Блог им. Denis78

Локирование торговых позиций

Локирование торговых позиций

Финансовый успех в трейдинге напрямую зависит от умения управлять рисками. Если вы научитесь этому мастерству, то сможете обрести стабильный источник пассивного дохода или сформировать долгосрочную рабочую модель. Безусловно, для этого нужна рабочая торговая стратегия и психологический настрой, но если вы сможете настроить правильную работу риск и мани менеджмента, то вы на правильном пути и успех в вашем деле будет гарантирован.

Однако существуют и альтернативные способы контроля рисков, которые являются не стандартными методиками. К таким методам относится усреднение торговых позиций и локирование торговых операций. Именно о втором виде мы сегодня поговорим.

Лакирование сделок — это метод регулирования торговых рисков, при которых сделки, которые демонстрируют убыток, компенсируются путём открытия противоположных позиций. Получатся так, что фиксируется определённый параметр рисков, то есть его величина. Получается, что риск «берётся в замок».Чтобы понять принцип работы, предлагаю рассмотреть пример:

Локирование торговых позиций

Трейдер открыл торговую позицию на покупку по GBPUSD и удерживает её. Однако результат по сделке начал демонстрировать резкий убыток ввиду внезапного снижения стоимости актива и так как не был выставлен уровне stop loss. Чтобы не фиксировать большой убыток, принимается решение открыть сделку на продажу пропорциональным объёмом. В таком случае риск не будет расти по общему капиталу, ведь убыток по короткой позиции будет компенсироваться прибылью по длинной позиции GBPUSD.

Следует понимать, что это действие (открытие противоположной сделки), не решает проблему, но способствует фиксации рисков. Сложность возникает при выходе с замка.

Логика выхода с замковых сделок

Перед тем как фиксировать риск (открывать противоположный трейд), следует определить до какой возможной котировки будет идти цена. После того как определилось это значение, открывается замок и вторая сделка удерживается до определённого уровня, после которого цена должна развернутся и уйти в нужную сторону. Таким образом фиксируется прибыль, риск остаётся неизменным и убыток сокращается по мере возврата котировок к цене открытия первой сделки. Также предлагаю продолжить наш пример, чтобы стало более понятно.

После того как была открыта покупка, трейдер ожидает достижение уровня сопротивления, который тестировался уже неоднократно. Как только цена подойдёт до данной зоны, следует закрыть прибыльную позицию (то есть локирующую покупку). Если цена начала разворачиваться, то следует искать точку выхода с наименьшим убытком. Обращаю внимание на то, что убыточную сделку можно закрыть с результатом пропорционально прибыльной, чтобы свести результат по финансовому активу в ноль. От убыточных сделок лучше всего изъявляться сразу и искать новые точки для входа. Если же она продолжает расти, то следует возобновить замок и далее удерживать позиции, ведь это будет свидетельствовать о пробое уровня и дальнейшем восходящем тренде. Таким образом, следует ожидать уже достижение следующего уровня сопротивления и возле него закрывать прибыльный трейд в ожидании последующего отскока и разворота цены в нужную сторону.

Локирование торговых позиций

Очень важным фактором выступает то, что замковую позицию следует открывать тем же объёмом! Если трейдер будет нарушать это условие, то ситуация будет только усугубляться и убыток будет продолжать расти пока на торговом свету не случится margin call.

Я настоятельно рекомендую всем не доходить до этого способа контроля рисков, а использовать классические элементы. Каждый решает сам. Лакирование позиций абсолютно не гарантирует успех в торговле, но позволяет фиксировать риски. Не нужно применять этот метод, если не знаете как выйти с замка. Именно с этой целью я писал сегодняшний материл и надеюсь он будет вам полезен.

★10
     Я, конечно, дико извиняюсь, но, как начинающий трейдер, я не понимаю лОкирования. Закрыли рынок против себя — и всё.
     Вот лакировАние — совсем другое дело! Пивка после самогончика — чтобы ровнее легло. И не убегало раньше времени! 
Чё то подобное я практикую с направленными позициями на опционах а лакирую)) фьючами
avatar

Ен

Насколько я помню, локирование было придумано форекс-кухнями для дополнительной стрижки с клиента. Вместо локирования нужно просто закрыать позицию, тем самым экономя один спред.
Плюс сверху плата за перенос по сути нулевой позиции через ночь.
avatar

Александр

Александр, поправлю: локированную позицию обычно можно закрыть без дополнительной траты на спред.
Итог лока — своп, взятый с обоих позиций. Никакого смысла (если ты не кухня) держать лок нет. В том числе и психологического.

avatar

Jame Bonds

Уж лучше усредниться.
avatar

Turbo Pascal

А на первой картинке то локируется прибыльная позиция))
avatar

HDiman

Кстати, для трендовиков локирование прибыльной позиции может принести ещё большую прибыль.
1. Коррекция может быть небольшой. При возврате убыточная позиция закрывается. Цена дальше идёт по тренду принося прибыль.
2. Коррекция становится разворотом тренда. Прибыль в замке фиксированная. Рынок доходит до противоположной позиции. Эту позицию закрывают. Рынок идёт дальше принося прибыль.
avatar

HDiman

HDiman, 

А зашёл-вышел, либо перевернулся, не тоже самое, только без головной боли? И заметьте, расходы на комиссию те же самые.
Иван Сидоров, Суть в том, что можно выставить стоп-лосс в безубыток. Таким образом при продолжении тренда одна позиция закроется, а вторая продолжит приносить прибыль. Если таких замков с прибылью будет с десяток и на разных парах, то никакой головной боли.
avatar

HDiman

Легче всего понять суть «локирования» на примере из анекдота.

Однажды идет житель крайнего севера из магазина и несет холодильник. Его спрашивают:
— Послушайте — представитель малых народов, зачем Вам холодильник, Вам же его в тундре даже включить некуда ?
— Однако, Чукча не дурак! Чукча розетку тоже купил!
avatar

Valeriy Sokolov

это придумали кухни, не торгуйте так :)
avatar

meat

У термина локирование позиций есть ещё одно значение в трейдинге.
В прайс-экшине так называют ситуацию, когда рынок быстро переставили на новый уровень и все набранные на прошлом уровне убыточные позиции давят на психику. Масса участников рынка ждёт отката, а его нет. Признавать убыток многие не хотят. Это и называется «залокировали в рынке».

А в кухонном контексте — это жонглирование словами. Что закрыть, что залочить — однофигственно. Ни финансовый результат от этого не меняется, ни свободная маржа. =)


avatar

Fry (Антон)

Fry (Антон), атнють, это не одно и тоже, скажем у меня сто колов, ба падает, я могу продать фьючей больше, нежели если бы у меня не было колов, это я не включил еще в эту схему проданные опционы
avatar

Ен

Я так понимаю локирование это тот же почти хедж
avatar

Ен

Ен Сатори Накомоде, Например, акции лонг, а фьючерс в шорт.
avatar

Павел Град

Правильно писать не «локирование» (и тем более не «лАкирование»), а «ЛОХирование». И никак иначе. Я настаиваю
avatar

wrmngr


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW