Блог им. straddler

продаем недельную ришку и покупаем квартальную ришку

вот надумал открыть то,. что на рисунке и не вижу ничего, кроме профита, а опшнру мне показывает минус при сильном тренде, но там убытки маленькие и редко достижимыепродаем недельную  ришку и покупаем квартальную ришку

Он может неадекватно рисовать графики стратегий с разными экспирациями опционов
Михаил Ершов, вот поэтому я и эту тему открыл… я так пытаюсь толкать индекс наверх, но при этом лишить себя валютного риска
Антон Антонов, теперь понятно, почему он так резко вниз попер…
Активный Инвестор, да, немного с объемом переборщил, хотя биржа упрашивала не делать этого
Антон Антонов, там непонятно, второй портфель тоже реальный или оба на демо
Активный Инвестор, второй это цена фьюча и тоже демо
Антон Антонов, так по обоим портфелям будут убытки
Активный Инвестор, я про конечный результат… можно грузить 12% от депо в это дело и ждать, что математика сама вытащит все в плюс?
Антон Антонов, математика — самая опасная наука в опционах. На бирже процессы не случайные, а хаотичные, с элементами детерминированности. Так что на маржин вас будет тащить не математика, а биржа
Активный Инвестор, а как она утащит, если у меня закрытый риск? а 8 раз по 58000 пунктов в одном направлении даже кукла не сможет двигать
Активный Инвестор, если риск закрыт, то что сможет сделать айви и вега?
Антон Антонов, а вы посмотрите что будет с вашей позой после поставки через неделю… и покупайте мой курс, там все поймете
Активный Инвестор, чтобы посмотреть, надо выяснить, как это сделать

Антон Антонов, так просто смоделируйте поставку в разных точках… Уверяю вас, оператор вытащит вас в очень невыгодное место
Активный Инвестор, тогда можете сказать, кальк мне показывает максимальный убыток в 3360 за неделю или за квартал на второй картинке сверху?
Антон Антонов, тут не надо калькулятора… Если вас сильно отнесет с сторону, то у вас будет убыток за неделю, равный разнице цен вашего спреда. Лучше делать диагональный спред, у него больше шансов выйти в профит
в 85% случаев я буду зарабатывать, если по стате, да и валютного риска видимо нет… какие подводные камни есть?
 разорвать меня не может… Вот только остается вопрос- если тупо верить стате, что 85% у нас флэт, то можно закладывать в позу 12% от депо или разорвет?
 если на 30 годовых выйти, то мне хватит на безбедную жизнь, да и трейдить не надо- раз в неделю новые опцы продавай и все 
как вариант- прошла неделя и фьюч падает на 10000 пунктов… надо тупо продать новый центральный недельный пут?
 как у Шекспира- разорвет или нет… вот в чем вопрос
кальк показывает равную дельту… это означает, что можно при движении вниз на 10000 пунктов- спокойно фиксировать минус по недельке и продавать новый центральный недельный пут, ведь денежный минус недельки перекрыт плюсом от квартальника… или я не догоняю?
Антон Антонов, Всё сложнее. Биржа будет кошмарить по веге, если БА будет расти. А вообще — просто продажа волы, типа бабочки.
stanislav sagaydak, что должно произойти с вегой, чтобы меня порвало?
Антон Антонов, Не порвёт, просто по календарю будет небольшой убыток.
stanislav sagaydak, пусть будет максимальный минус 3360… кстати, непонятно, у меня этот минус калькулятор считает по экспире квартальника или недельки? В общем, будем считать, что за квартал минус 3360… это что должно быть на рынке. чтобы была пила по 58000 верх и вниз или в одну сторону 8 раз?
Антон Антонов, По экспире недельки. Насчёт календаря нетрудно посчитать: сроки — 1 неделя и 9 недель, цены должны соотноситься как корень из 9, т.е. дальний должен быть дороже в 3 раза. 
4900-1490х3=430 п. Вы подарили маркетосу на входе. Прибыль может получиться только чудом, если за неделю цена сильно не изменится, но тогда биржа опустит волатильность и дальний сильно подешевеет (по веге). Но это ничего, продолжайте эксперименты.
stanislav sagaydak, Значит, я что-то упустил… Я думал так: цена может даже к 91000 упасть по ришке и я там выплачиваю через неделю максимально возможный убыток 3360… И продаю новый центральный пут по 1630 (пока опустим, что там цена опциона будет ниже)… да ладно, че опускать- пусть там центральный пут стоит 1000… Месяц на флэте и я уже отбил свой минус
максимальный убыток при росте к 196161 и падении к 97366 и минус равен 3360… это грубо говоря надо, чтобы 8 раз был односторонний тренд на 58500 пунктов, чтобы я полностью слился
 мне думается, что надо вычислить самый страшный квартал… было ли хоть раз, чтобы за квартал ришка прошагала 112000 пунктов 
Антон. Дело вот  в чём. Предположим за неделю вас отнесло скажем на 5 тысяч пунктов от вашего страйка. Вы получаете убыток по спреду. Но это ещё не всё. Если вас отнесло вниз то вы получаете ещё и фьючерс. И купленный квартальный пут превращается в синтетический кол. И с этим надо что то делать. Если вы захотите повторить позицию, то есть снова продать недельный пут на центральном страйке, то квартальный пут вам придётся покупать снова. Ведь купленный вами квартальный пут неделей ранее уже стал синтетическим колом (вне денег).
Таким образом, вы можете брать убыток каждую неделю, а вовсе не раз в квартал как вы полагаете.
То же самое если вас отнесёт вверх. Вы не получите фьючерс, но ваш купленный квартальный  пут сильно подешевеет. И чтобы переоткрыть позицию вам надо будет его продать и купить уже на текущем центральном страйке. И разница между покупкой и продажей может превысить стоимость недельного пута на центральном страйке.
avatar

Mischa_N

Mischa_N, Мне говорили, что редко, кто требует раньше экспира поставку фьюча. Да и гружу в позицию так, чтобы любую поставку выдержать. Да и убыток ничтожный, если движуха ограничится 5000 пунктов. Пусть хоть на 100000 движуха будет- больше 3360 не потеряю. Просто будет хорошо, если движение будет наверх- можно будет очень дорого недельный пут продать  
 за день плюс 2.57% — рвем календарь
3.93% плюса

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW