Помогите выбрать стратегию для построения МТС.

Доброе утро, дорогие Друзья.

На выходных я протестировал на исторических данных четыре стратегии, основанные на разных индикаторах.

Общие особенности:

1. Тестирование производилось для одного и того же инструмента.
2. Число сделок во всех стратегиях одинаково и равно 300.
3. И прибыли, и убытки ограничены. Играется чистая двухысходка — или фиксированная прибыль, или фиксированный лось.
4. Играется только фьючерс (без опционов), но прибыли и убытки ограничены условиями тестирования.
5. Хочу развить полученную стратегию для получения геометрического роста.

Процент выигрышных сделок и отношение прибыль/убыток приведён в голосовалке. Не все стратегии получились одинаково успешными.

Друзья, помогите выбрать из этих стратегий одну, на основе которой разумней всего построить полноценную торговую систему. По-возможности, аргументируйте выбор в комментариях.

За самый лучший и аргументированный ответ — от меня поощрение в тимофейчиках.

С уважением, Московский Коля-Лоссбой

мтс опрос

Московский Лоссбой

Москва

972

59 140

с 20 мая 2013

58 Комментариев

Yan_Vas
08 апреля 2019, 08:32
На выходных я протестировал на исторических данных четыре стратегии, основанные на разных индикаторах.

Оказывается не я один так выходной проводил
+2
- Московский Лоссбой
  08 апреля 2019, 08:33
  Yan_Vas, а я привык, из года в год… Не целыми днями, конечно… А то семья уволит.
  +3
  - Yan_Vas
    08 апреля 2019, 08:34
    Московский Лоссбой, Аналогично, не во вред семьи
    +1
А. Г.
08 апреля 2019, 08:52
Надо эквити смотреть по таймфрейму, как минимум в 2-3 раза меньше среднего времени в сделке, чтобы понять как пересиживаются просадки в позиции и качество решения о сохранении ранее открытой позы. И статистику «прибылей-убытков» считать на приращениях этой эквити.
+4
- Московский Лоссбой
  08 апреля 2019, 08:56
  А. Г., эквити пока не могу вывести, мне бы чисто качественно. Из матожиданий можно как-то выбрать?
  +1
  - А. Г.
    08 апреля 2019, 09:05
    Московский Лоссбой, сделки анализировать в общем случае бессмысленно. В акциях без плечей можно годами пересиживать убытки и иметь 90%+ прибыльных сделок с очень хорошим соотношением прибыль/убыток. В статистике сделок нет анализа одного из ключевых решений системы: сохранение ранее открытой позы.
    +5
  - T-800
    08 апреля 2019, 19:14
    Московский Лоссбой, Коля, вот еще что....
    Ты за какой период тесты выложил? Для объективности нужно тестировать период 5-10 лет… Меньше нет смысла, т.к. параметры рынка периодически меняются… Но в большом периоде возникают другие трудности… Например, если фьюч Si вырос в два раза за последние 10 лет, то и математика в индикаторах меняется…
    +1
- Yan_Vas
  08 апреля 2019, 08:59
  А. Г., Хочу больше протестировать (по времени) потом можно и отчет и эквити проанализирвоать)
  +1
принц Оранский
08 апреля 2019, 09:04
Если размер убытка фиксированный в % от депы
то лучше то где больше соотношение прибыль / убыток
если нет — нужно смотреть дополнительно макс просадку и что будет при последовательности убыточных сделок.
+1
T-800
08 апреля 2019, 09:07
Лучше ту, где прибыль/убыток максимальная
+1
- Московский Лоссбой
  08 апреля 2019, 09:12
  Апостол Андрей, почему?
  0
  - T-800
    08 апреля 2019, 09:19
    Московский Лоссбой, я проводил серию тестов на фьючерсах.
    Брал тест за 5 лет, отбирал лучшую систему по разным параметрам (прибыль/убыток, % прибыльных сделок, прибыль и др.) потом проверял результат торгов в последующие 2 года.
    Так вот, системы отобранные по прибыль/убыток показывали лучшие результаты, чем системы, отобранные по другим параметрам.
    +2
    - Московский Лоссбой
      08 апреля 2019, 09:22
      Апостол Андрей, о, интересно… Спасибо.
      +1
      - T-800
        08 апреля 2019, 09:25
        Московский Лоссбой, и да, процент прибыльных сделок вообще никак не коррелировал с последующей прибыльностью систем.
        +1
Dmitryy
08 апреля 2019, 09:14
А больше деталей по стратегиям, где-то можно посмотреть?
+1
- Московский Лоссбой
  08 апреля 2019, 09:17
  Dmitryy, ой. к сожалению, пока выложить не готов. Сыроваты ещё.
  0
  - Dmitryy
    08 апреля 2019, 09:19
    Московский Лоссбой, ок, т.е. это собственного производства стратегии, думал что-то распространенное :)
    
