Блог им. ant_sh

S&P 500 под капотом 01.10.18


  • Строка идентифицирует группу акций, 4 столбец с конца показывает какой процент рынка эта группа покрывает.
  • Последний столбец показывает % акций из S&P500, входящих в данную группу.
  • Акция грубо считается «лидирующей», если рейтинг относительной силы > 80, т.е. если рынок растёт, это акции, которые растут быстрее остальных, если весь рынок падает, то это будут акции, которые упали меньше остальных («на безрыбье и рак рыба»).
  • Акция грубо считается «отстающей», если рейтинг относительной силы <20.
  • Разбивка по отраслям производится по иерархии IBD из 197 отраслей
  • Отрасли ранжируются по росту за последние 6 мес
  • В таблицах оставлены только репрезентативные отрасли (в конкретный тикерлист входит не менее 3 акций отрасли)
  • Из-за ограничения на размер поста краткое объяснение читайте здесь.


Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2018-10-01 Список Всего акций %Лид. #Лид. %Отст. #Отст. % Акций % Лид. % Отст. % от sp500
RS>80 RS<20 (от всех 4876)
Длительный аптренд 230 85% 197 0% 0 4% 4% 0% 7%
Откат в аптренде 138 66% 92 0% 0 2% 1% 0% 1%
Консолидация / потеря инерции в аптренде 822 54% 446 0% 0 16% 9% 0% 29%
Пробой растущей 50МА 55 10% 6 3% 2 1% 0% 0% 2%
Пробой падающей 50МА 80 7% 6 25% 20 1% 0% 0% 1%
Недавний пробой растущей 50МА 126 33% 42 3% 5 2% 0% 0% 2%
Недавний пробой падающей 50МА 103 19% 20 22% 23 2% 0% 0% 1%
Слом растущей 50МА 151 35% 53 3% 6 3% 1% 0% 1%
Слом падающей 50МА 117 10% 12 14% 17 2% 0% 0% 0%
Недавний слом растущей 50МА 161 17% 28 6% 10 3% 0% 0% 4%
Недавний слом падающей 50МА 234 3% 9 29% 69 4% 0% 1% 4%
Консолидация под 50МА 595 15% 95 2% 12 12% 1% 0% 11%
Отскок вниз от 50МА 261 17% 46 9% 24 5% 0% 0% 2%
Подскок вверх от 200МА к 50МА 55 36% 20 5% 3 1% 0% 0% 0%
Консолидация под 200МА 351 7% 26 13% 46 7% 0% 0% 8%
Отскок вниз от 200МА 78 6% 5 33% 26 1% 0% 0% 1%
Подскок вверх от 50МА к 200МА 90 21% 19 26% 24 1% 0% 0% 1%
Консолидация на дне 665 0% 1 48% 320 13% 0% 6% 7%
Подскок со дна 92 0% 0 69% 64 1% 0% 1% 0%
Длительный даунтренд 407 0% 2 72% 295 8% 0% 6% 5%

Aкции по категориям


Длительный аптренд (230 акций) 01.10.2018

12.6% 29 5% из 504 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 25 Медицина-биомед/биотехнологии
5.7% 13 11%   118 ЛИДИР.   5 Медицина-изделия
5.2% 12 14%   82     37 Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.5% 8 30%   26 ЛИДИР.   1 Медицина-оборудование/услуги по исследованию
2.6% 6 12%   48     40 Аэрокосмос/оборона
2.6% 6 19%   31 ЛИДИР.   19 Розница-интернет
2.6% 6 26%   23     109 Нефть и газ-комплексные
2.2% 5 23%   21 НАРОЖД.   44 Нефть и газ-разведка и добыча за рубежом
1.7% 4 12%   32     103 Транспорт-водный
1.7% 4 7%   55 НАРОЖД.   45 Химикаты-особые
1.7% 4 6%   63     6 ПО-корпоративное
1.7% 4 7%   55     57 Розница-рестораны
1.7% 4 2%   184 ЗАМЕДЛ.   110 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
 
45.7% 105   из 230 акций показано

Откат в аптренде (138 акций) 01.10.2018

18.8% 26 5% из 504 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 25 Медицина-биомед/биотехнологии
4.3% 6 5%   118 ЛИДИР.   5 Медицина-изделия
3.6% 5 7%   63     6 ПО-корпоративное
2.9% 4 3%   103 ЗАМЕДЛ.   138 Банки-северо-восток
2.9% 4 7%   52 ЛИДИР.   7 Медицина-системы/оборудование
2.9% 4 9%   44     72 Машиностроение-промышленное общее
 
35.5% 49   из 138 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (822 акций) 01.10.2018

5.5% 45 8% из 504 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 25 Медицина-биомед/биотехнологии
3.4% 28 15%   184 ЗАМЕДЛ.   110 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.8% 23 19%   118 ЛИДИР.   5 Медицина-изделия
2.4% 20 39%   51 ЗАМЕДЛ.   153 Финансы-пустые чеки
2.3% 19 39%   48     40 Аэрокосмос/оборона
2.2% 18 28%   63     6 ПО-корпоративное
1.8% 15 18%   82     37 Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.8% 15 21%   71 ЗАМЕДЛ.   123 Страхование-собственности/от ущерба/титула
 
22.3% 183   из 822 акций показано

Пробой растущей 50МА (55 акций) 01.10.2018

16.4% 9 12% из 74 акций в   отрасли с рангом 91 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
5.5% 3 0%   504 ЛИДИР.   25 Медицина-биомед/биотехнологии
5.5% 3 2%   103 ЗАМЕДЛ.   138 Банки-северо-восток
5.5% 3 10%   30     48 Нефть и газ-переработка/продажа
5.5% 3 8%   34 ЗАМЕДЛ.   70 Энергия альтернативная
 
38.2% 21   из 55 акций показано

Пробой падающей 50МА (80 акций) 01.10.2018

10.0% 8 1% из 504 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 25 Медицина-биомед/биотехнологии
8.8% 7 9%   74     91 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
5.0% 4 23%   17     174 Сталь-прокат
5.0% 4 4%   82     37 Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.8% 3 9%   32     103 Транспорт-водный
3.8% 3 4%   66     135 Финансы-управление инвестициями
 
36.2% 29   из 80 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (126 акций) 01.10.2018

10.3% 13 7% из 184 акций в ЗАМЕДЛ. отрасли с рангом 110 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
8.7% 11 2%   504 ЛИДИР.   25 Медицина-биомед/биотехнологии
3.2% 4 14%   27 ЗАМЕДЛ.   86 Одежда
3.2% 4 3%   118 ЛИДИР.   5 Медицина-изделия
 
25.4% 32   из 126 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (103 акций) 01.10.2018

22.3% 23 4% из 504 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 25 Медицина-биомед/биотехнологии
 
22.3% 23   из 103 акций показано

Слом растущей 50МА (151 акций) 01.10.2018

11.9% 18 9% из 184 акций в ЗАМЕДЛ. отрасли с рангом 110 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
8.6% 13 2%   504 ЛИДИР.   25 Медицина-биомед/биотехнологии
5.3% 8 11%   71 ЗАМЕДЛ.   123 Страхование-собственности/от ущерба/титула
4.6% 7 5%   118 ЛИДИР.   5 Медицина-изделия
3.3% 5 4%   103 ЗАМЕДЛ.   138 Банки-северо-восток
3.3% 5 9%   55     57 Розница-рестораны
 
37.1% 56   из 151 акций показано

Слом падающей 50МА (117 акций) 01.10.2018

12.8% 15 2% из 504 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 25 Медицина-биомед/биотехнологии
5.1% 6 3%   184 ЗАМЕДЛ.   110 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.3% 5 7%   64     160 Финансы-сбербанки
3.4% 4 26%   15 ЗАМЕДЛ.   114 Коммунальные услуги-вода
 
25.6% 30   из 117 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (161 акций) 01.10.2018

8.1% 13 2% из 504 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 25 Медицина-биомед/биотехнологии
5.0% 8 11%   72 ЗАМЕДЛ.   150 Банки-запад/юго-запад
4.3% 7 15%   44     72 Машиностроение-промышленное общее
3.1% 5 41%   12     117 Банки-сверх региональные
2.5% 4 6%   66     135 Финансы-управление инвестициями
 
23.0% 37   из 161 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (234 акций) 01.10.2018

9.8% 23 4% из 504 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 25 Медицина-биомед/биотехнологии
3.4% 8 12%   64     160 Финансы-сбербанки
3.4% 8 12%   66     135 Финансы-управление инвестициями
3.4% 8 7%   103 ЗАМЕДЛ.   138 Банки-северо-восток
3.4% 8 11%   72 ЗАМЕДЛ.   150 Банки-запад/юго-запад
2.1% 5 8%   56     73 Интернет-контент
2.1% 5 26%   19 ЗАМЕДЛ.   87 Бумага и изделия
2.1% 5 9%   55 НАРОЖД.   45 Химикаты-особые
2.1% 5 8%   57 ЗАМЕДЛ.   147 Банки-средний-запад
2.1% 5 31%   16     144 Электроника-контрактные производители
2.1% 5 11%   43 НАРОЖД.   90 Финансовые услуги-особые
2.1% 5 22%   22     169 Банки-денежные центры
1.7% 4 5%   71 ЗАМЕДЛ.   123 Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.7% 4 8%   45     101 Девелоперы недвижимости
1.7% 4 14%   28 ЗАМЕДЛ.   115 Продукты-консервы
1.7% 4 3%   118 ЛИДИР.   5 Медицина-изделия
 
45.3% 106   из 234 акций показано

Консолидация под 50МА (595 акций) 01.10.2018

12.6% 75 40% из 184 акций в ЗАМЕДЛ. отрасли с рангом 110 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.4% 26 31%   82 ЗАМЕДЛ.   129 Банки-юго-восток
4.2% 25 24%   103 ЗАМЕДЛ.   138 Банки-северо-восток
3.2% 19 45%   42 ЗАМЕДЛ.   125 Финансы-ипотечный инвестиционный трест
3.2% 19 3%   504 ЛИДИР.   25 Медицина-биомед/биотехнологии
3.2% 19 29%   64     160 Финансы-сбербанки
2.7% 16 22%   72 ЗАМЕДЛ.   150 Банки-запад/юго-запад
2.5% 15 26%   57 ЗАМЕДЛ.   147 Банки-средний-запад
2.2% 13 40%   32 ЗАМЕДЛ.   130 Коммунальные услуги-диверсифицированные
2.0% 12 16%   74     91 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.7% 10 29%   34 ЗАМЕДЛ.   122 Коммунальные услуги-электричество
1.7% 10 14%   71 ЗАМЕДЛ.   123 Страхование-собственности/от ущерба/титула
 
43.5% 259   из 595 акций показано

Отскок вниз от 50МА (261 акций) 01.10.2018

10.7% 28 5% из 504 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 25 Медицина-биомед/биотехнологии
4.6% 12 16%   72 ЗАМЕДЛ.   150 Банки-запад/юго-запад
4.6% 12 21%   57 ЗАМЕДЛ.   147 Банки-средний-запад
4.2% 11 13%   82 ЗАМЕДЛ.   129 Банки-юго-восток
3.8% 10 9%   103 ЗАМЕДЛ.   138 Банки-северо-восток
2.3% 6 9%   63     6 ПО-корпоративное
2.3% 6 20%   29 ЗАМЕДЛ.   81 Электроника-детали
1.9% 5 12%   41 ЗАМЕДЛ.   97 Строительство-различные изделия
1.9% 5 7%   66     135 Финансы-управление инвестициями
1.9% 5 7%   64     160 Финансы-сбербанки
1.9% 5 7%   71 ЗАМЕДЛ.   123 Страхование-собственности/от ущерба/титула
 
40.2% 105   из 261 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (55 акций) 01.10.2018

7.3% 4 2% из 184 акций в ЗАМЕДЛ. отрасли с рангом 110 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
5.5% 3 2%   118 ЛИДИР.   5 Медицина-изделия
5.5% 3 4%   74     91 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
5.5% 3 0%   504 ЛИДИР.   25 Медицина-биомед/биотехнологии
 
23.6% 13   из 55 акций показано

Консолидация под 200МА (351 акций) 01.10.2018

12.0% 42 8% из 504 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 25 Медицина-биомед/биотехнологии
3.4% 12 10%   118 ЛИДИР.   5 Медицина-изделия
2.6% 9 10%   82     37 Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.0% 7 24%   29     38 Охрана
2.0% 7 22%   31     120 Телеком услуги-зарубежные
2.0% 7 35%   20     149 Страхование-жизни
2.0% 7 13%   51 ЗАМЕДЛ.   153 Финансы-пустые чеки
2.0% 7 11%   63     6 ПО-корпоративное
1.7% 6 22%   27 ЛИДИР.   36 СМИ-диверсифицированные компании
1.7% 6 20%   29     26 Косметика и личная гигиена
1.7% 6 13%   44     92 Нефть и газ-полевые услуги
1.7% 6 37%   16 НАРОЖД.   64 Телеком услуги-кабельные/спутниковые
1.7% 6 11%   52 ЛИДИР.   7 Медицина-системы/оборудование
 
36.5% 128   из 351 акций показано

Отскок вниз от 200МА (78 акций) 01.10.2018

29.5% 23 4% из 504 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 25 Медицина-биомед/биотехнологии
3.8% 3 6%   44     72 Машиностроение-промышленное общее
 
33.3% 26   из 78 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (90 акций) 01.10.2018

34.4% 31 6% из 504 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 25 Медицина-биомед/биотехнологии
6.7% 6 5%   118 ЛИДИР.   5 Медицина-изделия
 
41.1% 37   из 90 акций показано

Консолидация на дне (665 акций) 01.10.2018

10.5% 70 13% из 504 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 25 Медицина-биомед/биотехнологии
4.7% 31 50%   62     194 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
3.3% 22 21%   103 ЗАМЕДЛ.   138 Банки-северо-восток
2.4% 16 8%   184 ЗАМЕДЛ.   110 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.3% 15 23%   64     160 Финансы-сбербанки
2.1% 14 21%   66     135 Финансы-управление инвестициями
2.1% 14 11%   118 ЛИДИР.   5 Медицина-изделия
1.8% 12 16%   71 ЗАМЕДЛ.   123 Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.7% 11 15%   72 ЗАМЕДЛ.   150 Банки-запад/юго-запад
1.7% 11 14%   74     91 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.7% 11 19%   56     73 Интернет-контент
1.7% 11 13%   82     37 Нефть и газ-разведка и добыча в США
 
35.8% 238   из 665 акций показано

Подскок со дна (92 акций) 01.10.2018

15.2% 14 2% из 504 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 25 Медицина-биомед/биотехнологии
5.4% 5 15%   32     103 Транспорт-водный
4.3% 4 5%   74     91 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
 
25.0% 23   из 92 акций показано

Длительный даунтренд (407 акций) 01.10.2018

14.3% 58 11% из 504 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 25 Медицина-биомед/биотехнологии
3.2% 13 31%   41 ЗАМЕДЛ.   97 Строительство-различные изделия
2.9% 12 14%   82 ЗАМЕДЛ.   129 Банки-юго-восток
2.7% 11 15%   72 ЗАМЕДЛ.   150 Банки-запад/юго-запад
2.7% 11 50%   22     196 Строительство-жилое/коммерческое
2.7% 11 34%   32 ОТСТ.   179 Автомобили-грузовики сборщики
2.5% 10 17%   56     73 Интернет-контент
2.0% 8 14%   55 НАРОЖД.   45 Химикаты-особые
2.0% 8 7%   103 ЗАМЕДЛ.   138 Банки-северо-восток
2.0% 8 12%   62     194 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.0% 8 18%   43 НАРОЖД.   90 Финансовые услуги-особые
2.0% 8 12%   66     135 Финансы-управление инвестициями
2.0% 8 36%   22 ЗАМЕДЛ.   85 Розница/опт-строительные изделия
1.7% 7 21%   33 НАРОЖД.   69 Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
 
44.5% 181   из 407 акций показано

Базирующиеся акции


В 15% от годового максимума (2161 акций) 01.10.2018

25
7.2% 156 84% из 184 акций в ЗАМЕДЛ. отрасли с рангом 110 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.5% 76 15%   504 ЛИДИР.   25 Медицина-биомед/биотехнологии
3.0% 64 62%   103 ЗАМЕДЛ.   138 Банки-северо-восток
2.5% 54 45%   118 ЛИДИР.   5 Медицина-изделия
2.4% 52 63%   82 ЗАМЕДЛ.   129 Банки-юго-восток
2.2% 48 84%   57 ЗАМЕДЛ.   147 Банки-средний-запад
2.2% 47 66%   71 ЗАМЕДЛ.   123 Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.9% 42 58%   72 ЗАМЕДЛ.   150 Банки-запад/юго-запад
1.9% 42 82%   51 ЗАМЕДЛ.   153 Финансы-пустые чеки
1.9% 41 55%   74     91 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.9% 41 64%   64     160 Финансы-сбербанки
1.7% 36 57%   63     6 ПО-корпоративное
1.5% 33 68%   48     40 Аэрокосмос/оборона
1.5% 32 76%   42 ЗАМЕДЛ.   125 Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.4% 31 37%   82     37 Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.2% 27 49%   55     57 Розница-рестораны
1.2% 26 47%   55 НАРОЖД.   45 Химикаты-особые
1.2% 26 81%   32 ЗАМЕДЛ.   130 Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.2% 60%   41     39 Компьютеры-техобслуживание
1.2% 25 37%   66     135 Финансы-управление инвестициями
1.1% 23 52%   44     72 Машиностроение-промышленное общее
 
43.8% 947   из 2161 акций показано

Умеренная фиксация прибыли в лидерах, общая продажа в силу, оживление в энергетическом секторе. Расселл находит сопротивление на средней, 41% рынка в коррекции.
2 комментария
Хорошая бесполезная работа! Все это бесплатно и наглядно есть тут - https://finviz.com/
avatar
QCAP
QCAP, я знаю про финвиз. У меня фирменная разбивка на секторы-отрасли от IBD, она используется только на investors.com. Кроме того я не уверен, что на финвизе есть именно такие категории и в процентах от индекса, в разрезе рейтинга относительной силы и ранга отрасли. В любом случае, если вас устраивает финвиз, пользуйтесь им.
avatar
Anton Shabunin

полезные записи за 24 часа

★7 1 Расчет стоимости акции Газпрома методом дисконтированных денежных потоков.
★5 14 💥 Фьючерсно-инвестиционная система: полёт нормальный
★4 24 Итоги 3 лет инвестиций. 4,02 млн рублей
★4 80 Почти два года назад я спрашивал у Смартлаба, стоит ли мне взять ипотеку
★4 115 Не покидает ощущение, что обвал на строительном рынке может быть довольно резким
★4 25 Коротко о том, почему нельзя копить рубли
★4 23 Почему я выбрал облигации
★4 29 Мой портфель акций на 30 июня 2024
★3 45 Ситуация на текущий момент
★3 0 OsEngine изменения. 2675 – 2773. Импортозамещаем.
+204 45 Ситуация на текущий момент
+139 48 "Убийство по алфавиту" - еще один детектив Агаты Кристи прочел дочке
+103 57 Индекс МБ сегодня
+92 14 💥 Фьючерсно-инвестиционная система: полёт нормальный
+82 25 Коротко о том, почему нельзя копить рубли
+81 115 Не покидает ощущение, что обвал на строительном рынке может быть довольно резким
+80 10 Цeны квapтиp в Июнe. Пocлeдниe дни чинoвничьeгo пузыpя.
+75 23 Азия. Понедельник.
+71 1 Атаки на OsEngine за прошлый месяц. Пожалуйста, будьте аккуратны.
+62 80 Почти два года назад я спрашивал у Смартлаба, стоит ли мне взять ипотеку

самые обсуждаемые сегодня

115к Не покидает ощущение, что обвал на строительном рынке может быть довольно резким
57к Индекс МБ сегодня
48к "Цель она есть". Июль пришел - открывай воротА! (eur/usd).
45к Ситуация на текущий момент
37к Конфа Казань 7 сентября. Кого позовем выступить?
34к Об "ужасном" фьючерсе и "вредоносном" Quik'е
23к Азия. Понедельник.
24к Итоги 3 лет инвестиций. 4,02 млн рублей
17к НЕТТИНГ как нетто, полунетто и брутто
12к Как насчет деривативов на рынке США?

теги блога Anton Shabunin

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн