Блог им. verumest

Друзья, подскажите где можно скачать тиковую историю с метками инициаторов сделок?

Кто может поделиться тиковыми данными по Br/Ri/Si/Sr с направлением сделок?
★5 | ₽ 231
11 комментариев
Так на финаме стали публиковать с этими самыми метками.
Либо как обычно, конвертировать с архивов qscalp, если нужна история глубже, лет за 5
avatar
Андрей К, Вопрос откуда они берут данные по инициаторам сделок — либо это официальные данные биржи, либо рассчитанные самостоятельно по принципцу «сделка по asky — покупка, сделка по bid — продажа»? Как учитываются сделки в спрэде, те которые не долетают до стакана? Сомнения вызваны давним постом уважаемого tranquility smart-lab.ru/blog/474906.php К тому же глубина данных с метками инициаторов доступна для скачивания в пределах одного дня, а это требует скачивания множества дневных файлов с последующей склейкой.
avatar

Gorazio, финам? вопрос хороший, я не знаю!

qscalp архивы пишутся прямо с плазы

avatar
Андрей К, А qscalp доступен только по подписке?
avatar
Gorazio, зайдите на сайт qscalp, там где то справа будет ссылка на архивы. Их пишет с плазы Финам, It Invest, Церих. Кто то перестал писать, кто то пишет до сих пор.
Потом найдите конверторы в инете. Я выкладывал на форуме tslab. Там еще были ребята, кто выкладывал свои. На stocksharp (hydra) тоже есть конверторы для qscalp, но дольше разбираться
avatar
Андрей К, Благодарю, буду копать.
avatar
Gorazio, 
Сомнения вызваны давним постом уважаемого tranquility
я уже плохо помню. Я там нашел для себя ответ. Террорезировал вопросами его, в итоге не ответил. Уже не вспомню в чем причина, но помню что все норм там было
avatar
Также доступны в терминале Metatrader 5, подключенному к реальному счету у Открытия или БКС.
avatar
Если цена выше середины спреда — это бай, если ниже — это селл. Этого достаточно чтобы посчитать вменяемую дельту. А биржа по-своему может бай/селл интерпретировать (на фьючерсах — это точно, по акциям не проверял, т.к. ордерлогов для них на сайте qscalp нет), что в результате даст бесполезную безинформативную кашу.
avatar
tranquility, а есть надёжные источники где можно скачать данные с обоснованными метками buy/sell, чтобы не заниматься вычислением и накоплением оных самостоятельно? Коллега сверху предложил архивы qscalp-а, мотивируя тем, что они поступают напрямую с плазы. Что думаете, им можно доверять?
avatar
Gorazio, доверять можно логам кусальпа, я проверял. Сравнивал с платными данными type B которые у Мосбиржи купил — все идеально сходится кроме 1-3 миллисекунд, в одном топике я про это людей здесь спрашивал. А проблема в так называемых правилах сведения заявок, мне хорошую ссылку на эту тему дали:
smart-lab.ru/blog/474906.php#comment8545436
из-за них данные «купля»/«продажа» оказываются просто неинформативным шумом. Может, я чего-то не понимаю, конечно, и из этой информации в таком виде и вправду можно извлечь что-то полезное, но что-то мне подсказывает, что это на самом деле шум.
Кстати, правила сведения заявок я в точности воспроизвел, так что данные о направлении сделок полученные из ордерлогов в точности совпадают с теми что через плазу транслируются и что в платных данных были. Там реально какая-то абракадабра а не правила — почти экран кода С++ на немаленьком мониторе заняла. 100% эти данные не могут быть полезными. Очевиднее и правильнее дельту считать как я в первом сообщении написал, т.е. вообще не пользуясь транслируемым полем «направление сделки».
P.S.: Решил пост накатать по-быстрому в тему.
avatar

теги блога Gorazio

....все тэги



UPDONW