    По вариантам: если Прибыль/Убыток меньше 1 это же убыточная стратегия?
    Если Прибыль/Убыток = 1,01 — это просто окупит комиссии, т.е. тут только 1 правильный ответ :)
    +1
    - Friendly Deep Space
      08 апреля 2019, 09:45
      Dmitryy, можно подробней, что вы имеете в виду?
      +1
      - Dmitryy
        08 апреля 2019, 10:19
        Friendly Deep Space, извиняюсь, если выразился не ясно, на мой взгляд прибыльным остается лишь один вариант — первый, где прибыль/убыток = 1,22. Остальные убыточные или мало-эффективны.
        +1
        Dmitryy
        08 апреля 2019, 11:21
        Dmitryy, оказывается я был не совсем прав, после знакомства с Оптимальным F, о чем прочитал ниже, можно подобрать такой размер сделок, при которых стратегия становится прибыльной. Любопытно…
        +1
  - Eldar Shaymardanov
    08 апреля 2019, 09:36
    Московский Лоссбой, количество прибыльных сделок к убыточным бесполезный показатель.
    Соотношение прибыль к убыткам больше.
    Из фактически показательных — максимальная просадка, максимальная прибыль. Может получится так, что убыток пересиживаем вплоть до маржина, а прибыль всего 100 против тысячи убытка.
    время удержания позиции прибыльной и убыточной. Короткие прибыльные сделки и длительное пересиживание убытка плохой показатель.
    Конечно хочется большую прибыль к меньшим убыткам. Ответ первая стратегия. Но нужны детали
    +3
Eldar Shaymardanov
08 апреля 2019, 09:38
Новая голосовалка неудобная. Пока пролистывал с телефона — выбрал третий пункт. Неудобно
+1
wrmngr
08 апреля 2019, 09:39
А.Г. прав без эквити анализ невозможен
+1
Ajax
08 апреля 2019, 09:42
По-моему, 3 вариант лучше будет, торгуя правильной долей счета.
Важно! Если нет переподгонки на истории и считаете, что показатели системы останутся примерно такими же в будущем.

smart-lab.ru/blog/240713.php
+2
- Московский Лоссбой
  08 апреля 2019, 10:10
  Ajax, Друг мой, как КОНКРЕТНО добраться до этой программки? Она онлайн или скачать себе можно? Поясни мне-дураку, пожалуйста!
  
  ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ СПАСИБО!
  
  Как мне Тебе переслать тимофейчиков? СПАСИБО. Заслужил.
  
  +1
  - Ajax
    08 апреля 2019, 10:17
    Московский Лоссбой, http://www.novationz.ru/html/optimalF/index.htm
    smart-lab.ru/blog/432718.php
    Посмотри комментарии в посте на смартлабе, ты там встречаешься:).
    Я вчера случайно нашел. Вот кстати оказалось))
    +2
  - Ajax
    08 апреля 2019, 10:28
    Московский Лоссбой, ради тимофейчиков запилю пост с тем же ответом:).
    Поскольку сам благодарю ими, лишними не будут).
    +2
    - Московский Лоссбой
      08 апреля 2019, 10:33
      Ajax, жду!
      0
    - Московский Лоссбой
      08 апреля 2019, 10:34
      Ajax, программу скачал! Всё понятно! Ещё раз спасибо!
      
      Крайне странно, но тогда, хоть и комментил там я, почему-то не отреагировал. И забыл даже про это.
      
      Вот сволочь я толстоносая!
      0
- Antishort
  08 апреля 2019, 11:34
  Ajax, Интересная приблуда, но в реальной жизни эквити будет довольна далека от рисуемой, проверено практикой. Даже если среднее P/L рассчитана на основании более 1000 сделок в реальной жизни будет дисперсия P/L, иногда серьёзно влияющая на итоговый результат. Ну и в реальной жизни многие системы склонны входит в гораздо более длинные серии убытков, чем расчётные, поскольку часто «плохие дни» имеют тенденцию следовать друг за другом (panic sell к примеру). Добавить бы в программку возможность ручного регулирования дисперсии P/L — скажем ставишь распределение убытков от 0.1 стопа до 1 и выбираешь ползунком где находится «горб» с максимальной плотностью вероятности, ну и возможность задавать максимальные убыточные серии.
  +2
- Antishort
  08 апреля 2019, 11:58
  Ajax, Вот скрин с примером.
  
  Тест программой системы с вероятностью 70% и P/L 1:1:
  
  Практически экспоненциальный рост за 712 сделок, без значимых просадок.
  
  А вот реальная работа системы (это сделки записанные в блокнот с реального рынка (NYSE):
  
  Разница очевидна, система может входить в гораздо более глубокие просадки. Но это ВСЕ записанные возможные сделки. То есть в этой эквити их может быть и 20 и 30 в день. Но поскольку риск на сделку 1%, то это не реальной (просто ГО не хватить и чувство самосохранения не позволит)).
  
  Положим мы хотим ставить под риск 6% на день (довольно спекулятивная торговля, я считаю) и ухудшаем выборку потому что накладывается ещё случайность нашей выборки, которая вмещается по ГО в день.
  
  ЗЫ. Сейчас заморочусь и выложу ту же последовательность при разрешённом риске в 6% на день, следующим постом.
  
  +2
  - Antishort
    08 апреля 2019, 12:13
    Antishort, Та-дам.
    
    Из реальной последовательности оставили только сделки, вмещающиеся по ГО (6 в день).
    
    Это без комиссий и проскальзывания. Нах такое торговать.
    
    Это к вопросу переноса тестовых систем и даже реальных последовательностей в реальную жизнь с учётом всех ограничивающих условий.
    
    +4
    - Ajax
      08 апреля 2019, 12:37
      Antishort, согласен, реальная торговля отличается от тестовых результатов. Считаю, что для отбраковки совсем уж сливных систем, а главное расчета доли от депозита, выделяемой на спекулятивную торговлю- программа очень даже норм. Все наглядно.
      На биржу и смартлаб пришло много свежего мяса новичков. Может, прочтение поста и его обсуждение убережет неофитов от торговли на всю котлету:)
      +1
    - Dmitryy
      08 апреля 2019, 13:17
      Antishort, а глубокий анализ реальной торговли, в будущем позволяет создать модель, которая учтет все нюансы, как комиссии, праздничные дни и прочее? Т.е. грубо-говоря, понять в чем были ошибки тестовой модели? Если это возможно, такая модель в будущем будет более полезной?
      0
      - Antishort
        08 апреля 2019, 14:01
        Dmitryy, Конечно. Но у меня требования к стат.данным: не менее 10 000 сделок за период не менее 3-х лет. Всё это время ведётся журнал, за ВСЕ торговые дни. Только тогда можно говорить об устойчивости системы. Лично из своего опыта могу сказать следующее: пресловутые 300 сделок — считающиеся достаточными для статистических выводов не соответствует реальному положению дел. У меня были системы, которые давали хорошее такое «жирное», матожидание на 1500 реальных сделок, а потом скатывались в «реальность».
        
        Поэтому только хардкор — выборка из тысяч и тысяч сделок. Но на Америке проще. Считай 500 ликвидных инструментов, почти 10 000 потенциальных торговых ситуаций в месяц. Есть что анализировать ).
        +2
    - Antishort
      08 апреля 2019, 13:54
      Antishort, Но закончить хотелось бы на мажорной ноте. Вот та же последовательность реальных сделок к которой мы применим опыт и статистику сделок за несколько лет (более 30 000 по 500 инструментам). Подняв дневной риск до 10%, риск на сделку до 1,33%) и применив все оказывающие влияние статистические закономерности (различные спреды, фильтры боковиков, сортировка по времени входа в сделку, индексные фильтры (что происходит с E-mini, VIX) и т.д. и т.п. Мы, таки получим вменяемую эквити, которая должны выдержать комиссии и проскальзывание.
      
      Но из итоговой последовательности остаётся всего 50 сделок, т.е. около 7%.
      +1
      - Dmitryy
        08 апреля 2019, 14:11
        Antishort, а скажите, важно ли анализировать интрадей данные? Если вы скажем анализируете 1000 предыдущих дней, то принимаете решение о сделке и делаете или не делаете по крайней мере 1 сделку в день на актив? Или бывают кейсы, когда оптимально делать много сделок в день? Не берем HFT.
        0
        Antishort
        08 апреля 2019, 14:41
        Dmitryy, Не уверен, что до конца вопрос понял. Опишу своими словами:
        
        1) Есть протестированная на исторических данных гипотеза с положительным МО.
        2) Тестируем эту гипотезу на внутридневных данных в режиме реального времени (в файл записываются все возможные данные и спреды).
        3) Крутим эту уже реальную последовательность статистическими методами, выявляем какие фильтры можно применить, чтобы улучшить статистику.
        4) Получаем алгоритм, включающий условия для входа и дающий статистическое преимущество. Применяем к нему критерий Келли или оптимальное F, определяя какой долей можем рисковать. Определяем оптимальный риск на сделку и общий на день (диверсификация, кстати работает), чтобы получить лучшее соотношение прибыли к просадке и максимально гладкую эквити, способствующую росту капитала по сложному проценту.
        
        В разных системах у меня разный разрешенный риск на день, риск на сделку и количество сделок в день, но по каждому инструменты разрешён только один сигнал. То есть, по конкретной акции может быть заключена только одна сделка. Вот есть алгоритм, отслеживающий 100 акций. Генерирует он около 120 сделок за месяц (где-то 22 рабочих дня). То есть, около 5%. Рынок, исходя из «понимания» этого алгоритма неэффективен около 5% от всего торгового времени. Есть алго, которые вообще меньше 1% времени находят неэффективности.
        
        Как-то так вот и строится работа.
        +1
        Dmitryy
        08 апреля 2019, 15:03
        Antishort, спасибо! В общем-то понятно, выходит, если анализировать волатильность и другие параметры на годовом интервале, они слабо применимы для торговли внутри дня. Для торговли внутри дня целесообразнее анализировать данные за предыдущие несколько дней?
        
        Собственно мой вопрос в этом и состоял, какой временной интервал анализируется для внудредневной торговли?
        0
reinvestor
08 апреля 2019, 09:46
Однозначно четвертая. Т.к. можно можно при допустим 2 убытках подряд ограничивать размер позиции на nный процент при каждом следующем лосе, а при первой прибыли возврат к первоначальному размеру позы. Вследствие колво лосей останется на месте, но их размер упадет в разы. Хотя нужно смотерть на стратегию в частном порядке.
Кстати, если вы проверяете стратегию на истории и в основу входят оптимизируемые индикаторы, то ваша стратегия в 90% случаев говно, т.к. вы просто подгоняете ее под прошлое. Стратегия должна основываться прежде всего на рыночной логике. Хотя еще раз скажу, нужно смотреть на стратегию в частном порядке.
+4
- Friendly Deep Space
  08 апреля 2019, 09:49
  reinvestor,
  Стратегия должна основываться прежде всего на рыночной логике
  
  Это как, можно пример?
  +2
  - reinvestor
    08 апреля 2019, 09:55
    Friendly Deep Space, это сложно в двух словах объяснить
    Индикатор должен трактоваться двумя путями — да или нет, а не быть оптимизируемым под прошлое.
    Типо цена — она всегда и есть цена. Объем — тоже. А мувинги условно где-то работают, а где то нет
    Но это имхо
    +1
Vanches
08 апреля 2019, 09:48
Рассчитайте R-квадрат для ваших ТС и выберите наибольший показатель, потому что такая ТС будет более стабильной/робастной… Получится скорее всего вариант 2 и 3.
+2
2153sved
08 апреля 2019, 10:07
0,79 — хорошая прибыль
0,79 — небольшой убыток
+1
Андрей Свечков
08 апреля 2019, 10:19
Выбрал второй вариант. Сам так торгую. Винрейт примерно 60 %; R/R (риск/прибыль) = или больше 1. Но у меня после убытка удвоение позиции (простой мартингейл).
+1
- Dmitryy
  08 апреля 2019, 10:26
  Андрей Свечков, давно система работает? А если матожидание меньше нуля?
  +1
risk8
08 апреля 2019, 10:21
Третий вариант.
+1
YuryDok
08 апреля 2019, 10:24
Московский Лоссбой, Приветствую! ) Я как раз убежал в опционы от этого роботостроения… В конце концов определяющими стали проблемы отслеживания стабильности тслаба или квика. Системы с переносом через ночь — крайне опасны ввиду отсутствия гарантии остановки убытков при гепе. Единственный разумный вариант, который вижу и делаю-отработка некоторых среднесрочных сигналов опционными комбинациями. Как то так.
+2
♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
08 апреля 2019, 10:53
Информации достаточно только на то чтобы сделать вывод об убыточности четвертой системы.
+1
- Московский Лоссбой
  08 апреля 2019, 10:56
  Дядя Ваня СпекулянтЪ, Это точно!
  0
Rustrade
08 апреля 2019, 11:00
Сам люблю разные импровизировать стратегиями, каждые выходные что-то новое исполняю на тестераз разных симуляторах. Последняя вообще убила нах… А по теме, моё мнение, не вижу смысла. Нет выбора между
прибылтных 70% пр/убыток 1
прибыльных 35% пр/убыток выше 3-ёх.(4-5)
+1
Кирилл Браулов
08 апреля 2019, 17:27
Мне кажется, третий вариант лучший. У него больше всего матожидание доходности. Ведь, как недавно доказывал Дмитрий Новиков: лучше заработать +100р поставив на кон 500р, чем заработать +100р поставив 1000р.

Вот допустим, у нас 1000р. Сравним первый и третий вариант:

1. МО=0.13, OptF=0.11 -> первоначальная ставка 1000р*OptF=110р -> матожидание выигрыша 110*0.13=14.3р -> доходность (14.3р/1000р)*100%=1.43%

3. МО=0.31, OptF=0.39 -> первоначальная ставка 1000р*OptF=390р -> матожидание выигрыша 390*0.31=120.9р -> доходность (120.9р/1000р)*100%=12.09%

Третий вариант почти в 10 раз доходнее первого! Но большинство выбрало первый вариант. Странно… :)
+2
- Московский Лоссбой
  08 апреля 2019, 19:01
  Кирилл Браулов, спасибо за комментарий и программу вычисления оптимального ф. Хороший экспресс-анализ.
  +1
  - Кирилл Браулов
    08 апреля 2019, 19:16
    Московский Лоссбой, рад, если пригодилось.
    +2
lazy cat
08 апреля 2019, 17:50

аргументация выше ), без учета комиссов правда
+1
tores
08 апреля 2019, 21:29
удивительно, как народ торгует, мне казалось эти знания базовые для торговли, как читать и писать, ну хз. Несколько авторов верное направление дали, мат.ожидание посчитать и эквити смотреть, может там на истории серия убытков с просадкой 90%. а величина прибыль/убыток слишком сильное усреднение. верно же А.Г. написал.
0