Блог им. SectorC

Вопрос для обсуждения: Уровни Фибоначчи. Золотое сечение - это действительно работает или блеф?

    • 22 декабря 2018, 17:47
    • |
    • SectorC
  • Еще
Предлагаю обсудить тему применения уровней Фибоначчи, правила «Золотого сечения» в тейдинге. Для кого-то это действительно помощь в построении торговой системы, кому-то это как красная тряпка для быка. Есть ли необходимость в их использовании или не стоит морочить голову?
★3
175 комментариев
По моему личному мнению — не работают и не должны работать.

Возьмем классическую картинку


Из того, что в разложении Эллиотта количество субволн всегда является числом Фибоначчи, никак не вытекает, что метрические соотношения Фибоначчи соблюдаются на картинке выше, за исключением единственного варианта — когда все субволны равны по размеру и/или времени.

Пример — пусть на картинке выше соседние субволны соотносятся между собой с коэффициентом Phi=1.618.., как по ценовому движению, так и по временной протяженности.
ВОПРОС: Будут ли при этом соблюдаться соотношения Фибоначчи между волнами 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C (которые в квадратиках) и их комбинациями?

С уважением

avatar
Мальчик Buybuy, А Вы не пробовали растянуть сетку от начала уровня до точки 1 в квадрате (на самом верху), а затем сверху вниз, если волна не пошла ниже точки С в квадрате?
avatar
SectorC, Насколько мне известно, уровни Фибоначчи рассматривают в связке с волнами Эллиотта, которые, кстати, для многих являются загадкой…
avatar
SectorC, уважаемый!

Растянуть сетку — это для меня непонятно, слишком общо и неформально.
Я немного другое имел в виду. Если уж применение чисел Фибоначчи основано (со слов источников) на их всеобъемлющности и самоподобии — тогда (при условии, что все мелкие субволны соотносятся между собой по Фибоначчи) хотя бы пара волн более крупного уровня должна также соотносится по Фибоначчи.

Иначе вместо Фибоначчи можно взять любую последовательность, плотно заполняющую вещественную прямую — например, a/2^n

С уважением
avatar
Ответ на ваш вопрос есть в вашем же вопросе...))
avatar
Buy_SubZero, Поясните…
avatar
SectorC, Для кого-то это действительно помощь в построении торговой системы, кому-то это как красная тряпка для быка… добавлю только что «также как и другие виды анализа, будь то индюки, свечи, неаполи и прочие флориды.»)
avatar
Buy_SubZero, вы отлично сказали)))
avatar
Buy_SubZero, А что в поддержку Fibo никто ничего не скажет? Обидно.......

avatar
SectorC, На дневном ТФ лонг, прошёл импульс, на часовом ТФ берём от мин. импульса до мак. сетку Фибоначчи и смотрим где будут потенциальные зоны коррекции. У нас лонг на старшем ТФ, но нам нужно купить ниже импульса — вы меня поняли? Если, импульс сильный, то ниже 50% не упадёт цена. Вы меня поняли? Я лично так и торгую.
avatar
Павел (Grad), То есть Вы в своей торговле применяете не только уровни, но и коррекции Фибоначчи? 
avatar
SectorC, Кстати по поводу коррекции — некоторые ждут до 61,8
avatar
SectorC, Это на самом деле одно и тоже, зависит от того как/от чего натягиваешь сетку Фибоначчи.
Замечу уровни Фибоначчи не точные, их нужно рассматривать как диапазоны цены, тогда будет неплохо.
avatar
Павел (Grad), А вот отсюда пожалуйста поподробнее. По поводу применения Фибоначчи на разных уровнях — да, полностью согласен. С их помощью можно устанавливать уровни профита.......

avatar
SectorC, Это как раз то, о чем говорит ДиНаполи…
avatar
SectorC, Я торгую контртренд. Когда появляется момент для входа в позицию, например, на покупку. Я натягиваю сетку Фибоначчи от предыдущего максимума до мин. на дневном ТФ. Так как это не разворот, а отскок, то беру от 14,6% до 23,6%, покупаю как правило на уровне 9%.
avatar
Павел (Grad), А как Вы вышли на уровень 4% и 9%? Нигде не встречал применение таких уровней.
avatar
SectorC, 23,6%/1.168=14,6%/1.618=9/1.168/5,5%
avatar
Павел (Grad), Извиняюсь прошу уточнить Вы написали 23,6%/1.168=14,6%/1.618=9/1.168/5,5% или я что-то не понял или вкралась ошибка?
avatar
SectorC, Всё верно, это я решил проверить вас на внимательность. 4% не существует, а есть 5,5%)))
avatar
Павел (Grad), Я так понял, что проверку прошел. Можно идти в разведку? И тем не менее на графике по нефти у Вас присутствует уровень 4
avatar
SectorC, я его специально поставил, т.к. предположил, что вы спросите про уровни 9 и 4
avatar

Павел (Grad), А как же конечно спросил, поскольку давно интересуюсь Уровнями Фибоначчи и встречал их разное применение у разных авторов. С кем то соглашался, с кем то нет. А здесь увидел новшество вот и поинтересовался.

 

avatar
Павел (Grad), А кстати эти уровни 4 и 9 реально работают или проверка продолжается?.........

avatar
SectorC, Вполне неплохо работают, от уровня 9% цена регулярно отталкивается или происходит закрытие свечи на этом уровне. Уровень 5,5% использую для открытия сделок.
avatar
Павел (Grad), Благодарю за полезную информацию. Если можно уточните о каком временном интервале идет речь?
avatar
SectorC, на срочном рынке 2-е сессии, дневная и вечерняя, общее время с 10:00 до 23:45, округлить 14 часов, середина 7 часов.
avatar
Павел (Grad), Я в курсе. Спасибо. У меня есть фьючерсы, поэтому время работы Мосбиржи знаю.
avatar
SectorC, Я пошёл спать, до торгов завтра отвечу на вопросы.
avatar
Павел (Grad), Благодарю за приятное и результативное общение. А постараюсь найти данные по индикатору, если в этом есть необходимость, конечно.
avatar
SectorC, Я читал ДиНаполи, он как раз пишет о диапазонах.
avatar
Павел (Grad), Именно так.
avatar
SectorC, Для контртренда использую следующее
Просто пример: Нефть

Допустим, есть сигнал на лонг/отскок)))

Дневной ТФ

Минимальная цель отскока 9% или 55,5

Вход 30 минут. Я вообще использую часовой, на нём плохо видно.


Покупка сразу при открытии или на уровне 76,4%, стоп за минимум.
avatar
Павел (Grad), Я полагаю для тех, кто применяет Фибо уровни-это отличный материал, поскольку эта реальная практика, с которой не каждый знаком.  
avatar
Павел (Grad), Кстати, на мой взгляд, у Вас очень интересная методика.
avatar
SectorC, простая)))
avatar
Павел (Grad), Обычно бывает так, что сложность заключается в том, что бы увидеть или найти простоту.
avatar
SectorC, Нефть, кстати, немного отскочила на 30 минутном ТФ от 61,8%
avatar
Павел (Grad), Полагаю, что ее трогать пока рано. Нет гарантии что пойдет вверх. Пусть немного определится.
avatar
SectorC, Сигнала на лонг и нет! Нужно хотя бы, чтоб на 4-х часовом ТФ появился лонг, на дневном стабилизация, но всё равно недельный как давил вниз, так и давит.
avatar
Павел (Grad), Сегодня, думаю точно не торопимся. Можно влипнуть. Лучше подождать. Мое такое мнение.
avatar
SectorC, А она пошла вниз и по-моему очень грозно…
avatar
SectorC, Благодарю. Очень рад, что мы нашли общий язык и темы для общения. -
avatar
SectorC, Я вообще использую для принятия решений только индикаторный анализ, совокупность определённых  индикаторов + разные ТФ, а уровни Фибоначчи для определения точек входа и выхода.
avatar
Павел (Grad), Как правило индикаторы применяют те, кто работает как минимум на среднесроке.
avatar
SectorC, По разному, можно и внутр дня торговать. Но, я не торгую внутри дня.
avatar
SectorC, Это крайний пост анализ
avatar
Павел (Grad), Я лично индикаторы не использую, но хотелось бы узнать какие применяете Вы?
avatar
Павел (Grad), Отличный материал. Аргументированный. Практически по Элдеру, если я не ошибаюсь. Только у него еще Стохастик присутствует.
avatar
SectorC, Я с творчеством Александра Элдера познакомился в 2008г. и он наложил отпечаток на моё становление.
Я ещё несколько индикаторов использую, один из них показывают вкладываются или деньги в актив или выводятся.
avatar
Павел (Grad), У него в книге описан индикатор Force Index, о котором Вы говорите не слышал. Интересно, что он из себя представляет?
avatar
SectorC, Про Force Index вообще ничего не знаю
avatar
SectorC, У меня более системно, чем у Элдера.
avatar
Павел (Grad), У него общие понятия скажем так основа. Называется «Тройной выбор», но ее в основном почему то величают Три экрана…
avatar
SectorC, я 4 ТФ использую.
avatar
SectorC, На самом деле использовать несколько ТФ — очень разумно.
Некоторые трейдеры используют 7 часовой ТФ на срочном рынке, 14 часов работы вместе с вечеркой.
avatar
Павел (Grad), Я имел ввиду для применения уровней 5,5 и 9
avatar
SectorC, 5,5 и 9 только на дневном и недельном ТФ
avatar
Павел (Grad), Благодарю. Очень важный момент.
avatar
SectorC, В посте указаны 2-а основных индикатора (часть ТС): MACD 12.26.9.5 линейный, но в виде гистограммы. Это не гистограмма, а именно линейный в виде гистограммы + ещё одна сигнальная линия и CCI 34 на дневном и недельном ТФ, на часовом ТФ использую период 200.
avatar
Павел (Grad), Кстати если правильно помню Элдера у него MACD со значениями 13, 26,8
avatar
SectorC, 11.25.8 на 1 ед. меньше.
avatar
Павел (Grad), Думаю на дневном графике большой разницы не будет. Хотя если можно так назвать — аналогия — в индикаторе Ишимоку используются значения (9,26,) и  52
avatar
SectorC, я 2-ю линию 5 использую просто для наглядности.
avatar
Павел (Grad), Понял.
avatar
Павел (Grad), Вынужден поправиться. Я ранее писал, что у Элдера MACD со значениями 13, 26,8. Я исправляю ошибку, поскольку перепроверил и установил, что у Элдера значения MACD — 12.26.9. Так что сильно не ругайтесь.
avatar
Павел (Grad), Здесь ход идет от 61,8 — как говориться по классике жанра.
avatar
SectorC, Ага по классике)))
avatar
Павел (Grad), Кстати, Джо ДиНаполи достаточно известный трейдер, который серьезно исследовал рынок и превносил свои новшества в методы торговли…
avatar
А исследования ДиНаполи?
avatar
В какие то моменты работает все… А бывает ничего не работает…
Валентин Елисеев, Ну это понятно, как не бывает всегда хорошей погоды…
avatar
я считаю, что чем больше людей используют уровни Фибоначчи, тем лучше

в мире миллионы людей, которые считают, что Земля плоская и ничего, живут же как-то, но стоит вам сказать иначе и вы будете подвергнуты критике
avatar
meat, «я считаю, что чем больше людей используют уровни Фибоначчи, тем лучше» — поддерживаю Ваше мнение и при этом хочу добавить, что потенциал применения Фибо-уровней, Золотого сечения, еще не полностью исследован. Еще есть над чем поразмыслить. Что Вы думаете по этому поводу?
avatar
SectorC, а что там думать, надо работать. Берете ваши любимые котировки, строите модель и считаете сколько и каких откатов по этим уровням встречается, результаты суммируете и анализируете частоту. Если не найдется один часто встречающийся уровень, то значит уровни не работают. Я предполагаю, что результаты будут распределены равномерно.
avatar
meat, уважаемый!

А вот тут все гораздо хитрее. Распределение точно не равномерное.
Чаще всего встречается 50%. Это формально Фибоначчи, но...
При этом уровень 70% (примерно) встречается сильно чаще, чем 61.8%.

Так что какие-то волшебные числа могут в теории существовать, но это точно не Фибоначчи.

С уважением
avatar
Мальчик Buybuy, сами придумали?
avatar
meat, уважаемый

Не, просто посчитал. Меня раньше тоже волновал вопрос — работают они или нет?
avatar
Мальчик Buybuy, рассказывайте как считали или покажите исходники
avatar
meat, уважаемый

Исходники искать долго — это я делал в 2003-2004 примерно
Считал 2-мя способами
1. (Без Эллиотта) программно размечал от экстремумов ценовое движение как пилу (min-max-min-max...) и считал соотношение между соседними ценовыми/временными движениями
2. (С Эллиоттом) вручную размечал ММВБ и РТС и считал соотношение между субволнами (1/2, (1+3+5)/С — все возможные в-общем) внутри одной волны

Выводы:
1. Во временной области магических чисел не найдено
2. На изменении логарифма цены магических чисел не найдено
3. На изменениях цены есть магические числа, которые встречаются чаще других. Например, коррекция на 50% — самый повторяющийся случай. Однако, ничего похожего на соотношения Фибоначчи найти не удалось

С уважением
avatar
Мальчик Buybuy, что за волны и субволны?
вроде простой алгоритм, посчитать все откаты и посмотреть их частоту и вы утверждаете, что у вас откаты на 50% были намного чаще?
avatar
meat, уважаемый

Волны и субволны — это по Эллиотту (см. заглавную картинку). Ибо оттуда и выросла легенда про числа Фибоначчи.

Да, откаты на 50% в коррекциях встречаются чаще других.

С уважением
avatar
Мальчик Buybuy, только ММВБ и РТС тестировали?
я посмотрел на графики и примерно до 2004 года на рынке была волатильность меньше чем сейчас, и количество роботов было меньше, возможно уже результаты неактуальны, либо требуют перерасчета, что скажите?
avatar
meat, уважаемый

Можно пересчитать. По варианту 1 программа за час пишется.
Думаю, не изменится особо ничего.
По поводу волатильности — я считал с 1995 и 1998 соответственно. Так вот, в 1998 волатильность была бешеная — 2008 отдыхает.

С уважением
avatar
Мальчик Buybuy, Дело в том, что уровень 70% не существует, если Вы сами его не отрисуете.
avatar
SectorC, уважаемый

Ну почему же? Если коррекция будет часто случаться на такой уровень — значит, он существует независимо от меня.
avatar
Мальчик Buybuy, В данном случае речь идет об уровнях Фибоначчи, а не просто о любых уровнях, которые вы устанавливаете на своем графике. Уровни Фибоначчи имеют четко установленные значения. 0; 23,6; 38,2; 50; 61,8; 76,4; 100.
avatar
SectorC, 
В данном случае речь идет об уровнях Фибоначчи, а не просто о любых уровнях, которые вы устанавливаете на своем графике. Уровни Фибоначчи имеют четко установленные значения. 0; 23,6; 38,2; 50; 61,8; 76,4; 100.
он утверждает, что в результате тестирования у него обнаружился уровень, который встречается чаще других
а так как уровни Фибоначчи используются при откатах, то он всего лишь улучшил результат для этой стратегии
avatar
meat, Уровень Фибоначчи будет являться базовым, ориентировочным, рядом с которым может сформироваться реально рабочий уровень.
avatar
SectorC, уважаемый

Тогда почему тупо не использовать уровни 10%, 20%, … 90%?
Реально рабочие будут формироваться рядом с ними.
При чем здесь Фибоначчи, «золотое сечение» и прочие легенды рынка?

С уважением
avatar
Мальчик Buybuy, Эта тема по классическим уровням Фибоначчи уже давно исследована, ну а извиняюсь «тупо» можно использовать любые уровни. Но здесь идет речь именно о закономерности именно уровней Фибоначчи.
avatar
Мальчик Buybuy, Кстати можно принимать или не принимать ту или иную закономерность природы. Но от того, что её не принимаете именно Вы не значит что она не существует.
avatar
Мальчик Buybuy, Кстати, прежде чем так огульно отрицать реально существующую закономерность — уровни Фибоначчи, может лучше сначала познакомиться с  признанными исследованиями в этой области. Тогда будет легче ориентироваться в теме.
avatar
Мальчик Buybuy, напоследок, в каждой «ветке» теханализа присутствует своя секта, которая до смертоубийства будет доказывать свои преимущества. Поэтому споры здесь бессмыслены. Кто-то роботами зарабатывает, кто-то на одной скользящей и т.д. Главное, чтобы результат был ).
avatar
Андрей Е., уважаемый

Полностью с Вами согласен. Просто хотел ответить на вопрос топикстартера, думал, что ему правда интересно, работает оно или нет. Судя по его последующим ответам, он считает, что работает, и хотел просто получить подтверждение.

Кстати — я также полностью согласен с Вашим утверждением, что (в тех редких случаях, когда оно работает) Фибоначчи представляет из себя некий тип самоисполняющегося пророчества (с момента публикации работ Эллиотта). Просто такой мой ответ мог бы породить еще больший холивар в данном блоге.

С уважением
avatar
Мальчик Buybuy, Да если Ваш пост касается меня, то уверен, что Фибо работают и говорил, что в связке с волнами Эллиотта, это доказывают многие исследователи. 
avatar
meat, Почему вы считаете, что уровни Фибоначчи используются только при откатах? А для установления целей профитов?
avatar
SectorC, если уровни Фибоначчи не будут работать на откатах, какой смысл ставить профит, ведь мы еще не вошли в сделку? получается сначала для входа в сделку используют уровень Фибоначчи при откате в хорошем тренде 
avatar
meat, Я не сказал, что уровни Фибоначчи не будут работать на откатах, наоборот, при откатах с применением уровней Фибоначчи, в качестве расширений, для установления зон профитов
avatar
SectorC, хорошо, тогда если уровни Фибоначчи работают, получается мы знаем примерную точку входа и используя расширения примерную точку выхода, получается рынок ходит по таким вот уровням и мы всегда можем определить будущее, все правильно?
avatar
meat, Получается, что так. То есть в данном случае уровни Фибоначчи являются базовыми ориентировочными уровнями, в районе которых могут, а зачастую так оно и бывает, формируются конкретные уровни поддержки и сопротивления. А кроме того можно определять зоны профитов, при применении уровней Фибоначчи в качестве расширений.
avatar
SectorC, короче — для вас уровни работают, вот и торгуйте тогда по ним, вопрос решен? :)
avatar
meat, По моему вы забыли, что находитесь в чужом блоге, где обсуждается поставленный автором вопрос. Решен вопрос или нет определите не вы. Будьте добры — соблюдайте корректность.
avatar
SectorC,
По моему вы забыли, что находитесь в чужом блоге, где обсуждается поставленный автором вопрос. Решен вопрос или нет определите не вы. Будьте добры — соблюдайте корректность.
пожалуйста, добавь меня в чс, чтобы я не смог с тобой общаться
avatar
meat, Во первых не ты, а вы, во вторых еще раз предупреждаю: не хамить и не грубить. Вы давно ушли от темы. Рекомендую либо высказываться по теме, с соблюдением правил приличия, либо к вам примут соответствующие меры.
avatar
Мальчик Buybuy, Это будет просто уровень, выявленный вами, но не уровень Фибоначчи
avatar
SectorC, уважаемый

Вы абсолютно правы. Просто моделирование показывает, что некие выявленные мною уровни встречаются чаще и работают лучше, чем перечисленные Вами уровни Фибоначчи. За исключением 0%, 50%, 100%, но их странно называть уровнями конкретно Фибоначчи, число 2 точно было придумано до него...

P.S. Сам я по уровням не торгую, просто как-то решил проверить
avatar
Мальчик Buybuy, Уровень Фибоначчи будет являться базовым, ориентировочным, рядом с которым может сформироваться реально рабочий уровень. Есть еще такое понятие как Фибо узлы — это уровни 38,2; 61,8, в районе расположения которых чаще всего формируются зоны скопления цен.
avatar
Мальчик Buybuy, Числа 2 там нет. И кстати эти базовые уровни 38,2 и 61,8 не придуманы, а установлены путем деления последующего числа из ряда чисел Фибоначчи на предыдущее и деления предыдущего на последующее.
avatar
SectorC, уважаемый

Число 2 — это уровень 50%.
С темой я знакомился, книги читал, далее сам проверял лично для себя — работает оно или нет. Выяснил, что статистически — не работает.

В самом начале я привел картинку (классическую) и предложил объяснить, почему, где и как на ней будут работать уровни 61.8% и 38.2% (если такому соотношению подчиняются самые маленькие субволны)? Никто не стал отвечать на этот вопрос.

Если подробнее — основное правило чисел Фибоначчи — это:

фибо + следующее фибо = фибо

Чтобы работала теория с коррекциями и проекциями Фибоначчи, то, как можно увидеть из картинки, должно выполняться что-то в таком роде:

фибо + фибо — фибо = фибо
(фибо + фибо + фибо) — (фибо + фибо) = фибо

Ничего этого не наблюдается и в помине.

Можете ли Вы по другому (но понятно) пояснить, как и почему на рынке работают эти 2 соотношения?

С уважением
avatar
Мальчик Buybuy, Мы с Вами пока не понимаем друг друга. Скажите, что Вы читали по этой теме, что бы можно было сориентироваться. Вы все акцентируете на том, что Уровни Фибоначчи не вписываются в ваше понимание и применение Волн Эллиотта. При этом неверно понимаете что «основное правило чисел Фибоначчи — это: фибо + следующее фибо = фибо». Видно от этого и ошибка в наблюдениях. Назовите автора, кого читали, а я вам порекомендую тех, кто довольно серьезно исследовал эту тему. Я думаю так будет лучше. По крайней мере у нас не будет испорченного телефона.
avatar
SectorC, уважаемый

Последовательность Фибоначчи — это рекуррентная последовательность, заданная следующим правилом:

a(0)=1, a(1)=1, a(n+1)=a(n)+a(n-1)

Эта последовательность порождается характеристическим уравнением:

x^2-x-1=0

Оно имеет 2 решения:

x1=(1+sqrt(5))/2= 1.618… и x2=(1-sqrt(5))/2=-0.618...

Вроде так. Основное правило — это описание рекуррентного соотношения

С уважением
avatar
Мальчик Buybuy, Кстати число 61,8 — называют Золотым Сечением, поскольку именно оно присутствует во множестве пропорций не только в реальной жизни, но и применяется в трейдинге.
avatar
meat, По-моему думать надо всегда, особенно, когда работаете там, где можно заработать деньги. По поводу вашей методики, не совсем понял в плане построения модели на основании котировок и дальнейшего усреднения их значений.
avatar
SectorC, я тоже вас не понял, зачем вам усреднение значений…
avatar
meat, Под усреднением значений я понял ваш пост: «Берете ваши любимые котировки, строите модель и считаете сколько и каких откатов по этим уровням встречается, результаты суммируете и анализируете частоту. Если не найдется один часто встречающийся уровень, то значит уровни не работают. Я предполагаю, что результаты будут распределены равномерно.»
avatar
SectorC, я все равно не понял причем тут усреднение :)
avatar
meat, Может быть я не правильно понял применяя слово «усреднение». Но я полагаю вы имеете в виду принцип выявления рабочих уровней при откатах цены?
avatar
SectorC, 
Может быть я не правильно понял применяя слово «усреднение». Но я полагаю вы имеете в виду принцип выявления рабочих уровней при откатах цены?
это не принцип, а как проверить, что они работают, то нужно просто найти уровень который встречается чаще всего
если такой уровень найдете, то можете с определенной вероятностью утверждать, что этот уровень является точкой при которой возобновится движение
но это не позволяет вам утверждать, что всегда она будет такой точкой, а лишь статистически
avatar
meat, Согласен, но здесь мы по-моему немного уходим от темы Фибо уровней и переходим к теме установления рабочих (или нерабочих) уровней на определенном часовом интервале.
avatar
SectorC, вот вам уже человек говорит, что проводил тестирование и у него уровни Фибоначчи не работают, вы можете сами проверить это и вопрос разрешится
avatar
meat, Фибоначчи работают по принципу самоисполняющимся пророчества.
avatar
Андрей Е., 
Фибоначчи работают по принципу самоисполняющимся пророчества.
забыл в библию заглянуть, конечно же правы :)
avatar
meat, сарказм неуместен, так называемый «мертвый крест» типичный пример технического сигнала, на который смотрит Уолл Стрит и который считается САМОИСПОЛНЯЮЩИМСЯ пророчеством. Как-то так.
avatar
meat, и если бы оно не работали, наверное, не было вот этого :"… В 2012 году мне, первому в России, была присвоена степень Master of Financial Technical Analysis (MFTA). Это достижение стало результатом многолетнего исследования инструментов Фибоначчи..." Першиков.
avatar
Андрей Е., у меня есть эта рукопись и что дальше?
avatar
meat, ничего. А что может быть дальше, изучайте. Можете оспорить, MFTA загуглите, посмотрите когда заявки принимаются.
avatar
Андрей Е., забавно, а если кто-то напишет программу, которая проверит его методику и она окажется неудовлетворительной, тогда что скажите?
avatar
meat, я ничего не скажу, есть Ассоциация технических аналитиков, все вопросы туда. Или российские трейдеры опять впереди планеты всей…
avatar
Андрей Е., вы как-то с ней связаны? если нет, то к чему эти сравнения?
avatar
meat, ни к чему, человек получил за Фибоначчи степень авторитетной организации, вы утверждаете обратное. Дело за малым, список литературы предоставить, которую надо изучить, чтобы предстать пред комиссией? Я думаю от 1-го уровня вздрогнете, а там их 3.
avatar
Андрей Е., я впервые слышу про такую организацию, она получается неавторитетная для меня, а значит мне все равно как они сами себе выдают подарки :)
avatar
meat, ну если вы не знаете, что такое «самосбывающееся пророчество», то откуда вам знать об MFTA? немного нелепо для трейдера выглядите.
 
