Блог им. alfatest

Подразумеваемая волатильность означает?

Достаточно много определений этого понятия ходит по рынку, кто то может дать точное определение?
Мое понимание этого определения следующее:
Подразумеваемая волатильность N% означает, что в цену опциона заложено ожидание движения цены БА (в годовом исчислении) на одно стандартное отклонение в размере N%.
★1
8 комментариев
присоединяюсь к вопросу,  сам я вообще не умею считать никакую волатильность
avatar
Ен
+1
Нет. Это число которое надо подставить в формулу БШ что бы получить цену опциона. И это не совсем проценты. Это приращение в логарифмах. Если уже переносить на БА, то надо умножить текущую цену на экспоненту волатильности
avatar
Дмитрий Новиков
+1
насколько помню делают так... 
перебирают все значения волы, пока не получат текущую цену опциона... 
avatar
ves2010
alfatest, стандартное отклонение чего? Там стандартное отклонение приращения логарифмов. Годовая волотильность делим на 16 получаем дневную. Корень из 256 рабочих дней. Минутная это корень из количества минут в годе. Но минутная смысла не имеет. Там распределение уже не стандартное получается. 
avatar
Дмитрий Новиков

полезные записи за 24 часа

★14 33 Крaткoe рукoвoдcтвo пo aнaлизу эмитeнтoв
★10 12 Движемся к миллиарду: Павел Дуров рассказал на что не собирается тратить деньги и почему держится подальше от РФ и США
★8 17 Профессиональные юристы по судебным спорам с брокером и их цены. Бугрушев Александр
★8 57 ЦБ запретит доступ неквалифицированным инвесторам к половине акций РФ
★7 19 Ренессанс Страхование: бенефициар высоких ставок или аналог Berkshire Hathaway?
★6 37 Ситуация на текущий момент
★5 84 Интервью Такера Карлсона с Павлом Дуровым. Очень всем рекомендую.
★3 4 Краткое содержание Mozgovik Research с 1 по 7 апреля: FEES, FIVE, KZOS, ENPG, золото, портфели
★3 12 ФосАгро запускает блог на Смартлабе
★3 6 🦈 Стратегия "AfterParty IPO" - простая в использовании и очень эффективная
+201 180 Дуров дал редкое интервью, на сей раз Карлсону
+181 37 Ситуация на текущий момент
+136 2 Правительство может помочь металлургам, SPO и IPO продолжают будоражить рынок🔥Акции и инвестиции
+107 57 ЦБ запретит доступ неквалифицированным инвесторам к половине акций РФ
+97 26 Индекс МБ сегодня
+97 12 ФосАгро запускает блог на Смартлабе
+93 19 Ренессанс Страхование: бенефициар высоких ставок или аналог Berkshire Hathaway?
+92 48 Тимофей, зачем этот детский сад с конференциями. Переводи их в VR.
+88 24 Азия. Четверг.
+85 84 Интервью Такера Карлсона с Павлом Дуровым. Очень всем рекомендую.

самые обсуждаемые сегодня

37к Ситуация на текущий момент
24к Азия. Четверг.
26к Индекс МБ сегодня
17к Профессиональные юристы по судебным спорам с брокером и их цены. Бугрушев Александр
15к С 1 мая убирается комиссия при переводах через СБП! Куда я буду переводить свою "подушку безопасности"?
15к Павел Дуров и Такер Карлсон: главное. Про Вконтакте, Telegram и инвестиции
9к Иди к папочке. Годядю и Амазон веб заблокировали
7к Говорение и 80. Зарплаты - выше.
7к Яндекс планирует заниматься интимными товарами
7к ЭТО СЛУЧИЛОСЬ - Миноритарные облигационеры выиграли кассацию у Ютэйр!!!

теги блога alfatest

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн