Перекос синтетики

падаем быстрее

Ovtsebyk, рядом с фьючерсной ценой да, а вдали не совсем

Ovtsebyk, по коллам всегда есть ценообразование даже если они глубоко в деньгах. Внутреннюю стоимость ни кто не отменял — а временная стоимость это ваш пут и есть, который обнулится если цена не дойдет до страйка!

Ovtsebyk, Не 30%, а 300 пунктов.При хорошем падении волатильность может вырасти в 3 раза.

Ovtsebyk, Это в школе на математике такое правило действует. А здесь опционы с нелинейными параметрами по всем направлениям. 
Если вы продадите пут, то при падении цены базового актива и увеличении волатильности в 2 раза:

Цена проданного пута (зеленая стрелочка)будет расти не по красной линии цен на данный момент, а по синей линии. С вытекающими последствиями для счета.

Ovtsebyk, В описаном вами случае колл и пут совсем на разных страйках и достаточно далеко друг от друга. Поэтому, по моей математике пут переоценен на 2,9 %, а колл не до оценен на 3,2%. То есть арбитражная разница 6,1%

FZF, назвать ее арбитражной = это с натяжкой, Вы можете забрать эту разницу через Риск-риверсал, но им надо уметь управлять. И надо понимать, что забирая эту разницу Вы всегда будете в непокрытых продажах путов — а в кризисные дни это плохо.

dmitr66, Да, с такой позицией много рисков и возможных проблем. Поэтому я такое руками не трогаю Но если кому то хочется, то может попробовать зарабатывать на таком моменте.

Ovtsebyk, у всего на доске есть ценобразование — как по горизонтали так и по вертикали. Выставите заявку от болды и покормите арбитражников))

Ovtsebyk, пожалуйста, покупайте, не вопрос) только стоит немножко теорию сначала полистать

Ovtsebyk, нигелизм — это здорово, но дорого :)

Ovtsebyk, «Страйк не имеет значения» — очень смелое заявление.
Может вам для торговли на всей серии вообще одного страйка хватит?-)

Ovtsebyk, вам верно указали, что синтетика предполагает один страйк. если страйки разные — это уже ваша авторская синтетика. с таким же успехом можно строить «синтетику» из опционов с разными БА…

Ovtsebyk, ХАХАХА))))) Новое мясо подвезли на рынок

Пулемётчик, Овцебык — мясо старое и опытное. Ну, иногда бывает упрям в заблуждениях

Ovtsebyk, если Вы хотите купить 102 пут через синтетику, то Вам надо купить 102 колл — который глубоко в деньгах и продать фьюч. Разница между внутренней стоимость и текущей ценой коллов — это и будет Ваш пут и он будет равняться 900п.))
Ни каких перекосов нет и не было — все перекосы тут же сглажывают арбитражные роботы 

Ovtsebyk, окстись) один пут OTM, а другой ITM.