Рынок фрактален и точка!

Дмитрий Новиков, а что такое волатильность? Наши доморощенные аналитики/политики скачкообразный рост доллара называют «ростом волатильности». Мне как-то это слух режет.

Кухонный трейдер, если вам придётся торговать на бирже, то вы узнаете, что одна из характеристик БА это волатильности. Есть формула объясняющая все движения БА. Один из ее членов, сигма. Она определяет риски. 

Дмитрий Новиков, сколько лет я торгую на бирже, указано в моем профиле. А что такое БА? Базовый актив? Биржевой анализ? Бернуллиевый автомат? Бесполезное абъяснение?

Кухонный трейдер, Торговать и лудоманить, разные вещи. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C Без знания базовых принципов ценообразования… :))). БА это базовый актив. 

Дмитрий Новиков, а мужики думали, что торговать и лудоманить (играть) — это одно и то же.
Понял — волатильность — это изменчивость, характеристика отклонения, того, что у нас в ТВ (теории вероятностей, не путать с телевизором) называли дисперсия.
Но мысль, которую я хотел донести, другая.
Идет ступенчатое изменение цены RUBUSD. 56-59, затем 62-64, сейчас 68-70. Какого хрена «экономисты» называют простой рост доллара ростом волатильности? Разве сентябрьская волатильность выше апрельской? Или это политическое название? Я понимаю, скачок к 70, потом возврат к 60. Тогда да, выросла.

Кухонный трейдер, Волатильность начинается на младших ТФ. Если вы станете лимитками в спред, то будите собирать волатильность, которая компенсирует движение БА. При увеличении волы вы можете расширить этот спред. Расширив спред вы вызовите большую волатильнось, так как ликвидность уменьшается. Минутные, часовы свечи становятся больше, соответственно общее движение становится больше. Но после большого движения, надо компенсировать все это пилой. Ну и соответственно если вы измерите апрельскую и сентябрьскую волу, то они будут разными. Даже по свечам видно, что у них размер разный. 
Ну и все наше броуновское движение теперь зависит не от частицы, а от ее массы и вязкости (температуры) жидкости, что и обозначается сигмой, то есть волатильностью.

Oskolkov, 

Демонстрация масштабной инвариантности винеровского процесса {\displaystyle V_{t}=(1/{\sqrt {c}})W_{ct}} при уменьшении c

Дмитрий Новиков, минутный и дневной графики, например, по нефти это две разные вещи. 

Oskolkov, Вы внимательны. А чем они отличаются? 

Дмитрий Новиков, «Есть формула объясняющая все движения БА.»
формулы предсказывающей все движения БА еще не придумали)))

Balboa, Придумали, решили и уже Нобелевскую премию получили;)))

Дмитрий Новиков, ну если не брать именно отличия по цене в центах, то основные отличия это трендовость: на минутной графике котировки могут находится на месте в диапазоне 1-2 свечки довольно длительное время. Если брать конкретный пример: брент, мосбиржа, 10 сентября с 21.30 до 23.30, 136 свечек находились в диапазоне около 7 центов при ATR 2 цента. 136 дневных свечек это 7 месяцев, и я не знаю случаев когда бы по нефти был такой тухлый боковик, а если и был, то это редчайший случай. В то же время на минутках это обычная ситуация.

Oskolkov, Вы близки к истине. Тогда вы можете собрать лимитниками на минутах больше, чем цена отклонится в тренде на месяце. Если учесть что на минутах и месяцах волатильность одинаковая, то это и есть стратегия маркет мейкера. И она работает. А если подкараулите момент где волатильность минуток и дней разошлись, то получите сверх прибыль. 

VadimTrade, даже без цены. Возьми дневной график нефти за год и минутный за 4 часа (везде примерно 240 свечек) Думаю большинство ответит правильно.