avatar
Андрей Е., а ты веришь в магию, волшебство, бога, чудеса?
avatar
meat, я  верю в то, что если это используют аналитики, трейдеры в банках и обычные трейдеры, то это работает. Я понимаю, что Уолл-стрит, опять же, это так, суета никчемная…
avatar
Андрей Е., уважаемый

MFTA — это магистерское звание, не более того. Перевожу на русский:
Бакалавр — выпускник 2-го курса ВУЗа
Магистр — выпускник вуза
Доктор — кандидат наук.

Так что MFTA по российским меркам — это просто защита дипломной работы по специальности (в разных странах это 4 до 5 лет обучения).

Ну опубликовал дядя свой диплом — и что?

С уважением
avatar
Мальчик Buybuy, у вас он присутствует? Вот когда будет, тогда и будете обсуждать, так, наверное, будет правильно. А то получается: «математики не знаю, но ребра пересчитать сумею...»
avatar
Андрей Е., 
у вас он присутствует? Вот когда будет, тогда и будете обсуждать, так, наверное, будет правильно.
а у вас он присутствует?
avatar
meat, разве обо мне разговор шел, извиняюсь, но тролля напоминаете. Тему топика осознайте.
avatar
Андрей Е., вы до этого обсуждали  MFTA и 
 Дело за малым, список литературы предоставить, которую надо изучить, чтобы предстать пред комиссией? Я думаю от 1-го уровня вздрогнете, а там их 3.
так что тролль тут пока вы
avatar
meat, я обсуждал MFTA исключительно в связи с Першиковым, который опубликовал книгу по теме Фибоначчи, так понятно?
avatar
Андрей Е., вы не только в связи с Першиковым обсуждали, но и применительно ко мне, так что нелепо вы тут выглядите для остальных трейдеров
вы считаете, что любой трейдер обязан знать, что такое МFTA, даже если он не применяет технический анализ?
avatar
Андрей Е., уважаемый

Спасибо за совет, я просто не знаю ни одного научного учреждения, где на достойном уровне преподают технический анализ. И среди преподавателей есть хотя бы один профессор мировой известности.
Подскажете — с удовольствием получу MFTA.

До этого, сорри, буду обсуждать все, что имеет отношение к полученному мной математическому образованию.

P.S. Моя дипломная работа тоже была опубликована ))) — в Inventiones mathematicae. Это, кстати, значительно круче.

С уважением
avatar
Мальчик Buybuy, мне это ни о чем не говорит, тренер прайс экшн имея среднее образование получил признание в мире трейдинга, с успехом торгует все рынки, не высчитывая многоэтажные формулы и что?
avatar
Андрей Е., уважаемый

Это был не троллинг. Я бы с удовольствием повысил свою квалификацию в техническом анализе, если бы где-то он преподавался на серьезном уровне — как научная дисциплина.

А пока теханализ процветает на уровне любительского общения (вспомните профессию доктора Элдера), для меня MFTA — это как кандидат эзотерических наук, без обид. Ну т.е. что-то совсем уж мутное и непонятное.

С уважением
avatar
Мальчик Buybuy, MFTA — не учебное заведение, вам надо  пройти три уровня, чтобы показать что вы из себя представляете. После этого вы получаете определенный статус.
avatar
Андрей Е., уважаемый

На сайте ifta.org все подробно описано
1. желательно иметь профильное образование (IFTA)
2. выпускники IFTA платят $950, лица без образования $1,200
3. обучение проходит за 2 года (как обычное магистерское образование), причем это неполные года (подробности на сайте)
4. по окончании надо написать и защитить диплом (не менее 3000 и не более 5000 слов), который должен содержать оригинальную идею

Фсе! Вы — магистр технического анализа (MFTA)

И что я напутал выше?
avatar
Всё работает, фибо это круто
avatar
Ragnar, !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

avatar
Работают.
avatar
Читали Першикова «Комплексный анализ Фибоначчи»?
avatar
Не работают, лучше даже не трать время :)
avatar
Fibo_One_Love, так нельзя писать, сейчас набегут последователи Фибоначчи и разнесут твой комментарий в клочья, а ты удостоишься чести быть принесенным в жертву богам, иначе их кара постигнет всех трейдеров и уровни перестанут работать :)
avatar
meat, жду )
avatar
Fibo_One_Love, почитай выше, там один пользователь про пророчества говорит :)
avatar
meat, читайте больше, желательно западных авторов, а не 1,5 книги, переведенные на русский язык.
avatar
Андрей Е., спасибо, мне уютно быть на донышке в незнании
avatar
meat, вот и славно.
avatar
ТА вообще не работает! Рынком правит только фундаментал!
Уважаемые коллеги, за грубость, хамство, некорректное обращение с автором блога и участниками обсуждения, после двух предупреждений вести себя корректно, а так же по его личной просьбе: «пожалуйста, добавь меня в чс, чтобы я не смог с тобой общаться» пользователь с ником  meat занесен в ЧС. Считаю недопустимым превращать обсуждение конкретной темы в балаган. Порядок должен соблюдаться везде. Я думаю что пользователи меня поймут правильно. 
avatar

ТС, на Ваш вопрос легко ответить и ответ уже звучал на SL, но год за годом вопрос вновь и вновь поднимают. Вряд ли Вы найдете обсуждение на SL, тут все мудро устроено.
Простейший вариант — набираете сами статистику фактических расширений и коррекций. Есть риск впасть в ересь, пытаясь «улучшить», ввести расширенную шкалу, тоже можно осмыслить.
Можно почитать чьи-либо исследования по этому вопросу (кажется что-то было у Л.Вильямса).
Самый перспективный путь (но придется подняться на пару уровней повыше) — разобраться во взаимоотношениях природы и рынка. Разберетесь и сумеете пройти дальше — будет Вам счастье, и не только в этом вопросе.
Вот отправная точка — теорема Воробьева, тут она в изложении Кияницы и Братухина (кажется, Вы ее видели), но есть версия и для школьников. 

whatisbirga.com/kiyanitsa_fibo5.html

P.S. Для меня Ваш вопрос звучит примерно так, с некоторой гиперболой: «У меня есть стоящие часы, но ведь они два раза в сутки показывают точное время, а секундная стрелка показывает верное время аж 1440 раз в сутки. Как бы их приспособить?»

avatar
Борис Гудылин, уважаемый!

Огромное спасибо за наводку на книгу Н.Н.Воробьева, скачал, читаю, как-то она прошла мимо меня, а зря.
Однако, не могу сообразить, как задача скорейшего поиска экстремума гладкой функции с 2-й производной одного знака (без перегибов) может соотноситься с расчетом коррекций и проекций рыночного актива? Траектория которого никогда не гладкая, не выпуклая и не вогнутая?
Можете пояснить?

P.S. Все инструменты, полученные в результате преобразования цены актива, неважно МА это или Эквити нашей торговли, также будут негладкими, невыпуклыми и невогнутыми.

С уважением
avatar
Борис Гудылин, уважаемый!

И второй вопрос:
Допустим, мы нашли такую гладкую функцию без перегибов, поиск экстремума которой позволяет определить конец коррекции или проекции.
Тогда мы можем искать этот экстремум не в рамках такого разбиения отрезка на разные части коэффициентами Фибоначчи, а обычной дихотомией (разбиение на 2 равные части) или трихотомией (разбиение на 3 равные части).
Ну да, поиск займет больше времени, чем у Воробьева. Но результат будет тот же самый, к Фибоначчи никакого отношения не имеющий.

С уважением
avatar
Мальчик Buybuy, уважаемый!

Я с детства знаком с последовательностью Фибоначчи и проявлениями золотого сечения в природе и математике. 
Если кто не читал Стахова, то и не стоит, можно всю жизнь там провести, настолько емкая тема.

В первый раз (на втором году трейдерства) теорема Воробьева (он ее доказал в 1942 году, но опубликовал лишь четверть века спустя) в упомянутой книжке («Уровни Фибоначчи: там, где лежат деньги») оставила меня безучастным, просто принял к сведению, но когда я узнал, что Матиясевич использовал ее для завершения решения десятой проблемы Гильберта, то вернулся к ней и был просто ошарашен, как и Матиясевич.


Простая теорема школьного уровня фактически объясняла, что распространенность золотого сечения в природе — следствие рациональности природы, ее оптимальности, почти такой же закон, как и законы Кеплера или Стефана-Больцмана.

Почему же в рынке Фибы «работают условно»? Потому, что рынок — это не чистая природа (а в ней же и другие законы работают), в нем есть десятки своих свойств и закономерностей, они часто «мешают» Фибам.

Поэтому я и предлагал подняться на несколько уровней вверх, можно даже начинать от космологии

При аккуратном спуске (назову основное ключевое слово — синергетика) можно дойти до развитой непротиворечивой модели рынка, в ней будут и конкретные технические вопросы, типа Ваших, но совсем, совсем другие.

Если Вам удобно пользоваться непрерывными функциями, то до поры до времени это можно будет делать (я делал), но рано или поздно Вы упретесь в какое-нибудь препятствие, потому, что, как Вы справедливо заметили, рынок дискретен.

Дискретен к счастью, потому, что именно его дискретность открывает дорогу к использованию идей и инструментария теории хаоса, квантовой механики и дискретных фракталов.

Участвовать в обсуждении вопросов, типа, какая МАшка (SMA, EMA, JMA, KAMA, FRAMA, ...) и с какими параметрами лучше подходит для дневок Газпрома в летний период — пытаться приспособиться к рынку, не имею ни малейшего желания. Говорят, что можно, но к устройству рынка это никакого отношения не имеет.


Был у меня пост с намеком на сочетание случайности и закономерности — про молодого человека, который в случайное время спускался в метро и садился в первый подошедший поезд в одну или противоположную сторону. Хотя поезда ходили как часы ровно через минуту в каждом направлении, но был сдвиг по фазе между направлениями, что и объясняло десятикратный статистический перевес одного направления.


Вот схема чуть сложнее. Папоротник Барнсли. Четыре 
детерминированных алгоритма, четыре «кривых» монетки — рисуется красивая фрактальная картинка.

grafika.me/node/184



В рынке все очень похоже, есть алгоритмы, есть фракталы, есть монетки, не такие «кривые», но в некоторых точках существенно лучше 50/50.


С уважением
avatar
Борис Гудылин, уважаемый

Вы не ответили на вопрос.
Если мы для поиска экстремума пользуемся не теоремой Воробьева, а дихотомией, трихотомией ну или привычной декахатомией (разбиением интервала на 10 частей), то успешно находим тот же самый экстремум, но без всяких чисел Фибоначчи, просто за большее количество шагов.

Таким образом, разбиение интервала по Фибоначчи влияет только на скорость работы алгоритма, но не на сам его результат.

Соответственно — сам экстремум (глубина коррекции или длина проекции) никак не связан пропорциями Фибоначчи с исходным интервалом.

И где здесь вездесущие Фибоначчи?

С уважением
avatar
Мальчик Buybuy, уважаемый!

Смотрите, какие разные ассоциации возникают у разных людей при простом упоминании теоремы Воробьева. 
Чтобы понять, почему вездесущие в природе Фибы работают в рынке по принципу стоящих часов, мне пришлось найти в рынке факторы, более сильные и более частые, чем Фибы. Теорема Воробьева заставила меня мыслить категориями совсем другого уровня, уровня идеологии, свойствами и требованиями к системе, фрагментами различных теорий и инструментария, ассоциативными связями и цепочками. А в реальном рынке, в его деталях, я находил ответную часть, как качественную, так и количественную, допускающую формализацию в алгоритмах. Пазл сложился.

То, что мне пришлось отбросить весь классический ТА, включая Фибы — естественно, хотя и болезненно. 

С уважением
avatar
upd

Справедливости ради, размышления над Фибами вывели меня на хорошую идею, но реализовал ее я уже без них.
avatar
Борис Гудылин, не подскажете, в своей модели рынка для вычислений Вы применяете логику, связанную с т.Воробьева в логарифмической или обычной шкале цены?
avatar
Владислав К, похоже, в модели есть большой запас робастности, она выдерживает «неканонические» формы фракталов и некоторые нелинейные преобразования, типа логарифмической шкалы.
Про запас держу одну тему для исследований, отдаленно имеющую некоторое отношение к Вашему вопросу.
avatar
Борис Гудылин, интересуюсь в связи с необходимостью выполнения свойства изотропности в модели. И в той и в той шкале можно достигнуть желаемого, только в логарифмической это кажется более естественным. Вот и любопытствую, какую шкалу предпочли Вы?
avatar
Последователей фибо на смарте очень мало. Лично я знаю только одного, кто плотно на этом сидит — if04. Можете его вызвать на разговор.

теги блога SectorC

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн