Блог им. ivbog

Кто как справляется с роллированием фьючерсов при экспирации?

    • 27 декабря 2018, 16:03
    • |
    • Crogall
  • Еще
Господа, кто как переносит контракты при экспирации фьючерсов? Иногда образуются большие ценовые расхождения и убыток. Может есть какие механизмы, позволяющие снизить потери?
1.7К
5 комментариев
Правильный вопрос!
Это делается заблаговременно, не затягивая под конец контракта (и уж не перенося на длинные выходные под окончание контракта). 
avatar
Джакомо Леопарди
Джакомо Леопарди, Некоторые за день переносят. Заблаговременно это как? Ты за сколько переносишь, просто вручную открываешь закрываешь?
avatar
Crogall
+1
Иван Боженков, это очень индивидуально.
Зависит от контракта, размера позиции и емкости рынка.

P.S. Бывают такие случаи, что за месяц не перетащить, не то что за 1 день. Посмотрите динамику сделок в si-3.19  si-6.19 si-9.19 и si-12.19. и сравните с размером открытых позиций. 
avatar
Джакомо Леопарди
Джакомо Леопарди, из-за этой экспирации разница между старым и новым, например в нефти может и 1бакс составлять. А это если много к брать, большие убытки.
avatar
Crogall
Иван Боженков, это понятно, поэтому я тут недавно предупреждал насчет нефти, что январский контракт в нефти штука непростая.
Я специально привел пример долларовых фьючерсов, где ликвидности больше… так даже там есть большие проблемы с перетаскиванием позиции.
avatar
Джакомо Леопарди

Читайте на SMART-LAB:
Фото
USD/CAD: Продавцы воспользовались пятничным фиксингом, намечая новые цели для снижения?
Котировки USD/CAD тестируют на прорыв не только восходящий канал, но и уровень поддержки 1.3888, после пробоя которого может начаться более...
Фото
Олег Свиргун
17:43
Фото
Угадайте компанию, которая готовит первый выпуск облигаций на Мосбирже
Подсказки: 📍 быстро закрывает вопросы с просроченными задолженностями; 📍 работает строго в рамках российского законодательства и ФЗ-230; 📍...
Фото
moscow_exchange
13:10
Фото
Число инвесторов RENI достигло 100 тысяч человек
Получили свежий отчет Московской Биржи. Количество наших инвесторов выросло на 4 тыс. до 100 тыс. человек, +62% с начала года. Средний размер...
Фото
Ренессанс страхование
16:13

полезные записи за 24 часа

★12 27 ‼️Вице президент США и Нью Йорк Таймс ждут прорыва по миру с Украной в декабре. Ждём рост :)
★7 9 10 самых надежных корпоративных облигаций с рейтингом ААА
★4 4 Инфляция в ноябре — недельные темпы удивили, но ждём месячного подсчёта, индексация тарифов РЖД и рост цен на б/у авто может внести свои коррективы.
★3 7 «Есть ли у вас золото» для грядущей расплаты?
★3 11 🔥Как поднять бабла на дефолте?☠️Или как заработать на трупе… Инфа сотка 💯 (не ИИР)
★3 2 АО Полиметалл Solidcore Polymetal: фарс с обязательным выкупом акций.
★3 5 Гениальные идеи ВТБ
★3 14 ‼️Как Трамп нагибает Зеленского и почему именно СВО может закончится в декабре. Акции вырастут :)
★3 5 Дефолт у Монополии.
★3 9 ЦБ снял лимиты для вывода капитала
+135 58 Греф со своим хай-теком прикончит Сбер
+111 94 Азия. Пятница.
+86 13 Ситуация на текущий момент
+83 47 ⭐️ Инфляция уже 6,61% 😮 Бизнес в обмороке: реальная ставка рвёт рынок❄️Новый ледниковый период 🦖🦕 Что будет с ключевой ставкой?
+82 44 Индекс МБ сегодня
+78 4 Пухнем от валюты🔥Акции и инвестиции
+77 52 💵 Курс вернется к 100р за доллар?
+71 45 Сборы с большегрузов вырастут в 2 раза
+68 30 Весь год записывал в табличку расходы (2,9 млн). Узнал свою инфляцию!⁠
+64 30 Будет ли рубль по 50 за доллар?

самые обсуждаемые сегодня

138к Метод Геллы. От лонга (brent)
100к А кто понимает что с валютой вообще происходит? 😁
94к Азия. Пятница.
59к УСЁ!!! приехали (.
52к 💵 Курс вернется к 100р за доллар?
44к Индекс МБ сегодня
37к Зимняя Охота на Лося, или Лонг Какавия?
29к Что не так с курсом рубля 📉
30к Весь год записывал в табличку расходы (2,9 млн). Узнал свою инфляцию!⁠
30к Будет ли рубль по 50 за доллар?

теги блога Crogall

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн