Блог им. lossboy

Помогите выбрать стратегию для построения МТС.

Помогите выбрать стратегию для построения МТС.

1. Прибыльных сделок = 51%. Прибыль/Убыток = 1,22
2. Прибыльных сделок = 59%. Прибыль/Убыток = 1,01
3. Прибыльных сделок = 73%. Прибыль/Убыток = 0,79
4. Прибыльных сделок = 20%. Прибыль/Убыток = 0,27
Всего проголосовало: 83



     Доброе утро, дорогие Друзья.

     На выходных я протестировал на исторических данных четыре стратегии, основанные на разных индикаторах.


     Общие особенности:

     1. Тестирование производилось для одного и того же инструмента.
     2. Число сделок во всех стратегиях одинаково и равно 300.
     3. И прибыли, и убытки ограничены. Играется чистая двухысходка — или фиксированная прибыль, или фиксированный лось.
     4. Играется только фьючерс (без опционов), но прибыли и убытки ограничены условиями тестирования.
     5. Хочу развить полученную стратегию для получения геометрического роста.


     Процент выигрышных сделок и отношение прибыль/убыток приведён в голосовалке. Не все стратегии получились одинаково успешными.


     Друзья, помогите выбрать из этих стратегий одну, на основе которой разумней всего построить полноценную торговую систему. По-возможности, аргументируйте выбор в комментариях.

     За самый лучший и аргументированный ответ — от меня поощрение в тимофейчиках.



     С уважением,     Московский Коля-Лоссбой



★3
58 комментариев
На выходных я протестировал на исторических данных четыре стратегии, основанные на разных индикаторах.

Оказывается не я один так выходной проводил 
avatar
Yan_Vas, а я привык, из года в год… Не целыми днями, конечно… А то семья уволит. 
Московский Лоссбой, Аналогично, не во вред семьи 
avatar
Надо эквити смотреть по таймфрейму, как минимум в 2-3 раза меньше среднего времени в сделке, чтобы понять как пересиживаются просадки в позиции и качество решения о сохранении ранее открытой позы. И статистику «прибылей-убытков» считать на приращениях этой эквити.
avatar
А. Г., эквити пока не могу вывести, мне бы чисто качественно. Из матожиданий можно как-то выбрать?
Московский Лоссбой,  сделки анализировать в общем случае бессмысленно. В акциях без плечей можно годами пересиживать убытки и иметь 90%+ прибыльных сделок с очень хорошим соотношением прибыль/убыток. В статистике сделок нет анализа одного из ключевых решений системы: сохранение ранее открытой позы.
avatar
Московский Лоссбой, Коля, вот еще что....
Ты за какой период тесты выложил? Для объективности нужно тестировать период 5-10 лет… Меньше нет смысла, т.к. параметры рынка периодически меняются… Но в большом периоде возникают другие трудности… Например, если фьюч Si вырос в два раза за последние 10 лет, то и математика в индикаторах меняется…
А. Г., Хочу больше протестировать (по времени) потом можно и отчет и эквити проанализирвоать)  
avatar
Если размер убытка фиксированный в % от депы
то лучше то где больше соотношение прибыль / убыток
если нет — нужно смотреть дополнительно макс просадку и что будет при последовательности убыточных сделок.
avatar
Лучше ту, где прибыль/убыток максимальная
Апостол Андрей, почему?
Московский Лоссбой, я проводил серию тестов на фьючерсах. 
Брал тест за 5 лет, отбирал лучшую систему по разным параметрам (прибыль/убыток, % прибыльных сделок, прибыль и др.) потом проверял результат торгов в последующие 2 года.
Так вот, системы отобранные по прибыль/убыток показывали лучшие результаты, чем системы, отобранные по другим параметрам.
Апостол Андрей, о, интересно… Спасибо.
Московский Лоссбой, и да, процент прибыльных сделок вообще никак не коррелировал с последующей прибыльностью систем.
А больше деталей по стратегиям, где-то можно посмотреть? 
avatar
Dmitryy, ой. к сожалению, пока выложить не готов. Сыроваты ещё.
Московский Лоссбой, ок, т.е. это собственного производства стратегии, думал что-то распространенное :)

