Блог им. Mindspace

Рейтинг трендов, отбор сильных акций, поиск дивергенций и прочие радости TM

Рейтинг трендов, отбор сильных акций, поиск дивергенций и прочие радости TM

В этом обзоре я расскажу вам о новых возможностях Trades.mindspace.ru (TM) — сервиса для инвестирования и торговли на NYSE и Nasdaq. Из него вы узнаете, что означают все эти солнышки/снежинки, научитесь находить сильные акции на рынке и смотреть рекомендации на вход.


1. «Погодная» символика 


Как вы наверняка знаете, сервисы TM «заточены» на 
торговлю по тренду. Поэтому основное внимание при их разработке мы с нашей командой уделяем отбору именно трендовых бумаг. А для того чтобы такие бумаги были сразу видны, мы придумали для них «погодные» символы — солнышки, облачки и снежинки.

Значком солнышка ☀️ системе выделяются активы с восходящим трендом на дневном (trend.d) и/или недельном (trend.w) графиках. Чем больше солнышек, тем сильней и устойчивей тренд. Максимально их может быть ☀️☀️☀️ три. Наиболее сильные активы имеют три солнышка на каждом тайм-фрейме и являются лучшими кандидатами на лонг.

Значком облачка ☁️ в системе обозначаются активы без тренда на дневном (trend.d) и/или недельном (trend.w) графиках. Такие активы не имеют четкого направленного движения цены и не подходят для торговли по тренду.

Значок снежинки ❄️ имеют активы в нисходящем тренде на дневном (trend.d) и/или недельном (trend.w) графиках. Логика здесь та же, что и с восходящей тенденцией: чем сильней и устойчивей нисходящий тренд актива, тем больше у него снежинок. Максимально их может быть ❄️❄️❄️ три. Такие активы не всегда стоит брать на шорт, но на лонг они не годятся точно.

Рейтинг трендов, отбор сильных акций, поиск дивергенций и прочие радости TM


2. Поиск трендовых активов 

Рассмотренный выше рейтинг мы добавили в скринер в качестве фильтра. Теперь по нему можно быстро найти акции в сильном тренде. Кроме того, мы сделали так, чтобы заданный рейтинг на дневном графике соответствовал недельному. Говоря проще, если для поиска акций в фильтре скринера вы выбрали тренд ☀️☀️, то в результатах поиска вы получите только те активы, рейтинг тренда которых на дневном и недельном графиках не ниже ☀️☀️. Таким образом, выбирая в скринере активы по тренду, вы можете быть уверены в том, что недельный график у них тоже сильный и вам не нужно его проверять.

Рейтинг трендов, отбор сильных акций, поиск дивергенций и прочие радости TM
Помимо фильтра по тренду в скринере появился также отбор по волатильности, перепроданности и дивергенциям цены. Подробнее его мы разберем ниже.


2.1. Фильтр по волатильности

Фильтр по волатильности ищет активы с заданным уровнем риска. Данный параметр рассчитывается на основе ATR(14) — индикатора среднего истинного диапазона (Average True Range, ATR) на дневном графике за 14 дней. Если вы посмотрите, как он считается, то увидите, что ATR представляет собой размах цены и потому может использоваться как мера изменчивости, то есть риска. В результате вы можете использовать его для поиска акций с нужным вам уровнем риска.

Так, если вы торгуете со стопом 5-6%, то вы можете задать в скринере ATR(14) < 3% и получить соответствующие вашей торговой системе активы. (Как использовать ATR(14) для расчета стопа, мы говорили здесь.) 3% дневного ATR(14) будут в среднем давать 5-6% недельного, а это то, что вам нужно. (Проверить дневную и недельную волатильность актива вы можете на странице актива, кликнув на его тикер. См. скриншот выше в разделе «Погодная» символика).

Рейтинг трендов, отбор сильных акций, поиск дивергенций и прочие радости TM

2.2. Фильтр по перепроданности

Фильтр по перепроданности позволяет отбирать активы на откате цены. В его основе лежит индикатор индекса относительной силы (Relative Strength Index, RSI) за период 14, 5 и 3 дней (RSI(14), RSI(5), RSI(3)). Подробнее о нем вы можете почитать здесь. Логика его применения такая. Покупая акции в зоне перепроданности, мы получаем хорошую точку для входа. Однако чем сильнее актив, тем быстрее его подхватывают на снижении цены и тем меньше у него период отката и, как следствие, RSI. Поэтому если вы хотите находить перепроданные активы с высоким рейтингом тренда ☀️☀️☀️, то указывайте в фильтре значения RSI(5) или RSI(3). А для более слабых активов задавайте RSI(14).

Рейтинг трендов, отбор сильных акций, поиск дивергенций и прочие радости TM

2.3. Фильтр по дивергенциям

Фильтр по дивергенциям позволяет отбирать активы, на дневных графиках которых есть расхождение цены с индикатором MACD. Расхождение цены с индикатором MACD часто служит предвестником разворота, и о том, как его применять, мы говорили здесь. Если вы используете этот сигнал в своей торговле, то с помощью данного фильтра, вы можете находить активы с бычьими и медвежьими дивергенциями, выбирая соответствующий фильтр (см. скриншот ниже). Сигналы анализируются на дневных графиках за последние 5 дней.

Рейтинг трендов, отбор сильных акций, поиск дивергенций и прочие радости TM

3. Виджеты с рекомендуемыми активами на вход

Виджет с рекомендуемыми активами на вход — это блок, который работает вместе с сервисом Сделки и отображается на главной странице TM рядом с виджетами Рейтинга TCI (Рейтинга наиболее сильных секторов по импульсу на покупку) и 52-High/Low Range (Распределение акций в секторах S&P 500 относительно своих 52-недельных максимумов и минимумов). В него попадают активы, которые добавлены в сделки и могут быть интересны на вход. По умолчанию в виджете появляются активы, отвечающие следующим условиям:

  1. Рейтинг тренда акции на дневном графике не ниже ☀️☀️.
  2. Цена актива находится над 200-дневной скользящей средней — МА(200), то есть актив движется в долгосрочном аптренде.
  3. Цена актива находится не далее, чем 1,5% от 50-дневной скользящей средней — МА(50).
Рейтинг трендов, отбор сильных акций, поиск дивергенций и прочие радости TM

Это те параметры, которые я отслеживаю у потенциальных кандидатов на вход. При желании вы можете задать свои, отравив мне их письмом на: go@mindspace.ru. Если же в своем виджете вы хотите видеть мои активы, то вы можете на них подписать. Данный функционал также настраивается по запросу. Пишите, все будет.


Резюме

Таким образом, теперь в TM вам доступны следующие функции:

В сервисе Скринер (входит в состав Плагин + Сделки):

  • Отбор активов по рейтингу тренда.
  • Выбор активов с заданным уровнем волатильности.
  • Поиск активов в зоне перепроданности.
  • Выявление активов с дивергенциями MACD на дневном графике.

На странице актива:

  • Оценка тренда актива по рейтингу на дневном и недельном графиках.
  • Данные по волатильности (уровню риска) на дневном и недельном графиках.
  • Вывод ленты новостей (доступен только на широких экранах).

На главной странице ТМ:

  • Виджет с рекомендуемыми для входа активами.

Чуть позже я запишу серию видео, где покажу все эти новинки в работе. Однако вы уже сейчас можете их попробовать, заказ демо на сайте Trades.mindspace.ru. Это бесплатно. Ну, а для тех, кто активно испробует сервис и пришлет мне 10 предложений по его улучшению, получит подарок. Пишите, он вас уже ждет.

Хотите получать мои комментарии по рынку и акциям США? Подписывайтесь на мой канал в Телеграмм:@Mindspace_Ru.

Оксана Гафаити,
автор MindSpace.ru, инвестор и трейдер.
★5
2 комментария
В примере с EXR я не согласен, что дневной тренд на 3 солнца. Последний месяц потеря инерции и распродажа под среднюю линию. Может база и будет построена, но сейчас там особенно не на что смотреть. Надо это как-то отфильтровывать, типа

— снижение за последнюю неделю < N% — отфильтровать резко упавшие
— в +N%/-M% от средней линии — отфильтровать проблемные акции — «убежавшие» от средней имеют высокую вероятность отката, или если акция распродана под среднюю консолидация под средней может длиться довольно долго.
avatar
Anton Shabunin, спасибо за ваш комментарий, обсудим с командой.

теги блога Оксана Гафаити

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн