Дикая закоррелированность!

14 декабря 2018, 14:07
|
Кирилл Покровский

Ну и что, что рекомендуют делать диверсификацию портфеля? Торгуя фьючерсами на Мосбирже — это невозможно. 4-5 самых ликвидных инструмента ходят вместе как Шерочка с Машерочкой. И если уж начнет доходность по портфелю проседать — так по всем фронтам! И с ростом то же самое..

#RasstecRu #РассветТехнологии #торговыероботы #алготрейдинг #traderobots #algotrading #trading

спецраздел:
торговые роботы

Ключевые слова:
торговые роботы

549

20 комментариев

Какие именно 4-5?

Friendly Deep Space

14 декабря 2018, 14:18
Ответить

Friendly Deep Space,

Может кто и пятый знает))

Кирилл Покровский

14 декабря 2018, 14:24
Ответить

Кирилл Покровский, Фьюч на ртс и фьюч си напрямую связаны, в том числе зависимы от брента, куда брент, туда и си, а куда си, туда и ри. Сбер — большая доля в индексе, и будет с ним коррелировать. Вроде все предсказуемо?)

Friendly Deep Space

14 декабря 2018, 14:28
Ответить

Friendly Deep Space, да, конечно. С этим понятно. Вот я и написал, не выдержал))

Кирилл Покровский

14 декабря 2018, 14:37
Ответить

Кирилл Покровский, ну бывает конечно нарушение привычной корреляции, но не всегда же) Я тут одну идею пробовал на трех фьючах, на евро, на долларе, на сбере, и в итоге как ни крути, видно, что все равно случаются провалы, или когда все вместе пилит, или когда на рынке полный ахтунг и все мотает в разные стороны. Последнее время кстати на графике виден именно такой период запила)

Friendly Deep Space

14 декабря 2018, 14:42
Ответить

Friendly Deep Space, красивая кривая. У меня в четвертом квартале кривая доходности пилит вниз. Отклонения корреляции бывают, но недолго. Есть дни когда убыток по одним инструментам компенсируется прибылью по другим, но вцелом сливают и зарабатывают они плюс-минус синхронно.

Кирилл Покровский

14 декабря 2018, 20:20
Ответить

Выходить на американские и европейские рынки. Какой ещё есть вариант?
На товарных фьючах можно найти нескореллированные активы и неплохо диверсифицировать портфель.

Leo

14 декабря 2018, 14:25
Ответить

Lev, да, надо выходить на «америку» с «европой». На других фьючах у меня не получается надежные стратегии построить.

Кирилл Покровский

14 декабря 2018, 14:29
Ответить

Не соглашусь. Из 11-ти в портфеле, пять бумаг (самая неликвидная «Роснефть»). И даже оба «Сбера» не коррелируют, результат всегда очень разный по ним. Хотя возможно от алгоритма зависит. Но в диверсификации смысл есть. (Об «интрадэе» речь).

Adam Kazimirovich

14 декабря 2018, 14:26
Ответить

Adam Kazimirovich, у меня кроме этой четверки не получаются достойные результаты по стратегиям. То, что Вы говорите «результат всегда очень разный по ним» — может быть. Но уж если они сливают у меня, то все вместе. И зарабатывают тоже вместе.

Кирилл Покровский

14 декабря 2018, 14:32
Ответить

Кирилл Покровский, вижу Вы очень «трогательно» к ликвидности относитесь. Понимаю, но если чуть требования снизить, то Вы удивитесь, например, разной реакции на нефть (в моменте) тех же «Газпрома», «Лука» и «Роснефти». Ну это так, из наблюдений.

Adam Kazimirovich

14 декабря 2018, 14:50
Ответить

Adam Kazimirovich,

Из 11-ти в портфеле, пять бумаг (самая неликвидная «Роснефть»). И даже оба «Сбера» не коррелируют, результат всегда очень разный по ним

Кирилл просто не строил коэффициент корреляции.

Андрей К

14 декабря 2018, 19:21
Ответить

Андрей К, ))) не строил. Любопытно было бы взглянуть. Но по ощущениям — она есть и приличная. Во всяком случае между основными фьючерсами.

Кирилл Покровский

14 декабря 2018, 20:22
Ответить

Кирилл Покровский, естественно она есть, потому что:

1) основные фьючи акций составляют весомую долю из формулы фьюча ртс. Поэтому если сбер двинет, то и ртс дергается

2) 50% в формуле ртс задействован доллар. Поэтому двигается доллар, двигается ртс

Но вот то что вы смотрите брент и бакс. Если построить коэффициент корреляции за несколько лет, то там отчетливо видно, что корреляция падает. О чем в своих докладах рассказывает глава ЦБ.

Андрей К