Блог им. Roggy

ДУ - мой опыт

Доброго дня, уважаемые коллеги!

Читаю много всякого про ДУ и про минусы там, минусы здесь, решил вот тоже «анекдотец рассказать» :)

Правда я в ДУ не давал, а наоборот, управлял. А дело было так: торговал я себе спокойно на срочке, никого не трогал, процентик какой-то зарабатывал, благо шишек уже было набито. Товарищ (ну ежели более детально, то товарищ товарища) пришел и глагольствует: «Возьми ты мои денежки и давай их торговать, дабы прибыльность была приятная и для души полезная». Уговорились мы на первый заход на квартал сходить, три месяца то бишь — с февраля месяца начали и в мае итоги подводили перед праздникам.

Изначально очень приятственные ощущения: денег тебе принесли, ты их на свой счет положил, радость испытал, график Денежных активов излицезрел приятно. Потом работа началась, трейдинг то бишь. Тут сначала попривыкнуть пришлось к сумме увеличившейся, но благо мультипликатор в голове нажал, кол-во контрактов увеличил пропорционально вновь поступившим средствам и понеслось. 

Просадку мы обговорили на 5%, прибыль обсуждать не стали, ибо первый опыт — девственны в этом вопросе и не попорчены доверительным управлением были ни я, ни товарищ средства давший.

Собственно, месяца эти удались вполне приятно и с соблюдением всех рисков, стопов и аккуратностей получилось сделать 27% с копейками. Весьма приятный результат. 

Апосля радости такой, само собой мы еще на квартал такую радость продлили. Сразу скажу, там получилось только 12%. А вот причины этого далее.

Собственно первый квартал на энтузиазме я поторговал, а когда мы с этого несчастного пробного капитала по договоренности прибыль вывели, брокер налог придержал, свою комиссию за участие к рукам прибрал, как поглядел на все это и что-то прям энтузиазму поубавилось. Вот Аксельрод ведь из сериала денег набрал и яхты покупает, а у меня как-то в карман менее полтинника осело за три месяца работы и как-то подумалось мне, что ни вертолетов, ни яхт, ни домов по 63 миллиона долларов я купить пока что не могу… Да и такими темпами шансов больше, если грузчиком пойти за 20 тысяч в месяц, нежели торговать и ночей не спать и нервы тратить по чужому капиталу. 

Вот второй квартал запустили, но там, честно признаюсь, торговал с неохотой. Больше на создание новой ТС переключился.

После второго квартала, даже чуть ранее — вывели мы средства и распрощались с довольными улыбками. Я от облегчения, товарищ инвестор от полученных почти 40% прибыли за полгода. Проценты привожу к первоначальному капиталу. На второй квартал прибыль так же была пущена в торги — поэтому вы можете сами сделать выводы насколько сильно я перестал уделять этому ДУ особого внимания, а мечтал поскорее закончить.

Комиссия моя за управление была 20% после вычета налогов. Ответственности за потерю средств никакой, как обычно. Просадка 5% от начального капитала и при достижении оной остановка торгов и вывод средств. Но до этого не дошло.

За время второго квартала я допилил систему, оттестировал и сейчас работаю по новой ТС, которая показывает себя лучше предыдущей. Доходность выше, стопы короче, процент прибыльных сделок так же выше. С ней уже можно было замахнуться на результаты ДУ и повыше, чем 40 за полгода суммарно, но общий вывод про ДУ в качестве трейдера такой, что без надобности это.

Все просто, при доходности, ну пусть 50% за год, и 20% за управление капиталом с 1 миллиона рублей без всякого рода налогов и тд и тп чистая прибыль трейдера 100 000 рублей. ЗА ГОД! А держать у себя год тот же миллион чужой — а зачем?! А мало ли что брокер отчебучит?! Или закон какой изобретут, или катаклизмус неизвестный. А еще если есть свой миллион, то с него вы заработаете 500 000 тысяч. Стало быть размер капитала в ДУ, чтобы он просто сравнялся с вашими результатами, должен быть в 5 раз больше. Лично мне не очень понравилось держать у себя чужую сумму не сильно превышающую мой капитал на этом счету, а уж держать там в пять раз больше денег, чем своих… нет уж.

Вот такой вот получился опыт. Вроде и позитивный и профитный, а все равно ДУ зло :)

Вот такой получился анекдотец.

Всем профита!

ПС
Как обычно, может быть сумбурность — звиняйте!

С уважением, Виталий.


  • Ключевые слова:
  • ДУ
★3
а зачем бапки именно на свой щет заводить? не понял прикола
пусть заводит в свой квик
и кидает вам на стол ключи -  вы от щастья кричи
avatar

astray

astray, ну в данном случае было сделано так, потому как у товарища не было своего счета ни просто брокерского, ни ИИСа. Как проба пера
avatar

Vitaliy

Вот поэтому и говорят, что суммы до 3 млн. рублей берут только новички, или жулики, или те, кто смог качественно автоматизировать торговлю и отчетность. Если честно, то и 10 млн. в ДУ  не каждый вменяемый управляющий возьмет. 
avatar

SergeyJu

SergeyJu, Ну исходя из моей математики да. Только лично для меня появляется другой момент — вот до 3-х миллионов по премии смысла нет, а больше страшно ) 
avatar

Vitaliy

Очень выгодно брать в ДУ сбережения жены.
Точно знаю, пробовал.
avatar

Кирилл Сизов

Кирилл Сизов, вот к этому совету я прислушаюсь ))) Пойду жене скажу — пусть идет сбережения делать, а то все я, да я )))
avatar

Vitaliy

Поверьте 99% людей не доверят вам деньги на ваш счет))) торговать но со счета клиента, и страх перед косяками брокера не будет…
avatar

GAURANGA

GAURANGA, это было индивидуально в частном случае. В целом согласен. Просто именно тут было так проще сделать
avatar

Vitaliy

Вывод сделан из 20%-ного вознаграждения.
Но почему не 30%? Не 40%?
При длительной стабильности с низкой просадкой может быть и 60%.
avatar

VladMih

VladMih, какие-то маленькие у вас расценки, нужно сразу с 90% начинать
При длительной стабильности с низкой просадкой можно и 99%.

avatar

Vensus

Vensus, чем вам не нравится 30%, например?
У вас есть что КОНКРЕТНОЕ сказать? Нет — так идите в ЧС.
avatar

VladMih

VladMih, для первого опыта и исходя из средней температуры по больнице решил, что 20% это справедливо. Опять же — опыт на срочке с января этого года, до этого был форекс и крипта в начале пути — внятной эквити не было.
avatar

Vitaliy

Vitaliy, первый опыт управления — согласен, неясно как пойдет,
но продление ДУ могло быть и на других условиях, более выгодных.
Доверитель 40% с 5% риском — это очень кучеряво,
при том, что он не несет таких нагрузок, как трейдер.

Ну и я ж не настаиваю на конкретном проценте, просто я за 20% не взялся бы — вы правильно посчитали, что овчинка выделки не стоит.
avatar

VladMih

VladMih, ну тут уж как было, так было )) Мне нужно было понять вектор движения собственного — данный вариант я отклонил и сосредоточился теперь на самостоятельном развитии, без привлечения инвесторских средств. Но Вы правы, продление надо было делать более выгодным.
avatar

Vitaliy

Vitaliy, «более выгодным» — ВЗАИМОвыгодным.
Один чудак про 90% меня подкалывал — дак теоретически/арифметически даже такой вариант может быть взаимовыгодным. Таки ж 4% в квартал — это гораздо больше, чем 3% в год (депозит). Риски, правда, но если есть стабильность на долгосрочности...

Но вообще я писал не к тому, а имел ввиду, что не надо из крайности в крайность — всегда надо искать золотую середину.
avatar

VladMih

Пост откровенно «вредный« для новичков или для тех кто не в теме, а может быть скрытая реклама?)
Больше вопросов, чем ответов
5% просадка))
на свой счет))
в профиле 2 года опыта))
в итоге можно сказать — хорошо, что все так закончилось))
avatar

opti-men

opti-men, рекламы никакой, ибо лично я набаловался — мне проще и комфортнее на своих. Учитывая, что я еще и роботов пишу и индикаторы разные, то надо было под рекламу и это добавлять ))) Но все для себя и ничего на сторону. 
На свой счет — частный случай, было так удобнее сделать. И инвестор не сторонний, а знакомый знакомого, так что, можно сказать, для своих. 
5% просадка, ибо больше страшно и дико некомфортно. Со своими допускал и больше, а с чужими страшно. 
2 года общий стаж. Уже почти 3 — с осени 2017 начинал. Срочка с января этого года. 
avatar

Vitaliy

Vitaliy, 
плечи используете?
через ночь переносите?
какая своя макс просадка?
5 % — это у системы такая, или на везучесть себя проверили?
выложили бы скрин эквити, не «Тарасов» же поди)
avatar

opti-men

opti-men, на срочке плечи заложены уже — ГО контракта на РТС около 20 т.р. при том, что он стоит шибко больше. 
У меня скальперская методика. Я сейчас переработал ТС и научился точки разворота локально искать. Беру по 100-200 пунктов и выхожу. В сделке несколько минут. Стоп 100 пунктов жестко. Тейк на 75% на 100 пунктов и 25% отправляются дальше либо до 2хТейка, либо до стопа, который на точку входа переносится после первого тейка. На ночь не переношу, так как на вечерке после 21-00 не торгую — вялый рынок.
Картинку сегодняшних сделок прилагаю, чисто ради любопытства )) Эквити не свечу — во-первых, данная ТС только три недели в работе; во-вторых, следую правилу «деньги любят тишину»; в-третьих, в ДУ не беру, ничего не продаю, чисто ради общения общаюсь ;)



avatar

Vitaliy

Vitaliy, заложены-то заложены, а вот используете или нет — это от вас зависит, но если скальпер и не через ночь — то понятно
»научился точуи разворота локально искать» система как я понял полностью врядли формализуемая?
что заставляет искать? Прежние подходы перестают работать? Под рынок подстраиваетесь?
сколько макс контрактов переварит ваш подход? судя по минуткам немного
Да эквити — это чисто линия, можно и без цифр вообще, интересно просто, вот вы скальпили, она была такая, в этот момент взяли ДУ с условием 5%, но раз подход меняется, то большого смысла нет, даже отдельные картынки, они кстати больше светят, чем эквити)
avatar

opti-men

opti-men, ну по факту я гружу счет по ГО примерно на 20%. Иногда на 30%. Получается да — использую. 
Я сделал некоторые изыскания в теме анализа рынка и на выходе получил некие данные, которые смог перевести в числа разного калибра и создать индикатор собственный, который вполне сносно показывает точки разворота. Но это не четкий сигнал от индикатора типа число 100 — лонгуем, -100 — шортим. Такого рода индикаторы по моему опыту не особенно работают. Ряд показаний и значений, которые я уже трактую. Думал над формализацией, но с этим проблема — я не могу даже вычленить хоть какое-либо внятное значение показаний индюка, чтобы хоть от чего-то оттолкнуться. Все меняется и в одном случае показатель +500 отрабатывает, а в другом и +15000 не отрабатывает (условно). 
А искать заставляет желание найти некий Грааль. До этого я торговал от уровней — нестареющая классика, но шибко уж неопределенная. Поэтому то густо, то пусто по той методике было. А сейчас все интереснее на периоде три недели — я четко понимаю когда входить — остальное время на заборе. 3-5 сделок в день получается.
По объему… в целом я всегда захожу лимитниками и, как правило, от точки входа цена еще делает перелоу пунктов на 20-50. Стало быть, судя по стакану прям на данный момент — это в районе 200-300 контрактов, которые надо скушать, прежде чем пройти. Так что, полагаю, масштабировать до 200-300 контрактов не проблема. По ГО можно вместить получается около 5-7 миллионов без особых трудностей. Целый счет получается около 25-35 миллионов. А дальше надо смотреть. Тут ведь как — для 100-200 контрактов брать 100 пунктов — есть шанс терять по 10-20 пунктов с каждой стороны. Как итог: 80-60 пунктов прибыли. Проблема моей системы в том, что сигнал на движение октатное небольшое на 100 пунктов и на полноценный разворот на 1000-2000 пунктов один. Я могу фиксировать в моменте сигнал, но к чему он приведет — без понятия. 
А по ДУ это так — проба пера была. Попробовал, свои выводы сделал.
avatar

Vitaliy

Vitaliy, примерно ясно, если есть все таки возможность тестировать, раз индикаторная, тестируйте, по объемам — все таки для небольших движений объем сильно влияет и почему то кажется, что не все так радужно прям, скальпить 200-300 будет
в общем успехов в поиске грааля!)

avatar

opti-men

opti-men, когда дойду до 200-300 контрактов для скальпа, уверен, придумаю что-нибудь еще ))) пока шибко меньше))) я слышал, что на скальпе потолок весьма быстро нащупывается. Так что будем работать, а там куда приведет )) 
avatar

Vitaliy

Vitaliy, вот и хрен то, чужими заморочками(обязательствами по рискам) кастрировали собственную доходность
Антон Панкратов, что Вы имеете ввиду? просадкой или малой премией за управление? 
avatar

Vitaliy

Vitaliy, просадкой
Антон Панкратов, может быть. Для первого опыта нормально — так сказать шишек набить и ощутить. Попробовал, ощутил, выводы сделал )) 
avatar

Vitaliy

Vitaliy, лучше сделать и жалеть, чем не сделать и жалеть. 
Антон Панкратов, ну вот примерно из этой логики и исходил тестируя данное направление. В общем яхт тут нет — поэтому выбрал свою дорогу без чужих денег )) Опять же — каждому свое. Я и кредитами не пользуюсь и в долг не беру. Поэтому это мои предпочтения и, следовательно, к ДУ тоже отношение как к лишнему обязательству, которое мне без надобности.
avatar

Vitaliy

Антон Панкратов, когда все налажено и своих денег предостаточно, умные создают фонд и люди к ним сами идут. А денег мало не бывает. Почему бы не получать доп. % ? 

Если вы разгоняете свой счет для житухи, то конечно брать в ду не айс. лучше к банкам обратиться. % меньше отваливать, но условия одно должно быть, это условие что вы 99% уверены что ваш алгоритм рабочий.
avatar

GAURANGA

GAURANGA, в данном конкретном случае, увеличив просадку до 20%, автор может увеличить доходность в 4 раза, а не на 20%, испытывая страхи за чужие деньги.
Создать фонд — это гемор особого назначения. Нужно быть не просто трейдером, но и администратором, а это разные таланты.
Кредит брать можно и нужно, но при условии что погашаться он будет из стабильных источников дохода, к коим трейдинг можно отнести с большой натяжкой.
Антон Панкратов, боятся не за деньги нужно чужие, а за то что ты ошибаешься, то есть до того как ты заморочился с ДУ тебе нужно поднять свой капитал и быть на 99% в правоте своего алго.
На счет кредитов согласен…
avatar

GAURANGA

GAURANGA, я могу быть уверен, что стратегия на 100% рабочая, но заблуждаться относительно сроков достижения целей, что будет на 100% смущать инвестора и отравлять бытие трейдера.
Антон Панкратов, логично же))) тот кто двигает ценник может гарантировать себе профит стабильно))) мы не двигаем и поэтому только на истории торговли прошлых лет, можно сделать вывод, какой будет профит в среднем.
avatar

GAURANGA

GAURANGA, да трейдинг не стабилен и инвестор будет лишь раскачивать лодку на ровном месте, что скорее не будет способствовать оптимальной скорости на дистанции. Думаю, что лучше всего посадить его в отдельную лодку, если и выпрыгнет, то не потревожит счет трейдера, только нервы.
Антон Панкратов, опять же. если алгоритм надежный, раскачивать никто не будет)))) а если раскачивают, то сразу обговаривайте макс % убытков и в путь. Хочет терпеть -30% чтоб получить более профита, пожалуйста))) хочет -50% терпеть тоже пожалуйста))) главное чтоб конечный результат был оправдан.
Если алго закрыл год в минусе я бы не стал инвестировать свои деньги в него.
avatar

GAURANGA

GAURANGA, есть много достойных алго, закрывающих год в минусе и еще больше отстойных, которые показали 1-3 года устойчивого профита.
Антон Панкратов, считаю не приемлемым получить год в минусах. Это должно быть так что все активы мира встали в один ряд и стоят. 
avatar

GAURANGA

GAURANGA, я не о счете говорю, а об отдельных алгоритмах, которые естественно не должны друг с другом пересекаться по фазе, но при этом могут допустить год просадки каждый по отдельности. Других за 20 лет не встречал. 
Мое мнение, что выброшенный из портфеля хороший алгоритм с не меньшей вероятностью даст профит в следующем году, чем тот, который остался в портфеле.
Скажу больше, я перераспределяю средства из той что выросла, в ту что в коррекции.
Антон Панкратов, для меня это на грани фантастики))) чтоб столько алгоритмов было))) 
avatar

GAURANGA

GAURANGA, их потому и много, что не брезгую ни одним из них. Кстати, если стратегии стагнируют, то простое перераспределение средств из временно выросшей во временно упавшую уже дают положительный результат.
А когда выстреливают обе, то сотрудник Беру радуется еще больше.
Антон Панкратов, неее такую не стабильность точно не стоит иметь. если что-то стагнирует лучше в помойку выкинуть. гарантированный результат важен. иначе жить будет сложно и ночами не спать придется… зачем такая жизнь? )))
avatar

GAURANGA

GAURANGA, ни одна стратегия не может гарантировать результат каждый следующий год. Поэтому я стараюсь исключать случайности и в этом вижу среднесрочную стабильность. Если из 20 лет стратегия не работает только 5, при условии что все остальные именно в этот год работают — залог хорошего сна. А если я сделаю полную ставку на лучшую, то гарантий я все равно не получу. Зачем изобретать велосипед, тем более такой, что его не существует в природе.
Антон Панкратов, и все же она есть))) пока есть))) может завтра все изменится ?!
avatar

GAURANGA

Антон Панкратов, Автор нормально плечо юзает судя по всему, скальпит, и такая тема как на среднесроке — типа пропорционально увеличить риск/доходность уже не прокатит, да и показатели нереальные (невозможные) тогда получились бы на долгой дистанции... 
avatar

opti-men

opti-men, судя по всему, автор легко может увеличить оборот вдвое, что на личном счете приведет лишь к 10% просадке. Естественно на среднесроке придется закладывать и риски переноса позиции, но при хорошей диверсификации это не столь критично.
Антон Панкратов, выше автор ответил 20 тыр на один контракт, скальп к тому же, если так закладываться — масштабируемости нет, да и предел обьема быстро наступит в любом случае....
5% — это не системная просадка, а просто комфортный уровень для трейдера/инвестора — не превысили повезло, превысили — всем комфортно))
avatar

opti-men

opti-men, ну да я невнимателен, скальпинг кончается тогда, когда меняется рынок и слабо масштабируется. Я знаю сотни трейдеров, кто промышлял скальпингом 2-3 года и только одного, кто кормится этим делом более 10 лет и это точно не я.
GAURANGA, 
умные создают фонд

какова цена вопроса для торговли на Мосбирже?
avatar

AlexGood

Скучно. Где кровь, кишки, утюги, и эпичные сливы?
avatar

Turbo Pascal

Turbo Pascal, дык с Вам пример беру — у Вас что-то тоже как-то по делу по большей части ;) Это к вопросу, с кем общаться о трейдинге ))
avatar

Vitaliy

Комиссия моя за управление была 20% после вычета налогов. 

то есть он заплатил 33% с прибыли?
avatar

AlexGood

AlexGood, то есть после первой прибыли 27% из всей этой суммы при выводе брокер удержал 13% и от остатка 20% премия. На миллион (считать удобно):
270 000 — 13% = 234 900 — 20% = 187920 прибыль инвестора после вычета моей премии 46980. Другими словами чистая прибыль инвестора составила 18,79%, моя премия 4,69% от начального капитала. Грубо говоря инвестор 10% раздал государству и мне :)
avatar

Vitaliy

50 на 50 надо иначе западло

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW