Господа, прошу совета в способах оптимизации параметров торговой системы.

Владислав К, а почему «здравый смысл» подсказывает вам, что предпочтительнее брать параметры в области расплывчатости?

Kot_Begemot, Изображенное справа пятно с большой площадью может указывать, что там мера качества более устойчива к изменению подгоняемых параметров. Т.е. если мы возьмем «оптимальную» пару параметров P1 и P2 где-то внутри пятна и немного изменим туда-сюда эти параметры, мера качества останется примерно такой же (в окрестностях точки цвет не отличается), т.е. наша стратегия будет давать примерно такой же профит, как и в оптимальной точке, либо ненамного будет отличаться.
А вот вкрапления слева могут свидетельствовать о случайности прибыльного результата в тех точках. Т.е. слегка изменились параметры рынка (или мы недостаточно точно прикинули оптимальные параметры) и стратегия из прибыльной резко становится сливной.

Владислав К, каким это, интересно, образом «вкрапления» свидетельствуют о случайности результата? Они свидетельствуют только о сильной зависимости двух параметров между собой и возникающем нелинейном  эффекте.

Представьте, например, что вы готовите еду. Оптимизируемый параметр — время приготовления и температура. Естественно, что эти два взаимосвязанных параметра дадут вам на карте оптимизации одно единственное «вкрапление» — при низких температурах вы не приготовите еду, а при высоких возникнет риск порчи сырья, от которого вы можете избавиться фиксируя/ ограничивая время приготовления.

Если же у вас на карте возникла широкая область «размазанности», в которой оба параметра являются независимыми друг от друга, то это означает только то, что какие-то возникающие эффекты, компенсируют вам неточность вашего управления процессом приготовления пищи.  (То есть возникает некоторая логистическая функция). Что в естественных условиях не происходит практически никогда (и человеку приходится изобретать, например, пароварку или ставить датчики температуры в духовку).

Или, наоборот, без возникновения каких-либо ограничивающих, пороговых функций, вы просто настраиваетесь на «шум». Так, что в широком диапазоне параметров у вас получается итог приблизительно равный изначальным данным (сырой еде), и, если этот итог вашу меру качества устраивает, то вы и получаете то, что в широком диапазоне температур (20-70 град C) можно готовить пищу сколь угодно долго.

Например, если за P1 на вашей картинке принять размер Stop Loss, а за P2 -«силу» сигнала к покупке, то на явно растущем рынке вы получите примерно такое распределение — после опредёлённого прога стопы вообще перестают браться и не влияют на итоговый результат, аналогично и с параметром P2.

Таким образом, настраиваясь на«широкое пятно», вместо узкой «точки», учитывающей все изменяющиеся параметры рынка, вы вероятнее настроитесь на бесполезный, полностью случайный результат, чем на область естественных ограничений.

Kot_Begemot, мои рассуждения носят чисто интуитивный характер, ориентируясь на относительную стабильность результата при не очень большом варьирования параметра.

Т.е., например, кто-то в качестве одного из параметров оптимизирует период простой скользяшки. Предположим, на периоде 100 минутных свечек результат стратегии наилучший. Если проверить периоды от 80 до 120 минут и результат не сильно будет «скакать», то можно сделать предположение, что в этой стратегии что-то есть. Если же при небольшом изменении параметра, например, до 97 или 103 стратегия «легким движением руки» внезапно становится сливной, то тут, скорее всего, имеет место переподгонка. Это я и имел в виду под «случайностью» удачного результата.

Или, например, кто-то наоптимизировал такой фильтр из комбинации параметров, что одной-двумя сделками сгреб весь профит, а остальные сделки вносят микроскопический вес в результат. Понятно, что такие условия могут уже и не повториться (отвязка курса швейцарского франка от евро в 2015 и подобные убер-гэпы) и дальнейшее использование стратегии с такими параметрами скорее всего ничего не даст

Владислав К, в примере со скользящей средней вы как раз и настраиваетесь на нейтральный по отношению к данным результат, потому что все стратегии, «в которых что-то есть » будут находиться в диапазоне «больших скачков», то использующих неэффективность рынка то — нет (или даже проигрывающих рынку). Ваша интуиция требует от вас получения прибыли без возможности риска (риска неверно выбранных параметров), что в действительности не возможно.

А нейтральность к данным и есть «переподгонка», в самом простом случае выродженная в стратегию Buy&Hold.

Во втором примере, с арбитражем, вы обращаете внимание на абсолютно другой эффект, не связанный с оптимизацией параметра, но абсолютно верно, трактуемый в негативном ключе через не стабильность получаемого результата. В науке, например, результаты любого эксперимента, которые не является стабильно воспроизводимыми отвергается.