По вариантам: если Прибыль/Убыток меньше 1 это же убыточная стратегия?
Если Прибыль/Убыток = 1,01 — это просто окупит комиссии, т.е. тут только 1 правильный ответ :)
avatar
Dmitryy, можно подробней, что вы имеете в виду?
avatar
Friendly Deep Space, извиняюсь, если выразился не ясно, на мой взгляд прибыльным остается лишь один вариант — первый, где прибыль/убыток = 1,22. Остальные убыточные или мало-эффективны.
avatar
Dmitryy, оказывается я был не совсем прав, после знакомства с Оптимальным F, о чем прочитал ниже, можно подобрать такой размер сделок, при которых стратегия становится прибыльной. Любопытно…
avatar
Московский Лоссбой, количество прибыльных сделок к убыточным бесполезный показатель.
Соотношение прибыль к убыткам больше.
Из фактически показательных — максимальная просадка, максимальная прибыль. Может получится так, что убыток пересиживаем вплоть до маржина, а прибыль всего 100 против тысячи убытка.
время удержания позиции прибыльной и убыточной. Короткие прибыльные сделки и длительное пересиживание убытка плохой показатель.
Конечно хочется большую прибыль к меньшим убыткам. Ответ первая стратегия. Но нужны детали
avatar
Новая голосовалка неудобная. Пока пролистывал с телефона — выбрал третий пункт. Неудобно
avatar
А.Г. прав без эквити анализ невозможен
avatar
По-моему, 3 вариант лучше будет, торгуя правильной долей счета.
Важно! Если нет переподгонки на истории и считаете, что показатели системы останутся примерно такими же в будущем.







smart-lab.ru/blog/240713.php
avatar
Ajax, Друг мой, как КОНКРЕТНО добраться до этой программки? Она онлайн или скачать себе можно? Поясни мне-дураку, пожалуйста!

    ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ СПАСИБО!
     
     Как мне Тебе переслать тимофейчиков? СПАСИБО. Заслужил.

     
Московский Лоссбой, http://www.novationz.ru/html/optimalF/index.htm  
smart-lab.ru/blog/432718.php
Посмотри комментарии в посте на смартлабе, ты там встречаешься:). 
Я вчера случайно нашел. Вот кстати оказалось))
avatar
Московский Лоссбой, ради тимофейчиков запилю пост с тем же ответом:).
Поскольку сам благодарю ими, лишними не будут). 
avatar
Ajax, жду!
Ajax, программу скачал! Всё понятно! Ещё раз спасибо!

     Крайне странно, но тогда, хоть и комментил там я, почему-то не отреагировал. И забыл даже про это.

     Вот сволочь я толстоносая! 
Ajax, Интересная приблуда, но в реальной жизни эквити будет довольна далека от рисуемой, проверено практикой. Даже если среднее P/L рассчитана на основании более 1000 сделок в реальной жизни будет дисперсия P/L, иногда серьёзно влияющая на итоговый результат. Ну и в реальной жизни многие системы склонны входит в гораздо более длинные серии убытков, чем расчётные, поскольку часто «плохие дни» имеют тенденцию следовать друг за другом (panic sell к примеру). Добавить бы в программку возможность ручного регулирования дисперсии P/L — скажем ставишь распределение убытков от 0.1 стопа до 1 и выбираешь ползунком где находится «горб» с максимальной плотностью вероятности, ну и возможность задавать максимальные убыточные серии.
avatar
Ajax, Вот скрин с примером.

Тест программой системы с вероятностью 70% и P/L 1:1:


Практически экспоненциальный рост за 712 сделок, без значимых просадок.

А вот реальная работа системы (это сделки записанные в блокнот с реального рынка (NYSE):


Разница очевидна, система может входить в гораздо более глубокие просадки. Но это ВСЕ записанные возможные сделки. То есть в этой эквити их может быть и 20 и 30 в день. Но поскольку риск на сделку 1%, то это не реальной (просто ГО не хватить и чувство самосохранения не позволит)).

Положим мы хотим ставить под риск 6% на день (довольно спекулятивная торговля, я считаю) и ухудшаем выборку потому что накладывается ещё случайность нашей выборки, которая вмещается по ГО в день.

ЗЫ. Сейчас заморочусь и выложу ту же последовательность при разрешённом риске в 6% на день, следующим постом.


avatar
Antishort, Та-дам.

Из реальной последовательности оставили только сделки, вмещающиеся по ГО (6 в день).


Это без комиссий и проскальзывания. Нах такое торговать.

Это к вопросу переноса тестовых систем и даже реальных последовательностей в реальную жизнь с учётом всех ограничивающих условий.

avatar
Antishort, согласен, реальная торговля отличается от тестовых результатов. Считаю, что для отбраковки совсем уж сливных систем, а главное расчета доли от депозита, выделяемой на спекулятивную торговлю- программа очень даже норм. Все наглядно. 
На биржу и смартлаб пришло много свежего мяса новичков.  Может, прочтение поста и его обсуждение убережет неофитов от торговли на всю котлету:)
avatar
Antishort, а глубокий анализ реальной торговли, в будущем позволяет создать модель, которая учтет все нюансы, как комиссии, праздничные дни и прочее? Т.е. грубо-говоря, понять в чем были ошибки тестовой модели? Если это возможно, такая модель в будущем будет более полезной?
avatar
Dmitryy, Конечно. Но у меня требования к стат.данным: не менее 10 000 сделок за период не менее 3-х лет. Всё это время ведётся журнал, за ВСЕ торговые дни. Только тогда можно говорить об устойчивости системы. Лично из своего опыта могу сказать следующее: пресловутые 300 сделок  — считающиеся достаточными для статистических выводов не соответствует реальному положению дел. У меня были системы, которые давали хорошее такое «жирное», матожидание на 1500 реальных сделок, а потом скатывались в «реальность».

Поэтому только хардкор — выборка из тысяч и тысяч сделок. Но на Америке проще. Считай 500 ликвидных инструментов, почти 10 000 потенциальных торговых ситуаций в месяц. Есть что анализировать ).
avatar
Antishort, Но закончить хотелось бы на мажорной ноте. Вот та же последовательность реальных сделок к которой мы применим опыт и статистику сделок за несколько лет (более 30 000 по 500 инструментам). Подняв дневной риск до 10%, риск на сделку до 1,33%) и применив все оказывающие влияние статистические закономерности (различные спреды, фильтры боковиков, сортировка по времени входа в сделку, индексные фильтры (что происходит с E-mini, VIX) и т.д. и т.п. Мы, таки получим вменяемую эквити, которая должны выдержать комиссии и проскальзывание.



Но из итоговой последовательности остаётся всего 50 сделок, т.е. около 7%.
avatar
Antishort, а скажите, важно ли анализировать интрадей данные? Если вы скажем анализируете 1000 предыдущих дней, то принимаете решение о сделке и делаете или не делаете по крайней мере 1 сделку в день на актив? Или бывают кейсы, когда оптимально делать много сделок в день? Не берем HFT.
avatar
Dmitryy, Не уверен, что до конца вопрос понял. Опишу своими словами:

1) Есть протестированная на исторических данных гипотеза с положительным МО.
2) Тестируем эту гипотезу на внутридневных данных в режиме реального времени (в файл записываются все возможные данные и спреды).
3) Крутим эту уже реальную последовательность статистическими методами, выявляем какие фильтры можно применить, чтобы улучшить статистику.
4) Получаем алгоритм, включающий условия для входа и дающий статистическое преимущество. Применяем к нему критерий Келли или оптимальное F, определяя какой долей можем рисковать. Определяем оптимальный риск на сделку и общий на день (диверсификация, кстати работает), чтобы получить лучшее соотношение прибыли к просадке и максимально гладкую эквити, способствующую росту капитала по сложному проценту.

В разных системах у меня разный разрешенный риск на день, риск на сделку и количество сделок в день, но по каждому инструменты разрешён только один сигнал. То есть, по конкретной акции может быть заключена только одна сделка. Вот есть алгоритм, отслеживающий 100 акций. Генерирует он около 120 сделок за месяц (где-то 22 рабочих дня). То есть, около 5%. Рынок, исходя из «понимания» этого алгоритма неэффективен около 5% от всего торгового времени. Есть алго, которые вообще меньше 1% времени находят неэффективности.

Как-то так вот и строится работа.
avatar
Antishort, спасибо! В общем-то понятно, выходит, если анализировать волатильность и другие параметры на годовом интервале, они слабо применимы для торговли внутри дня. Для торговли внутри дня целесообразнее анализировать данные за предыдущие несколько дней?

Собственно мой вопрос в этом и состоял, какой временной интервал  анализируется для внудредневной торговли? 
avatar

Однозначно четвертая. Т.к. можно можно при допустим 2 убытках подряд ограничивать размер позиции на nный процент при каждом следующем лосе, а при первой прибыли возврат к первоначальному размеру позы. Вследствие колво лосей останется на месте, но их размер упадет в разы. Хотя нужно смотерть на стратегию в частном порядке.

Кстати, если вы проверяете стратегию на истории и в основу входят оптимизируемые индикаторы, то ваша стратегия в 90% случаев говно, т.к. вы просто подгоняете ее под прошлое. Стратегия должна основываться прежде всего на рыночной логике. Хотя еще раз скажу, нужно смотреть на стратегию в частном порядке.

avatar
reinvestor, 
Стратегия должна основываться прежде всего на рыночной логике

Это как, можно пример?
avatar

Friendly Deep Space, это сложно в двух словах объяснить

Индикатор должен трактоваться двумя путями — да или нет, а не быть оптимизируемым под прошлое.

Типо цена — она всегда и есть цена. Объем — тоже. А мувинги условно где-то работают, а где то нет

Но это имхо

avatar
Рассчитайте R-квадрат для ваших ТС и выберите наибольший показатель, потому что такая ТС будет более стабильной/робастной… Получится скорее всего вариант 2 и 3.
avatar
0,79 — хорошая прибыль
0,79 — небольшой убыток
avatar
YuryDok, 
Выбрал второй вариант. Сам так торгую. Винрейт примерно 60 %; R/R (риск/прибыль) = или больше 1. Но у меня после убытка удвоение позиции (простой мартингейл).
Андрей Свечков, давно система работает? А если матожидание меньше нуля?
avatar
Третий вариант.
avatar
Московский Лоссбой, Приветствую! ) Я как раз убежал в опционы от этого роботостроения… В конце концов определяющими стали проблемы отслеживания стабильности тслаба или квика. Системы с переносом через ночь — крайне опасны ввиду отсутствия гарантии остановки убытков при гепе. Единственный разумный вариант, который вижу и делаю-отработка некоторых среднесрочных сигналов опционными комбинациями. Как то так.
avatar
Информации достаточно только на то чтобы сделать вывод об убыточности четвертой системы.
Дядя Ваня СпекулянтЪ,  Это точно!
Сам люблю разные импровизировать стратегиями, каждые выходные что-то новое исполняю на тестераз разных симуляторах. Последняя вообще убила нах… А по теме, моё мнение, не вижу смысла. Нет выбора между
прибылтных 70% пр/убыток 1
прибыльных 35% пр/убыток выше 3-ёх.(4-5)
avatar

Мне кажется, третий вариант лучший. У него больше всего матожидание доходности. Ведь, как недавно доказывал Дмитрий Новиков: лучше заработать +100р поставив на кон 500р, чем заработать +100р поставив 1000р.

Вот допустим, у нас 1000р. Сравним первый и третий вариант:

1. МО=0.13, OptF=0.11 -> первоначальная ставка 1000р*OptF=110р -> матожидание выигрыша 110*0.13=14.3р -> доходность (14.3р/1000р)*100%=1.43%

3. МО=0.31, OptF=0.39 -> первоначальная ставка 1000р*OptF=390р -> матожидание выигрыша 390*0.31=120.9р -> доходность (120.9р/1000р)*100%=12.09%


Третий вариант почти в 10 раз доходнее первого! Но большинство выбрало первый вариант. Странно… :)

Кирилл Браулов, спасибо за комментарий и программу вычисления оптимального ф. Хороший экспресс-анализ.
Московский Лоссбой, рад, если пригодилось.





аргументация выше ), без учета комиссов правда
avatar
удивительно, как народ торгует, мне казалось эти знания базовые для торговли, как читать и писать, ну хз.  Несколько авторов верное направление дали, мат.ожидание посчитать и эквити смотреть, может там на истории серия убытков  с просадкой 90%. а величина прибыль/убыток слишком сильное усреднение. верно же А.Г. написал.
avatar

теги блога Московский Лоссбой

....все тэги



UPDONW