Помогите с рыночно нейтральными стратегиями

30 марта 2012, 09:44
|
roma095

Коллеги и братаны, подскажите пожалуйста кто какие знает рыночно нейтральные стратегии? (кроме опционов. Их я незнаю как эти улыбки волатильности автоматизировать. Но если кто знает всеравно пишите).

Я пока знаю только арбитраж баскет — два фьюча одного фундамента. Например нефтяные.

и

Классический арбитраж спот-фьюч.

Какие еще бывают? Можно не совсем рыночно нейтральные, но с положительным мат ожиданием интрадей.

Только по делу плиз.

Ключевые слова:
помощь зала

7 комментариев

парадокс в том, что большинство рыночно нейтральных стратегий точно также нейтральны к прибыли. :-)

Рынок — синоним слова риск. Нет риска — нет дохода.

Рустам TradeInWest.ru

30 марта 2012, 09:51
Ответить

Рустам Мингазов, но при этом есть такая вещь как нерациональность рынка. Когда например стоимость нефтяной компании может падать при растущей цене на нефть. В долгосрочной перспектива это рыночно нейтральная модель.

roma095

30 марта 2012, 09:56
Ответить

roma095, на это могу ответить:

Дело в том, что рынок может быть иррациональным значительно дольше, чем это сможет пережить ваш депозит.

то что вы приводите в качестве примера не есть рыночно нейтральная модель. или по крайней мере вы не до конца указали что имели в виду.

Рустам TradeInWest.ru

30 марта 2012, 10:07
Ответить

на опционах можно выравнить са счет покупки и продажи разных опционов. Но останется две вещи которые будут влиять на стоимость — время и волатильность. Время можно рассчитать. А вот волатильность врядли угадаете.
обычно — если продаешь время, то рост волатильности будет играть против тебя. и наоборот.