Вопрос для обсуждения: Уровни Фибоначчи. Золотое сечение - это действительно работает или блеф?

Я с детства знаком с последовательностью Фибоначчи и проявлениями золотого сечения в природе и математике. 
Если кто не читал Стахова, то и не стоит, можно всю жизнь там провести, настолько емкая тема.

В первый раз (на втором году трейдерства) теорема Воробьева (он ее доказал в 1942 году, но опубликовал лишь четверть века спустя) в упомянутой книжке («Уровни Фибоначчи: там, где лежат деньги») оставила меня безучастным, просто принял к сведению, но когда я узнал, что Матиясевич использовал ее для завершения решения десятой проблемы Гильберта, то вернулся к ней и был просто ошарашен, как и Матиясевич.

Простая теорема школьного уровня фактически объясняла, что распространенность золотого сечения в природе — следствие рациональности природы, ее оптимальности, почти такой же закон, как и законы Кеплера или Стефана-Больцмана.

Почему же в рынке Фибы «работают условно»? Потому, что рынок — это не чистая природа (а в ней же и другие законы работают), в нем есть десятки своих свойств и закономерностей, они часто «мешают» Фибам.

Поэтому я и предлагал подняться на несколько уровней вверх, можно даже начинать от космологии. 

При аккуратном спуске (назову основное ключевое слово — синергетика) можно дойти до развитой непротиворечивой модели рынка, в ней будут и конкретные технические вопросы, типа Ваших, но совсем, совсем другие.

Если Вам удобно пользоваться непрерывными функциями, то до поры до времени это можно будет делать (я делал), но рано или поздно Вы упретесь в какое-нибудь препятствие, потому, что, как Вы справедливо заметили, рынок дискретен.

Дискретен к счастью, потому, что именно его дискретность открывает дорогу к использованию идей и инструментария теории хаоса, квантовой механики и дискретных фракталов.

Участвовать в обсуждении вопросов, типа, какая МАшка (SMA, EMA, JMA, KAMA, FRAMA, ...) и с какими параметрами лучше подходит для дневок Газпрома в летний период — пытаться приспособиться к рынку, не имею ни малейшего желания. Говорят, что можно, но к устройству рынка это никакого отношения не имеет.

Был у меня пост с намеком на сочетание случайности и закономерности — про молодого человека, который в случайное время спускался в метро и садился в первый подошедший поезд в одну или противоположную сторону. Хотя поезда ходили как часы ровно через минуту в каждом направлении, но был сдвиг по фазе между направлениями, что и объясняло десятикратный статистический перевес одного направления.

Вот схема чуть сложнее. Папоротник Барнсли. Четыре 
детерминированных алгоритма, четыре «кривых» монетки — рисуется красивая фрактальная картинка.

grafika.me/node/184

В рынке все очень похоже, есть алгоритмы, есть фракталы, есть монетки, не такие «кривые», но в некоторых точках существенно лучше 50/50.