Промежуточные итоги торговли по моей стратегии "Простой вход" апрель 2012

Екатерина Силакова, да я вот только недавно выползла из той огромной просадки. А так, полгода нервов и осознания своих ошибок.
А сейчас перешла на большой фрейм Н4, D1 и торгую среднесрочно из-за отсутствия свободного времени. Да и шума там поменьше и графики четче :)

Екатерина Силакова, )) спасибо! ну тогда будем вместе взлетать ;)

от большого фрейма пока ощутимого удовольствия не получила, недавно перешла… но начинает нравиться.

Ирина Яковлева,
всегда умиляют такие речи: этот месяц… этот квартал… год — трудно всем… все (95%) сливают так практически для всех и практически всегда трудный период

Екатерина Силакова, Если апрель то очень ок www.myfxbook.com/members/terra_aura/terra/284002… и май бы был не плох если б с нулем в настройках не ошибся а ошибку обнаружил только утром
Но мне как то все равно я ж демотрейдер и еще досели в процесе.

Екатерина Силакова,
УДАЧИ!!!
И мои приветы Роме Беседовскому!
:)

sdcard, почему процент прибыльных сделок так мал?

Екатерина Силакова, не слушай меня, но… может добавить, как правило, уходить с рынка после n* серии убыточных сделок…
Допустим на 2 дня, ибо фазовость рынка, у каждой стратегии есть дыры…
Я просто по роботорговле понял, что для каждой фазы рынка должен быть свой робот, ( Пила, Рост, Падение)… если руками, то это обычно серия убыточных сделок, я с рынка сам себя в такие дни выпиливаю.
Просто подумайте над моими словами

sdcard, не существует универсальной стратегии, а знак то что не та фаза — серия убыточных сделок. Это если вкратце — но вообще не слушайте старго еврея

Екатерина Силакова, ну раз эксперемент и деньги выделенны именно для этого, то — Бог в помощь

Екатерина Силакова, У меня несколько трендовых систем. И написаны они в виде техзадания ботам, выглядит примерно так tslab.comon.ru/98A3D197192D5AE40D1175129419ED03 эту страничку можно обновлять, это трансляция. Это конечно если вам интересно))))
Выхожу строго по совпадению ряда условий и только так. Стоп ордеров на сервер брокера не ставлю, иначе отберут позицию проколом (длинной тенью свечи).
И да, войти очень просто, самое сложное в трендовых системах это именно выход. И задержаться в позиции опасно и крыть раньше времени глупо.

Екатерина Силакова, отдельная тема. но например так: если цена ушла на величину, больше заданной, против цены входа и это условие верно 2 свечи подряд, то позиция закрывается.
Это один из возможных вариантов. Вообще же управление позицией предмет отдельной, довольно сложной работы, при написании ТЗ боту.

chegl, Нет, я стал намного реже писать для сайта и увлёкся роботостроением. Тот подход, которым пользовался ранее вполне рабочий, просто довольно тяжёлый и желательно сокращать количество сделок, то есть реже торговать. Вообще, любые вопросы по торговле можете задавать, всегда с радостью отвечу.

Роман Беседовский, на примере Екатерины видны все проблемы данного подхода, такая доходность никак не годится человеку, торгующему каждый день, хочется чего то большего, хотя бы сотню другую процентов в год.
Роман, как по вашему мнению нужно фильтровать дни когда торговать, а когда не надо?

chegl, Если честно фильтровать очень сложно, то есть заставить себя отказаться торговать в определенные дни представляется маловозможным. Я почти уверен, что Ваша методика обладает серийностью (после серии потерь следует серия прибылей), поэтому просто рекомендую торговать с риском 0.5% или 1% на сделку на постоянной основе, а после серии потерь или просадке в 10 и более процентов просто увеличивать риск в два раза. Но реально это помогает, только при пробойной торговле, если Ваша торговля основана не на пробоях, то такая тактика может оказаться убийственной.

Роман Беседовский, у меня пробойная система, все также как было у вас захожу по пробою часового ATR в направлении тренда с риском 1,5-2% от счета, но честно говоря результаты не впечатляют. Очень завидую создателю проекта pb-au и хотелось бы таких же результатов, честно говоря даже не понимаю как такое возможно.

chegl, на самом деле очень даже возможно :) Просто надо добавлять вам доп. условия для входа, к примеру вход только после 3х узких дней или что-то подобное. Ройте в этом направлении, в общем. Ну и ещё я бы советовал увеличить стоп слегка, должно помочь.

Роман Беседовский, спасибо за наводку! всегда с большим интересом читаю ваши посты, жалко что редко пишете

Роман Беседовский, в одном из ваших постов (или на встрече смарт-лаба) видел график распределения количества дней по диапазону движения (там гауссиана с толстыми хвостами). Не могли бы подсказать по какой формуле в excel это можно посчитать? Спасибо.