SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Ktylxu
Фьючерсы сбербанка или я ничего не понял
- 20 марта 2019, 13:59
- |
Всем привет, сразу к делу:
У нас есть поставочный фьючерс SBRF-6.19 c датой исполнения 21.06.2019.
Дальше, дивиденды: отсечка прогнозируется 26.06, то есть, по идее, покупатель фьючерса (который на момент написания статьи стоит 19857 против 207,68 за акцию) под нее успеет и получит нехилую безрисковую прибыль в ~18% годовых плюс разместит свободные средства под 7 годовых и будет вообще в шоколаде.
Вопрос в том, что не так? Рынок ожидает отсечку раньше поставки акций по фьючерсу?
Идем дальше, вот так 19 марта торговались акции сбербанка и фьючерс 6.19:
Почему вдруг «уронили» цену фьючерса 6.19? У кого-то есть инсайд по дате отсечки?
А вот так этот момент выглядит на одном графике — резкое расширение спреда между спотом и 6.19 фьючерсом:
И последнее — так выглядят котировки 6.19 фьючерса сегодня, почему график изменился и показывает некорректные исторические данные?
Итак, соберу все вопросы в одном абзаце:
1) Вероятнее всего покупатели фьюча получат дивиденды, в таком случае можно получить нехилую безрисковую прибыль, покупая фьючерс против продажи спота. Если у вас есть доступ к репо, то по шорту заработаете 7% годовых и на имеющемся спреде еще 18.
2) Почему продавали 6.19 фьючерс 19 марта? Это все непонятные спекуляции, или у кого-то есть инсайд, что отсечка будет раньше чем прогнозируется?
3) Почему quick вчера отображал один график фьючерса 6.19, а сегодня отображает другой?
Либо я чего-то не понимаю, либо не понимает рынок, либо понимают инсайдеры :) заранее спасибо за ответы
Не нашел, как запихнуть пост в спецраздел
У нас есть поставочный фьючерс SBRF-6.19 c датой исполнения 21.06.2019.
Дальше, дивиденды: отсечка прогнозируется 26.06, то есть, по идее, покупатель фьючерса (который на момент написания статьи стоит 19857 против 207,68 за акцию) под нее успеет и получит нехилую безрисковую прибыль в ~18% годовых плюс разместит свободные средства под 7 годовых и будет вообще в шоколаде.
Вопрос в том, что не так? Рынок ожидает отсечку раньше поставки акций по фьючерсу?
Идем дальше, вот так 19 марта торговались акции сбербанка и фьючерс 6.19:
Почему вдруг «уронили» цену фьючерса 6.19? У кого-то есть инсайд по дате отсечки?
А вот так этот момент выглядит на одном графике — резкое расширение спреда между спотом и 6.19 фьючерсом:
И последнее — так выглядят котировки 6.19 фьючерса сегодня, почему график изменился и показывает некорректные исторические данные?
Итак, соберу все вопросы в одном абзаце:
1) Вероятнее всего покупатели фьюча получат дивиденды, в таком случае можно получить нехилую безрисковую прибыль, покупая фьючерс против продажи спота. Если у вас есть доступ к репо, то по шорту заработаете 7% годовых и на имеющемся спреде еще 18.
2) Почему продавали 6.19 фьючерс 19 марта? Это все непонятные спекуляции, или у кого-то есть инсайд, что отсечка будет раньше чем прогнозируется?
3) Почему quick вчера отображал один график фьючерса 6.19, а сегодня отображает другой?
Либо я чего-то не понимаю, либо не понимает рынок, либо понимают инсайдеры :) заранее спасибо за ответы
Не нашел, как запихнуть пост в спецраздел
Вот к примеру исторические данные по отсечкам:
24.05 назначено ГОСА, выплата дивов вроде как должна быть не позднее 20 дней после госа
alpwind.ru/knowledge/articles/joint/449.php
Вчера говорили…
Ну, может, он получился несколько «наёбсоветом»… Я не знаю, плотно не слежу, просто «слышал звон...»…
кому нужны дивы — тот на споте.
с фьючем — кинут.
Тоже пришлось чистить архивную папку.
Блум показывает, что с 11 июня Сбер будет торговаться без дивидендов. Значит дивов не будет и по тем акциям, которые будут получены в результате поставки фьючерса июньской серии.
Папку «Архив» в квике потрите и данные перезакажите.