Блог им. Alexandr_KAA

Фьюч РТС...что это было ???

Вопрос в принципе простой.
Сегодня в 11:45 ОИ по фьючу рухнул на 20 000 контрактов… были закрыты лонговые позиции. По объему таких сделок не проходило, в ленте их тоже не было. Как такое возможно? Научите )))

Фьюч РТС...что это было ???


★1
22 комментария
Да, есть такое дело, готовится сильный движ вниз скорее всего



avatar
KiboR, это понятно… в статье был скрытый сарказм… вопрос как это во время торгов возможно… клира я понимаю… но во время торгов вышли большие деньги без сделок на рынке… это просто все основы торговли в топку… по сути получается любую позу можно скинуть или набрать на ровном месте )))
avatar
Alexandr_KAA, на эти 30 минут и падении 20 000 ОИ пришелся объем 12 976 контрактов.

Согласен, какая-то херня!
avatar
KiboR, наперсточники 
avatar
Вне биржи прошли видимо, бывало такое
avatar
SellBuySell, по регламенту такие сделки могут быть только во время остановки торгов и закрытых аукционов… и никак во время торговой сессии...))… интересно после клиры графики подотрут или как?))
avatar
форекс!!!
avatar
Вопрос брокеру и на биржу.
avatar
адресные сделки, исполнение опционов
avatar
serg, ты про это? PUTы

avatar
alexsandr balandin, я про исполнение.
исполнения нет на графиках
avatar
а с чего взяли что закрыты были лонговые позиции?
avatar
Petr S, график ОИ разделен на продавцов и покупателей…
avatar
Alexandr_KAA, а как можно закрыть лонг, не закрыв аналогичный объем шорта?
avatar
Cheshire Cat, по твоему рассуждению тогда шорт всегда равен лонгу и наоборот… посмотри на нефть )))
avatar
Alexandr_KAA, так вот и интересно как возникают различия на срочном рынке: чтобы один купил контракт, другой должен его продать. Как иначе? При исполнении поставочного опциона такая же логика.
avatar
Cheshire Cat, биржа, а точнее маркетмейкер даст Вам любое кол-во контрактов хоть в лонг хоть в шорт… его задача обеспечить любой спрос в пределах установленного диапазона цены… с чего Вы взяли что лонговые и шортовые должны совпадать… мы говорим о фьючерсах, не имеющих ничего общего с реальной торговлей реальными вещами… вот когда приходит срок исполнения ММ может выправить ситуацию высадив ненужных игроков, если фьюч поставочный… в противном случае торговля фьючерсами аналогична торговле ничем… а ничем можно обеспечить любую потребность… к примеру в фондовом рынке такая ситуация недопустима в принципе…
avatar
Alexandr_KAA, согласен, что количество фьючерсов и опционов не совпадает с БА. А у нас с тобой кажется просто вопрос по терминологии возник: я считал, что когда покупаю у ММ, у меня возникает лонг, а у него шорт (ведь он же мне продал). И их количество равно. Но действительно, такие сделки ММ могут иметь технический признак и не отображаться о отчетах ОИ. С другой стороны ММ тоже может быть в минусе по какому-то конкретному инструменту. Поэтому вопрос, поможет ли нам данная информация об измении соотношения лонгов/шортов предсказать движение.
avatar
Вот только почему то ничего не упало, а совсем наоборот.
avatar
По — моему это скрытые сделки т. е. адресные, которые проходят между двумя договорившимися участниками, в объемах они не отражаются, а на видны ОИ. Посмотрите на ММВБ в спецификации фьюча есть сбор за адресную сделку. В вольтметр можно поставить, чтобы их видно было.
avatar
В волфиксе :)
avatar

теги блога Alexandr_KAA

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн