Подразумеваемая волатильность означает?

05 мая 2019, 19:47
|
alfatest

Достаточно много определений этого понятия ходит по рынку, кто то может дать точное определение?
Мое понимание этого определения следующее:
Подразумеваемая волатильность N% означает, что в цену опциона заложено ожидание движения цены БА (в годовом исчислении) на одно стандартное отклонение в размере N%.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

спецраздел:
опционы

Ключевые слова:
опционы,
вола,
пизда

663 | ★1

8 комментариев

присоединяюсь к вопросу, сам я вообще не умею считать никакую волатильность

Ен

05 мая 2019, 20:30
Ответить

Нет. Это число которое надо подставить в формулу БШ что бы получить цену опциона. И это не совсем проценты. Это приращение в логарифмах. Если уже переносить на БА, то надо умножить текущую цену на экспоненту волатильности

Дмитрий Новиков

05 мая 2019, 21:02
Ответить

насколько помню делают так...
перебирают все значения волы, пока не получат текущую цену опциона...

ves2010

05 мая 2019, 21:04
Ответить

alfatest, стандартное отклонение чего? Там стандартное отклонение приращения логарифмов. Годовая волотильность делим на 16 получаем дневную. Корень из 256 рабочих дней. Минутная это корень из количества минут в годе. Но минутная смысла не имеет. Там распределение уже не стандартное получается.

Дмитрий Новиков