О маржинальных сделках

24 мая 2019, 00:19
|
Diamond

Неопределённость вынуждает создавать такие торговые стратегии, которые подразумевают убыточные сделки и возникновение просадок по счёту, и вполне логично, что несоблюдение мани-менеджмента неизбежно создаст критический риск и обнулит счёт. Увы, иногда жадность побеждает здравый смысл и любые правила игнорируются, особенно те правила, которые касаются маржинального кредитования. Самый правильный мани-менеджмент предполагает полный отказ от позиций с плечами, однако это существенно снижает доходность.

Возникает вопрос: считаете ли вы кредитные плечи вселенским злом? Или же нужно просто смириться с формулой «риск = доходность»?

спецраздел:
трейдинг

Ключевые слова:
Газпром,
Демура,
кирпич

1.8К

10 комментариев

Или же нужно просто смириться с формулой «риск = доходность»?

а где вы такую формулу нашли? Смысл ее совсем непонятен…

Активный Инвестор

24 мая 2019, 00:28
Ответить

Активный Инвестор, грубо говоря, рост доходности неизбежно приводит к росту риска. Если это где-то работает иначе, буду рад услышать новое.

Diamond

24 мая 2019, 00:50
Ответить

McDuck, ну, если 1% риска на 1% доходности — это очень плохая ТС, орел/решка минус издержки.

krolix

24 мая 2019, 01:10
Ответить

McDuck,

грубо говоря, рост доходности неизбежно приводит к росту риска

если только грубо… Но знак равенства тогда надо убрать, можно говорить только о непредсказуемой пропорции… Причем после вычета комиссий и спредов для рядового клиента остается меньше прожиточного минимума

Активный Инвестор

24 мая 2019, 09:41
Ответить

если нет стратегии которая при соотношении 1:1 дает прибыль, значит вам ничего не поможет, ни управление деньгами, ни отсутствие или присутствие плечей

insighter

24 мая 2019, 00:30
Ответить

плачу уменьшение контанго на лонгах фьючерсов и при полном заходе в позиции несколько процентов от депо у брокера занимаю овернайт, в залог купленных акций/офз

krolix

24 мая 2019, 01:00
Ответить

Только надо понимать, что реальное плечо позиции в акциях, валюте и фьючерсах — это % изменения счета при изменении цен всех активов на 1% в сторону открытых позиций.

А. Г.

24 мая 2019, 01:06
Ответить

Как репп зачитал… ты пуц тыц пут)))кол пут))тыц тыц))

Механик Рынка

24 мая 2019, 04:24
Ответить

Возникает вопрос: считаете ли вы кредитные плечи вселенским злом

Это как с ножиком. Кто-то ножиком фигурки вырезает, а кто-то им людей убивает. Все зависит от вашего умения использовать«плечи», для кого-то «плечи» это зло, а для кого-то рай. Ну как правило, «плечи» используют для разгона депозита, а потом от них отказываются вовсе

Исанмесез дуслар !!

24 мая 2019, 05:14
Ответить

Исанмесез дуслар !!, похоже я понял, это как бой с оружием — можно и в рукопашную неплохо воевать, а можно ещё быстрее мечом всех пачками вырубать, но для этого надо уметь этим самым мечом владеть, а это уже отдельное боевое искусство.

Diamond