Блог им. 63vova

2018 09 01 RTS и SBRF

Индикатор RTS_short отработал как почти как стохастик.  Индикатор RTS_long  с середины июля целый месяц показал динамику на снижение позиций.  Лишь последние 2 недели RTS_long  показывает небольшой набор позиций.

Динамика сокращения лонговых позиций SBRF_long показывает пока  на сохранение тренда вниз. С 16 по 20 июля набор шортовых позиций. Затем  месяц  краткосрочных  всплесков шортовых позиций. 24 и 31 августа снова всплески SBRF_short показывают на изменение приоритетов.

2018 09 01  RTS и SBRF
2018 09 01  RTS и SBRF



Russian Government Bond RGBI перестал снижаться.  Возможен выход рынка в краткосрочный флет.

★1
5 комментариев
А вы динамику лонгов и шортов сбера берете по позициям физиков? Юр лица тоже?
avatar
В основном индикаторы на юриков. Есть анализ и физиков. Но физики обычно ошибаются.  Исхожу  из то, что Умные Деньги (они же и акулы,... ) в числе юриков.
avatar
 Gleb!
Предыдущие индикаторы — это сравнение позиций юр лиц по отношению к позициям физлиц, а Position — это соотношение внутри юрлиц.
Добавлено еще 2 индикатора динамики только самих позиций юрлиц (L2 — лонг,  S2- шорт)  и открытый интерес  OI.
Не запутайтесь )))



avatar
Vova Privalov, да))) просто я так понимаю у вас по юрикам совокупная позиция по лонгам/шортам, а у них большая часть шорте это покрытие купленных акции или опционов, который страхует от падения и дает доход ввиде контанго. К примеру в пятницу была ребалансировка по сберу были покупки на акциях, на них же были нарощенны шорты у юр лиц. Поэтому если ы не отделяли позы в шорте. Надо это делить в период экспедиции. Чтобы просчитать то колличество шортов, которое чисто спекулятивное.
avatar
Gleb, расчет ведется в эксел по данным фьючерсов moex.
Вот для тренировки наблюдения еще график Si



avatar

теги блога Vova Privalov

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн