Блог им. Mr_Gold

Что общего у звука и ценовых колебаний

    • 28 января 2019, 12:37
    • |
    • Mr Gold
  • Еще

Откройте в любом звуковом редакторе на вашем компьютере (можно использовать бесплатный Wave Editor) любой музыкальный отрывок. Увеличьте масштаб звукового ряда до тех пор, пока не станет отчетливо различима цикличная синусоида. Сделайте скриншот экрана.

Визуально сравните скриншот спектрального анализа музыкального отрывка с графиком «Сбербанка» или любого другого ликвидного инструмента и ответьте на следующие вопросы: 

1) какие принципиальные различия вы находите между двумя типами колебательных процессов (звука и ценовых изменений)?
2) что общего между этими процессами?
3) каково основное назначение спектрального анализа звукового сигнала?


★1
45 комментариев
+1
Да, учитель. *побежал открывать*
avatar
Auximen
Smart-lab премиум
Auximen, тема создавалась чтобы обсудить, а не кого то поучать
avatar
Mr Gold
на эту тему даже видео когда то было
avatar
Андрей К
Андрей К, есть достаточно видео о временных рядах, спектральном анализе и многих других вещах которые меня интересуют
avatar
Mr Gold
Mr Gold, вы кто по образованию?
avatar
SergP
SergP, специалист ВЭД
avatar
Mr Gold
Mr Gold, отсутствие «трендов» на звуковых колебаниях, а вот в боковике да картина похожа
avatar
Kerby
+1
Кто платит, тот и заказывает музыку… и танцует клиентов. А если серьезно, то спектральный состав может меняться очень часто, это зависит сами знаете от кого…
avatar
Активный Инвестор
+1
Активный Инвестор, согласен. А что по поводу диапазона колебания?
avatar
Mr Gold
Ну мог бы и сам скрин сюда закинуть, музыкальный.
avatar
Дарина Фролова
Движение цен же сравнивают обычно с неким розовым шумом, случайным блужданием, и это потом опровергается суровыми математиками. А тут получается ни то ни другое не будет случайным блужданием, т.к. рынок сравнивается с музыкальным отрывком, в итоге и тут и там есть некие события, которые повторяются, и которые можно найти. Наверное так?)
avatar
Friendly Deep Space
Friendly Deep Space, куда же без случайного блуждания. Но это не означает что 100% времени это блуждание случайно. Лично мне кажется сходство есть в границах движения звука и ценового колебания и сразу приходит на ум Херст строящий плотину
avatar
Mr Gold
Mr Gold, изучаете труды о циклах? Я в это пока не углублялся.
avatar
Friendly Deep Space
Friendly Deep Space,  конечно. Думаю рано или поздно кто на рынке задерживается приходят к этим вопросам
avatar
Mr Gold
Mr Gold, не уверен, что знаю, с чего начать. Вроде и задержался, но к циклам еще не пришел) Что посоветуете прочесть?
avatar
Friendly Deep Space
+1
Friendly Deep Space, по временным рядам что нибудь и теории систем, а по бирже непосредственно Мандельброта «Непослушные рынки». Посты Бориса Гудылина на смарте почитайте, тоже много интересной информации
avatar
Mr Gold
Почитал комменты, не ожидал, что есть соратники подобного. Как мне кажется, проще торговать какие нибудь пробои диагоналек, чем делать спектральные анализы движения цен =)) По моему чем проще трейдинг, тем лучше.
На СЛ я не раз видел какие то очень глубокие уникальные анализы. Слежу за ними, как правило заканчиваются ни чем. И уходят в историю.
avatar
Андрей К
Андрей К,  когда 9 из 10 пробоев ложные много не наторгуешь :)
avatar
Mr Gold
Mr Gold, ммвб например на коротких ТФ очень любит пробои с ретестом, потом летит как бешенный. Вообще зря я это написал, с пробоями. Пусть каждый торгует то, что получается =)
avatar
Андрей К
Андрей К, каждый торгует свои тф, и если вам удается найти закономерности на коротких тф которые другие не видят и извлекать из этого прибыль, это только плюс вам
avatar
Mr Gold
Mr Gold, я кстати торгую очень простые вещи. Не просто очень, а очень очень =). И торгую только то, что можно объяснить логически, почему то или иное происходит. Хотя за плечами глубокий различный опыт анализа.
Интересно, ваши изыскания можно объяснить логически?  Ведь любая, как вы говорите, закономерность практически всегда объясняется чем то.
avatar
Андрей К
+1
Андрей К, я тоже за логику, торгую свою систему достаточно давно, но к сожалению система как инструмент не универсальна и закономерности видит далеко не на всех торгуемых инструментах. Должна быть система способная описать любой инструмент торгуемый на любой бирже, пусть только в 5% времени, но этого достаточно. Нормальные спекулянты 95% времени находятся вне рынка
avatar
Mr Gold
Mr Gold, 
Нормальные спекулянты 95% времени находятся вне рынка

Почему вы так считаете?
avatar
Friendly Deep Space
Friendly Deep Space, потому что 95% времени рынок случаен и находится в случайном блуждании
avatar
Mr Gold
Mr Gold, как получено такое значение? И на всем протяжении этих периодов блуждания заработать невозможно?
avatar
Friendly Deep Space
Friendly Deep Space, для того чтобы заработать нам нужна точка бифуркации (т.е точка невозврата), она является точкой входа в сделку, период в котором она находится, является нашим риском(т.е стопаком). На случайном блуждании заработки тоже будут случайными, но как только изменится фаза рынка, вы потеряете весь заработок и начнете генерировать убыток
avatar
Mr Gold
Mr Gold, подразумевается некоторое направленное движение цены, аномальное по отношению к предыдущему периоду? Т.е. на 5% событий должно выпасть значительное отклонение от среднего, это имеется в виду? В таком случае остальное время движения будут характеризоваться как возврат к среднему. Почему бы не торговать этот возврат к среднему?
avatar
Friendly Deep Space
Friendly Deep Space, цена значение не имеет, по крайней мере у меня. У рынка есть много других свойств. Рынок может быть иррационален гораздо дольше чем вы платежеспособным. Еще посоветую книгу «Кванты» она про фондовый рынок и высокотехнологичные фонды
avatar
Mr Gold
Mr Gold, кванты — это про то, как у журналюг слюнки текут. Как роскошно кванты тратят деньги — весьма тщательно описано, откуда они у квантов берутся автор не понял, да и не важно. 
avatar
SergeyJu
SergeyJu, ну как минимум опыт показанный в книге интересен, особенно про кризис 98 года, когда все их модели работающие десятилетия вдруг переставали работать. Хотя конечно это больше развлекательная литература
avatar
Mr Gold
Спектральный анализ применяют там, где синусоиды являются собственными функциями системы. Это относится к уравнению колебания струны, к акустике, распространению радиоволн. И это не имеет смысла применительно к ценам. То есть, вымучить что-то можно из любой техники, но естественной областью для применения рядов Фурье, цены не являются. 
avatar
SergeyJu
SergeyJu, а что скажете по поводу нелинейной аккустики? Почему не имеет смысла применительно к ценам?
avatar
Mr Gold
Mr Gold, попробуйте, вдруг что получится. Если уже владеете техникой. А если не владеете, имхо, овчинка выделки не стоит.
avatar
SergeyJu
SergeyJu, сейчас набирают популярность нейросети, не пробовали их использовать?
avatar
Mr Gold
Mr Gold, пробовали у нас несколько человек. Попытка применить тупо, в лоб, не катит. Тоже надо глубоко внедряться в проблематику и сетей, и рынка одновременно. Что есть непросто.
avatar
SergeyJu
SergeyJu, в лоб, это подключить все известные индикаторы в парамметры сети?
avatar
Mr Gold
Mr Gold, да. У нас на куче индюков использовали SVM, Random Forest, разные бусты, просто нейронку. Знакомый долго генетическое программирование на американских акциях гонял. В общем, ничем не лучше самых простых и кондовых подходов. Но при этом все риски переподгонки плюс высокие нагрузки на компы. Прорывов не было.  
avatar
SergeyJu
Чувак, моё самое первое образование — это «Электроакустика и ультразвуковая техника» в МИРЭА. Спектральные всякие вещи можно использовать в трейдинге, очень ограниченно. Но они хоть там есть, где-то в моих старых постах было.

avatar
Spekyl
Spekyl, ок спасибо, гляну ваши посты. А ваши наработки не пробовали скрестить с методой Мандельброта которую он описывает в своей книге Непослушные рынки?
avatar
Mr Gold

Mr Gold, Мандельброта не читал, но осуждаю.

Из акустики я знаю, что имея идеальную математическую модель распространения звука в закрытом помещении — невозможно ее использовать для практической работы, все равно данные эксперимента разойдутся с расчетными на существенную величину. Но можно, проводя физические эксперименты — и используя более простую, не совершенную модель — добиться приемлемых результатов.

Грубо говоря, что бы там фракталы не говорили — денег вы фиг заработаете, просто за счет того, что идеальная модель имеет расхождения с реальной. А чем больше степеней свободы в модели — тем сильнее на итоговый результат будут влиять незначительные изменения отдельных параметров.  А подпинговывая рынок в нужных местах, или наблюдая за пингами крупных участников — что то вытащить всегда можно.

avatar
Spekyl
Spekyl, почитайте, возможно придут в голову новые мысли
avatar
Mr Gold
Mr Gold, не хочу. мысли надо простыми держать.
avatar
Spekyl
+2
Попробуйте загрузить ценовой ряд в звуковой ряд и проиграть. Окажется, что общего меньше, чем кажется.
avatar
Jame Bonds

полезные записи за 24 часа

★14 44 В каком направлении брокеры ведут на убой своих хомяков и куда идти нам? Weekly #68
★10 70 Ситуация на текущий момент
★8 30 💵Сколько стоит доллар?
★5 32 Ключевая ставка останется 16% — и точка
★4 29 -Я банк! -И я банк! -А почему же у вас тогда торчат волчьи уши из трубки?
★3 10 Банки начинают отменять лимиты на переводы по СБП. Гонять можно миллионы!
★3 7 На рынке началась коррекция🔥Акции и инвестиции
★3 0 Binance. Полное обновление коннектора и глубокая модернизация.
★3 18 как выводят активы из Норильского никеля
★3 0 ​​VK - подопытный кролик
+235 70 Ситуация на текущий момент
+176 44 Индекс МБ сегодня. На завтра
+142 44 В каком направлении брокеры ведут на убой своих хомяков и куда идти нам? Weekly #68
+133 7 На рынке началась коррекция🔥Акции и инвестиции
+122 23 Азия. Среда.
+119 17 ⚡ Причины вчерашнего падения индекса: всё элементарно
+96 48 Берите на себя ответственность за других людей и начинайте делать правильные вещи
+86 25 Почему мне нравится посещать конференцию Смартлаба?
+84 12 Обмен заблокированных активов зарубил Clearstream
+71 32 Ключевая ставка останется 16% — и точка

самые обсуждаемые сегодня

119к "Цель она есть". Докататались. (BRENT)
70к Ситуация на текущий момент
50к Более 50% — рост доходов бюджета России.
48к Берите на себя ответственность за других людей и начинайте делать правильные вещи
44к Еще момент дальних ОФЗ
33к Опционный ТРИМАРАН на Si - надежно и прибыльно
32к Девальвация навсегда!
32к Ключевая ставка останется 16% — и точка
30к 💵Сколько стоит доллар?
29к -Я банк! -И я банк! -А почему же у вас тогда торчат волчьи уши из трубки?

теги блога Mr Gold

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн