Блог им. AlexChi

Система BWS: статистика за 9 месяцев 2019

    • 05 ноября 2019, 08:05
    • |
    • AlexChi
  • Еще

Система BWS: статистика за 9 месяцев 2019


В таблице 1 приведена статистика торгов по системе BWS с января по сентябрь 2019 года.

Система BWS: статистика за 9 месяцев 2019

          Таблица 1. Статистика системы BWS с января по сентябрь 2019 года.

Замечания к приведенной статистике:

  1. Данные по дням недели в таблице 1 (первые 5 строк) приведены без учета комиссионных издержек и дивидендов. Реальная ваша доходность будет отличаться от доходности, приведенной в таблице 1.
  2. Покупка/продажа рассчитывались по ценам закрытия торгового дня.
  3. Я обновлял свой портфель по вторникам. Результаты моего портфеля приведены с учетом всех комиссионных издержек и полученных дивидендов. К сожалению, я торговал по системе BWS только первые 4 месяца 2019 года. Соответственно, моя прибыль составила всего 5.79%.
  4. Итоговый результат указан с учетом реинвестирования прибыли.
  5. По итогам 9 месяцев оказалось, что выгоднее всего было обновлять портфель по пятницам, а наименее выгодно обновлять по средам.
  6. Пятница оказалась единственным днем недели, который смог обогнать индекс. Понедельник вышел на второе место.
  7. По итогам тестирования за 10 лет мне не удалось обнаружить день недели, когда было бы наиболее предпочтительно обновлять свой портфель. Каждый раз бывает по-разному.

Полное описание торговой системы приведено здесь: Торговая система BWS

Для тех, кому лень много читать, приведу краткое описание системы: один раз в неделю происходит покупка 8 лучших (по доходности за прошедшую неделю) акций из списка 32 наиболее ликвидных бумаг МосБиржи. Устанавливается стоп-лосс для каждой бумаги, тэйк-профит не ставится. Через неделю происходит пересмотр портфеля, бумаги, которые перестали быть лучшими, продаются, а им на смену приходят новые лучшие бумаги.

Историческая доходность данной торговой системы (при условии реинвестирования прибыли) составила за последние 10 лет почти 1000%.


Берегите свои деньги! Торгуйте грамотно!

★6
6) Пятница оказалась единственным днем недели, который смог обогнать индекс. Понедельник вышел на второе место.

7) По итогам тестирования за 10 лет мне не удалось обнаружить день недели, когда было бы наиболее предпочтительно обновлять свой портфель. Каждый раз бывает по-разному.

Разве из этих двух утверждений не следует, что вся Ваша система не обыгрывает индекс? По крайней мере статистически.
avatar

chizhan

chizhan, нет. В пункте 6 речь шла о 9 месяцах 2019 года, а в пункте 7 о 10 годах. Были случаи, когда система BWS и убытки показывала, все было, тем не менее за 10 лет обгоняет пока индекс.
avatar

AlexChi

интересная и полезная статистика, эффект моментума почему то не проявился.
и нет ли ошибки в расчетах за май при обновлении по средам?
у вас -0,15 при росте индекса 4,14
avatar

Vladimir T

Vladimir T, нет ошибки. Так отработал переход в ОФЗ на время падения. Т.е. падение среда взяла в начале мая полностью, а потом, когда рынок вырос сильно, мы пересидели в ОФЗ. Обычно такая тактика дает прибыль, но на этот раз привела к общему убытку.
avatar

AlexChi

AlexChi, в мае случилась история с дивидендами газпрома и он дал в моменте сразу +20%, а так как доля гп в индексе 14%, то индекс он подвинул на 3% с лихом.
В таких случаях подавляющее количество торговых систем не сработают адекватно.
По вашей как я думаю, имхо, выгода должна проявляться в случаях падения рынков, таких убыточных месяцев в этом году только два — февраль и июль, но там моменту не стабильно проявился.
Возможно, если два месяца падения подряд наблюдалось, то был бы шанс обыграть индекс.
avatar

Vladimir T

Vladimir T, вы абсолютно правы! Система BWS в 2008 году показала прибыль по итогам года, тогда как индекс ММВБ упал на -67.2%! Дело в том, что до мая 2008 года система BWS показала прибыль, а потом, когда началось падение, почти все время просидела в ОФЗ. Также эта система очень хорошо держит долгий и устойчивый рост, как, например, рост 2009 года.

А вот рост на 2-3 дня и потом резкое падение и боковики — это ее слабая сторона. В этом году рост рынка есть и неплохой, но дерганый, что ли. Сначала одна бумага подрастет сильно и резко, потом другая. В общем, неудачный год для системы BWS. Во всяком случае пока.
avatar

AlexChi

AlexChi, Поделитесь плиз вашим скриптом, можно в личку.
Спасибо!
avatar

Владимир

 Возможно я бы проверил такую систему для ловли моментума.
Выбор из только 10 самых весовых акций.
Портфель должен состоять из 4 или 5 акций.
Минимальный вес одного инструмента 15%, макс 25.
avatar

Vladimir T


....все тэги
UPDONW