SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Front242
VIX, заработок или хеджирование через его производные
- 03 октября 2019, 21:14
- |
Как многие из нас ожидают — наступает тревожное рецессионное время на глобальных рынках.
В связи с этим вопросы к тем, кто знает и уже использует производные(напрямую его купить, к сожалению, нельзя) этого инструмента:
ru.investing.com/indices/volatility-s-p-500
1. Подскажите, какой из основанных на нём инструментов, доступных через Интерактив Брокерс посоветуете?
2. Есть ли возможность снизить влияние снижения во времени цен этих инструментов?
3. Какую стратегию, основанную именно на этом, посоветуете в качестве хеджа основного портфеля акций? (выход из бумаг не рассматриваю)
теги блога Дмитрий
- IMOEX
- vix
- акции
- Акции РФ
- Аренда
- бесплатно
- ВШЭ
- девальвация
- дивиденды
- доход
- жильё
- Заработок
- инвест
- инвестирование
- инвестиции
- индекс RTSI
- Индекс МБ
- ипотека
- Калькулятор
- коррекция
- кредит
- курение
- линч
- мировой рынок
- нерезиденты
- облигации
- онлайн обучение
- опционы SPY
- пенсия
- портфель
- просадка
- Россия
- рфр
- санкции
- ставка ЦБ
- финанс
- фондовый рынок
- фондовый рынок
- фундаментальный анализ
- хеджирование
По мне лучше просто держать акции не смотря ни на какие рецессии или их ожидания.
Ну и совет по хеджу. Сидите ни чего не делаете. Ваш портфель падает на 20%. Как падение начинает останавливаться продаете облигацию VXX. К тому моменту она будет около 50 баксов. И ждете когда она станет 25 баксов. Ну и считаете объемы. Сколько надо продать, что бы компенсировать предыдущие потери от акций. Даже если акции не подорожают, VXX компенсирует вам это падение.
«Ну и совет по хеджу. Сидите ни чего не делаете. Ваш портфель падает на 20%. Как падение начинает останавливаться продаете облигацию VXX. К тому моменту она будет около 50 баксов. И ждете когда она станет 25 баксов.»
Так это по описанию выходит не просто не хедж, а вообще ровно наоборот. Я лишь увеличиваю себе риск дополнительно!
Судите сами: я полез в шорт облигации VXX, а падение рынка неожиданно продолжилось. Я получаю луз и портфеля и к этому добавляется луз «хеджевого» шорта. Хотя последний призван компенсировать просадку портфеля.
А мне то важна именно отриц. коррреляция между портфелем и хеджевой позой в каждый момент времени. Иначе это и не хедж вовсе, а просто ещё один торговый инструмент в портфеле.
Впрочем, это это уже частности, основную идею не отменяющие.
А как эффективнее и менее затратно решить свою задачу я так и не нашёл :((
Так то я планировал входить в них на локальном лое и не даржать, а выпрыгивать на квартальном хае. Сидеть в деньгах до след. лоя, на нём вновь закупаться и опять держать лишь до локального хая.
Я из своего портфеля акций выходить не хочу. А лои с хаями я имею ввиду не переворотные экстремумы конечно. Их угадать попросту невозможно.
Я имею ввиду только текущие в моменты «похоже на дно» и текущие же «похоже на хай». Этого д.б. достаточно, ИМХО.
Но вопросы все открыты. Я ж поэтому и запостил топик. Хотя и удивлён. что самый актуальный вопрос перед кризисом здесь оказался мало кому интересен.
Если хочется торгуйте краткосрочно одна две недели и небольшим объемом.И увидите что хеджировать портфель им не стоит.
В итоге поэтому и написал свой пост, ища возможных подсказок у коллективного разума в лице использующих это коллег.
А в чём в них ещё лукавство — могли бы черкануть подробнее?