Блог им. Albus

ВТБ гребут горстями

По мотивам моего поста Робот Богатырь 2.0
Я по прежнему не знаю как правильно интерпретировать эти результаты. Поэтому всё, написанное ниже — лишь повод к размышлениям.
---
В пятницу по ВТБ прошло несколько крупных сделок. Большой игрок сгребал эти акции горстями. (Признак горсти — все входящие в неё сделки исполняются в одну и ту же микросекунду, это видно по ленте всех сделок. Одна крупная заявка исполнена множеством мелких сделок).
Вот они на графике:
ВТБ гребут горстями
А вот в виде текста:
Крупным объёмом (Бегемотом), я выбрал 9308 лотов (это около 3,4 млн. рублей).

VTBR горсть время=102153 buy  лотов=10000 сделок=65 сдвинуло на 0.000035 

VTBR горсть время=132225 buy  лотов=20000 сделок=104 сдвинуло на 0.000090 

VTBR горсть время=140556 buy  лотов=9328 сделок=10 сдвинуло на 0.000000 

VTBR горсть время=145022 buy  лотов=25000 сделок=92 сдвинуло на 0.000080

Особенно ярко смотрятся горсти, где кукл гребёт на круглые объёмы (10,20,25 тысяч).
Может быть, это ничего не значит, а может быть — начало покупок под какое-то событие, о котором пока знают только инсайдеры.
В будущем я планирую создать торгового робота на основе этого анализа, но пока не знаю что считать сигналом.
Поэтому жду полезных комментариев.

П.С. Мой прошлый маячок по Аэрофлоту (на основе аналогичного анализа) был здесь. Сбылось или не сбылось, сами судите.
  • обсудить на форуме:
  • ВТБ
★3
Кто-то успешно продавал ВТБ горстями.
avatar

Сергей Симонов

Сергей Симонов, наоборот — покупал. Крупный покупал горстями у мелких. Срывал офера одним ударом.
Albus (Игорь Китаев), если кто-то покупает, то кто-то продает. Кроме того, кто-то может закрывать шорт и уходить из инструмента. Кроме того, появление крупного игрока (купца или продавца) может оживить еще более крупного игрока или других крупных игроков, желающих закрыть об него крупные позы.

Поэтому, не думаю, что на подскоках или проливах можно строить вменяемый торговый алгоритм.

Сергей Симонов, покупает 1 крупный, а продают куча мелких, скорей всего

 

если и шортят то наверное через фьюч?

 

 

avatar

Igr

Igr, да, этот скрипт ищет, когда кукл гребёт на большие объёмы у мелких, срывая их одним ударом по стакану. 
Albus (Игорь Китаев), это я понял, «скорей всего» — это я про то что и куча мелких заявок на продажу в стакане могли быть тоже от одного человека 
avatar

Igr

Igr, да черт его знает. Может и тарит кто. 200-дневная машка может повторить изгиб четырехлетней давности:



Но, как мне кажется, ВТБ — одна из самых поганых бумаг на нашей помоечке…
Igr, во фьюче на бяку ликвидности нет совсем.
avatar

VipPREMIER

В будущем я планирую создать торгового робота на основе этого анализа, но пока не знаю что считать сигналом.
Да, но для начала неплохо было бы слить этот «грааль» 
avatar

chizhan

а не маленький ли объём для бегемота то ?  

 

хотя то что все в лонг — это интересно, но объёмы как то… мелко 

avatar

Igr

Анализ объема сделок был написан в quik лет 15 назад. Уже не актуален т.к. все крупные сделки дробятся а мелкие собираются в пул на сервере биржи.
avatar

Dachnik

Где-то по 2 копейки ВТБ станет интересен для серьёзных покупок в долгую…
avatar

Олег Кобяков

Событие?
может быть — начало покупок под какое-то событие, о котором пока знают только инсайдеры
Знаю, какое событие. ВТБ покупает ФК «Динамо» (Москва) за символический 1 рубль. И это не инсайд, а свежая новость :-)
avatar

Каракольский

Интересно, сколько оптимально удерживать позицию после входа на основе этого скрипта?
avatar

AlexGood

AlexGood, думаю, надо держать позицию столько, сколько продолжаются такие покупки. Изо дня в день смотреть, наблюдать, когда уйдёт этот покупатель. 
А я внимания не обращаю. Хороший уровень. Прикупил. Пойдет ниже докуплю. Подрастет. Продам.  Кто то пишет про две копейки. Ну ну. Можно долго ждать.
avatar

дадашов фархад

Кароче, лузер ты)
avatar

Чужой

Чужой, Согласен с вашим мнением.Мало книжек читал и мало сделок сделал.  Кстати — это я про автора.
avatar

ezomm

вообще то, если не заметили, в четверг макс обьемы по сберу и втб прошли… с ноября…
avatar

Омаров Заур

Автор, учитывал что он видит арбитражных роботов. 
Раз уж взялись... 
Анализируйте, по такому же принципу фьюч и опционы.
avatar

_Beginner_


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW