Anton Shabunin личный блог

02 октября 2018, 09:49

S&P 500 под капотом 01.10.18

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция
Aкции по категориям
Базирующиеся акции
- В 15% от годового максимума (2161 акций) 01.10.2018

Строка идентифицирует группу акций, 4 столбец с конца показывает какой процент рынка эта группа покрывает.
Последний столбец показывает % акций из S&P500, входящих в данную группу.
Акция грубо считается «лидирующей», если рейтинг относительной силы > 80, т.е. если рынок растёт, это акции, которые растут быстрее остальных, если весь рынок падает, то это будут акции, которые упали меньше остальных («на безрыбье и рак рыба»).
Акция грубо считается «отстающей», если рейтинг относительной силы <20.
Разбивка по отраслям производится по иерархии IBD из 197 отраслей
Отрасли ранжируются по росту за последние 6 мес
В таблицах оставлены только репрезентативные отрасли (в конкретный тикерлист входит не менее 3 акций отрасли)
Из-за ограничения на размер поста краткое объяснение читайте здесь.

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2018-10-01 Список	Всего акций	%Лид.	#Лид.	%Отст.	#Отст.	% Акций	% Лид.	% Отст.	% от sp500
2018-10-01 Список	Всего акций	RS>80		RS<20		(от всех 4876)			% от sp500
Длительный аптренд	230	85%	197	0%	0	4%	4%	0%	7%
Откат в аптренде	138	66%	92	0%	0	2%	1%	0%	1%
Консолидация / потеря инерции в аптренде	822	54%	446	0%	0	16%	9%	0%	29%
Пробой растущей 50МА	55	10%	6	3%	2	1%	0%	0%	2%
Пробой падающей 50МА	80	7%	6	25%	20	1%	0%	0%	1%
Недавний пробой растущей 50МА	126	33%	42	3%	5	2%	0%	0%	2%
Недавний пробой падающей 50МА	103	19%	20	22%	23	2%	0%	0%	1%
Слом растущей 50МА	151	35%	53	3%	6	3%	1%	0%	1%
Слом падающей 50МА	117	10%	12	14%	17	2%	0%	0%	0%
Недавний слом растущей 50МА	161	17%	28	6%	10	3%	0%	0%	4%
Недавний слом падающей 50МА	234	3%	9	29%	69	4%	0%	1%	4%
Консолидация под 50МА	595	15%	95	2%	12	12%	1%	0%	11%
Отскок вниз от 50МА	261	17%	46	9%	24	5%	0%	0%	2%
Подскок вверх от 200МА к 50МА	55	36%	20	5%	3	1%	0%	0%	0%
Консолидация под 200МА	351	7%	26	13%	46	7%	0%	0%	8%
Отскок вниз от 200МА	78	6%	5	33%	26	1%	0%	0%	1%
Подскок вверх от 50МА к 200МА	90	21%	19	26%	24	1%	0%	0%	1%
Консолидация на дне	665	0%	1	48%	320	13%	0%	6%	7%
Подскок со дна	92	0%	0	69%	64	1%	0%	1%	0%
Длительный даунтренд	407	0%	2	72%	295	8%	0%	6%	5%

Aкции по категориям

Длительный аптренд (230 акций) 01.10.2018

12.6%	29	5%	из	504 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	25	Медицина-биомед/биотехнологии
5.7%	13	11%		118	ЛИДИР.		5	Медицина-изделия
5.2%	12	14%		82			37	Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.5%	8	30%		26	ЛИДИР.		1	Медицина-оборудование/услуги по исследованию
2.6%	6	12%		48			40	Аэрокосмос/оборона
2.6%	6	19%		31	ЛИДИР.		19	Розница-интернет
2.6%	6	26%		23			109	Нефть и газ-комплексные
2.2%	5	23%		21	НАРОЖД.		44	Нефть и газ-разведка и добыча за рубежом
1.7%	4	12%		32			103	Транспорт-водный
1.7%	4	7%		55	НАРОЖД.		45	Химикаты-особые
1.7%	4	6%		63			6	ПО-корпоративное
1.7%	4	7%		55			57	Розница-рестораны
1.7%	4	2%		184	ЗАМЕДЛ.		110	Финансы-инвестиционный трест недвижимости

45.7%	105		из	230 акций показано

Откат в аптренде (138 акций) 01.10.2018

18.8%	26	5%	из	504 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	25	Медицина-биомед/биотехнологии
4.3%	6	5%		118	ЛИДИР.		5	Медицина-изделия
3.6%	5	7%		63			6	ПО-корпоративное
2.9%	4	3%		103	ЗАМЕДЛ.		138	Банки-северо-восток
2.9%	4	7%		52	ЛИДИР.		7	Медицина-системы/оборудование
2.9%	4	9%		44			72	Машиностроение-промышленное общее

35.5%	49		из	138 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (822 акций) 01.10.2018

5.5%	45	8%	из	504 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	25	Медицина-биомед/биотехнологии
3.4%	28	15%		184	ЗАМЕДЛ.		110	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.8%	23	19%		118	ЛИДИР.		5	Медицина-изделия
2.4%	20	39%		51	ЗАМЕДЛ.		153	Финансы-пустые чеки
2.3%	19	39%		48			40	Аэрокосмос/оборона
2.2%	18	28%		63			6	ПО-корпоративное
1.8%	15	18%		82			37	Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.8%	15	21%		71	ЗАМЕДЛ.		123	Страхование-собственности/от ущерба/титула

22.3%	183		из	822 акций показано

Пробой растущей 50МА (55 акций) 01.10.2018

16.4%	9	12%	из	74 акций в		отрасли с рангом	91	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
5.5%	3	0%		504	ЛИДИР.		25	Медицина-биомед/биотехнологии
5.5%	3	2%		103	ЗАМЕДЛ.		138	Банки-северо-восток
5.5%	3	10%		30			48	Нефть и газ-переработка/продажа
5.5%	3	8%		34	ЗАМЕДЛ.		70	Энергия альтернативная

38.2%	21		из	55 акций показано

Пробой падающей 50МА (80 акций) 01.10.2018

10.0%	8	1%	из	504 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	25	Медицина-биомед/биотехнологии
8.8%	7	9%		74			91	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
5.0%	4	23%		17			174	Сталь-прокат
5.0%	4	4%		82			37	Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.8%	3	9%		32			103	Транспорт-водный
3.8%	3	4%		66			135	Финансы-управление инвестициями

36.2%	29		из	80 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (126 акций) 01.10.2018

10.3%	13	7%	из	184 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	110	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
8.7%	11	2%		504	ЛИДИР.		25	Медицина-биомед/биотехнологии
3.2%	4	14%		27	ЗАМЕДЛ.		86	Одежда
3.2%	4	3%		118	ЛИДИР.		5	Медицина-изделия

25.4%	32		из	126 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (103 акций) 01.10.2018

22.3%	23	4%	из	504 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	25	Медицина-биомед/биотехнологии

22.3%	23		из	103 акций показано

Слом растущей 50МА (151 акций) 01.10.2018

11.9%	18	9%	из	184 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	110	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
8.6%	13	2%		504	ЛИДИР.		25	Медицина-биомед/биотехнологии
5.3%	8	11%		71	ЗАМЕДЛ.		123	Страхование-собственности/от ущерба/титула
4.6%	7	5%		118	ЛИДИР.		5	Медицина-изделия
3.3%	5	4%		103	ЗАМЕДЛ.		138	Банки-северо-восток
3.3%	5	9%		55			57	Розница-рестораны

37.1%	56		из	151 акций показано

Слом падающей 50МА (117 акций) 01.10.2018

12.8%	15	2%	из	504 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	25	Медицина-биомед/биотехнологии
5.1%	6	3%		184	ЗАМЕДЛ.		110	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.3%	5	7%		64			160	Финансы-сбербанки
3.4%	4	26%		15	ЗАМЕДЛ.		114	Коммунальные услуги-вода

