего портфеля лучших бумаг года ушло по стоп-лоссу сразу две бумаги: Алроса и префы Сутгутнефтегаза. Напомню, что я всегда устанавливаю стоп-лосс, и для лучших бумаг года он составляет 20% от цены покупки.

На что стоит обратить внимание:

  1. Пересмотр портфеля осуществляйте один раз в неделю в любое удобное для вас время.
  2. Бумаги покупайте в равных долях.
  3. Не забывайте устанавливать стоп-лосс после каждой покупки.
  4. Тэйк-профит ставить не надо, прибыль не ограничивается.
  5. Обратите внимание на размер комиссионных издержек. Например, у Финама на тарифном плане Дневной при каждой сделке взимается сумма в 41.3 рубля. Если вы будете совершать сделки на сумму в 10000 рублей, то при покупке и продаже вы заплатите 0.41% брокерской комиссии, вместо 0.0354%, которые вы бы платили, если бы совершали сделки на 120 тысяч рублей. Соответственно, и итоговая комиссия за год будет не 4% (как заплатил я по итогам прошлого года), а около 46%.
  6. Как вы можете увидеть из таблицы 2, лучшие бумаги недели хоть и снизились довольно существенно, но все-таки смогли обогнать индекс МосБиржи. Причем сделали они это уже в 5 раз подряд!

Историческая доходность данной торговой системы (при условии реинвестирования прибыли) составила за последние 10 лет почти 1000%.

Торговая система BWS – не единственное, что у меня есть. Еще с 15.04.2019 я выкладываю сигналы своих спекулятивных роботов здесь на смартлабе в рубрике “Торговые сигналы”.  Рекомендую также подписаться на рассылку торговых сигналов, чтобы получать их без задержки сразу после срабатывания.  Разумеется, все бесплатно. Подробности здесь:

Анонс торговых сигналов

Полное описание торговой системы приведено здесь: Торговая система BWS

Статистика с начала года для системы BWS: статистика за 9 месяцев 2019

Предыдущий выпуск можно посмотреть здесь: Выпуск 227 – обновления для четверга


Берегите свои деньги! Торгуйте грамотно!

★1
Сегодняшняя рекомендация по вашей стратегии купить 8 лучших акций не совпадает с правилами самой стратегии. Только 7 акций закрылись в плюс. Раньше в этом случае вы рекомендовали покупку ОФЗ, а сегодня рекомендуете покупку 8 лучших акций
avatar

Незнакомка

Незнакомка, огромное спасибо! Поправил сейчас все.
avatar

AlexChi

AlexChi, я заранее извиняюсь за вопрос, только начинаю свой путь, правильно-ли я понимаю, что ОФЗ это временная мера? Через неделю, при условии, что все 8 бумаг закроется в плюс, данные ОФЗ будут рекомендованы к продаже?
Дмитрий Карцев, да, вы правы. И здесь, конечно, нужно посчитать комиссионные издержки аккуратно, чтобы было выгодно покупать ОФЗ, может быть, при вашем размере брокерской комиссии вам будет лучше просто пересидеть в кэше.
avatar

AlexChi

AlexChi, спасибо!
Я тупой и не понял как входить в первый раз?
 Например акция растёт давно 1 год, и коррекция на пару недель, входить?
avatar

Азат Туктаров

Азат Туктаров, система BWS торгует на недельном таймфрейме, поэтому для нее не имеет значения, что было год назад. Просто покупаются лучшие (по доходности) бумаги по итогам прошедшей недели. Например, в данном посте это первые 8 бумаг из таблицы 1.
avatar

AlexChi

AlexChi,  я неправильно выразился, допустим я смотрю таблицу и вижу что акция проктер энд гэмбл была подходящей за прошлую неделю. Но до этого она росла год, ив прошлую неделю подходила и в позапрошлую ,  по системе надо брать? 
Азат Туктаров, да, надо брать. Вы боитесь, что акция сильно выросла? Наоборот, опаснее те бумаги, которые падают, чем те, которые растут. Лучшие бумаги, как правило, остаются лучшими, а аутсайдеры, так и остаются аутсайдерами. К тому же, акций будет 8, так что результат одной акции не критичен.
avatar

AlexChi

AlexChi, понял, спасибо, просто этот момент не совсем понятен.
Тоже не понятен первый вход… брать то что стало лучшим?

И подскажите какой стоп ставить, если брать на месяц?
Андрей Васильев, хороший вопрос. На мой взгляд, размер стоп-лосса зависит от двух факторов: волатильности бумаги и вашего рабочего таймфрейма. Если вы торгуете дневной график, то сигнал на дневном графике обычно дает импульс на одну среднедневную волатильность по бумаге. Это примерно 2-3%. Соответственно, если вы торгуете на месячном таймфрейме, то и сигнал будет примерно равен одной среднемесячной волатильности по бумаге, что составляет примерно 4 среднедневные волатильности или 8-12%.

Посмотрите этот мой старый пост, там есть табличка для связи таймфрейма и стоп-лосса:
Несколько простых правил по установке стоп-лоссов

avatar

AlexChi


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW