Блог им. AurumTorg

Торгую случайный процесс. 314% прибыли в подтвержденной торговле за четыре месяца методом торговли случайного процесса.

Главное: гораздо проще и легче выучить раздел Теории вероятностей и прибыльно торговать случайный процесс, чем бесконечно искать неизвестно что и неизвестно где в надежде найти «ВОЛШЕБНУЮ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ РЫНКА и всегда зарабатывать».
------------------------------------------------
Вот отрывок из моей дискуссии с одним трейдером:
------------------------------------------------
Многие как бы трейдеры всё пытаются придумать какую-нибудь фишку или хитрую хитрость и обмануть-обыграть рынок и взять приз-бабки.
Ну уже понятно давно, что это не работает.
Оглянитесь вокруг себя — везде, вся техника и все вещи — всё создано и работает на научной основе. Почему то никто не будет строить самолет на основе своих догадок и придумок.

А вот как деньги заработать на бирже многие почему то уверены, что они, не имея научной подготовки и научных знаний, смогут придумать такую фишку, что легко будут стричь бабки на бирже.
Согласитесь, что это просто детская наивность.

Основные мысли —
1)сумма множества случайных величин (процессов) дает неслучайный, практически детерминированный, как бы предопределенный результат.
2) сумма множества случайных величин (процессов) имеет нормальное распределение, что на обычном языке означает «практически неслучайное поведение» случайной величины (процесса), что дает в результате нормальную работу «скользящих средних».

Теория вероятностей показывает Вам связь между дисперсией и матожиданием и учит как можно получить результат с точностью до 80% и выше.
Надо понять Главное: гораздо проще и легче выучить раздел Теории вероятностей и прибыльно торговать случайный процесс, чем бесконечно искать неизвестно что и неизвестно где в надежде найти «ВОЛШЕБНУЮ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ РЫНКА и всегда зарабатывать».

Рынок — это случайный процесс по той причине, что рынок двигают огромное множество людей — участников этого рынка. И никогда не будет такой закономерности, по которой бы ВСЕ люди (участники рынка) совершали бы одинаковые действия и двигали бы рынок в одном направлении.
Потому что есть продавцы и есть покупатели. И их интересы прямо противоположны. Продавцы хотят дороже продать, а покупатели хотят дешевле купить. Ну эти там всякие быки и медведи и прочие животные.

В этой давке никогда не будет порядка. Всегда будет хаотическое (случайное) движение цены.
И на рынке есть только одна закономерность — ВСЕ ХОТЯТ ЗАРАБОТАТЬ ДЕНЕГ. Разумеется за счет другой стороны.

И вот в этой давке бегают и давятся много как бы трейдеров и иногда им удается откусить себе кусочек, но пока они с ним бегут, их догоняют и жестко отнимают не только тот кусок, который они откусили от кого то, но и откусывают уже от их собственного мяса.
Зализав раны и нарастив новое мясо и придумав новые затейливые фишки, примочки и придумки, они снова возвращаются на рынок в надежде, что вот сейчас то они точно поимеют от рынка.
Но все получается, как всегда.
------------------------------------------------
А вот ссылки на мою торговлю на демо счете в течение 4 (четырех) месяцев, которая продолжается и сейчас:
------------------------------------------------
Вот ссылки на демо-сигнал :
1)аккаунт mql5:
Сигнал на mql5
www.mql5.com/ru/signals/505707

2)аккаунт myfxbook:
Сигнал на myfxbook
www.myfxbook.com/members/StellsNT/random-walk-demo/2915301

На этом сигнале я торгую методом, основанном на понимании движения цены, как случайного процесса.
------------------------------------------------
Чтобы пост не оказался слишком длинным я не стал сразу излагать подробности.
Могу пояснить неясные моменты.
Прошу вести общение на «Вы» и вежливо.
Неадекватных собеседников буду отправлять в ЧС.
------------------------------------------------

★15
129 комментариев
Удивительная писанина.Великолепный способ как торговать случайные процессы жаль не описан. А ведь если бы смог — то это была бы нобелевка. Все физики были бы в восторге от того как можно предпологать куда случайный процесс заведет.
avatar
gluhov, 
Вы спрашивайте, что конкретно Вас интересует?
Возможно, что это не секретно и я напишу ответ.

Кое-что могу пояснить сразу: я торгую случайный процесс в виде «случайного блуждания». 
avatar
Золотоний, случайное блуждание подразумевает неопределенность движения. Равновероятный исход событий в любой момент времени. Т.е исходя из этого совершенно не понятно куда пойдет цена. Таким образом, не имеет значения в какую сторону открываться. Направление входов выбирается случайно? Далее, после открытия позиции, если цена идет не в нашу сторону тянем сетку. Сетка тянется до определенного уровня просадки? Как закрываются сделки, фиксированный профит? Разворотные паттерны?
Дмитрий Вебсмит, 
комплекс предельных теорем Теории вероятностей утверждает и я это проверил на практике и подтверждаю, что сумма некоторого количества (N) случайных процессов ведет себя практически неслучайно.
Движение суммы N случайных процессов на графике выглядит синусоидальноподобно и простая скользящая средняя является четким индикатором текущего направления движения суммы. 
Торгуется расположение суммы N случайных процессов относительно скользящей средней. 
Текущая торговля, то есть открытие-закрытие сделок — это уже моя личная техника торговли + ММ.
avatar
Золотоний, ржал =) где вы этот комплекс взяли? хаха =) или сами выдумали?
avatar
gluhov, 
очень жаль, что Вы не читали Е.С.Вентцель. «Теория_Вероятностей», гл.13, пар.13.2

Но я Вам помогу — вот почитайте:




Надеюсь, что этот фрагмент книги поможет Вам расширить Ваш кругозор.
avatar
Золотоний, 
Торгуется расположение суммы N случайных процессов относительно скользящей средней. 
т. е. покупаем ниже скользящей и продаём выше? А для усиления эффекта пару раз усредняемся?
avatar
noHurry, 
Вы бы уточнили и конкретизировали о чем это Вы спрашиваете.
Вы же не видите мой график.
У меня всё как положено — выше средней покупаю, ниже средней — продаю.
А Вы, очевидно, наблюдаете график конкретной валютной пары и находитесь в некотором недоумении.
Если бы можно было зарабатывать прибыль глядя на обычный график обычной валютной пары, то все бы уже давно были богачами.
avatar
Золотоний, 
Вы же не видите мой график.
Не вижу, потому и спрашиваю. Но теперь все понятно — у вас необычный график необычной валютной пары. 
avatar
noHurry, 
Но теперь все понятно — у вас необычный график необычной валютной пары. 

Немного не так:
— необычный график суммарного случайного процесса, а не конкретной валютной пары. 
avatar
Золотоний, ну тогда логичным будет вопрос — что такое «суммарный случайный процесс»?
avatar
noHurry, 
суммарный случайный процесс — это сумма случайных процессов.
Предупреждая Ваш следующий вопрос сообщаю, что движение цены актива — это и есть случайный процесс.
avatar
Золотоний,  т. е. получается, что «сумма случайных процессов» — это сумма каких-то активов?
avatar
noHurry, 
да, именно так.
avatar
Золотоний, и это всё валютные пары?
avatar
noHurry, 
ну надо же и Вам самому как-то поработать над этим материалом.
Читайте книгу Е.С.Вентцель. «Теория вероятностей» и все сами поймете.
avatar
gluhov, да там просто все… болиинджер — контртренд от краев… но афтор не тестил на 2008-09 годе… еслиб тестил — увидел бы эпичный слив
avatar
gluhov, да чё там сложного случайный процесс торговать? при наличии рибейтов самое милое дело)))
Демка, 4 месяца, улыбаюсь 
avatar
risk8, 
так там и реальный счет есть с подпиской на сигнал.
Демка и реал торгуются одновременно и одинаково.
Можете проверить.
avatar
Золотоний, ну давай так. Что я думаю на первый взгляд.
Ты либо гений, нашел Грааль. Либо мошенник. Либо тебе повезло и ты ошибочно полагаешь, что нашел способ.

Допустим сразу смущает тот факт, что ты рассказываешь про стратегию, которая дает тебе 100% в месяц!
Если бы человек нашел такую ТС, он бы молчал в тряпочку.

п.с. сигнальшиков считаю лоховодами.
avatar
risk8, 
внимательно читайте текст — я же написал, что общаюсь только на Вы.
Если хотите получить ответ, напишите по моим правилам.
avatar
Золотоний, детский сад.
avatar
risk8, 
значит Вы всё ещё не выросли из возраста детского сада.
avatar
risk8, не, на цирк похоже…
Туземец, 
внимательно читайте текст — я же написал, что общаюсь только на Вы.
Если хотите получить ответ, напишите по моим правилам.
avatar
Исследование так называемого хаоса в биологических системах есть у Пригожина. И имеют непосредственное отношение к рынкам, об этом еще Атаман писал в начале века на Пауке. Так что все уже давно исследовано и многие это знают и используют.
avatar
Gylmor, 
я Теорию вероятностей и её предельные теоремы изучал по книге Е.С.Вентцель. «Теория_Вероятностей» 1962 года издания.
Пригожин и Атаман что-то раньше этого написали и издали?
Напишите здесь список изданных работ Пригожина и Атамана и ссылки на них, а я скажу есть там материал, который я использую или нет.
avatar
Золотоний, посты Атамана сами ищите на инвесто.ру или форуме Паука, если они сохранились… а работы Пригожина есть в интернете, набираете в поиске «Пригожин биологические системы»… спасибо, но я тот редкий человек в нирване, которому уже ничего не нужно)
avatar
Вы сидите перед монитором мета-трейдера, открываете и закрываете позиции вручную?
avatar
Oleg, 
я торгую вручную в днях.
У монитора постоянно не нахожусь.
В принципе метод изначально разрабатывался так, чтобы заглядывать на рынок один раз в сутки. 
Сделки открываю-закрываю тогда, когда нахожусь у монитора и считаю это целесообразным.
avatar
Основные мысли — 
1)сумма множества случайных величин (процессов) дает неслучайный, практически детерминированный, как бы предопределенный результат. 
======================

… «Случайность есть форма проявления необходимости» (Ф.Энгельс)
Алексей Казаков, 

читайте Е.С.Вентцель. «Теория_Вероятностей», стр.286, гл.13, пар.13.1

Закон больших чисел и центральная предельная теорема :




avatar
Золотоний, na ruletke smozhete?
Самый лучший трейдер смартлаба, 
а Вы сможете написать формулу рулетки в виде случайного процесса и построить её график?
avatar
Золотоний, Если вы торгуете случайные процессы, что правильно. Используете ЦПТ, то должны понимать что такое плотность вероятностей. И что такое толстые хвосты. И если вы замахнулись на 300%, то сделали очень большую глупость. Потому что тот же Бернули знает как растет волатильность. e*T^0.5. С течением времени она растет. И очень сильно выностит на вашем мартиргале. И так как народ тут не глупый они и тролят ваши 314%
Дмитрий Новиков, 
ну там уже 319%.
Пусть тогда Ваш неглупый народ тоже сделает и покажет за 4 месяца 319%.
И откуда Вы взяли какой-то там «мартиргал»?
Там обычное усреднение в рамках ММ и уровень маржи никогда не бывает меньше 1000%. Так что избыточных рисков нет никаких. 
Кроме того, в Теории вероятностей есть не только ЦПТ, но и другие предельные теоремы.
А также есть «случайное блуждание» и Марковские цепи.
Если Вам и остальным мешают зарабатывать прибыль вот эти вот Ваши «толстые хвосты» и прочие заблуждения, то не надо их распространять на мой научный метод.
avatar
Золотоний, у вас уже свой научный метод а не просто торговая система?
Торгуете одним контрактом?
avatar
Владимир М., 
мой торговый метод основан на нескольких теоремах и законах Теории вероятностей.
На публичных и реальных счетах я торгую портфелем из валютных пар.
Однако на демо-счетах периодически успешно ведется пробная отдельная торговля CFD на мировые индексы, CFD на американские акции и торговля металлами.
Два месяца на демо-счете успешно велась пробная торговля криптовалютами, но была прекращена из-за очень медленного движения цен и очень медленного зарабатывания демо-прибыли. Было очень скучно торговать даже на демо-счете, когда цена по 2 недели стоит на одном месте.
avatar
Золотоний, Я приветствую ваш научный метод. И это лучше чем играть в угадайку. Но вы слишком большой риск берете. У вас просадки не стабильные. Вы возьмите свое экви и проанализируейте его по методу ЦПТ. Что будет через год два три. 
Марковоские и Винеровские цепи разновидность мартингальной меры. Потому что е среднее=0, а е^2 cреднее =1
Дмитрий Новиков, 
у меня и так минимальный риск. 
Но я могу его ещё уменьшить и при этом темп зарабатывания прибыли существенно не уменьшится.
Вы мне скажите, что такого произойдет через два года?
Все мои сделки не держатся больше двух недель.
Поэтому через два — три года будет всё тоже самое.
Я вот написал этот пост-топик один раз.
И больше я о своей торговле писать ничего не буду.
У меня были причины написать стартовый пост и вести эту ветку.
Эта ветка скоро уйдет в историю и исчезнет в глубине этого сайта.
Кто успел, тот прочитал, спросил и получил ответ.
avatar
Золотоний, Через год вы узнаете что такое Марковский процесс. И как растет сигма от квадрата времени. 
Дмитрий Новиков, 
не можете ли Вы попонятнее выразить Вашу мысль о том, что я о чем то там узнаю.
Ну узнаю и что с того, если это будет через год?
А где будете Вы через год — Вы тоже это точно знаете? 
avatar
Золотоний, У нас тут был Коровин, тоже вероятности торговал. Поищите ссылки. В вашей теории вы хотите Марковсий процесс разложить на спектр. Но к нему Фурье применять нельзя. Пока дрифт у вас маленький, у вас Марковский процесс заметен. Увеличится дрифт, увеличится вола. Ваше распределение расплющится, появятся дальние хвосты. И кочерга.
Дмитрий Новиков, 
с чего Вы взяли, что я применяю Фурье инструментарий?
И с чего Вы взяли, что я вероятности торгую?
Я торгую случайные процессы, а вероятности я не торгую.
Специально для Вас ещё раз размещу здесь страницу из книги Е.С.Вентцель. «Теория Вероятностей», стр.286, гл.13, пар.13.1
Закон больших чисел и центральная предельная теорема : 



Читайте и просвещайтесь.
Надеюсь, что Вы не будете опровергать Закон больших чисел и предельные теоремы Теории вероятностей. 
avatar
Золотоний, Случайные процессы описываются теорией вероятности. Почитайте вот это лучше http://synset.com/pdf/ito.pdf
Дмитрий Новиков, 
а я Вам про что говорю?
Читайте лучше классику, настоящие научные книги, например, Е.С.Вентцель. «Теория Вероятностей».
Ваше чтиво — это просто компиляция справочника по Высшей математике и книжек по Теории вероятностей.
avatar
«а Вы сможете написать формулу рулетки в виде случайного процесса и построить её график?»
Золотоний, da, mogu, Vstav've '=RAND()' v pervuyu kolonku Excel


Золотоний, у вас разве выполняется условие на очень большое число процессов?
avatar
Владимир М., 
может быть Вы всё-таки прочитаете книжки по Теории вероятностей?
Есть теоремы, в которых доказано, что для выполнения условий, которые мне нужны для торговли необязательно, чтобы :
1)случайные процессы были независимыми случайными процессами,
2)случайных процессов может быть и немного, просто в этом случае немного снижается точность расчетов.
avatar
Золотоний, это же не так. Вы противоречие своим же источникам.
И ещё, я прикладной математик по образованию. )
avatar
Владимир М., 
значит Вы плохо учились, раз не знаете содержания даже учебника Е.С.Вентцель. «Теория Вероятностей».
avatar

Золотоний, учебники разные бывают.

Попытки подсчёта числа исходов делались ещё в 13 веке.
s-klokov.narod.ru/download/essay.pdf