25.6%	30		из	117 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (161 акций) 01.10.2018

8.1%	13	2%	из	504 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	25	Медицина-биомед/биотехнологии
5.0%	8	11%		72	ЗАМЕДЛ.		150	Банки-запад/юго-запад
4.3%	7	15%		44			72	Машиностроение-промышленное общее
3.1%	5	41%		12			117	Банки-сверх региональные
2.5%	4	6%		66			135	Финансы-управление инвестициями

23.0%	37		из	161 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (234 акций) 01.10.2018

9.8%	23	4%	из	504 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	25	Медицина-биомед/биотехнологии
3.4%	8	12%		64			160	Финансы-сбербанки
3.4%	8	12%		66			135	Финансы-управление инвестициями
3.4%	8	7%		103	ЗАМЕДЛ.		138	Банки-северо-восток
3.4%	8	11%		72	ЗАМЕДЛ.		150	Банки-запад/юго-запад
2.1%	5	8%		56			73	Интернет-контент
2.1%	5	26%		19	ЗАМЕДЛ.		87	Бумага и изделия
2.1%	5	9%		55	НАРОЖД.		45	Химикаты-особые
2.1%	5	8%		57	ЗАМЕДЛ.		147	Банки-средний-запад
2.1%	5	31%		16			144	Электроника-контрактные производители
2.1%	5	11%		43	НАРОЖД.		90	Финансовые услуги-особые
2.1%	5	22%		22			169	Банки-денежные центры
1.7%	4	5%		71	ЗАМЕДЛ.		123	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.7%	4	8%		45			101	Девелоперы недвижимости
1.7%	4	14%		28	ЗАМЕДЛ.		115	Продукты-консервы
1.7%	4	3%		118	ЛИДИР.		5	Медицина-изделия

45.3%	106		из	234 акций показано

Консолидация под 50МА (595 акций) 01.10.2018

12.6%	75	40%	из	184 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	110	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.4%	26	31%		82	ЗАМЕДЛ.		129	Банки-юго-восток
4.2%	25	24%		103	ЗАМЕДЛ.		138	Банки-северо-восток
3.2%	19	45%		42	ЗАМЕДЛ.		125	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
3.2%	19	3%		504	ЛИДИР.		25	Медицина-биомед/биотехнологии
3.2%	19	29%		64			160	Финансы-сбербанки
2.7%	16	22%		72	ЗАМЕДЛ.		150	Банки-запад/юго-запад
2.5%	15	26%		57	ЗАМЕДЛ.		147	Банки-средний-запад
2.2%	13	40%		32	ЗАМЕДЛ.		130	Коммунальные услуги-диверсифицированные
2.0%	12	16%		74			91	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.7%	10	29%		34	ЗАМЕДЛ.		122	Коммунальные услуги-электричество
1.7%	10	14%		71	ЗАМЕДЛ.		123	Страхование-собственности/от ущерба/титула

43.5%	259		из	595 акций показано

Отскок вниз от 50МА (261 акций) 01.10.2018

10.7%	28	5%	из	504 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	25	Медицина-биомед/биотехнологии
4.6%	12	16%		72	ЗАМЕДЛ.		150	Банки-запад/юго-запад
4.6%	12	21%		57	ЗАМЕДЛ.		147	Банки-средний-запад
4.2%	11	13%		82	ЗАМЕДЛ.		129	Банки-юго-восток
3.8%	10	9%		103	ЗАМЕДЛ.		138	Банки-северо-восток
2.3%	6	9%		63			6	ПО-корпоративное
2.3%	6	20%		29	ЗАМЕДЛ.		81	Электроника-детали
1.9%	5	12%		41	ЗАМЕДЛ.		97	Строительство-различные изделия
1.9%	5	7%		66			135	Финансы-управление инвестициями
1.9%	5	7%		64			160	Финансы-сбербанки
1.9%	5	7%		71	ЗАМЕДЛ.		123	Страхование-собственности/от ущерба/титула

40.2%	105		из	261 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (55 акций) 01.10.2018

7.3%	4	2%	из	184 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	110	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
5.5%	3	2%		118	ЛИДИР.		5	Медицина-изделия
5.5%	3	4%		74			91	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
5.5%	3	0%		504	ЛИДИР.		25	Медицина-биомед/биотехнологии

23.6%	13		из	55 акций показано

Консолидация под 200МА (351 акций) 01.10.2018

12.0%	42	8%	из	504 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	25	Медицина-биомед/биотехнологии
3.4%	12	10%		118	ЛИДИР.		5	Медицина-изделия
2.6%	9	10%		82			37	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.0%	7	24%		29			38	Охрана
2.0%	7	22%		31			120	Телеком услуги-зарубежные
2.0%	7	35%		20			149	Страхование-жизни
2.0%	7	13%		51	ЗАМЕДЛ.		153	Финансы-пустые чеки
2.0%	7	11%		63			6	ПО-корпоративное
1.7%	6	22%		27	ЛИДИР.		36	СМИ-диверсифицированные компании
1.7%	6	20%		29			26	Косметика и личная гигиена
1.7%	6	13%		44			92	Нефть и газ-полевые услуги
1.7%	6	37%		16	НАРОЖД.		64	Телеком услуги-кабельные/спутниковые
1.7%	6	11%		52	ЛИДИР.		7	Медицина-системы/оборудование

36.5%	128		из	351 акций показано

Отскок вниз от 200МА (78 акций) 01.10.2018

29.5%	23	4%	из	504 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	25	Медицина-биомед/биотехнологии
3.8%	3	6%		44			72	Машиностроение-промышленное общее

33.3%	26		из	78 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (90 акций) 01.10.2018

34.4%	31	6%	из	504 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	25	Медицина-биомед/биотехнологии
6.7%	6	5%		118	ЛИДИР.		5	Медицина-изделия

41.1%	37		из	90 акций показано

Консолидация на дне (665 акций) 01.10.2018

10.5%	70	13%	из	504 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	25	Медицина-биомед/биотехнологии
4.7%	31	50%		62			194	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
3.3%	22	21%		103	ЗАМЕДЛ.		138	Банки-северо-восток
2.4%	16	8%		184	ЗАМЕДЛ.		110	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.3%	15	23%		64			160	Финансы-сбербанки
2.1%	14	21%		66			135	Финансы-управление инвестициями
2.1%	14	11%		118	ЛИДИР.		5	Медицина-изделия
1.8%	12	16%		71	ЗАМЕДЛ.		123	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.7%	11	15%		72	ЗАМЕДЛ.		150	Банки-запад/юго-запад
1.7%	11	14%		74			91	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.7%	11	19%		56			73	Интернет-контент
1.7%	11	13%		82			37	Нефть и газ-разведка и добыча в США

35.8%	238		из	665 акций показано

Подскок со дна (92 акций) 01.10.2018

15.2%	14	2%	из	504 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	25	Медицина-биомед/биотехнологии
5.4%	5	15%		32			103	Транспорт-водный
4.3%	4	5%		74			91	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы

25.0%	23		из	92 акций показано

Длительный даунтренд (407 акций) 01.10.2018

14.3%	58	11%	из	504 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	25	Медицина-биомед/биотехнологии
3.2%	13	31%		41	ЗАМЕДЛ.		97	Строительство-различные изделия
2.9%	12	14%		82	ЗАМЕДЛ.		129	Банки-юго-восток
2.7%	11	15%		72	ЗАМЕДЛ.		150	Банки-запад/юго-запад
2.7%	11	50%		22			196	Строительство-жилое/коммерческое
2.7%	11	34%		32	ОТСТ.		179	Автомобили-грузовики сборщики
2.5%	10	17%		56			73	Интернет-контент
2.0%	8	14%		55	НАРОЖД.		45	Химикаты-особые
2.0%	8	7%		103	ЗАМЕДЛ.		138	Банки-северо-восток
2.0%	8	12%		62			194	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.0%	8	18%		43	НАРОЖД.		90	Финансовые услуги-особые
2.0%	8	12%		66			135	Финансы-управление инвестициями
2.0%	8	36%		22	ЗАМЕДЛ.		85	Розница/опт-строительные изделия
1.7%	7	21%		33	НАРОЖД.		69	Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик

44.5%	181		из	407 акций показано

Базирующиеся акции

В 15% от годового максимума (2161 акций) 01.10.2018

7.2%	156	84%	из	184 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	110	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.5%	76	15%		504	ЛИДИР.		25	Медицина-биомед/биотехнологии
3.0%	64	62%		103	ЗАМЕДЛ.		138	Банки-северо-восток
2.5%	54	45%		118	ЛИДИР.		5	Медицина-изделия
2.4%	52	63%		82	ЗАМЕДЛ.		129	Банки-юго-восток
2.2%	48	84%		57	ЗАМЕДЛ.		147	Банки-средний-запад
2.2%	47	66%		71	ЗАМЕДЛ.		123	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.9%	42	58%		72	ЗАМЕДЛ.		150	Банки-запад/юго-запад
1.9%	42	82%		51	ЗАМЕДЛ.		153	Финансы-пустые чеки
1.9%	41	55%		74			91	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.9%	41	64%		64			160	Финансы-сбербанки
1.7%	36	57%		63			6	ПО-корпоративное
1.5%	33	68%		48			40	Аэрокосмос/оборона
1.5%	32	76%		42	ЗАМЕДЛ.		125	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.4%	31	37%		82			37	Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.2%	27	49%		55			57	Розница-рестораны
1.2%	26	47%		55	НАРОЖД.		45	Химикаты-особые
1.2%	26	81%		32	ЗАМЕДЛ.		130	Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.2%	60%		41			39	Компьютеры-техобслуживание
1.2%	25	37%		66			135	Финансы-управление инвестициями
1.1%	23	52%		44			72	Машиностроение-промышленное общее

43.8%	947		из	2161 акций показано

Умеренная фиксация прибыли в лидерах, общая продажа в силу, оживление в энергетическом секторе. Расселл находит сопротивление на средней, 41% рынка в коррекции.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

S&P500 US500 NYSE NASDAQ американский рынок лидеры роста и падения вспомогательный инструмент акции в игре сила табличек

Anton Shabunin

Пермь

2 382

с 4 марта 2018

2 Комментария

QCAP
03 октября 2018, 02:31
Хорошая бесполезная работа! Все это бесплатно и наглядно есть тут - https://finviz.com/
0

Читайте на SMART-LAB:

Инвестиции без спешки: торгуем в выходные

Алексей Девятов Рынок часто движется импульсами, и тем важнее оценивать активы без спешки, не отвлекаясь на инфошум. Для этого отлично подходят выходные дни. В конце недели разбираем самые...

Альфа-Инвестиции

16:53

🏦 Как Займер трансформирует свою бизнес-модель?

В последнее время мы много говорили о трансформации бизнеса Группы. Давайте разберемся, в чем именно заключаются эти изменения и почему это важно для инвесторов. Бизнес-модель Займера...

МКК "Займер"

16:00

Московская биржа: взгляд аналитиков после отчетности

Московская биржа — крупнейшая биржевая площадка России, которая проводит торги акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами,...

Финам Брокер

16:42

Две новых инвест идеи на иксы у Элвиса в ПИФ Alenka Capital: подсвечиваем, пока горит

Продолжаем серию ежемесячных постов с отслеживанием покупок/продаж профессиональными управляющими. Особенно теми, кто управляет МИЛЛИАРДАМИ рублей в акциях. Зачем? Посмотреть, как думают профи —...