фьючерс брент

Диванный аналитик-практик

Картина индикаторов фьючерса.  Если исключить пики по лонгу перед экспираций, то до апреля лонгисты  динамики не показали. В начале апреля индикаторы показали оживление в позициях.  На фоне малых движений шортистов лонгисты делали попытки (судя по пикам Long, LS) двинуть дальше фьючерс, но не получилось. И после 17 мая видим уже активацию в позициях шортистов.

Картина индикаторов опционов фьючерса.  Индикатор Call 26 марта показал «выстрел» заинтересованности к росту фьючерса.  И на настоящий момент количество колов резко  не падает, что говорит о сохранении заинтересованности к росту.  Позиции Put до 25 апреля не препятствовали росту фьючерса, а потом резко показали о смене настроении на рынке и в последние дни показывают динамику на падение фьючерса.  Итоговый индикатор CallPut  подтверждал направление фьючерса.

Итоговая картина.

В январе – март по индикатору Long_F можно наблюдать,  как физики (как в предыдущих постах писал это очень крупный «таинственный инвестор») набирали позиции и куда уходила цена.

В апреле смена  двигателя  фьюча вверх  наблюдаем по индикатору Poza.   После  10 числа наблюдаем за замедлением роста индикатора Poza. Но одновременно по индикатору Long /Short   видим в последние дни неадекватный рост – влетают юрики-лонгисты. И,  скорее всего,  это прочие  юрики-лонгисты, а не «Умные деньги» (((.

И вот результат!  Долго «курить бамбук» нельзя.

В январе «Умные Деньги» (далее УД) позиции лонг не дергали, а вот позиции шорт увеличили, не веря в рост  жижи.
В середине февраля УД немного кратковременно позиции лонг наращивали.
И снова вплоть до 25 марта индикаторы сообщали о стабильности ситуации на рынке.
В апреле несмотря на снижение количества позиций по лонгу и шорту  индикатор Poza показывает интерес юр.лиц на рост. А после 10 апреля и на ускорение наращивания позиций по лонгу (рост индикатора Long / Short).

 Смену тенденции покажут индикаторы. А пока «курим бамбук» !
------
PS:
-    Long —  лонговые позиции юр.лиц;
-    Short —  шортовые позиции юр.лиц;
-    Poza -  разница в позициях Long  и Short;
-    Long / Short – превышение Long  над  Short;
-    Short_F  -  шортовые позиции физ.лиц (обычно данный индикатор не показывается).

В январе – март нефть вверх на moex двигали физики (NetLong_fiz). В апреле физики сбросили свои позиции.  В этот же период юрики были как-то неправы (NetShort). С начала апреля «умные деньги» юриков начали двигать цены вверх (NetPosition).    Ждем продолжения ралли .  .  .

Ну, ладно, что позиции физики по лонгу сокращаются, но ведь ещё и юрики по лонгу упали ниже плинтуса!

Ситуация под названием «Ралли последнего инвестора»?

Если нефть начнет падать, то по РТС от линии сопротивления в 3 раз возможна коррекция.

У Сбера своя песня буревестника – безумству храбрых поем мы песню!