Блог им. Neftyanik

Ответ Тимофея Мартынова о простой формуле риска на сделку. Это абсурд?

   Всем привет! С Вами вновь космонавт с МКС.

   Если правильно понял Тимофея Мартынова, то он ответил на форуме, что это абсурд: ссылку на его ответ приведу в первом комменте этого поста или в сам пост позже добавлю. Может, в пост тоже что-то ещё добавлю.

   Многие люди таблицу умножения плохо помнят. Чего уж тут говорить о простой формуле риска на сделку?
Она не является никаким абсурдом, а реально существует. 

«Риск на сделку» = «Размер сделки» умножить на «Риск на акцию». 

   Всё, что тут непонятного и в чём абсурд?
Смотрел топики на эту тему — такую муть и заумь пишут.
От бестолковости своей пишут или они просто «околорыночники» и специально людям мозги пудрят, чтобы было больше свежей «баранины» на рынке? 

   Далее для наглядности простой пример.
Если вы этого не знали и интересно, то добавляйте топик в «избранное», т.к. уже завтра вы просто забудете эту простую формулу. 
Вверху нажмите на «сохр».

Ваш депозит 100 000 рублей.
Акция стоит 40 рублей.
Вы решаете её купить по 40 рублей.
Вы решаете её продать, если цена упадёт до 37 рублей.
Ваш «Риск на акцию» равен 40-37=3 рубля.
Вы решаете, что вы купите  666 акций по 40 рублей на сумму 26 640 рублей и это ваш «Размер сделки» = 666 акций.
Всё, вычисляем «Риск на сделку»= 666 акций умножаем на 3 рубля = 1998 рублей.
1998 рублей это ваш риск на сделку. В процентах от ваших 100 000 рублей это почти 2%.

   Тут есть один интересный  момент. Многие начинают думать, что при риске на сделку в 2% от депозита они могут купить со 100 000 рублей акций ТОЛЬКО на 2 % от депозита, т.е. всего на 2000 или на 1998 рублей, как в примере выше. 
Нет! При риске на сделку в 2%  от депозита можно купить акций аж на 26 640 рублей, но при «стопе» на 37 рублей, т.е. при «Риске на акцию» в размере 3-х рублей. 

   На самом деле эту простую формулу просто применяют в другом варианте.
Вычисляют не «Риск на сделку», а «Размер сделки», а «Риск на сделку» устанавливают произвольно.
Профи устанавливают себе «Риск на сделку» 1,5% или 2%. 
Вторая формула вытекает из первой простым математическим путём.
«Размер сделки» = «Риск на сделку» поделить на «Риск на акцию»

   Далее тот же простой пример.

Ваш депозит 100 000 рублей.
Акция стоит 40 рублей.
Вы решаете купить её по 40 рублей. 
Вы решаете её продать, если цена упадёт до 37 рублей.
Ваш «Риск на акцию» равен 40-37 = 3 рубля.
Вы решаете установить себе «Риск на сделку» 2% от депозита.
«Риск на сделку» в 2% от депозита в 100 000 рублей равняется 2000 рублей.
Всё, по формуле вы вычисляете сколько акций вы можете купить при таком вашем стопе в 37 рублей и таком вашем «Риске на сделку» равном 2% или в рублях: 2000 рублей. 
«Размер сделки»  = 2000 рублей делим на 3 рубля = 666 акций. 

   Вывод: «Риск на сделку» математически  зависит от от двух «вещей»: от количества акций, которые вы хотите купить и от вашего «стопа», т.е. от «Риска на акцию». 

   Здесь есть ещё один интересный момент. 
«Толстосумы», т.е. обладатели больших депозитов могут позволить себе купить такое же количество акций 666 штук, но вы посчитайте какой при этом будет их «Риск на сделку» при депозите в 1 000 000 рублей! Они рискуют меньше, и они могут позволить себе намного больше сделок, чем вы. Вы просто разоритесь, прежде, чем у вас начнутся прибыльные сделки, а они совершат много сделок, большая часть из которых может стать прибыльной, и они будут в плюсе, а вы просто вылетаете «в трубу». 
Кроме того, «толстосумы» своими «большими деньгами» и крупными сделками, особенно в неликвиде, могут резко, мгновенно и дискретно изменять цену. 
Вы просто окажетесь «запертыми» в своей позиции на дни, недели и месяцы, которая станет для вас мгновенно убыточной, а ваш стоп просто может не сработать. Стоп может быть и «в голове», а не выставляться.

Всем пока!

P.S. Америка мной не открыта в этом посте. Всё давно рассказано и описано Алексанром Элдером.
Да и сам пост — больше для новичков. 
Сам, в своё время, читал книгу Элдера и это видео смотрел, но долго не мог воспринять и понять этот риск.
Потом, когда понял суть того, что цена на бирже изменяется мгновенно и дискретно, что стоп может и не сработать, то уже не так «свято» стал относиться к этой формуле и понял, что на бирже много «фанатов» по положительному математическому ожиданию, по всяким формулам Келли итд.
Кому интересно — можете с 3 минуты посмотреть его видео про риск на сделку, где он и говорит про то, как многие люди неправильно понимают этот риск:

★6
Космонавт с МКС, ?
Тимофей Мартынов, найду чуть позже. 
Кстати, просмотрел бегло вашу книгу и понял, что вы «проповедуете» теорию вероятностей, положительное матожидание от не одной, а от многих сделок, НО мне интересно — из-за чего вы ничего не сказали тому участнику об этой простой формуле? Вы просто не понимали её сути? 
Тимофей Мартынов, вы ещё написали в книге, что про риск на сделку можно ещё книгу написать? Вы это серьёзно?
Прошу прощения — после 21-00 ссылку добавлю. Спешу. С мобилы пост..
.
Наверное этот момент воспринимается по-разному со спекулятивной и инвестиционной точки зрения. Со спекулятивной будет так, как у вас. А с инвестиционной будет иначе, мол, я покупаю такую-то акцию и держу ее в портфеле долей в 5% во избежание больших потерь, если компания по каким-то причинам в краткие сроки загнется.
Количество контрактов при риске 2% = Депозит * 0.02 / стоплосс в пунктах
если пункт стоит больше/меньше  1 — проводите коррекцию контрактов
Это значит риск на сделку, т.е. та сумма которую вы готовы потерять в сделке. никаких других формул нет. 
avatar

Freeman Busido

Freeman Busido, причём тут количество контрактов? 
Есть понятие «финансовый инструмент» — это и количество контрактов, и количество пунктов, и количество акций. 
Зачем «туман» пускаете для новичков этими контрактами? 
Новички могут не понимать сути контрактов или пунктов. 
Мной приведены конкретные примеры на акциях. 
Вот и вы могли бы на акциях объяснить, но вместо этого...
«Акция стоит 40 рублей.
Вы решаете её купить по 40 рублей.
Вы решаете её продать, если цена упадёт до 37 рублей.»

Что за бред?
Я лучше докуплю по 37, чем продам в убыток.
avatar

aii

aii, это и есть «бред» — докуплю, т.к. второе дно и третье  может стать вам«подарком» Хотя, иногда этот бред  и даёт хорошие плоды. 
Космонавт с МКС, я могу докупать сколько угодно долго, потому-что один актив занимает лишь небольшой процент от портфеля.
avatar

aii

Ваш «Риск на акцию» равен 40-37 = 3 рубля

Теоретически все верно. Но практически, если это не интрадей, такой риск неконтролируемый, так как акции, особенно американские, иногда имеют свойство открываться гепом на любое количество процентов, в зависимости от остроты новости, которая вышла в период между сессиями. Кто торгует не первый год, наверняка получали неожиданные убытки и по -50% и более. Поэтому такой контроль риска это еще не полный контроль и необходимо кое-что еще)
Дядя Ваня СпекулянтЪ, кое-что — это опционы?
Погоди, где я там че написал про абсурд?
Можно подробнее?
Тимофей Мартынов, в первом комментарии этого поста показал, т.е. добавил скрин и даже стрелочкой указал, и ссылку выше добавил на сам комментарий. Есть у меня предположение, что это кто-то вместо вас написал. 
Если бы это мной было написано, то помнил бы, т.к. недавняя дискуссия.
Не может сам Тимофей Мартынов «сидеть» днями на Смартлабе и что-то всем отвечать. Логично?
Это же элементарно!
Павел (Grad), для кого как, а так —  согласен, что это элементарщина, но смотря как на всё это взглянуть. 
А вы можете привести какой-нибудь пост на Смартлабе, в котором есть два таких элементарных примера или один? Сомневаюсь. Сам смотрел через Яндекс, набирал " риск на сделку, Смартлаб". «Вылазит» подборка постов, глянул их. 
Есть один пост, где автор рассуждает вопросом про эту формлу, но потом начал какие-то вопросы сам себе задавать.
Есть пост Николая Скригана — он вроде бы и привёл там эту формулу, но потом «тумана» напустил и начал всё усложнять, и конкретных примеров у него там нет, если не ошибаюсь. 
Эти примеры я встретил только у А.Элдера — видео выше.
Все остальные какие-то авторы или книгописатели просто «впаривают» всякую «муть», начинают всё усложнять итд.
Космонавт с МКС, У меня есть такой пост, я там писал про будущую сделку и расчёты приводил, там же мой калькулятор в екселе.
Павел (Grad), да — вроде, видел этот ваш пост и про калькулятор какой-то что-то видел там. Позже постараюсь его ещё почитать.
Павел (Grad), да — интересно вы всё пишите в том посте и хорошо, и есть там всё про этот элеметарный риск, но настораживает применение вами не MACD — гистограммы, а просто MACD. Элдер в своей книге рассказывает про применение, именно, MACD-гистограммы, но и вы в своём посте не настаиваете на применении только линейного MACD в виде гистограммы и это честно, т.е. вы советуете выбирать и другие индикаторы. Для меня Элдер не идол, хотя, уважительно отношусь к его трудам. Всё-таки, у меня есть некоторые сомнения в эффективности дивергенций на небольших таймфреймах по вашему методу. Впрочем, если вы эффективно применяете свой метод, то и удачи вам дальше.
Космонавт с МКС, Спасибо! Кстати, 1-я книга мной прочитана как раз была А. Элдера))). Я заметил, что в конце тренда любого ТФ есть дивергенция, вот и стал её использовать, ну и плюс ОИ пару лет. Также использую несколько ТФ, а именно 4. Разница в том, что Элдер торгует откаты по тренду, а я только контртренд, свинг иными словами. У свинга 2-а вида, представители, например, Элдер и Ливермор, я же использую стиль Ливермора.
Космонавт с МКС, Сейчас например, Ливермор бы добавил 3 часть позиции во фьючерс доллар/йена. Что я прямо сейчас и сделаю. По цене сигнал держится на покупку. На самом дне у юр. лиц было 92% в шорт, соответственно разворот со дна в лонг.
Космонавт с МКС, Гистограмма очень чувствительна, её лучше применять на недельном и месячном ТФ.
Павел (Grad), так и Элдер в первой книге тоже написал, что по гистограмме — дивергенция очень редкий сигнал на каком-то там таймфрейме. Вообщем, понял, что у вас свои разработки и на основе своих наюлюдений. Спасибо, что делитесь и пишите. 
У меня тоже свой метод в разработке, но без всяких индюков. ТА не отрицаю. Можно и его применять. Верят в него многие — вот он и помогает… иногда.
Да уж… почитать Вас некоторых, такое ощущение, что Вы только вчера сели за терминал, а математику в школе прогуляли :)) Очень жаль, что у оппонентов такой уровень
avatar

Freeman Busido

Freeman Busido, не читайте — проходите мимо. Чего сильно умного из себя строить? 
Космонавт с МКС, Обычно прохожу, а тут зацепило прям :)) А строите Вы — вступая в пустой дискурс :) 
avatar

Freeman Busido

Freeman Busido, это да — умею зацепить своим «творчеством'. 
Пустого ничего в природе нет. 
Даже у дурака можно чему-нибудь поучиться. 

Короче говоря, есть у меня предположнние, что вы меня на клики и комменты разводите, т.к. в профиле у вас всего несколько пустопорожних топиков. И один с „криком“ о помощи по опционам. А на самом деле тамадой тут с липового профиля и троллите тех, кто нормальные вещи пишет, а не муть околорыночную?
Космонавт с МКС, Вы для меня сложные вещи пишите — клики и комменты… Профиль не липовый, а дубовый :)) А троллят рыбу на озере...:)))
avatar

Freeman Busido

Freeman Busido, У вас с математикой проблемы или с внимательностью?
Посмотрите — в моём посте формула: «Размер сделки» = «Риск на сделку» делим на «Риск на акцию». 
В данном случае ваш «Депозит *0,02 — это в „моей“ формуле „Риск на сделку“, а ваш „стоплосс в пунктах“ — это в моей формуле „Риск на акцию“ (размер стопа 3 рубля по примеру). 
Вы хотели, чтобы это вам подтвердил? 
Космонавт с МКС, В таком случае называйте вещи своими именами и не путайте новичков. 
avatar

Freeman Busido

Freeman Busido, ещё какие будут указания? 
Freeman Busido, и кроме того, чем я пускаю туман для новичков, и чего не знаю?
Для меня фортсники, как и форексники — люди, которые не понимают степень повышенного риска, при торговле на этих инструментах. Кроме того, вы ещё и опционами хотите заняться. Лучше почитайте или послушайте, что Элдер говорит про торговлю опционами, а потом подумайте — стоит ли. Но предполагаю, что вы с большим «гонором» и Элдер вам не авторитет.
Космонавт с МКС, Элдер такой же человек, как и мы с Вами. А вот про гонор — это скорее к Вам. Вы такой ГУРУ прям :)))
avatar

Freeman Busido

Freeman Busido, нет — он бестселлер написал. А вы и я не написали. Так-что, гуляйте вы дальше по Смартлабику. Хотя, если есть желание — изобразите тут ещё чего-нибудь. Я на ответы вам время больше тратить не желаю.
Космонавт с МКС, Я понимаю Ваше желание выйти из высокоинтеллектуального дискурса победителем и Ваше слово должно быть последним. Так что напишите что-то в ответ и Вы будете в первых рядах.
avatar

Freeman Busido

Freeman Busido, не удаляю, как некоторые, неугодные мне комментарии или неприятных собеседников, в ЧС никого не отправляю. 
Поговорили и что ещё обсуждать?  
Подведу некоторый итог. 
Возможно, что Тимофей Мартынов под абсурдом имел ввиду не саму простую формулу сделки на риск, а распределение депозита на сделки, но мне это пока малопонятно, как и его утверждения про то, что всё зависит от какой-то «чудо-стратегии» или от положительного матожидания и теории вероятностей. 
Допускаю, что теория вероятностей как-то помогает в биржевой торговле, но очень сомневаюсь в этом.

теги блога Космонавт с МКС

....все тэги



2010-2020
UPDONW