avatar
Владимир М., 
Мне не интересны Ваши комменты.
Если есть что по делу сказать — пишите, и если мне это будет интересно — может быть обсудим.
avatar
Скажите, а вот вы когда в магазин приходите за хлебом, случайно шкаф покупаете? Или машину например? Процесс в котором задействован человек и его жадность не может быть случайным, точнее случайность это характеристика непрофессионального игрока. Профи ничего не делают случайно, они оценивают риски в первую очередь, но вы поймете это потом, а возможно вообще никогда не поймете. Пока рынок для вас это рулетка (даст не даст, два раза не даст усреднюсь) вы в зоне риска. Просадка по счету никогда не может превышать риск заложенный в одну сделку, профи делают соотношение убыточных и прибыльных трейдов в соотношении 20/80. НО здесь вам об этом не расскажут, тут для многих трейдинг, это казино. И на данный момент вы в их числе.
Сергей Коновалов, 
Вы кому это написали?
avatar
Золотоний, Вам конечно
Сергей Коновалов, 
а с чего Вы взяли, что я не учитываю риски, не рассчитываю объемы сделок по отношению к размеру депозита и что я добавляюсь (в Вашей терминологии — усредняюсь) не просто так, а на основе продуманной системы торговли?
Вы, очевидно, не изучали Теорию вероятностей и поэтому путаете два понятия, а именно: 1)Вы считаете, что я торгую случайным образом, а на самом деле 2)я торгую случайные процессы и это совершенно разные вещи.
avatar
Сколько валютных пар с (около)нулевой корреляцией вы можете назвать?
avatar
Владимир М., 
повтор:
может быть Вы всё-таки прочитаете книжки по Теории вероятностей?
Есть теоремы, в которых доказано, что для выполнения условий, которые мне нужны для торговли необязательно, чтобы :
1)случайные процессы были независимыми случайными процессами,
2)случайных процессов может быть и немного, просто в этом случае немного снижается точность расчетов.
avatar
Помню на FX-Trend был управ торговавший мультивалютную свою мудрую страту, мультивалютное хеджирование там якобы, верняк метОда… он долго торговал… чуть ли не самая стабильная страта была, хотя и не самая доходная… Запамятовал как называлась уже, но помню что чувака смыло вместе с фукусимой
На растущей МА больше белых свечей, а на падающей — черных. Судя по всему, вам удалось в какой-то паре (в каких-то парах) на коротком промежутке времени (4 мес.) оседлать эту закономерность. Поздравляю.

Но причем тут теория вероятностей?

Это похоже на отчаянные попытки физиков-теоретиков натянуть псевдонауку под названием «квантовая механика» на реальные физические явления, которые люди не смогли объяснить законами реальной электродинамики (в силу несовершенства человеческого способа мышления).
Сергей Симонов, по поводу квантовой механики это про кота шрёдингера?
avatar
Сергей Симонов, 
может Вы нам покажете, как можно оседлать «закономерность» и заработаете хотя бы на демо 319% за 4 месяца?
Ну, как минимум, назовите нам эту Вашу «закономерность», на которой можно заработать 319% за 4 месяца.
Нет на рынке никаких закономерностей, а есть иллюзии трейдеров о наличии на рынке неких «волшебных закономерностей».
avatar
Золотоний, ну-ну…
Коллеги здрасте!
Заранее сорян, может не по теме, не все прочитал, захотелось вклиниться в процесс. Писать топики не научился, поэтому коммент.
Что такое рыночный актив с точки зрения котировки на бирже, — это отношение стоимости одного актива к другому.
Что такое доходность, — это отношение цены актива в будущем к цене актива сейчас (минус 1 если если хотите).
Как «нормальные» считают доходность, — через логарифмы.
Что мешает выразить доходность актива в числителе котировки к знаменателю через логарифм?
Возьмем третий актив (группу активов), получая (к примеру EURGBP*GBPUSD) значение котировки.
Отсюда имеем: LN(EURUSD*EURGBP)+-LN(USDEUR*USDGBP).
Получаем диффур, квадраты, ромбы (на фазовых портретах).
Борис Гудылин икнул… извините.
Весь Ваш…
avatar
Yod, эллипсы забыли. Мы с Дмитрием Новиковым улыбнулись), по разным причинам.


В школе:
— Ну, что тут у нас? Так, свойства ромба. Ну, чертим ромб!
Вы что, не знаете, как ромб выглядит? Буби, буби! Вот так, молодцы!

Борис Гудылин, свойства получаются такие, что экстремумы на графике суммы (в идеале) достигаются при отсутствии движения на графике разницы и наоборот. А график разницы ничто иное как значение котировки (ln eur — ln usd = ln (eur/usd) ).
Но это так, отступление…
avatar
Yod, тогда и я отступлю)
Свойства могут быть разными, я однажды проверял одно слабенькое невзрачное свойство рынка. Проверил на произведении двух отдаленных инструментов и на частном — свойство сохранилось. Появилось ощущение, что свойство на самом деле фундаментальное. Так и оказалось, раскрутил.
Мог и логарифм использовать, но не было необходимости. Нашел способ обойти. А экспонента у меня есть, в очень частном случае, почти в таком же, как на кроликах. 

Про титульную тему. Есть аналогия, почти пародия. Средняя температура по больнице — чем крупнее больница, тем она «среднее» и стабильнее, опора появляется.
Можно лечить конкретного больного универсально по этой средней, ушла его температура выше — даем жаропонижающее, ушла вниз — даем что-нибудь укрепляюще-тонизирующее. Кому-то даже поможет.
Лишь бы не снизилась до комнатной.

Но речь идет об устройстве рынка, Дмитрий формирует свою модель этого устройства. Прибыль будет позже.
Картинки графиков красивые, а могу я Вас попросить выложить скан месячного брокерского отчета? Фамилию и номер договора можете зашкыртить.
Васек, 
Вы зарегистрируйтесь на тех сайтах и сами получите отчеты за любой период.
avatar
Роман, через какого брокера Вы торгуете?
Вы торгуете на реальном счете или на демо?
ТС, Вы прогоняли свой метод на истории за несколько лет? Каковы результаты?
Помимо валютных пар на чем ещё можно торговать? 
avatar
Носорог, 
все активы торгуются успешно: валюты, металлы, индексы, акции, криптовалюты.
Я проверял свой метод в разных временных точках за последние 10 лет.
Все работает хорошо.
avatar
Очень, интересно буду следить за Вашим счетом. Давно интересует тематика, хочу спросить, какую литературу или ссылки Вы еще можете посоветовать, которая Вам пригодилась (кроме Е.С.Вентцель. «Теория вероятностей»).
Спасибо
avatar
Александр Янчак, 
я собрал и читаю множество книг по Теории вероятностей, Теории случайных процессов, о временных рядах.
В основном книги, посвященные конкретным вопросам Теории вероятностей.
Все очень интересно и полезно для более глубокого понимания материала и развития своего метода.
avatar
Роман, брокерский отчет выглядит вот так: (только дата должна быть с 01 03 2019 по 31 03 2019, например
есть у вас такие за последние 3 месяца?
Васек, 
Вы зарегистрируйтесь на тех сайтах и сами получите отчеты за любой период.
avatar
Золотоний, через какого брокера Вы торгуете?
Вы торгуете на реальном счете или на демо?
Васек, 
там в аккаунтах по ссылкам всё написано про то, что Вы спрашиваете.
avatar
Золотоний, там написано, что демо, верно?
Васек, 
а что Вас так напрягает?
Вы что инвестор что ли?
Вы что, деньги вложили какие-то или я Вас уговариваю вложиться во что-то?
Я Вам просто показал свой метод в работе и все.
Какие у Вас с этим проблемы?
avatar
Золотоний, если не можете подтвердить отчетом, не пишите, что у Вас ПОДТВЕРЖДЕННАЯ торговля 
Васек, 
Вы у форекс-брокера хоть раз торговали?
Похоже, что нет.
Вот ни кого не возникло вопросов и сомнений в том, что демо-торговля и реальная торговля ведутся на одних и тех же данных в одно и то же время.
Сайты с аккаунтами подтверждают торговлю.
Если не верите — спросите у знающих людей.
Вы никогда не сможете подделать информацию на тех сайтах.
avatar
Золотоний, напишите название форекс-брокера, плиз!
Васек, 
я не могу здесь делать рекламу брокера.
но перейдите по ссылкам и прочитайте название брокера:

Вот ссылки на демо-сигнал :
1)аккаунт mql5:
Сигнал на mql5
www.mql5.com/ru/signals/505707
Название брокера мелкими синими буквами — под линией графика.

2)аккаунт myfxbook:
Сигнал на myfxbook
www.myfxbook.com/members/StellsNT/random-walk-demo/2915301

Название брокера в верхнем левом углу в надписи:
---------------------------------------------------------------------------
Random Walk_Demo
Демо (USD), НАЗВАНИЕ_БРОКЕРА, Технический, Ручной, 1:500, MetaTrader 4
---------------------------------------------------------------------------
avatar
Золотоний, У меня возникло сомнение, потому что у Квика есть тоже демо-версия, которая является игровой программой, не имеющей отношения к реальному рынку
Васек, 
на форексе не бывает игровых версий терминалов и торговли.
Демо-счет и реальный счет торгуются одинаково и одновременно.
Я всегда веду торговлю одновременно на реальном счете и на демо-счете.
avatar
Золотоний, Всенепременнейше жду Вашего участия в ЛЧИ 2019!
Не забудьте прислать свой ник, буду болеть за ВАС :)))
Васек, 
я не участвую в конкурсах.
avatar
Золотоний, 
— счет у Вас демо
— брокера не называете
— брокерских отчетов не имеете
— в ЛЧИ не участвуете
— 9 апреля и конец декабря не пережили 
— торгуете без году неделя
— деньги в управление не берете...

У меня все совсем наоборот. Рядом с Вами чувствую себя полным ничтожеством…
1)сумма множества случайных величин (процессов) дает неслучайный, практически детерминированный, как бы предопределенный результат.

2) сумма множества случайных величин (процессов) имеет нормальное распределение, что на обычном языке означает «практически неслучайное поведение» случайной величины (процесса)

Оба утверждения — чушь.
avatar
Kapeks, 
ну если Вы такой «умник» расчудесный, тогда напишите здесь, что по Вашему «НЕ чушь».
Если не напишите здесь по пунктам 1) и 2) как по Вашему правильно, то чушь — это то, что Вы тут написали.
avatar
Золотоний, чувак, давай так. Сделай лям баксов на бирже со своей теорией и возвращайся. Ок?

avatar
Kapeks, 
внимательно читайте текст — я же написал, что общаюсь только на Вы.
Если хотите получить ответ, напишите по моим правилам.
Если до вечера свой постишко не исправите, отправитесь в ЧС.
avatar
Золотоний, Смогла бы Ваша система например пережить 25 декабря 2018 по фьючерсу на нефть?  Напомню, что в тот день многие слили депозиты.
Диванный аналитик-практик, 
В эти дни
ICE.BRN D 20181223 0 53,64
ICE.BRN D 20181224 0 50,49
ICE.BRN D 20181226 0 55,18
ICE.BRN D 20181227 0 53,58
моя система показывала рост актива.
avatar
Золотоний, моя система показывала рост актива.
А мы сходили на $45, весь мир не торговал в этот день т.к. было католическое Рождество.  Просто интересно, как Ваша система, пусть и в теории пережила бы такое движение.  А если торговали в тот день, то интересны Ваши мнения о таких моментах.
Диванный аналитик-практик, 
Вы на даты посмотрели?
2018-12-23, 2018-12-24, 2018-12-26, 2018-12-27 моя система показывала рост актива.
То есть я бы купил актив до 23 и держал бы его и после 27.  
avatar
Золотоний, 2018-12-23, 2018-12-24, 2018-12-26, 2018-12-27 моя система показывала рост актива.
То есть я бы купил актив до 23 и держал бы его и после 27. 
Если бы Вы купили по минимуму дня 23 декабря, по $53.6, то 25 декабря при цене $44.95 Вы бы устояли? Смотря какой процент от депозита в сделке, но в тот день брокера крыли на лоях многих, несмотря на то, что у них были позиции в других инструментах. Я чудом уцелел, брокер не закрыл мою позу, хотя весь депозит был обнулён при $44.95 и я не веря своим глазам наблюдал цифру равную моему бывшему депозиту, но со знаком МИНУС!  А люди по 15 млн. руб. тогда потеряли и более.
Диванный аналитик-практик, 
я могу специально для Вас поторговать CFD на фьючерс brent на демо-счете у любого форекс-брокера.
Хотя уже есть демо-счет специально для торговли CFD на нефть, на металлы, на индексы и на американские акции.
Я поторговал немного, металлы, нефть и амер.акции хорошо ходят, а индексы медленно меняются.
Мне только надо знать зачем мне это надо.
avatar
некто «Kapeks» —
с обычной собачьей кличкой «Kapeks».
Или, может, это название корма для животных.
Он словно пес, которого хозяева отпустили немножко побегать по весенней улице, и который вдруг решил погавкать на людей.
Забыл бедолага, что он в ошейнике.
Ну наверное, скоро его снова возьмут на поводок и наденут намордник, чтоб не гавкал на людей.
avatar
Ваша система вызывает у меня неподдельный интерес. Сам работаю над системой торговли основанной на новых методиках и принципах. Вы можете ещё раз в кратце описать работу Ваших наработок?
Диванный аналитик-практик, См: Е.С.Вентцель. «Теория Вероятностей», стр.286, гл.13, пар.13.1 
Там же все написано! :))))
Диванный аналитик-практик, 
Васек уже ответил.
avatar
Золотоний, Спасибо! Если в Вас проинвестировать крупную сумму. Какова будет отдача на капиталл?
Диванный аналитик-практик, 
мне не нужны никакие крупные суммы для инвестирования, потому что я не хочу выращивать чужие деньги.
У меня на ближайшие пару месяцев есть сигнал (автокопирование моих сделок на счете подписчика) для подписчиков.
Через два-три месяца подписка будет прекращена за ненадобностью для меня.
avatar
МХ, 
Напишите словами без ссылок, что там у Вас.
avatar
Золотоний, я что-то пропустил? К кому Вы обращаетесь? 
Борис Гудылин, 
Да тут чел с ником «МХ» выложил в моей ветке ссылку на свой сигнал.
Я удалил этот пост.
Здесь не витрина для чужих сигналов.
avatar
Золотоний, а почему Вы торгуете вручную, а не роботом?
И почему на дневках, а не на часовиках, например, или минутках?

Какой реакции Вы ожидали на Ваш пост?
Стоило ли «светиться»?
Борис Гудылин, 
могу сказать только, что есть причины, по которым я тут завел эту ветку.
Но раскрывать их не буду.
Все не так просто.
Я проверял свой метод на всех тайм-фреймах, в том числе и на минутках и на часовках и даже на неделях.
Работает на всем.
Но мне комфортно торговать на дневках.
Могу также сообщить, что второй и последующей ветки не будет.
Эта был первый и единственный топик на тему метода и торговли.
avatar
Золотоний, а почему Вы торгуете вручную, а не роботом?

«Все не так просто.» — это ответ к моему вопросу?
Борис Гудылин, 
1)А зачем мне торговать роботом, а не вручную?

2)у Вас там не один вопрос, а несколько вопросов.
На несколько Ваших вопросов написаны несколько ответов.
avatar
 Золотоний,  
— счет у Вас демо
— брокера не называете
— брокерских отчетов не имеете
— в ЛЧИ не участвуете
— 9 апреля и конец декабря не пережили 
— торгуете без году неделя
— деньги в управление не берете...

У меня все совсем наоборот. Рядом с Вами чувствую себя полным ничтожеством…
Васек, 
у Вас какие-то непонятные переживания по поводу моей торговли.
Просто забудьте про эту тему-ветку и живите себе спокойно.
avatar
Васек, 
я же написал,
что «Неадекватных собеседников буду отправлять в ЧС».
В добрый путь, Васек.
avatar
А все-таки, можно поконкретнее. Каким образом Вы объединяете информацию о движении цены разных активов воедино и как это помогает определить точку входа и выхода. Или когда Вы писали, что торгуете «суммарный случайный процесс», имели ввиду, что делаете одинаковые действия на разных активах и по закону вероятности, по итогу получается положительное мат. ожидание?
avatar
vitalt, 
я сделал сообщение о том, что можно зарабатывать на торговле случайным процессом.
Но я как бы не собираюсь рассказывать подробности о своем методе.
А почитать книжки по Теории вероятностей и понять материал — это Вы сами можете.
avatar
Золотоний, тогда и я Вам посоветую почитать о «подводных камнях».

«Statistical estimation is based on two elements:
the central limit theorem  (which is assumed to work for „large“ sums, thus making about everything conveniently normal)
and that of the law of large numbers, which reduces the variance of the estimation as one increases the sample size.

However, there are now caveats as we can see throughout this text».

www.academia.edu/37221402/THE_STATISTICAL_CONSEQUENCES_OF_FAT_TAILS_TECHNICAL_INCERTO_COLLECTION_

Борис Гудылин, 
Я знаю все, что мне нужно для зарабатывания прибыли путем торговли случайных процессов.
Если Вы хотите сообщить мне некую важную информацию пишите прямо здесь смысл Вашей информации.
avatar
Золотоний, выпадение орла/решки — ето случаиныи процесс. Вы проверяли работу своеи системы на функции RAND() из Excel?
Самый лучший трейдер смартлаба, 
конечно проверял.
Я именно с этого и начал разработку своего метода.
avatar

теги блога Золотоний

....все тэги



UPDONW