Кто как справляется с роллированием фьючерсов при экспирации?

27 декабря 2018, 16:03
|
Crogall

Господа, кто как переносит контракты при экспирации фьючерсов? Иногда образуются большие ценовые расхождения и убыток. Может есть какие механизмы, позволяющие снизить потери?

1.7К

5 комментариев

Правильный вопрос!
Это делается заблаговременно, не затягивая под конец контракта (и уж не перенося на длинные выходные под окончание контракта).

Джакомо Леопарди

27 декабря 2018, 16:07
Ответить

Джакомо Леопарди, Некоторые за день переносят. Заблаговременно это как? Ты за сколько переносишь, просто вручную открываешь закрываешь?

Crogall

27 декабря 2018, 17:07
Ответить

Иван Боженков, это очень индивидуально.
Зависит от контракта, размера позиции и емкости рынка.

P.S. Бывают такие случаи, что за месяц не перетащить, не то что за 1 день. Посмотрите динамику сделок в si-3.19 si-6.19 si-9.19 и si-12.19. и сравните с размером открытых позиций.

Джакомо Леопарди

27 декабря 2018, 17:25
Ответить

Джакомо Леопарди, из-за этой экспирации разница между старым и новым, например в нефти может и 1бакс составлять. А это если много к брать, большие убытки.

Crogall

27 декабря 2018, 17:32
Ответить

Иван Боженков, это понятно, поэтому я тут недавно предупреждал насчет нефти, что январский контракт в нефти штука непростая.
Я специально привел пример долларовых фьючерсов, где ликвидности больше… так даже там есть большие проблемы с перетаскиванием позиции.

Джакомо Леопарди