иГРЫрАЗУМа 2019. kachanov. Июль-19

Немного о себе. Первый брокерский счет я открыл в 2013 году. Торговал в основном акции, без плечей и только в лонг. Возможно поэтому рассказывать про эпичные заработки и более эпичные сливы нечего. Времени на это занятие практически не было, сделки нечастые. Все потрясения того времени типа марта 2014 прошли стороной. К более регулярной работе на рынке я приступил только в 2017 году.

Опыта торговли опционами у меня мало, поэтому отчеты будут сомнительного качества и полезности, но, согласно условиям конкурса, они должны быть.

Это отчет по экспирации июльской серии

Для практики я буду использовать опционы RI c ежемесячной экспирацией. Основная конструкция – спрэд. Комфортное количество, учитывая скромный размер моего счета, составляет 6 штук на каждую сторону. Допускаю, что в некоторых случаях я буду его увеличивать до 9. Счет выделен для опционной практики, пополнять его я не буду. Если деньги закончатся, значит опционами мне торговать не стоит. Положительным результатом буду считать доходность по итогам конкурса не менее 15% годовых.

Проработанной стратегии на текущий момент у меня нет. Рассчитываю, что в процессе участия какие-то её контуры я для себя определю. Пока планирую использовать направленные стратегии. Поскольку даром Ванги я не обладаю, то принял решение использовать индикатор, слегка подкрутив его параметры. Возможности прогнать его на истории цен опционов у меня нет, поэтому буду по ходу дела формировать корректную интерпретацию измерений. Далее, упоминая про ожидания я имею ввиду именно текущую (на тот момент) интерпретацию показаний индикатора.

Программа OptionFVV2.1. Пользуясь случаем хочу сказать Фатееву Виктору большое человеческое спасибо за возможность безвозмездно пользоваться его продуктом.

Вступительной позиции на момент начала конкурса у меня не было, начало было с чистого листа.

Открыл позицию я 24/06 (до этого не было доступа к терминалу). Был куплен бычий спрэд, поскольку ожидания формулировались «лонг или на месте». Проблемой я посчитал уровень 135000, поскольку «на месте» заканчивалось на страйке 132500, когда потребовалось-бы принципиальное решение: закрыть позицию или перевернуться. Но спрэд 132,5-135 мне показался «кривым» с точки зрения рисков и дальнейшего управления, поэтому, добавил купленных путов. Получилось вот так

Немного поразмышляв, на следующий день добавил медвежий спрэд 140-142,5. Решение, скорее всего ошибочное. Никакого позитива в позицию это не добавило, но что сделал, то сделал. Картинка сложилась такая. Черная линия – что было, синяя – что стало.

 02/07 обнаружил, что цена «сбегала» немного вверх уже откатилась. Я эту «радость» пропустил, поэтому размышлял над тем что сложилось. Изменился прогноз. Теперь точка решения слева была на 135000 страйке, и ожидание продолжения роста. Стала очевидна ошибка покупки медвежьего спрэда. Закрывать я его не стал, просто прикупил колл 142,5, чтобы иметь возможность для маневра. Картинка ниже.

 

05/07 Позиция подверглась последней модификации. Откупил проданные путы 137,5 и продал 135. Ровно половину 3шт.

Далее планировалось через 1-2 дня перенести оставшиеся 3пута, но нарисовалась поездка, поэтому позиция планомерно сокращалась и к 11/07 от неё осталось только это

Сейчас понятно, что стоило оставить до экспирации, но на тот момент для меня это было неочевидно, поэтому просто все закрыл.

Вот такой вышел у меня первый блин. Вроде и не ком, но точно не блин.