avror
avror личный блог
20 ноября 2018, 13:59

MQL4. Не совпадают результаты тестирования. Что делать?

Господа!
Делаю программу для торговли на Форексе. Это моя первая самоиграющая программа, поэтому… ну вы поняли. :-) После того как исправил большинство ошибок и подобрал оптимальные параметры, казалось бы, удалось получить вполне приемлимые результаты. Конечно, это не 100 000 000руб прибыли каждую неделю, как тут предлагают купить всего за 14 000руб., но пока так как есть.

Так вот, проблема в том, что когда я запускаю эту же программу с такими же параметрами на метатрейдерах других кухонь, полученные результаты существенно отличаются друг от друга. Причём, различается всё  — кол-во сделок, результат, просадка и т.д. Различия могут достигать до 50%. Это никуда не годится.

Вопроса типа «Куда катится мир», «Кому теперь верить», «До чего страну довели» и т.п. я задавать не буду. Вопрос практический: как вы решаете эту проблему?

P.S. Прогнал стандартный пример из поставки мт4, результаты тоже отличаются, но не так сильно. Значит, есть надежда найти и исправить очередную предпоследнюю ошибку алгоритма.
19 Комментариев
  • Buy_SubZero
    20 ноября 2018, 14:03
    Выкинуть нах mql4. Это самое лучшее что я могу предложить… ну а вообще данная проблема связана с некачественными ценовыми потоками у кухонь. Где собираетесь торговать, там и тестируйте.
      • VladMih
        20 ноября 2018, 14:51
        avror, ну вы ж сами устроили себе этот «охренеть»!
        Зачем вам 48 роботов на одной системе???
  • Jame Bonds
    20 ноября 2018, 14:08
    Для начала прогнать на больших таймфреймах, там относительная разница в котировка должна быть меньше. Сравнить разницу, понять, что ее вызывает. Если входы-выходы получаются в разное время, то понять почему. И т.д.
  • у разных кухонь разное время. разница может достигать трех часов. кроме того, при переключении с демо на реал, один и тот же индикатор отрисовывает по разному
  • robomakerr
    20 ноября 2018, 14:23
    Ничего не делать. Это не проблема, это особенности котирования. Рынок внебиржевой, единого потока цен нет. На уровне спреда котировки у разных кухонь могут различаться.
    Средняя сделка у вас скорее всего тоже на уровне спреда, поэтому и результаты сильно различаются. Торгуйте и тестируйте в той кухне где спреды для данной системы лучше. Разумеется, выбирая из честных кухонь, которые отдают профит.

    p.s. для подобных систем, со средней сделкой на уровне спреда, тестер может давать необоснованно оптимистичные результаты, т.к. спред в тестере фиксированный, а тики имитируются. Реальность покажет только реальная торговля, или хотя бы тест на реальных тиках.
  • Байкал
    20 ноября 2018, 14:26
    Ну вот смотри мой пример, я не разрабатываю их не программер. Есть у меня один советник работает на скачках волатильности ну грубо говоря делает 20-30 проц в месяц. Поставил на сервак на демки конечно Альпари Амаркетс и Раннфорекс.
    По итогу в плюс он торгует только на Амаркетсе сервак в Недерландах сам.
    Начал разбираться почему так а все просто пинг в Амаркетсе 12млсек в Альпах 90 Ранфорекс 120и это демо.
    Посмотрел какой будет пинг в Амаркетсе на реале а он намного больше демки 80-90 что получается скорей всего на реале в плюс он торговать не будет но все равно надо опробовать.
    Опять же какой у тебя советник если скальпер то да там могут результаты различаться а если торгует по старшим таймфреймам то не думаю что будут различать результаты.
    Знать надо на чем основан у тебя. Так сразу не сказать.
    • VladMih
      20 ноября 2018, 14:45
      Байкал, если система имеет малые тейки и низкое соотношение ТП/СЛ — она будет очень чувствительна к разнице котировок, спреду, пингу, проскальзыванию и т.д. и т.п.
      В принципе, это справедливо и для старших таймфреймов —
      некоторые пипсуют по дневке.
      При использовании пробойных систем (в т.ч. прорыв волатильности) на первое место может выйти проскальзывание — поэтому крайне важен пинг. 

      • avror, у меня второй месяц на боевом счете тестируется советник, который дает примерно одинаковые результаты не только на разных брокерах, но и в тестере ему плевать какой включен режим. При оптимизации по ценам открытия — в режиме «все тики» результат даже лучше.
      • На реале подтверждает все тестовые характеристики.
      Ваша задача добиться примерно такого же,
      только после этого начинать сравнивать брокеров.
  • ves2010
    20 ноября 2018, 15:42
    все крайне просто… берешь распечатываешь таблицу сделок за последюю неделю и сравниваешь
  • Антон Иванов
    20 ноября 2018, 15:48
    Если робот такой чувствительный к незначительной разнице котировок с разных кухонь, то он для реальной торговли непригоден. Максимум, что должно быть — незначительная разница в эквити на разных источниках.
      • Антон Иванов
        20 ноября 2018, 16:36
        avror, средство очень простое, как я написал выше — на разных источниках должна быть лишь незначительная разница в эквити. Это видно сразу на глаз.
  • -- Leonid --
    12 июля 2019, 23:33
    «с такими же параметрами» — это с какими? С эмуляцией тиков?

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн