Блог им. pokrovskiy

Дикая закоррелированность!

Ну и что, что рекомендуют делать диверсификацию портфеля? Торгуя фьючерсами на Мосбирже — это невозможно. 4-5 самых ликвидных инструмента ходят вместе как Шерочка с Машерочкой. И если уж начнет доходность по портфелю проседать — так по всем фронтам! И с ростом то же самое.. 

#RasstecRu #РассветТехнологии #торговыероботы #алготрейдинг #traderobots #algotrading #trading
20 комментариев
Какие именно 4-5?
avatar
Friendly Deep Space
Friendly Deep Space, 
Может кто и пятый знает))
avatar
Кирилл Покровский
+1
Кирилл Покровский, Фьюч на ртс и фьюч си напрямую связаны, в том числе зависимы от брента, куда брент, туда и си, а куда си, туда и ри. Сбер — большая доля в индексе, и будет с ним коррелировать. Вроде все предсказуемо?)
avatar
Friendly Deep Space
Friendly Deep Space, да, конечно. С этим понятно. Вот я и написал, не выдержал)) 
avatar
Кирилл Покровский
+1
Кирилл Покровский, ну бывает конечно нарушение привычной корреляции, но не всегда же) Я тут одну идею пробовал на трех фьючах, на евро, на долларе, на сбере, и в итоге как ни крути, видно, что все равно случаются провалы, или когда все вместе пилит, или когда на рынке полный ахтунг и все мотает в разные стороны. Последнее время кстати на графике виден именно такой период запила)




avatar
Friendly Deep Space
Friendly Deep Space, красивая кривая. У меня в четвертом квартале кривая доходности пилит вниз. Отклонения корреляции бывают, но недолго. Есть дни когда убыток по одним инструментам компенсируется прибылью по другим, но вцелом сливают и зарабатывают они плюс-минус синхронно.
avatar
Кирилл Покровский
+1
Выходить на американские и европейские рынки. Какой ещё есть вариант?
На товарных фьючах можно найти нескореллированные активы и неплохо диверсифицировать портфель.
avatar
Leo
Lev, да, надо выходить на «америку» с «европой». На других фьючах у меня не получается надежные стратегии построить.
avatar
Кирилл Покровский
Не соглашусь. Из 11-ти в портфеле, пять бумаг (самая неликвидная «Роснефть»). И даже оба «Сбера» не коррелируют, результат всегда очень разный по ним. Хотя возможно от алгоритма зависит. Но в диверсификации смысл есть. (Об «интрадэе» речь).
avatar
Adam Kazimirovich
Adam Kazimirovich, у меня кроме этой четверки не получаются достойные результаты по стратегиям. То, что Вы говорите «результат всегда очень разный по ним» — может быть. Но уж если они сливают у меня, то все вместе. И зарабатывают тоже вместе.
avatar
Кирилл Покровский
Кирилл Покровский, вижу Вы очень «трогательно» к ликвидности относитесь. Понимаю, но если чуть требования снизить, то Вы удивитесь, например, разной реакции на нефть (в моменте) тех же «Газпрома», «Лука» и «Роснефти». Ну это так, из наблюдений.
avatar
Adam Kazimirovich
Adam Kazimirovich, 
Из 11-ти в портфеле, пять бумаг (самая неликвидная «Роснефть»). И даже оба «Сбера» не коррелируют, результат всегда очень разный по ним
Кирилл просто не строил коэффициент корреляции.
avatar
Андрей К
Андрей К, ))) не строил. Любопытно было бы взглянуть. Но по ощущениям — она есть и приличная. Во всяком случае между основными фьючерсами.
avatar
Кирилл Покровский

Кирилл Покровский, естественно она есть,  потому что:

1) основные фьючи акций составляют весомую долю из формулы фьюча ртс. Поэтому если сбер двинет, то и ртс дергается

2) 50%  в формуле ртс задействован доллар. Поэтому двигается доллар, двигается ртс

Но вот то что вы смотрите брент и бакс.  Если построить коэффициент корреляции за несколько лет, то там отчетливо видно, что корреляция падает. О чем в своих докладах рассказывает глава ЦБ.

avatar
Андрей К
Wasiliew Wasilij, кто ты, ушлёпок?
avatar
Кирилл Покровский
Графики корреряции фьюча Сбера с нефть, Си, Ри. Видно, что везде корреляция сильная.


avatar
Vadim S
Vadim S, спасибо. Очень наглядно.
avatar
Кирилл Покровский
 что то сильно ужало картинку.  ссылка  на больший размер
avatar
Vadim S

полезные записи за 24 часа

★12 7 Новая неэффективность при дивидендном арбитраже
★9 20 Пассивный доход моего портфеля превысил 52 000 рублей в месяц — новый рекорд
★7 21 Мой Рюкзак #48: Ставки сделаны, ставок больше нет или в дешевых активах с расчетом на гравитацию ставки в будущем
★7 15 Составил себе список ТОП-10 дивидендных акций для покупки прямо сейчас
★5 1 🟡Шестнадцатимиллионная претензия на 5-процентную когорту в трейдинге! День 35-й.
★5 1 Раздел пахотной земли 404
★5 238 Ситуация на текущий момент
★5 1 ​​МТС Банк - скрытый потенциал для долгосрочного роста
★4 12 ⭐️Системная проблема Системы👻
★4 173 Потерял -30% на Транснефти
+302 238 Ситуация на текущий момент
+218 173 Потерял -30% на Транснефти
+125 55 Ну у нас теперь Мосбиржа и рисует
+114 118 Азия. Пятница.
+95 7 🎉 Годовщина на Смартлабе
+92 29 Тимофей Мартынов как Fucking Legend
+82 220 Метод Геллы. Ползем. (GOLD)
+81 42 Caмый нaдeжный индикaтop бoльшoй вoйны
+75 0 LQDT Алибабаевич
+74 90 ЦБ обесценил рубль на 30% за 3 месяца

самые обсуждаемые сегодня

32к Все обещали яичный кризис России, а он начался в США.
14к Про доллар-рубль
8к Трамп планирует выпустить 50-летние казначейские облигации, конвертируемые в золото 4 июля 2026 года.
6к Страны НАТО проведут экстренные переговоры на следующей неделе после гиперзвукового ракетного удара России
5к Европейская комиссия понизила свой прогноз по валовому внутреннему продукту Европейского союза
1к Ну когда уже дно Тимофеево?
3к Полюс растет против рынка, почему?

теги блога Кирилл Покровский

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн