SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Rare
Хочу добавить опционы в свой список инструментов. А стоит ли?
- 25 октября 2019, 22:51
- |
Ситуация такая, что последние пару лет получается очень неплохо торговать и получать неплохой плюс. Проблема в том, что за 8 лет трейдинга я пришел к тому что агрессивная каждодневная торговля — абсолютно убыточна! Сейчас у меня максимум 2-3 сделки в месяц и держать позицию я могу и несколько месяцев. С одной сделки получить больше 7-10% практически невозможно, а наращивать позицию считаю нецелесообразным из-за рисков. Возможно ли увеличить прибыль (не сильно увеличивая риск) используя опционы? В опционах я полный ноль и хотелось бы для начала изучить все подводные камни и понять стоит ли вообще с ними работать. Поэтому прошу вас посоветовать материал по опционам для новичков(можно платный, но инфоцыгане мимо) и прокомментировать данный топик ответом на вопрос как бы поступили вы на моем месте. Глобальный вопрос в том, как увеличить прибыль если сделок мало (до 20 в год), но RR по ним отличный.
P.S. мракобесы по типу «Зачем тебе опционы делай 15-20% в год и через 10 лет станешь х*лиардером» пожалуйста проходите мимо. Я спекулянт и пока есть силы нужно выжимать максимум прибыли.
P.S. мракобесы по типу «Зачем тебе опционы делай 15-20% в год и через 10 лет станешь х*лиардером» пожалуйста проходите мимо. Я спекулянт и пока есть силы нужно выжимать максимум прибыли.
Но нужно потратить ещё несколько лет, чтобы собрать шишки на этих инструментах. Скорость будет выше, чем с нуля, но время нужно будет вложить.
Мой ответ однозначно да. Это инструмент нужно знать и уметь с ним обращаться. Возможности в нем окупятся вложенным временем.
Но есть одно но. В России ликвидность «нулевая» и это очень сильно ограничивает всю гибкость стратегий и необходимый уровень контроля рисков. Приходится себя сдерживать и ограничивать.
На западе, ликвидность есть, но рынок очень эффективный.
Мой совет:
1) Прочитать базу. Без математики.
2) Применить на практике.
3) Если будет интересно и перспективно, — нырять в математику, без неё будет сложно оценивать риски и подводные камни.
4) Все математические извращение — пропускать. Только основное до 2-х третьих производных. «Заумь» денег не принесет. Это для квантов, не для физиков.
1) База зависит от целей. В вашем случае я привел пример. Дальше поймете куда копать. Ещё не понятно, что вас заинтересует.
2) HV, IV, RV — разные вещи. Но до них ещё дойти нужно, как и до сложных позиций (на нашем рынке сложные позиции строят несколько дней, а не в одной точке). Обычно начинают с одного опциона, максимум двух.
Начните торговать, пока вне рынка, сложно понять что он из себя представляет. Пару контрактов самое оно. Тем более в вашем уклоне в спекуляцию.
П.С. Торгуйте Нефть, Доллар, Индекс. Остальное даже не открывать.
вот страница с сайта МБ www.moex.com/a1659
Последняя строка как раз для вас
>>понять стоит ли вообще с ними работать.
** приглашаю ознакомиться с моим подходом: smart-lab.ru/blog/569808.php, как раз примеры по TSLA, как брать проценты, причем в одном случае, даже 110 000 % с одной сделки. Конечно, подобные %, только опционами.
PS
если что, я обучаю. Не инфоцыган ))
Акции это фундамент с техникой, фьючи — тех. анализ и короткие стопы, а опционы это рулетка с фиксированой величиной потерь.
Проще взять плечи во фьючерсе с коротким стопом, чем практически 100% отдать рынку деньги за опцион.
Опционы самый беспонтовый инструмент из которых я знаю.
1. В опционном аналитике (ну или на сайте option.ru) построить разные конструкции и понять, что подходит, а что нет по профилю риск/доходность.
2. Максимальную доходность могут МОГУТ (т.е. теоретически возможно)принести голые покупки/вертикальные спреды ОТМ опционов.
3. Главный плюс опционов — при некоторых стратегиях известен максимальный риск позиции. Ни один другой инструмент этого не даст.
4. Можно почитать про них на данном сайте в разделе «Опционы»
Также можно почитать опыт разных людей (например, меня
www.youtube.com/watch?v=q1mtmoKc8RI&t=2171s
Тут 3 вероятности-ВНИЗ, ВВЕРХ, ФЛЭТ, пользуясь опционами-можно очень малыми деньгами -поставить хоть на все 3 варианта(ФЛЭТ-продажей опционов, но я не советую) и при удаче сорвать куш--в разы и десятки раз от ставки.Ставку же можно делать каждую неделю на более-менее ликвидных на мосбирже опциках РИ и СИ -с недельной экпирацией.
Вот что мной заявлялось уже ранее-
Как отыграться на опционах
smart-lab.ru/blog/560286.php#
… Простыми словами(без греков и математики)… чтоб сорвать куш много более ставки-нужно :
1)Брать перед экспирой за день -или в день, максимум за 2,-чтоб взять много дешевых(без существенной временной в цене).
2)Брать не в деньгах, чтоб опять же -взять много на малую сумму, которую не страшно и потерять.
3)Самое главное-брать перед или в продолжении хорошего движения базы(ТА и ГА-в помощь)-чтоб обеспечить кратный рост при выходе в деньги (этим и объясняется -резкое обесценение при откате и флэте-нет уже причин для роста… или стабильно стоит на разнице в деньгах-флэт(если вышел в них) или уменьшается в деньгах, а при выходе (или даже не входя) из денег-стремится к 0 к экспире.
Если нет движения, но к экспире оно возможно---можно взять сразу и пут и колл-СТРЭДДЛ--наудачу сильного движения в одну из сторон(например при ожидании судьбоносных для рынка новостей).
4)Нужна выдержка по дороге к цели… вола может быть большой и искушение зафиксить профит -тоже--это не дает в итоге сорватьБОЛЬШОЙ куш -дождавшись ЧУДА(см. мой блог-это моя печалька).
5)Еще надо учесть, что профучастники рынка(конторы)-больше-продают опционы, чем покупают, и исходя из уже вырученных за них денег, часто строят игру на базе к экспире(тут эффективен противоход, но надо знать или уметь прогнозировать расклад...)… но это отдельная и сложная тема…
Для примера....
Опцик на РИ (закрылся в четверг на этой неделе) страйк 140000 -КОЛЛ-купив по 30р в среду, удалось мне продать по 400р прям пред экспирацией.
Советую попробовать эту игру--это еще и увлекательно -азартно, и без риска капиталом, если затраты на ставки-малы(нужно соблюдать меру), главное-лотерейки-только ПОКУПАТЬ (ПУТ или КОЛЛ), но не продавать, тогда-убыток-всегда-ограничен ставкой.