Блог им. pokrovskiy

Дикая закоррелированность!

Ну и что, что рекомендуют делать диверсификацию портфеля? Торгуя фьючерсами на Мосбирже — это невозможно. 4-5 самых ликвидных инструмента ходят вместе как Шерочка с Машерочкой. И если уж начнет доходность по портфелю проседать — так по всем фронтам! И с ростом то же самое.. 

#RasstecRu #РассветТехнологии #торговыероботы #алготрейдинг #traderobots #algotrading #trading
20 комментариев
Какие именно 4-5?
avatar
Friendly Deep Space
Friendly Deep Space, 
Может кто и пятый знает))
avatar
Кирилл Покровский
+1
Кирилл Покровский, Фьюч на ртс и фьюч си напрямую связаны, в том числе зависимы от брента, куда брент, туда и си, а куда си, туда и ри. Сбер — большая доля в индексе, и будет с ним коррелировать. Вроде все предсказуемо?)
avatar
Friendly Deep Space
Friendly Deep Space, да, конечно. С этим понятно. Вот я и написал, не выдержал)) 
avatar
Кирилл Покровский
+1
Кирилл Покровский, ну бывает конечно нарушение привычной корреляции, но не всегда же) Я тут одну идею пробовал на трех фьючах, на евро, на долларе, на сбере, и в итоге как ни крути, видно, что все равно случаются провалы, или когда все вместе пилит, или когда на рынке полный ахтунг и все мотает в разные стороны. Последнее время кстати на графике виден именно такой период запила)




avatar
Friendly Deep Space
Friendly Deep Space, красивая кривая. У меня в четвертом квартале кривая доходности пилит вниз. Отклонения корреляции бывают, но недолго. Есть дни когда убыток по одним инструментам компенсируется прибылью по другим, но вцелом сливают и зарабатывают они плюс-минус синхронно.
avatar
Кирилл Покровский
+1
Выходить на американские и европейские рынки. Какой ещё есть вариант?
На товарных фьючах можно найти нескореллированные активы и неплохо диверсифицировать портфель.
avatar
Leo
Lev, да, надо выходить на «америку» с «европой». На других фьючах у меня не получается надежные стратегии построить.
avatar
Кирилл Покровский
Не соглашусь. Из 11-ти в портфеле, пять бумаг (самая неликвидная «Роснефть»). И даже оба «Сбера» не коррелируют, результат всегда очень разный по ним. Хотя возможно от алгоритма зависит. Но в диверсификации смысл есть. (Об «интрадэе» речь).
avatar
Adam Kazimirovich
Adam Kazimirovich, у меня кроме этой четверки не получаются достойные результаты по стратегиям. То, что Вы говорите «результат всегда очень разный по ним» — может быть. Но уж если они сливают у меня, то все вместе. И зарабатывают тоже вместе.
avatar
Кирилл Покровский
Кирилл Покровский, вижу Вы очень «трогательно» к ликвидности относитесь. Понимаю, но если чуть требования снизить, то Вы удивитесь, например, разной реакции на нефть (в моменте) тех же «Газпрома», «Лука» и «Роснефти». Ну это так, из наблюдений.
avatar
Adam Kazimirovich
Adam Kazimirovich, 
Из 11-ти в портфеле, пять бумаг (самая неликвидная «Роснефть»). И даже оба «Сбера» не коррелируют, результат всегда очень разный по ним
Кирилл просто не строил коэффициент корреляции.
avatar
Андрей К
Андрей К, ))) не строил. Любопытно было бы взглянуть. Но по ощущениям — она есть и приличная. Во всяком случае между основными фьючерсами.
avatar
Кирилл Покровский

Кирилл Покровский, естественно она есть,  потому что:

1) основные фьючи акций составляют весомую долю из формулы фьюча ртс. Поэтому если сбер двинет, то и ртс дергается

2) 50%  в формуле ртс задействован доллар. Поэтому двигается доллар, двигается ртс

Но вот то что вы смотрите брент и бакс.  Если построить коэффициент корреляции за несколько лет, то там отчетливо видно, что корреляция падает. О чем в своих докладах рассказывает глава ЦБ.

avatar
Андрей К
Wasiliew Wasilij, кто ты, ушлёпок?
avatar
Кирилл Покровский
Графики корреряции фьюча Сбера с нефть, Си, Ри. Видно, что везде корреляция сильная.


avatar
Vadim S
Vadim S, спасибо. Очень наглядно.
avatar
Кирилл Покровский
 что то сильно ужало картинку.  ссылка  на больший размер
avatar
Vadim S

полезные записи за 24 часа

★17 35 Подал заявление о трансформации ИИС в ИИС-3 (инструкция)
★14 65 Открыл брокерский счёт на Кипре
★14 7 ИИС 3: что изменилось и стоит ли его открывать?
★11 19 Прогноз дивидендов на 2025 год от Альфа-Банка
★10 10 🔮 Экстрасенс. Неожиданное решение ЦБ открыло новый подтип инвестора? Мнение о КС 21% и что оно значит для вас!?
★8 0 Стратегия на 2025 год. Взгляд на облигации
★7 135 Ситуация на текущий момент
★7 13 Использование открытого интереса на фьючерсах.
★5 5 Самые доходные облигации на 23.12.2024
★4 28 В очередной раз наткнулся на традиционную глупость которая называется "переток денег".
+250 135 Ситуация на текущий момент
+129 73 Азия. Понедельник.
+101 10 Санта ралли🔥Акции и инвестиции
+97 28 В очередной раз наткнулся на традиционную глупость которая называется "переток денег".
+87 11 Как закончится новогоднее ралли 2024 года на фондовой бирже
+85 146 Метод Геллы. Рождественская неделя.(GBP/USD)
+81 7 Самые страшные тайны Яндекса, которые я узнал на закрытой тусовке
+79 11 Сказочке конец?
+66 14 Еженедельный комментарий к ситуации на рынке, weekly #92
+61 62 Рынок наконец прошел дно, но не всем это по нраву😁

самые обсуждаемые сегодня

5к А вы знали это? Смотрите что я придумал!
4к Важно. Экономические заявления Путина.
4к Мой портфель
2к ❓Какие компании выиграют от понижения ставки?
1к ТОП-7 компаний для покупки на короткий срок

теги блога Кирилл Покровский

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн