Для чего нужен симулятор торговли?

Когда для бэктеста вы используете программы Метасток или WL, то в результате получаете полный набор данных для статистического анализа. Чтобы лучше это делать, я копирую данные в Эксел. При достаточно большом наборе данных (скажем 10 лет) вы с приемлемой точностью можете определить важный (важнейший!) параметр системы – максимальную просадку, а также максимальный период просадки.

Очень часто стратегии трудно запрограммировать (например, игра от уровней, всякие черепаховые супы, вилы и т.д.). В этом случае на исторических данных в ручную вы получаете, скажем, 30 данных торговли (минимальный необходимый объем) и на основании этого определяете вероятность выигрыша, например, 0.6. Достоверную макс просадку и период просадки по этим данным не получить (а значит не провести риск-менеджмент).

В этом случае может помочь использование симулятора торговли, который достаточно просто организуется в Экселе без подключения VBA (надо только освоить генерацию случайного числа и условный оператор «если»). После этого вы генерируете столько сделок, сколько душе угодно.

На рис.1 представлен суммарный график из 1000 итераций для входных данных: р=0.6 и отношение выигрыша к проигрышу 1:1 (т.е. в случае выигрыша +1, в случае проигрыша -1).

Рис.1. График из 1000 итераций для входных данных: р=0.6 и отношение выигрыша к проигрышу 1:1.

Если риск заложить 2% (как рекомендует тот же А.Элдер), то максимальная просадка может достигать, по крайней мере, 32% (а может быть и большей) и просадка может длиться 205 заходов в стратегию. Если в год история дала 30 заходов, то в просадке можно просидеть и 6.8 года (не весело, правда).

Терпения может не хватить, и чаще всего и не хватает.

 А может ну его этот симулятор. Главное ввязаться в бой (генералисимус А.Суворов)! А вдруг повезет (примерно 6 лет до и 6 лет после просадки на рис.1 – сплошной рост эквити) и мы будем гуру-шмуру и нас будут приглашать на конференции и заглядывать нам в рот.