MQL4. Не совпадают результаты тестирования. Что делать?
- 20 ноября 2018, 13:59
- |
- avror
Господа!
Делаю программу для торговли на Форексе. Это моя первая самоиграющая программа, поэтому… ну вы поняли. :-) После того как исправил большинство ошибок и подобрал оптимальные параметры, казалось бы, удалось получить вполне приемлимые результаты. Конечно, это не 100 000 000руб прибыли каждую неделю, как тут предлагают купить всего за 14 000руб., но пока так как есть.
Так вот, проблема в том, что когда я запускаю эту же программу с такими же параметрами на метатрейдерах других кухонь, полученные результаты существенно отличаются друг от друга. Причём, различается всё — кол-во сделок, результат, просадка и т.д. Различия могут достигать до 50%. Это никуда не годится.
Вопроса типа «Куда катится мир», «Кому теперь верить», «До чего страну довели» и т.п. я задавать не буду. Вопрос практический: как вы решаете эту проблему?
P.S. Прогнал стандартный пример из поставки мт4, результаты тоже отличаются, но не так сильно. Значит, есть надежда найти и исправить очередную предпоследнюю ошибку алгоритма.
не годится. Я начал программировать 4 месяца назад и мкл — это единственный язык программирования, в котором я ориентируюсь. И потом, я хочу доделать программу, она же получается.
11-12 валютных пар, под каждую нужно настраивать, согласен. Но тут получается 4 кухни х 12 валют == 48 этапов настройки. Охренеть.
Зачем вам 48 роботов на одной системе???
Вы правы, каждый сам себе буратино.
А с другой стороны, программа у меня достаточно редко срабатывает, пусть себе работает где может.
у меня один таймфрейм 1 час. По крайней мере, пока.
Да вот сейчас сижу пишу на екселе макрос для сравнения, не с карандашом в самом деле.
И похоже, придётся делать скрипт для одновременного показа двух наборов ордеров, визуализация… мать.
да, Вы правы, уже заметил.
Средняя сделка у вас скорее всего тоже на уровне спреда, поэтому и результаты сильно различаются. Торгуйте и тестируйте в той кухне где спреды для данной системы лучше. Разумеется, выбирая из честных кухонь, которые отдают профит.
p.s. для подобных систем, со средней сделкой на уровне спреда, тестер может давать необоснованно оптимистичные результаты, т.к. спред в тестере фиксированный, а тики имитируются. Реальность покажет только реальная торговля, или хотя бы тест на реальных тиках.
в том всё и дело, что график часовой, удержание сделки до нескольких дней, профит и стоп на расстоянии в несколько десятков пунктов, спред и проскальзование я пытаюсь учитывать, беру с запасом.
В общем, надо разбираться.
По итогу в плюс он торгует только на Амаркетсе сервак в Недерландах сам.
Начал разбираться почему так а все просто пинг в Амаркетсе 12млсек в Альпах 90 Ранфорекс 120и это демо.
Посмотрел какой будет пинг в Амаркетсе на реале а он намного больше демки 80-90 что получается скорей всего на реале в плюс он торговать не будет но все равно надо опробовать.
Опять же какой у тебя советник если скальпер то да там могут результаты различаться а если торгует по старшим таймфреймам то не думаю что будут различать результаты.
Знать надо на чем основан у тебя. Так сразу не сказать.
В принципе, это справедливо и для старших таймфреймов —
некоторые пипсуют по дневке.
При использовании пробойных систем (в т.ч. прорыв волатильности) на первое место может выйти проскальзывание — поэтому крайне важен пинг.
- avror, у меня второй месяц на боевом счете тестируется советник, который дает примерно одинаковые результаты не только на разных брокерах, но и в тестере ему плевать какой включен режим. При оптимизации по ценам открытия — в режиме «все тики» результат даже лучше.
- На реале подтверждает все тестовые характеристики.
Ваша задача добиться примерно такого же,только после этого начинать сравнивать брокеров.
у меня не скальпинг, у меня часовой таймфрейм, срабатывает 90-120 раз в год по одной валютной паре.
Программа получается наглая, жадная, со склонностью к авантюризму, но трусоватая, чуть что — сразу в кусты. Назвал её «машкагайдар». Принцип действия — сидит в засаде, ждёт подходящую жертву. Затем выпрыгивает, насасывает сколько сможет и уползает обратно. Контртренд, если говорить не образно, а формально.
ну да, в принципе этим сейчас и занимаюсь. Только пытаюсь этот анализ как-то полуавтоматизировать, потому что, похоже, придётся с этим сталкиваться постоянно.
вот эту чувствительность я и пытаюсь оценить. Думал, что есть какое-то средство.