По мотивам моего поста
Робот Богатырь 2.0
Я по прежнему не знаю как правильно интерпретировать эти результаты. Поэтому всё, написанное ниже — лишь повод к размышлениям.
---
В пятницу по ВТБ прошло несколько крупных сделок. Большой игрок сгребал эти акции горстями. (Признак горсти — все входящие в неё сделки исполняются в одну и ту же микросекунду, это видно по ленте всех сделок. Одна крупная заявка исполнена множеством мелких сделок).
Вот они на графике:
А вот в виде текста:
Крупным объёмом (Бегемотом), я выбрал 9308 лотов (это около 3,4 млн. рублей).
VTBR горсть время=102153 buy лотов=10000 сделок=65 сдвинуло на 0.000035
VTBR горсть время=132225 buy лотов=20000 сделок=104 сдвинуло на 0.000090
VTBR горсть время=140556 buy лотов=9328 сделок=10 сдвинуло на 0.000000
VTBR горсть время=145022 buy лотов=25000 сделок=92 сдвинуло на 0.000080
Особенно ярко смотрятся горсти, где кукл гребёт на круглые объёмы (10,20,25 тысяч).
Может быть, это ничего не значит, а может быть — начало покупок под какое-то событие, о котором пока знают только инсайдеры.
В будущем я планирую создать торгового робота на основе этого анализа, но пока не знаю что считать сигналом.
Поэтому жду полезных комментариев.
П.С. Мой прошлый маячок по Аэрофлоту (на основе аналогичного анализа) был
здесь. Сбылось или не сбылось, сами судите.
Поэтому, не думаю, что на подскоках или проливах можно строить вменяемый торговый алгоритм.
Сергей Симонов, покупает 1 крупный, а продают куча мелких, скорей всего
если и шортят то наверное через фьюч?
Но, как мне кажется, ВТБ — одна из самых поганых бумаг на нашей помоечке…
а не маленький ли объём для бегемота то ?
хотя то что все в лонг — это интересно, но объёмы как то… мелко
Раз уж взялись...
Анализируйте, по такому же принципу фьюч и опционы.