Друзья, подскажите где можно скачать тиковую историю с метками инициаторов сделок?

29 мая 2019, 12:27
|
Gorazio

Кто может поделиться тиковыми данными по Br/Ri/Si/Sr с направлением сделок?

спецраздел:
торговые роботы

1.1К | ★5

11 комментариев

Так на финаме стали публиковать с этими самыми метками.
Либо как обычно, конвертировать с архивов qscalp, если нужна история глубже, лет за 5

Андрей К

29 мая 2019, 12:41
Ответить

Андрей К, Вопрос откуда они берут данные по инициаторам сделок — либо это официальные данные биржи, либо рассчитанные самостоятельно по принципцу «сделка по asky — покупка, сделка по bid — продажа»? Как учитываются сделки в спрэде, те которые не долетают до стакана? Сомнения вызваны давним постом уважаемого tranquility smart-lab.ru/blog/474906.php К тому же глубина данных с метками инициаторов доступна для скачивания в пределах одного дня, а это требует скачивания множества дневных файлов с последующей склейкой.

Gorazio

29 мая 2019, 14:22
Ответить

Gorazio, финам? вопрос хороший, я не знаю!

qscalp архивы пишутся прямо с плазы

Андрей К

29 мая 2019, 14:23
Ответить

Андрей К, А qscalp доступен только по подписке?

Gorazio

29 мая 2019, 14:26
Ответить

Gorazio, зайдите на сайт qscalp, там где то справа будет ссылка на архивы. Их пишет с плазы Финам, It Invest, Церих. Кто то перестал писать, кто то пишет до сих пор.
Потом найдите конверторы в инете. Я выкладывал на форуме tslab. Там еще были ребята, кто выкладывал свои. На stocksharp (hydra) тоже есть конверторы для qscalp, но дольше разбираться

Андрей К

29 мая 2019, 14:28
Ответить

Андрей К, Благодарю, буду копать.

Gorazio

29 мая 2019, 17:17
Ответить

Gorazio,

Сомнения вызваны давним постом уважаемого tranquility

я уже плохо помню. Я там нашел для себя ответ. Террорезировал вопросами его, в итоге не ответил. Уже не вспомню в чем причина, но помню что все норм там было

Андрей К

29 мая 2019, 14:25
Ответить

Также доступны в терминале Metatrader 5, подключенному к реальному счету у Открытия или БКС.

Jame Bonds

29 мая 2019, 12:49
Ответить

Если цена выше середины спреда — это бай, если ниже — это селл. Этого достаточно чтобы посчитать вменяемую дельту. А биржа по-своему может бай/селл интерпретировать (на фьючерсах — это точно, по акциям не проверял, т.к. ордерлогов для них на сайте qscalp нет), что в результате даст бесполезную безинформативную кашу.

tranquility

29 мая 2019, 17:08
Ответить

tranquility, а есть надёжные источники где можно скачать данные с обоснованными метками buy/sell, чтобы не заниматься вычислением и накоплением оных самостоятельно? Коллега сверху предложил архивы qscalp-а, мотивируя тем, что они поступают напрямую с плазы. Что думаете, им можно доверять?

Gorazio

29 мая 2019, 21:15
Ответить

Gorazio, доверять можно логам кусальпа, я проверял. Сравнивал с платными данными type B которые у Мосбиржи купил — все идеально сходится кроме 1-3 миллисекунд, в одном топике я про это людей здесь спрашивал. А проблема в так называемых правилах сведения заявок, мне хорошую ссылку на эту тему дали:
smart-lab.ru/blog/474906.php#comment8545436
из-за них данные «купля»/«продажа» оказываются просто неинформативным шумом. Может, я чего-то не понимаю, конечно, и из этой информации в таком виде и вправду можно извлечь что-то полезное, но что-то мне подсказывает, что это на самом деле шум.
Кстати, правила сведения заявок я в точности воспроизвел, так что данные о направлении сделок полученные из ордерлогов в точности совпадают с теми что через плазу транслируются и что в платных данных были. Там реально какая-то абракадабра а не правила — почти экран кода С++ на немаленьком мониторе заняла. 100% эти данные не могут быть полезными. Очевиднее и правильнее дельту считать как я в первом сообщении написал, т.е. вообще не пользуясь транслируемым полем «направление сделки».
P.S.: Решил пост накатать по-быстрому в тему.

tranquility