Блог им. Roggy |Господа опционщики, помогите разобраться

Доброго дня, коллеги!

Вот возник у меня тут вопросец… даже не один. Постараюсь объяснить по нынешним ценам и с подробными примерами.

Итак, первый, общий вопрос: продажа стрэдла. По моей логике я сейчас могу взять опционы Si, продать условно 10 колов по 300 рублей 64500 на цене БА 64500. на этой же отметке взять фьючерса 10 контрактов. Получается я получаю 3000 рублей премии. Я захэджирован фьючом в случае роста, в случае падения на 64500 я его закрываю и падаю спокойно с 3000 рублями в кармане. Условно говоря, я буду покупать фьючерс на 64500 и продавать, если идем ниже — максимум моих убытков в теории, это комиссия биржи и брокера за каждую покупку/продажу на это отметке. 
Верно ли я понимаю логику данной модели?

Подобным образом можно продать полный стрэдл и на отметке 64500 вертеться то в лонг по фьючу, то в шорт. Держа позицию под жестким контролем. 

Единственная опасность остается, на мой взгляд — это гэпы. 

ГО под данную операцию условно будет по 4000 тысячи под каждый опцион и 4000 тысячи на фьючерс. Таким образом, заморозив 120 тысяч, я получаю 3000 рублей (2,5%) за неделю. Комиссией я пренебрегаю в расчетах на данный момент. Больше 100-200 рублей не набежит. 

Понятное дело, что в прибыли я себя ограничиваю, риски контролирую за счет фьючерса, на всякий случай, от полного провала можно докупить колов на 66000 и путов на 63000 по 20 рублей условно. 

Все никак не могу понять, где тут подвох?

С уважением, Виталий.

....все тэги
2010-2020
UPDONW