S&P 500 (US500) - что происходит под капотом 20.07.18

• Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция
• Aкции по категориям
  • Длительный аптренд (253 акций) 20.07.2018
  • Откат в аптренде (129 акций) 20.07.2018
  • Консолидация / потеря инерции в аптренде (1175 акций) 20.07.2018
  • Пробой растущей 50МА (81 акций) 20.07.2018
  • Пробой падающей 50МА (54 акций) 20.07.2018
  • Недавний пробой растущей 50МА (250 акций) 20.07.2018
  • Недавний пробой падающей 50МА (91 акций) 20.07.2018
  • Слом растущей 50МА (118 акций) 20.07.2018
  • Слом падающей 50МА (59 акций) 20.07.2018
  • Недавний слом растущей 50МА (179 акций) 20.07.2018
  • Недавний слом падающей 50МА (123 акций) 20.07.2018
  • Консолидация под 50МА (487 акций) 20.07.2018
  • Отскок вниз от 50МА (123 акций) 20.07.2018
  • Подскок вверх от 200МА к 50МА (57 акций) 20.07.2018
  • Консолидация под 200МА (480 акций) 20.07.2018
  • Отскок вниз от 200МА (63 акций) 20.07.2018
  • Подскок вверх от 50МА к 200МА (98 акций) 20.07.2018
  • Консолидация на дне (589 акций) 20.07.2018
  • Подскок со дна (93 акций) 20.07.2018
  • Длительный даунтренд (243 акций) 20.07.2018
• Базирующиеся акции
  • В 15% от годового максимума (2486 акций) 20.07.2018

• Строка идентифицирует группу акций, 4 столбец с конца показывает какой процент рынка эта группа покрывает.
• Последний столбец показывает % акций из S&P500, входящих в данную группу.
• Акция грубо считается «лидирующей», если рейтинг относительной силы > 80, т.е. если рынок растёт, это акции, которые растут быстрее остальных, если весь рынок падает, то это будут акции, которые упали меньше остальных («на безрыбье и рак рыба»).
• Акция грубо считается «отстающей», если рейтинг относительной силы <20.
• Разбивка по отраслям производится по иерархии IBD из 197 отраслей
• Отрасли ранжируются по росту за последние 6 мес
• В таблицах оставлены только репрезентативные отрасли (в конкретный тикерлист входит не менее 3 акций отрасли)
• Из-за ограничения на размер поста краткое объяснение читайте здесь.

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2018-07-20 Список	Всего акций	%Лид.	#Лид.	%Отст.	#Отст.	% Акций	% Лид.	% Отст.	% от sp500
		RS>80		RS<20		(от всех 4815)
Длительный аптренд	253	74%	189	0%	0	5%	3%	0%	3%
Откат в аптренде	129	57%	74	0%	0	2%	1%	0%	3%
Консолидация / потеря инерции в аптренде	1175	44%	523	0%	1	24%	10%	0%	28%
Пробой растущей 50МА	81	17%	14	6%	5	1%	0%	0%	0%
Пробой падающей 50МА	54	14%	8	16%	9	1%	0%	0%	0%
Недавний пробой растущей 50МА	250	24%	60	3%	9	5%	1%	0%	4%
Недавний пробой падающей 50МА	91	6%	6	27%	25	1%	0%	0%	1%
Слом растущей 50МА	118	20%	24	11%	14	2%	0%	0%	3%
Слом падающей 50МА	59	3%	2	32%	19	1%	0%	0%	0%
Недавний слом растущей 50МА	179	24%	44	13%	24	3%	0%	0%	3%
Недавний слом падающей 50МА	123	4%	5	46%	57	2%	0%	1%	2%
Консолидация под 50МА	487	17%	85	3%	16	10%	1%	0%	9%
Отскок вниз от 50МА	123	17%	22	26%	32	2%	0%	0%	0%
Подскок вверх от 200МА к 50МА	57	33%	19	1%	1	1%	0%	0%	1%
Консолидация под 200МА	480	2%	11	15%	73	9%	0%	1%	15%
Отскок вниз от 200МА	63	0%	0	38%	24	1%	0%	0%	2%
Подскок вверх от 50МА к 200МА	98	16%	16	22%	22	2%	0%	0%	1%
Консолидация на дне	589	0%	4	58%	342	12%	0%	7%	10%
Подскок со дна	93	2%	2	67%	63	1%	0%	1%	1%
Длительный даунтренд	243	0%	0	88%	214	5%	0%	4%	1%

Aкции по категориям

Длительный аптренд (253 акций) 20.07.2018

7.1%	18	3%	из	490 акций в		отрасли с рангом	11	Медицина-биомед/биотехнологии
4.3%	11	18%		60	ЛИДИР.		3	ПО-корпоративное
4.3%	11	9%		117	ЛИДИР.		2	Медицина-изделия
4.0%	10	37%		27	ЛИДИР.		25	Медицина-оборудование/услуги по исследованию
3.6%	9	16%		56			54	Розница-рестораны
3.6%	9	32%		28	ЛИДИР.		22	Одежда
2.8%	7	24%		29	ЛИДИР.		5	ПО-защита информации
2.4%	6	12%		48	ЗАМЕДЛ.		82	Аэрокосмос/оборона
2.4%	6	11%		52			28	Медицина-системы/оборудование
2.0%	5	17%		29			72	Металлообработка
2.0%	5	62%		8			132	Розница/опт-автозапчасти
2.0%	5	26%		19	ЛИДИР.		4	ПО-медицинское
2.0%	5	22%		22	НАРОЖД.		52	Розница/опт-строительные изделия
42.3%	107		из	253 акций показано

Откат в аптренде (129 акций) 20.07.2018

20.2%	26	5%	из	490 акций в		отрасли с рангом	11	Медицина-биомед/биотехнологии
5.4%	7	8%		80			17	Нефть и газ-разведка и добыча в США
5.4%	7	3%		186	НАРОЖД.		88	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
5.4%	7	33%		21	ЗАМЕДЛ.		81	Нефть и газ-разведка и добыча за рубежом
36.4%	47		из	129 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (1175 акций) 20.07.2018

8.0%	94	50%	из	186 акций в	НАРОЖД.	отрасли с рангом	88	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.7%	55	11%		490			11	Медицина-биомед/биотехнологии
3.1%	37	31%		117	ЛИДИР.		2	Медицина-изделия
2.3%	27	61%		44	НАРОЖД.		85	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
2.1%	25	41%		60	ЛИДИР.		3	ПО-корпоративное
2.0%	24	25%		96			94	Банки-северо-восток
1.9%	22	27%		80			17	Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.7%	20	48%		41	ЛИДИР.		30	Компьютеры-техобслуживание
1.6%	19	29%		64	НАРОЖД.		62	Финансы-сбербанки
27.5%	323		из	1175 акций показано

Пробой растущей 50МА (81 акций) 20.07.2018

9.9%	8	1%	из	490 акций в		отрасли с рангом	11	Медицина-биомед/биотехнологии
9.9%	8	10%		79	НАРОЖД.		64	Банки-юго-восток
8.6%	7	7%		96			94	Банки-северо-восток
6.2%	5	8%		58	НАРОЖД.		73	Банки-средний-запад
34.6%	28		из	81 акций показано

Пробой падающей 50МА (54 акций) 20.07.2018

5.6%	3	9%	из	31 акций в		отрасли с рангом	173	Телеком услуги-зарубежные
5.6%	3	5%		58	НАРОЖД.		73	Банки-средний-запад
5.6%	3	2%		117	ЛИДИР.		2	Медицина-изделия
5.6%	3	13%		23	ОТСТ.		171	Банки-зарубежные
22.2%	12		из	54 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (250 акций) 20.07.2018

8.4%	21	4%	из	490 акций в		отрасли с рангом	11	Медицина-биомед/биотехнологии
6.4%	16	16%		96			94	Банки-северо-восток
6.4%	16	22%		71	ЗАМЕДЛ.		97	Банки-запад/юго-запад
4.4%	11	13%		79	НАРОЖД.		64	Банки-юго-восток
4.0%	10	17%		58	НАРОЖД.		73	Банки-средний-запад
3.6%	9	12%		70	ЗАМЕДЛ.		113	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.8%	7	16%		43			98	Машиностроение-промышленное общее
2.8%	7	9%		75	ЗАМЕДЛ.		142	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.8%	7	17%		39	ЛИДИР.		12	Розница-одежда/обувь/аксессуары
2.4%	6	23%		26			51	Финансы-потребительские займы
2.4%	6	9%		64	НАРОЖД.		62	Финансы-сбербанки
2.0%	5	13%		36	ЗАМЕДЛ.		131	Электроника-полупроводниковое оборудование
48.4%	121		из	250 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (91 акций) 20.07.2018

6.6%	6	1%	из	490 акций в		отрасли с рангом	11	Медицина-биомед/биотехнологии
4.4%	4	8%		45			24	Девелоперы недвижимости
11.0%	10		из	91 акций показано

Слом растущей 50МА (118 акций) 20.07.2018

10.2%	12	2%	из	490 акций в		отрасли с рангом	11	Медицина-биомед/биотехнологии
6.8%	8	4%		186	НАРОЖД.		88	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.2%	5	6%		75	ЗАМЕДЛ.		142	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
3.4%	4	5%		79	НАРОЖД.		64	Банки-юго-восток
3.4%	4	10%		40			106	Строительство-различные изделия
28.0%	33		из	118 акций показано

Слом падающей 50МА (59 акций) 20.07.2018

10.2%	6	27%	из	22 акций в		отрасли с рангом	196	Строительство-жилое/коммерческое
8.5%	5	6%		75	ЗАМЕДЛ.		142	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
6.8%	4	0%		490			11	Медицина-биомед/биотехнологии
5.1%	3	1%		186	НАРОЖД.		88	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
30.5%	18		из	59 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (179 акций) 20.07.2018

14.0%	25	5%	из	490 акций в		отрасли с рангом	11	Медицина-биомед/биотехнологии
6.1%	11	5%		186	НАРОЖД.		88	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.5%	8	10%		80			17	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.8%	5	31%		16	ОТСТ.		174	Нефть и газ-бурение
2.2%	4	12%		32	ОТСТ.		158	Автомобили-грузовики сборщики
2.2%	4	17%		23	ЗАМЕДЛ.		104	Нефть и газ-комплексные
2.2%	4	7%		54	НАРОЖД.		79	Химикаты-особые
34.1%	61		из	179 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (123 акций) 20.07.2018

14.6%	18	3%	из	490 акций в		отрасли с рангом	11	Медицина-биомед/биотехнологии
4.1%	5	16%		31			173	Телеком услуги-зарубежные
4.1%	5	2%		186	НАРОЖД.		88	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.3%	4	14%		27	НАРОЖД.		44	СМИ-диверсифицированные компании
26.0%	32		из	123 акций показано

Консолидация под 50МА (487 акций) 20.07.2018

7.8%	38	7%	из	490 акций в		отрасли с рангом	11	Медицина-биомед/биотехнологии
4.3%	21	26%		79	НАРОЖД.		64	Банки-юго-восток
3.9%	19	19%		96			94	Банки-северо-восток
3.3%	16	22%		71	ЗАМЕДЛ.		97	Банки-запад/юго-запад
2.7%	13	20%		63	ЗАМЕДЛ.		133	Финансы-управление инвестициями
2.5%	12	10%		117	ЛИДИР.		2	Медицина-изделия
2.3%	11	17%		64	НАРОЖД.		62	Финансы-сбербанки
2.3%	11	17%		62	ЗАМЕДЛ.		136	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.1%	10	27%		36	ОТСТ.		172	Горная добыча-руда
2.1%	10	13%		75	ЗАМЕДЛ.		142	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.6%	8	10%		80			17	Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.6%	8	33%		24	ЗАМЕДЛ.		83	Досуг-игорный бизнес/оборудование
1.6%	8	4%		186	НАРОЖД.		88	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
38.0%	185		из	487 акций показано

Отскок вниз от 50МА (123 акций) 20.07.2018

23.6%	29	5%	из	490 акций в		отрасли с рангом	11	Медицина-биомед/биотехнологии
4.9%	6	18%		32	ЛИДИР.		18	Бытовые услуги-образование
4.1%	5	4%		117	ЛИДИР.		2	Медицина-изделия
3.3%	4	5%		80			17	Нефть и газ-разведка и добыча в США
35.8%	44		из	123 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (57 акций) 20.07.2018

14.0%	8	11%	из	71 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	97	Банки-запад/юго-запад
10.5%	6	1%		490			11	Медицина-биомед/биотехнологии
7.0%	4	14%		28	ЗАМЕДЛ.		95	Финансы-инвестиционные банки/брокеры
5.3%	3	5%		58	НАРОЖД.		73	Банки-средний-запад
5.3%	3	7%		39	ЛИДИР.		12	Розница-одежда/обувь/аксессуары
42.1%	24		из	57 акций показано

Консолидация под 200МА (480 акций) 20.07.2018

9.6%	46	9%	из	490 акций в		отрасли с рангом	11	Медицина-биомед/биотехнологии
7.3%	35	18%		186	НАРОЖД.		88	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.1%	10	30%		33	НАРОЖД.		93	Коммунальные услуги-электричество
2.1%	10	14%		70	ЗАМЕДЛ.		113	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.1%	10	31%		32	НАРОЖД.		69	Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.9%	9	20%		44	НАРОЖД.		85	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.9%	9	12%		75	ЗАМЕДЛ.		142	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.9%	9	18%		48	ЗАМЕДЛ.		82	Аэрокосмос/оборона
1.7%	8	17%		45			24	Девелоперы недвижимости
30.4%	146		из	480 акций показано

Отскок вниз от 200МА (63 акций) 20.07.2018

15.9%	10	2%	из	490 акций в		отрасли с рангом	11	Медицина-биомед/биотехнологии
9.5%	6	7%		80			17	Нефть и газ-разведка и добыча в США
7.9%	5	18%		27	НАРОЖД.		44	СМИ-диверсифицированные компании
4.8%	3	9%		31			173	Телеком услуги-зарубежные
38.1%	24		из	63 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (98 акций) 20.07.2018

11.2%	11	2%	из	490 акций в		отрасли с рангом	11	Медицина-биомед/биотехнологии
4.1%	4	3%		117	ЛИДИР.		2	Медицина-изделия
4.1%	4	7%		52			28	Медицина-системы/оборудование
19.4%	19		из	98 акций показано

Консолидация на дне (589 акций) 20.07.2018

12.1%	71	14%	из	490 акций в		отрасли с рангом	11	Медицина-биомед/биотехнологии
2.5%	15	23%		63	ЗАМЕДЛ.		133	Финансы-управление инвестициями
2.4%	14	22%		62	ЗАМЕДЛ.		136	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
1.9%	11	17%		64	НАРОЖД.		62	Финансы-сбербанки
1.7%	10	31%		32	ОТСТ.		158	Автомобили-грузовики сборщики
1.7%	10	10%		96			94	Банки-северо-восток
1.7%	10	50%		20	ОТСТ.		178	Страхование-жизни
1.7%	10	45%		22			187	Банки-денежные центры
25.6%	151		из	589 акций показано

Подскок со дна (93 акций) 20.07.2018

14.0%	13	2%	из	490 акций в		отрасли с рангом	11	Медицина-биомед/биотехнологии
6.5%	6	5%		117	ЛИДИР.		2	Медицина-изделия
4.3%	4	6%		62	ЗАМЕДЛ.		136	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
24.7%	23		из	93 акций показано

Длительный даунтренд (243 акций) 20.07.2018

23.5%	57	11%	из	490 акций в		отрасли с рангом	11	Медицина-биомед/биотехнологии
4.1%	10	8%		117	ЛИДИР.		2	Медицина-изделия
2.9%	7	11%		62	ЗАМЕДЛ.		136	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.9%	7	16%		43	ЗАМЕДЛ.		86	Нефть и газ-полевые услуги
2.5%	6	14%		42			63	Финансовые услуги-особые
1.6%	4	15%		26			51	Финансы-потребительские займы
1.6%	4	11%		36	ОТСТ.		172	Горная добыча-руда
1.6%	4	7%		56	ЛИДИР.		8	Интернет-контент
1.6%	4	13%		30			7	Розница-интернет
1.6%	4	7%		56			54	Розница-рестораны
1.6%	4	11%		34			109	Энергия альтернативная
1.6%	4	5%		75	ЗАМЕДЛ.		142	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.6%	4	7%		54	НАРОЖД.		79	Химикаты-особые
49.0%	119		из	243 акций показано

Базирующиеся акции

В 15% от годового максимума (2486 акций) 20.07.2018

6.4%	158	84%	из	186 акций в	НАРОЖД.	отрасли с рангом	88	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.7%	92	18%		490			11	Медицина-биомед/биотехнологии
3.2%	80	83%		96			94	Банки-северо-восток
2.9%	72	91%		79	НАРОЖД.		64	Банки-юго-восток
2.7%	67	94%		71	ЗАМЕДЛ.		97	Банки-запад/юго-запад
2.3%	56	87%		64	НАРОЖД.		62	Финансы-сбербанки
2.2%	55	94%		58	НАРОЖД.		73	Банки-средний-запад
2.2%	55	47%		117	ЛИДИР.		2	Медицина-изделия
1.9%	46	65%		70	ЗАМЕДЛ.		113	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.7%	43	71%		60	ЛИДИР.		3	ПО-корпоративное
1.5%	38	86%		44	НАРОЖД.		85	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.5%	37	46%		80			17	Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.5%	37	49%		75	ЗАМЕДЛ.		142	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.4%	35	55%		63	ЗАМЕДЛ.		133	Финансы-управление инвестициями
1.3%	32	57%		56			54	Розница-рестораны
1.2%	30	62%		48	ЗАМЕДЛ.		82	Аэрокосмос/оборона
1.1%	28	87%		32	НАРОЖД.		69	Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.1%	27	50%		54	НАРОЖД.		79	Химикаты-особые
1.0%	26	78%		33			134	Финансы-пустые чеки
1.0%	26	57%		45			24	Девелоперы недвижимости
1.0%	25	58%		43			98	Машиностроение-промышленное общее
42.8%	1065		из	2486 акций показано

Особых изменений нет. Оно и понятно - весь Уолл-Стрит уехал в Хэмптонс (вспоминается Майкл Дуглас со спутниковым телефоном на берегу). Широкомасштабную ликвидацию летом делать невыгодно — цена упадёт, откупать некому, ликвидировать дальше по бросовым ценам никому не хочется. Поэтому идёт тихая ликвидация, которую подпирают горсткой лидирующих (overextended из серии «дальше некуда») и защитных отраслей. Появится ли новое лидерство, сказать сложно — пока тут только защитные отрасли:

— Industries Momentum
!IBD102,Leisure-Products,20180720,21
!IBD101,Leisure-Services,20180720,23
!IBD085,Food-Misc Prep,20180720,40
!IBD111,Media-Diversified,20180720,44
— Industries Emerging
!IBD006,Beverages-Alcoholic,20180720,58
!IBD051,Consumr Prod-Speci,20180720,60
!IBD168,Financ-Svings & Lo,20180720,62
!IBD015,Banks-Southeast,20180720,64
!IBD194,Utility-Diversified,20180720,69
!IBD005,Tobacco,20180720,70
!IBD055,Leisr-Tys/Gms/Hbby,20180720,71
!IBD048,Cmptr-Intgrtd Syst,20180720,76
!IBD196,Utility-Gas Dstribtn,20180720,80
!IBD146,Finance-Mrtg-Reit,20180720,85
!IBD145,Finance-Property Reit,20180720,88
!IBD061,Elec-Contract Mfg,20180720,92
!IBD195,Utility-Elctric Pwr,20180720,93
!IBD084,Food-Packaged,20180720,100