ГАЗПРОМ: что будет на этой неделе?

GAZR

Объем открытых позиций:

Текущий объем открытых позиций в инструменте BRдостиг статистического минимума [см. рисунок 1].

Ожидаем приток открытых позиций в инструменте.

Рисунок 1. Объем открытых позиций в инструменте GAZR.

Структура текущего притока открытых позиций:

Объем открытых позиций физических лиц — 58,38% [26.06.2019]

Объем открытых позиций юридических лиц — 41,62% [26.06.2019]

Количественные данные [см. рисунок 2]:

Рисунок 2. Удельный вес физических и юридических лиц в общем объеме открытых позиций в инструменте GAZR.

На текущий момент инструмент GAZRможно считать спекулятивным. Большая часть объема открытых позиций принадлежит физическим лицам. 

Ожидаем приток открытых позиций в инструменте со стороны юридических.

Структура открытых позиций юридических и физических лиц:

Структура открытых позиций юридических лиц на 26.06.2019:

— Длинные позиции: 21,18%

— Короткие позиции: 78,82%

Структура открытых позиций физических лиц на 26.06.2019:

— Длинные позиции: 70,55%

— Короткие позиции: 29,45%

Общая структура открытых позиций юридических и физических лиц представлена на рисунке 3.

Рисунок 3. Удельный вес длинных и коротких открытых позиций юридических и физических лиц в инструменте GAZR

Ожидаем увеличение в структуре открытых позиций юридических лиц коротких позиций.

Средний удерживаемый объем коротких и длинных позиций:

Средний удерживаемый объем коротких позиций юридическим и физическим лицами на 25.06.2019 составляет 2231,87.

Средний удерживаемый объем длинных позиций юридическим и физическим лицами на 25.06.2019составляет 793,585.

Общая динамика среднего удерживаемого объема представлена на рисунке 4.

Рисунок 4. Динамика среднего удерживаемого объема коротких и длинных позиций

Ожидаем увеличение среднего удерживаемого объема коротких позиций.

Наши ожидания:

Учитывая спекулятивный характер инструмента GAZR, необходимо ориентироваться в первую очередь на действия юридических лиц, которые на данный момент предпочитают оставаться вне данного инструмента. 

Однако среди тех, кто предпочитает пользоваться сложившийся ситуацией во фьючерсном контракте GAZR, следует отметить, что на данный момент юридические лица предпочитают открывать короткие позиции, чему мы и будем следовать на данной неделе. Ожидаем снижение котировок в инструменте GAZR.