SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Lewvik
Как отыграться на опционах
- 06 сентября 2019, 02:10
- |
Здравствуйте! Я трейдер и я до этого слил стопятсот депозитов на фьючерсах и довольно хорошо понимаю как их цена двигается и от чего зависит. Математику люблю, но выводить и тем более потом считать формулы лень, вернее надоело. Всех греков знаю в общих чертах, но лично не знаком.
Внимание знатоки, вопрос! Как растут и падают опционы в цене, вернее зависимости и отношения от цены базового актива. Допустим вчера купил пут 66 на сиху по 300 и он вроде почти удвоился, но небольшая коррекция удешевила его до цены моей покупки. Мало того что я огорчен, так еще и не заработал! Допустим сегодня купил пут на брент 60 по 1.0 , а он почему то не удвоился. Как так то! хочу понять простым человеческим языком как греки влияют на способность в кратчайшие сроки удесятирить депозит покупкой опциона?
Внимание знатоки, вопрос! Как растут и падают опционы в цене, вернее зависимости и отношения от цены базового актива. Допустим вчера купил пут 66 на сиху по 300 и он вроде почти удвоился, но небольшая коррекция удешевила его до цены моей покупки. Мало того что я огорчен, так еще и не заработал! Допустим сегодня купил пут на брент 60 по 1.0 , а он почему то не удвоился. Как так то! хочу понять простым человеческим языком как греки влияют на способность в кратчайшие сроки удесятирить депозит покупкой опциона?
1.3К |
Читайте на SMART-LAB:
Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (АО«РОЛЬФ» присвоен BBB+.ru от НКР |АО«Эталон-Финанс» присвоен А-.ru от НКР)
🟢 АО «РОЛЬФ»
НКР присвоило кредитный рейтинг BBB+.ru
АО «РОЛЬФ» является одним из крупнейших автодилеров на высокофрагментированном...
09:41
Каждый инвестор желает знать, где сидит доходность? Взгляд Goldman Sachs на инвестиции до конца года
Если вы инвестируете свой капитал на фондовом рынке, то каждый год легко может принести вам как большие потери, так и несметные богатства....
13:19
теги блога Lewvik
- Meta Trader 5
- MetaTrader5
- SILV
- брент
- метатрейдер 5
- метеорит челябинск
- мт 5
- МТ5
- МТ5 - Открытие
- опцион
- офтоп
- рубль
- серебро
- юмор
Ширина сетки задается временем и возможной волатильностью, которые можно выразить через греки. Обычно получается так, что стоимость опциона равна стоимости прибыли которую вы получите. Так что чудес там мало.
Можете почитать мои блоги. Там, где то, я описывал виртуальный опцион построенный на форекс кухне, через сеточного робота.
Ну вы сеточного робота представляете? Сетка вниз более частая. Потому что распределение логнормальное.
Верно? или идти перечитывать?
но из-за комиссий опцион все же выгодней эмуляции через фьюч?
а если я ДХ не использую, торгую только направленные стратегии, нужно гамму отслеживать?
не хочется стоп использовать, поэтому строю разные конструкции из фьючей и опционов, а в акциях если без стопа можно попасть на просадку на неопределенный срок или вообще делистинг.
Цена маржируемых опционов растёт со скоростью обратно пропорциональной величине позиции.
То есть движение против всегда больше чем «по течению».
И если ты взял один опцик, то он легко удваивается, если ты взял их 100, то они вырастают всего на 10%.
Не спрашивай как так — это выведено эмпирически.
Да, в книжках об этом не напишут )
2. Надо обращать внимание на улыбку волатильности. Для Si сейчас она такова, что при снижении по графику — вола будет падать, поэтому либо надо ловить момент и быстро продавать купленный пут (пока вола высокая), либо использовать синтетические пут/колл. В данном случаем надо было в соотношении 1к1 купить 1 колл 66500 и продать 1 фьючерс на 66500 = равно 1 путу на 66500. В этом случае будет меньше потерь из-за снижения волы.
3. Недельками на Si лучше торговать вторник, среда и утро четверга.
почему так?
1)Брать перед экспирой за день -или в день, максимум за 2,-чтоб взять много дешевых(без существенной временной в цене).
2)Брать не в деньгах, чтоб опять же -взять много на малую сумму, которую не сташно и потерять.
3)Самое главное-брать перед или в продолжении хорошего движения базы-чтоб обеспечить кратный рост при выходе в деньги (этим и объясняется -резкое обесценение при откате и флэте-нет уже причин для роста… или стабильно стоит на разнице в деньгах-флэт(если вышел в них) или уменьшается в деньгах, а при выходе (или даже не входя) из денег-стремится к 0 к экспире.
Если нет движения, но к экспире оно возможно---можно взять сразу и пут и колл-СТРЭДДЛ--наудачу сильного движения в одну из сторон(например при ожидании судьбоносных для рынка новостей).
4)Нужна выдержка по дороге к цели… вола может быть большой и искушение зафиксить профит -тоже--это не дает в итоге сорватьБОЛЬШОЙ куш -дождавшись ЧУДА(см. мой блог-это моя печалька).
5)Еще надо учесть, что профучастники рынка(конторы)-больше-продают опционы, чем покупают, и исходя из уже вырученных за них денег, часто строят игру на базе к экспире(тут эффективен противоход, но надо знать или уметь прогнозировать расклад...)… но это отдельная и сложная тема…
то есть быть продавцом опциона выгодней?
Это как страховка. Страховой компанией, которая оценивает свои риски по тем или иным признакам клиентов, быть выгодней.