2018 09 01 RTS и SBRF

01 сентября 2018, 14:01
|
Vova Privalov

Индикатор RTS_short отработал как почти как стохастик. Индикатор RTS_long с середины июля целый месяц показал динамику на снижение позиций. Лишь последние 2 недели RTS_long показывает небольшой набор позиций.

Динамика сокращения лонговых позиций SBRF_long показывает пока на сохранение тренда вниз. С 16 по 20 июля набор шортовых позиций. Затем месяц краткосрочных всплесков шортовых позиций. 24 и 31 августа снова всплески SBRF_short показывают на изменение приоритетов.

Russian Government Bond RGBI перестал снижаться. Возможен выход рынка в краткосрочный флет.

Ключевые слова:
RTS,
SBRF,
RGBI

476 | ★1

5 комментариев

А вы динамику лонгов и шортов сбера берете по позициям физиков? Юр лица тоже?

Gleb

01 сентября 2018, 15:41
Ответить

В основном индикаторы на юриков. Есть анализ и физиков. Но физики обычно ошибаются. Исхожу из то, что Умные Деньги (они же и акулы,... ) в числе юриков.

Vova Privalov

01 сентября 2018, 16:20
Ответить

Gleb!
Предыдущие индикаторы — это сравнение позиций юр лиц по отношению к позициям физлиц, а Position — это соотношение внутри юрлиц.
Добавлено еще 2 индикатора динамики только самих позиций юрлиц (L2 — лонг, S2- шорт) и открытый интерес OI.
Не запутайтесь )))

Vova Privalov

01 сентября 2018, 16:49
Ответить

Vova Privalov, да))) просто я так понимаю у вас по юрикам совокупная позиция по лонгам/шортам, а у них большая часть шорте это покрытие купленных акции или опционов, который страхует от падения и дает доход ввиде контанго. К примеру в пятницу была ребалансировка по сберу были покупки на акциях, на них же были нарощенны шорты у юр лиц. Поэтому если ы не отделяли позы в шорте. Надо это делить в период экспедиции. Чтобы просчитать то колличество шортов, которое чисто спекулятивное.

Gleb