Блог им. Vestnikov

Стоп-лосс в интрадее - как и зачем?

«…Нужно стараться отбивать убыток в течение сессии, а не тащить его через ночь. А для этого главное – вовремя перевернуться). Нужно научиться сохранять прибыль, а не давать прибыли течь…» freemen https://smart‑lab.ru/blog/174277.php

 

freemen, Вас еще ждет впереди понимание, что вот этот путь: «отбивать убыток в течение сессии», «главное вовремя перевернуться)» и вывод: «нужно научиться сохранять прибыль, а не давать прибыли течь» – это разгон перед прыжком. Через пропасть. Пропасть шириной 8,95 м.

 

«Есть такой трейдер ASF‑trade (Андрей Степанов), он в программе «Охота на Герчика» (а также в программе «Герои открытых рынков») рассказывал о своей ТС, которая собирает по 1000 пунктов в день на фьючерсе РТС ежедневно. Там упоминались некие интернет‑ресурсы, на которых он выкладывает онлайн‑трейды по своей ТС. Кто‑нибудь знает, что это за ресурсы и где вообще можно узнать поподробнее о его торговле? Спасибо». Artem  https://smart‑lab.ru/blog/167081.php

 

Artem, спасибо‑то спасибо, но сейчас вы находитесь в шаге от бездонной пропасти, которая называется Главное Заблуждение Трейдера.

Это заблуждение состоит в том, что для успешного трейдера достаточно в день (или даже в сделке) зарабатывать 0,5 % (0,1 %, 1 %, 1000 пунктов, 10 пипсов) прибыли и не допускать убыточных. Мол, «от безубыточности и малой прибыли еще никто не разорялся».

В этой пропасти погибло больше трейдеров, чем от пресловутого усреднения. Ибо усреднение – часть полета в этой пропасти. При помощи усреднения трейдер надеется как раз достичь той самой чаемой безубыточности или малой, но стабильной прибыли.

Нет, понятное дело, что эта пропасть поначалу кажется изумрудной лужайкой и обязательно найдутся товарищи с примерами, как люди парили над ней, аки голуби. Но я, при всем к ним уважении и сочувствии, сомневаюсь, что они долетят до Солнца. Вообще‑то, как вы уже догадались, моя любимая тема и одновременно конек многих убыточных трейдеров: «Тильт, усреднение и залипание в убыточных позициях как следствие скромного стремления большинства трейдеров хоть и к небольшой прибыли, но каждый день, или как минимум – к безубытку».

 

* * *

«Да уж… Зря, имхо, вы не выходите из занятой позы с профитом по внутридневной цели… либо не защищаете профитную в моменте позу профитно‑защитным стоп‑лоссом (что‑то типа трейлинг‑стопа)…» Gugenot (С просторов трейдерского рунета)

 

Стоп-лосс в интрадее - как и зачем?

 

Уважаемый коллега Gugenot, ага. Зря. В эти дни – зря. Я уже вижу. Но я защищаю свои позиции на своем таймфрейме и по своим сигналам, а если встраивать в свою торговую систему чужие защитные механизмы, то это означает – уходить на другой таймфрейм и на другие сигналы: более чуткие, но и более «суетливые» или более медленные, а значит – и более «тормознутые».

Да и просадку по счету я не считаю, как и не взятый профит, большим злом. Многие смеются, но лично я расцениваю просадку по счету как нужную и неизбежную инвестицию в будущие доходы.

 

«Подлинно успешны мы можем быть лишь в том, в чем захотим терпеть неудачу. Если мы не готовы к неудачам, значит, нам и не слишком нужен успех». (М. Мэнсон) https://smart‑lab.ru/blog/reviews/493254.php

 

В любом бизнесе надо сначала вложить, чтобы потом «отбить» вложенное.

И двухминутное видео о моих стопах в интрадее: 


★3
Сами понимаете, Гугенот высказывался не просто на просторах рунета, а в Смарт-Лабе, но увы, не всё со Смарт-Лаба сохраняется в анналах истории. :-(

И конечно же это фрагмент из «Трейдинг для начинающих», В.Витковский, М., Эксмо, 2019 г., гл.9.)https://eksmo.ru/book/kak-my-teryaem-i-zarabatyvaem-na-birzhe-ITD964048/
Мда, импозантен я был, однако, много-много лет назад...
Приветствую, Валя !
Признателен за упоминание !
avatar

Gugenot

Gugenot, премного рад! 
Бездоказательная критика чужих ТС с противопоставлением своего понимания, как единственно верного. Ни одного «ИМХО» за весь цикл лекций.
 С высоты своего возраста и презентабельного вида рассказывать новичкам, «Что такое хорошо и что такое плохо» © несложно, вот только одна мелочь смущает — а доказательства? Автор уверен, что трейдеры, которых он цитирует и критикует, имеют худшую доходность?
 Автор у нас в десятке лучших на ЛЧИ? Или обычная самореклама без строгой бухгалтерии?
avatar

О'Грин

О'Грин, автор прав. Не в абсолютном смысле, а в рыночном, если угодно, статистическом. очень многие начинающие именно так и думают, фиксируют маленькую прибыль, передерживают убыточные позиции. Я видел виртуозов интрадея, на ЛЧИ были сотни и тысячи процентов от скальперов и ХФТ. Это возможно, но емкость таких систем мала и торгуют их люди с выдающейся интуицией или выдающейся квалификацией. Ни новичку, ни середнячку на этом поприще не светит. 
SergeyJu, Я видел виртуозов интрадея, на ЛЧИ были сотни и тысячи процентов от скальперов
Я сам новичёк, торгую интрадей брент трусливо, но без стопов. Т.к. техника входа сильно хромает — тороплюсь, то со стопами только минусил или в ноле болтался, а уже в этом году без стопов сделал +67% на не маленький депо. Автор делает меньше, но категорично утверждает, что его ТС правильна.
 Я люблю учиться и добиваться результата, но!!! — у того, чья система работает эффективнее моей. Банальная бухгалтерия...
 В чём ошибочность моей логики?
О'Грин, в том, что Вы видите одну фазу рынка. Что будет при другой Вы не знаеете. Посмотрите на результаты Коровина. Он годами показывал результаты лучше, чем у автора, а потом слил клиентов в ноль. А кого и в минус. Он давно на рынке, больше 10 лет. И за все это время у него было не то 2, не то 3 таких «успеха». Вы путаете спринт с марафоном. 
Есть шанс, скажем, 0,5%, что у Вас выдающаяся интуиция на том рынке, что Вы торгуете. В противном случае Вы сольетесь. 
SergeyJu, Я непокрытые опционы не продаю (как и автор), да ещё и на чужие деньги...
 Сравнение несколько не из той оперы. Давайте сравним со Смешинокой? Я торгую так же, только входы и выходы у меня трусливее, потому я пока депо не сливал. Здесь есть ещё характерные примеры такой торговли на фортс — на крупные суммы и с ровным успехом.
 Вы зациклились на стопах — расчёт на риск-менеджмент, но вместе в автором молчите о мани-менеджменте — а он, ИМХО!, часто работает эффективнее стопов на истории.
 Например, в прошлом году после хорошего пинка от рынка я наткнулся на это:
https://smart-lab.ru/blog/513147.php
И это работает без стопов, успешно и не только у меня. А 25 декабря как раз слились «нафсюкатлетчики». А осторожные без стопов как раз хорошо заработали.
Вы видите одну фазу рынка. Что будет при другой Вы не знаеете.
1. Извините, пока я с НГ торгую брент — он сходил от 60 на 75, потом упал на 56, теперь тошнит в коридоре — это что, не фазы рынка? График откройте...
2. Так и автор пишет о стопах, как о универсале. А на тренде и в боковике они могут быть как полезны ( я с ними иногда торгую в середине локального диапазона), так и вполне разорительны на экстремумах в контртренде. И что? Вот доходность автора как раз и подтверждает мои сомнения. Бухгалтерия — она не врёт…
О'Грин, я вообще не использую стопов. Есть условия на вход и условия на выход. А стопы — это обычно от отсутствия системы торговли.
А вот РМ как раз чту и много об этом писал. Что именно Вы торгуете я не знаю, поэтому спорить не о чем.
SergeyJu, Я в профиле писал, что торгую только брент. Без стопов. А автор такую торговлю критикует. Для него РМ — это стопы. И о чём тогда мы с Вами спорим? 
О'Грин, я не знаю, что Вы торгуете на бренте. И потому я не вижу предмета для спора.

....все тэги
UPDONW