Блог им. avror

MQL4. Не совпадают результаты тестирования. Что делать?

    • 20 ноября 2018, 13:59
    • |
    • avror
  • Еще
Господа!
Делаю программу для торговли на Форексе. Это моя первая самоиграющая программа, поэтому… ну вы поняли. :-) После того как исправил большинство ошибок и подобрал оптимальные параметры, казалось бы, удалось получить вполне приемлимые результаты. Конечно, это не 100 000 000руб прибыли каждую неделю, как тут предлагают купить всего за 14 000руб., но пока так как есть.

Так вот, проблема в том, что когда я запускаю эту же программу с такими же параметрами на метатрейдерах других кухонь, полученные результаты существенно отличаются друг от друга. Причём, различается всё  — кол-во сделок, результат, просадка и т.д. Различия могут достигать до 50%. Это никуда не годится.

Вопроса типа «Куда катится мир», «Кому теперь верить», «До чего страну довели» и т.п. я задавать не буду. Вопрос практический: как вы решаете эту проблему?

P.S. Прогнал стандартный пример из поставки мт4, результаты тоже отличаются, но не так сильно. Значит, есть надежда найти и исправить очередную предпоследнюю ошибку алгоритма.
  • обсудить на форуме:
  • MQL4
  • Ключевые слова:
  • MQL4
19 комментариев
Выкинуть нах mql4. Это самое лучшее что я могу предложить… ну а вообще данная проблема связана с некачественными ценовыми потоками у кухонь. Где собираетесь торговать, там и тестируйте.
avatar
Buy_SubZero, 
не годится. Я  начал программировать 4 месяца назад и мкл — это единственный язык программирования, в котором  я ориентируюсь. И потом, я хочу доделать программу, она же получается.

11-12 валютных пар, под каждую нужно настраивать, согласен. Но тут получается 4 кухни х 12 валют == 48 этапов настройки. Охренеть.

avatar
avror, ну вы ж сами устроили себе этот «охренеть»!
Зачем вам 48 роботов на одной системе???
avatar
VladMih, 
Вы правы, каждый сам себе буратино.

А с другой стороны, программа у меня достаточно редко срабатывает, пусть себе работает где может.
avatar
Для начала прогнать на больших таймфреймах, там относительная разница в котировка должна быть меньше. Сравнить разницу, понять, что ее вызывает. Если входы-выходы получаются в разное время, то понять почему. И т.д.
avatar
Jame Bonds, 
у меня один таймфрейм 1 час. По крайней мере, пока.

Да вот сейчас сижу пишу на екселе макрос для сравнения, не с карандашом в самом  деле.

И похоже, придётся делать скрипт для одновременного показа двух наборов ордеров, визуализация… мать.
avatar
у разных кухонь разное время. разница может достигать трех часов. кроме того, при переключении с демо на реал, один и тот же индикатор отрисовывает по разному
Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля), 
да, Вы правы, уже заметил.
avatar
Ничего не делать. Это не проблема, это особенности котирования. Рынок внебиржевой, единого потока цен нет. На уровне спреда котировки у разных кухонь могут различаться.
Средняя сделка у вас скорее всего тоже на уровне спреда, поэтому и результаты сильно различаются. Торгуйте и тестируйте в той кухне где спреды для данной системы лучше. Разумеется, выбирая из честных кухонь, которые отдают профит.

p.s. для подобных систем, со средней сделкой на уровне спреда, тестер может давать необоснованно оптимистичные результаты, т.к. спред в тестере фиксированный, а тики имитируются. Реальность покажет только реальная торговля, или хотя бы тест на реальных тиках.
avatar
robomakerr, 
в том всё и дело, что график часовой, удержание сделки до нескольких дней, профит и стоп на расстоянии в несколько десятков пунктов, спред и проскальзование я пытаюсь учитывать, беру с запасом.

В общем, надо разбираться.
avatar
Ну вот смотри мой пример, я не разрабатываю их не программер. Есть у меня один советник работает на скачках волатильности ну грубо говоря делает 20-30 проц в месяц. Поставил на сервак на демки конечно Альпари Амаркетс и Раннфорекс.
По итогу в плюс он торгует только на Амаркетсе сервак в Недерландах сам.
Начал разбираться почему так а все просто пинг в Амаркетсе 12млсек в Альпах 90 Ранфорекс 120и это демо.
Посмотрел какой будет пинг в Амаркетсе на реале а он намного больше демки 80-90 что получается скорей всего на реале в плюс он торговать не будет но все равно надо опробовать.
Опять же какой у тебя советник если скальпер то да там могут результаты различаться а если торгует по старшим таймфреймам то не думаю что будут различать результаты.
Знать надо на чем основан у тебя. Так сразу не сказать.
avatar
Байкал, если система имеет малые тейки и низкое соотношение ТП/СЛ — она будет очень чувствительна к разнице котировок, спреду, пингу, проскальзыванию и т.д. и т.п.
В принципе, это справедливо и для старших таймфреймов —
некоторые пипсуют по дневке.
При использовании пробойных систем (в т.ч. прорыв волатильности) на первое место может выйти проскальзывание — поэтому крайне важен пинг. 

  • avror, у меня второй месяц на боевом счете тестируется советник, который дает примерно одинаковые результаты не только на разных брокерах, но и в тестере ему плевать какой включен режим. При оптимизации по ценам открытия — в режиме «все тики» результат даже лучше.
  • На реале подтверждает все тестовые характеристики.
Ваша задача добиться примерно такого же,
только после этого начинать сравнивать брокеров.
avatar
Байкал, 
у меня не скальпинг, у меня часовой таймфрейм, срабатывает 90-120 раз в год по одной валютной паре.

Программа получается наглая, жадная, со склонностью к авантюризму, но трусоватая, чуть что — сразу в кусты. Назвал её «машкагайдар». Принцип действия — сидит в засаде, ждёт подходящую жертву. Затем выпрыгивает, насасывает сколько сможет и уползает обратно. Контртренд, если говорить не образно, а формально.
avatar
все крайне просто… берешь распечатываешь таблицу сделок за последюю неделю и сравниваешь
avatar
ves2010, 
ну да, в принципе этим сейчас и занимаюсь. Только пытаюсь этот анализ как-то полуавтоматизировать, потому что, похоже, придётся с этим сталкиваться постоянно.
avatar
Если робот такой чувствительный к незначительной разнице котировок с разных кухонь, то он для реальной торговли непригоден. Максимум, что должно быть — незначительная разница в эквити на разных источниках.
avatar
Антон Иванов, 
вот эту чувствительность я и пытаюсь оценить. Думал, что есть какое-то средство.
avatar
avror, средство очень простое, как я написал выше — на разных источниках должна быть лишь незначительная разница в эквити. Это видно сразу на глаз.
avatar
«с такими же параметрами» — это с какими? С эмуляцией тиков?
avatar

теги блога avror

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн