Блог им. Artemunak

графики и эволюция моей эквити

Тут появилась идейка и чтобы проверить написал скриптик чтобы выгрузить дневные отчёты от брокера и скомпоновать из них данные. Получилось чуть меньше 3х лет, а до этого были другие счета и в целом набор ботов был сильно другим.
График — алго прибыль в руб, далее везде описание графика будет сверху от графика.
До конца 17 года деньги были в битке в основном, поэтому и прибыль на алгосчёте тогда была скромнее.
графики и эволюция моей эквити



График эволюции трейдера — средняя прибыль % в день.  (Среднее за всё время)
Вообще постоянно всякие улучшения делал и мне казалось что в последнее время особенно, но видимо год не самый удачный поэтому роста прибыльности последний год нет.
графики и эволюция моей эквити


График просадки, пик просадки пришёлся когда я единственный раз на этом счёте решил полудоманить вручную во время лчи 2018.
А так просадки довольно низкие, особенно в последнее время, и это радует. Но агрессивность и плечи наращивать не буду так как по расчётам просадка может быть выше.
графики и эволюция моей эквити

Поначалу я торговал осторожней и использовал меньше ГО и плечи, а в последнее время вышел на нормальные рабочие плечи которые меня устраивают, и просадки при этом не выросли.
графики и эволюция моей эквити

Интересно посмотреть на соотношение прибыли к использованному ГО как на показатель эволюции трейдера.
Хмм, что-то не очень выросло, но частично от того что биржа повышала ГО и потому что стал больше торговать более дорогими по ГО контрактами нефтью и сбером.
графики и эволюция моей эквити

Посмотрим на просадку\среднее за 5 дней использованное ГО.
Ок, либо я на самом деле днище и никакой эволюции нет, либо последние времена были не самые удачные на маркете.
графики и эволюция моей эквити

Ну и самое главное ради чего я и выгружал данные, я хотел посмотреть как изменяется прибыльность в зависимости от того насколько сильно боты в позициях и думал о том не ограничить ли общий макс сайз. Но хорошо что проверил, не стоит этого делать, в целом когда боты сильно в позициях то чаще случаются более прибыльные дни.
ось y — среднее за 5 дней использование ГО% , 30 % и другие высокие значения были только во время ручной лудомании.
ось x- средняя за 5 дней прибыль %
графики и эволюция моей эквити


Ну и соотношение просадки и среднего использованного ГО за 5 дней.
y — просадка %
x — ГО %
Видно что увеличение ГО не всегда приводит к увеличению просадки.
графики и эволюция моей эквити

Если кому интересно то скриптик для парсинга отчётов был написан на sikuli довольно быстро и выглядит примерно так, 30 строк простого кода, в основном копипаста. Был запущен эксель и альт-табом было туда копирование из браузера с отчётом. Данные выбирались кликами по областям со смещением( смещение не видно на скриншоте). Для автоматизации вещь удобная. По идее обычно надо чуть больше кода и делать всякие проверки, но в данном случае этого не понадобилось.
графики и эволюция моей эквити
★10
обьем? какой 
avatar

CapitalMAN

тоже люблю подобной хренью заниматься. Зачет =)
avatar

Андрей К

интересный язычишка — сикули, надо бы посмотреть.
как пишут в википедии: программирование скриншотами, это любопытно.
avatar

Андрейка

Около 30 млн депо?
avatar

noTrust

noTrust, да
avatar

Artemunak

Artemunak, хорошо же вы на крипте заработали!))
Маркиз Лафайет, я думаю что это ещё не конец, полностью из крипты выходить не планирую.
avatar

Artemunak

нормальные рабочие плечи
+100500

Оптимизации показывают, что плечи начинают убивать депозит только после определенного уровня, свойственного конкретной системе. До какого-то момента плечи можно наращивать абсолютно безболезненно для просадки.
Как правило, приличная система легко держит плечо до 30.
Хорошая и 50 достойно (без лишней агрессии) возьмет.
avatar

VladMih

VladMih, для меня рабочим оказалось плечо меньше 4, и то оно получается если по всем инструментам войти на максимум, и по каждому тикеру получается что нет плечей. Ещё в полтора раза поднять наверное можно до 6, но мне так уже не комфортно. А выше 6 уже слив имхо.
avatar

Artemunak

Смотрю просадку в конце 2018 не удалось избежать, почти 4 млн. в минус ушло. У меня большинство алгоритмов тоже в нее залетели.
avatar

Антон Иванов

Антон Иванов, Автор про это писал:
"… пик просадки пришёлся когда я единственный раз на этом счёте решил полудоманить вручную во время лчи 2018."
avatar

Alex Boy

Забавно, многие характеристики схожи. Только просадочки у меня больше





avatar

kolinkor

kolinkor, надо работать над собой. =) а то на просадке (-18%) можно седых волос получить досрочных.
avatar

ch5oh

Да, такая рефлексия интересна и иногда полезна.
avatar

Replikant_mih

Через что торгуешь? ТСЛаб?

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW