Анализ тенденций фьючерсов RTS, SBRF, BR по значениям позиций трейдеров Московской биржи

В данной статье рассматривается вариант анализа актива по значениям позиций трейдеров  Московской биржи в виде  индикаторов.

Для одновременного наблюдения в одном графике самого актива и графиков позиций трейдеров в программе Excel все значения переносятся в диапазон от 0 до 100. Процесс пересчета далее называется «нормализацией» индикаторов.

Для удобства работы с большим количеством индикаторов они разделены на две группы:

1.  Индикаторы по тренду:

—  NetPosition  — разница лонговых и шортовых позиций юр.лиц;

-  NetLong  — лонг юр.лиц;

— NetShort_Fiz — шорт  физ.лиц;

-  Long –  доля лонговых позиций юр.лиц.

2. Индикаторы против тренда:

-  NetLong_Fiz -  лонг  физ.лиц;

-  NetShort   —  шорт  юр.лиц;

-  NetPosition_Fiz — разница лонговых и шортовых позиций физ.лиц;

-  Short – доля шортовых позиций юр.лиц.

Примечание: 

1. Индикаторы Long и Short  рассчитываются методом вычисления по определенной формуле с последующей их нормализацией.
2. Остальные индикаторы рассчитываются простой их нормализацией.

Синхронность  работы индикаторов хорошо прослеживается на больших трендах. Для примера  ниже представлены скриншоты  фьючерсов RTS-3.18 и  RTS-3.19.

Архив  скриншотов за 2017 – 2019 года прилагается в zip-файлах:  фьючерс RTS,   фьючерс BR, фьючерс  SBRF.

 Обычно на прилагаемых скриншотах показываются не все индикаторы. Для примера на  RTS-3.18  показан  индикатор   NetPosition_Fiz  в обеих группах индикаторов.  В группе индикаторов по тренду дополнительный NetPosition_Fiz  демонстрирует его зеркальность к индикатору NetPosition.

Демонстрация  индикатора NetPosition_Fiz на  RTS-3.18   в группе индикаторов против тренда на рис. 2 показывает, что если даже иногда физики-лонгисты попадают по тренду  (в начале января), но индикатор NetPosition_Fiz  в это же время уменьшается. Это говорит о преобладании физиков-шортистов. Нет большой необходимости показывать этот индикатор постоянно.

Процесс набора позиций и  ликвидация позиций Умными Деньгами предлагается рассмотреть на RTS — 9.17. По индикаторам NetLong   и Long процесс набора позиций заметен  в июле и в августе. Ликвидация позиций в последние дни августа – начале сентября.

Хорошим помощником может быть ситуация с дивергенцией индикаторов и самого фьючерса. На фьючерсе   RTS-3.18   индикатор NetPosition в начале января показывает замедление в росте, а после 20 января появляется дивергенция.  Еще раньше дивергенция наблюдается  по индикатору Long.

Учет поведения всех индикаторов и появление  дивергенций индикаторов с направлением самого фьючерса позволяет определить расстановку сил, а иногда предсказать дальнейшее движение.

Иногда  некоторые показания индикаторов не совпадает с направлением самого фьючерса. Это больше всего относится к фьючерсу SBRF.  Например, в июне SBRF-6.17 даже лонгисты-физики были правы ))).

На флетовых участках фьючерса показания индикаторов  иногда показывают большие размахи значений. Аналогично на завершающем участке продолжительного тренда при перекладывании позиций трейдеров  наблюдаются большие размахи значений индикаторов. Например,  на SBRF-9.18 в конце августа – начале сентября индикаторы  NetShort_Fiz  и NetPosition показали большие амплитуды колебаний.

Оттачивать понимание по позициям трейдеров предлагается, например,   в  апреле-мае   и в октябре – ноябре прошлого года ))).


Рис. 1
=---

Рис. 2
=-----

Рис. 3
=----

Рис. 4

=----
Шутка:  Вы не любите легушат? Просто вы не умеете их готовить! ) ) )