За ЛЧИ, как обычно, не следил. Сейчас появилось время. Решил агрегировать сделки -> позиции -> статистика по инструменту. Просто, интересно было на каких инструментах была сделана основная прибыль. Для получения статистики использовал свою
Историю позиций, придуманную ещё в 2009-м году. В таблице сделок ЛЧИ нет Стоимости шага цены и Шага цены, а по долларовым инструментам СШЦ динамически меняется вместе с курсом доллара. Поэтому результаты конечного дохода будут отличаться.
Сортировка по прибыли по инструменту.
Столбец Комиссия отображает биржевую+брокерскую. Биржевую завысил, брал для фонды 0.0066 (для индексов и товаров ниже), для опцинов заниженную. Брокерскую 0.75, как у меня. Но конечный результат получился примерно на 50т.р. ниже, чем в статистике ЛЧИ 2018.
Столбец Всего сделок — это не сделки, а позиции. Вход и выход — одна позиция. Вход двумя сделками и выход двумя сделками по одной цене — тоже одна позиция. Логично, что позиций меньше, чем сделок в разы.
Хотелось бы видеть в таблице сделок дополнительные столбцы:
1. Стоимость шага цены;
2. Размер шага цены;
3. Биржевая комиссия.
Более точные результаты получить можно, но я не стал, для меня это не столь важно. Биржевые комиссии для фьючерсов на акции, валюты, товары и опционы различны. Т.е. нужно разделить по группам и вставить различные формулы.
Вопрос к публике, можно увидеть график значений курса доллара, принятых на сессию в определённый момент в прошлом?
Не знаю, кто что думает, но изучив сделки, я пришёл к выводу, что человек просто умеет торговать и «высказывание Насима Талеба про мартышек, которые смогут написать поэму. Нужно лишь достаточное количество мартышек — тогда одна обязательно что-нибудь да исполнит.»
smart-lab.ru/blog/513129.php не про этот случай.
Основная прибыль от правильных позиций по опционам и трейдам на фьючерсе доллар рубль.
Опционы ещё можно поставить под вопрос, т.к., если сделки значительно лучше теоретической, возможен перелив. Проверить это не могу, нет графика истории теории по опционам. А вот на ликвидном фьючерсе доллар рубль сложно мухлевать, тем более так стабильно.
Ещё пришёл к выводу, что отслеживать сделки ЛЧИ нужно в течении самого конкурса, тогда будет достаточно информации для полной оценки.
P.S. Статья не заказная, всего лишь, собственный интерес.
В начале поста одним-двумя предложениями пиши суть того, что хочешь сказать, а потом, расписывай, как дошел до сути. Не наоборот.
Следить за развитием мысли слишком долго. Но можно почитать, если суть заинтересует.