Обсуждаем торговлю американскими индексами

Насдак чаще растет сильнее СиПи, закрываем через н-количество дней.

открываем депозит, берем кредит

Любые арбитражные схемы надо бы на истории прогнать для начала лет за десять. И если вы хотите арбитражить руками, то скорее всего получите от мёртвого ослика уши, потому что для этого у умных людей есть роботы, которые любую неэффективность устранят быстрей, чем вы откроете диалог ввода заявки )

Занимался этим чуть-чуть в 2015, откусывая интрадей по кусочку от расхождения американских индексов, потом однажды попал на расхождение, которое пришлось пересиживать несколько дней, потом прочел книгу «Когда гений терпит поражение». И понял, как хорошо, что не вбухивал в такую «супер-стратегию» серьезные деньги.)))

)) не думайте что на рынке все глупцы кроме вас. сипи и насдак совершенно разные инструменты и могут уходить в раскорреляцию на ОЧЕНЬ продолжительное время.

Это не арбитраж. Это парный трейдинг. Выбираете пару инструментов, создаёте из неё один синтетический инструмент. Смотрите график. Если получилось что-то «занятное», то можно присмотреться, если никаких устойчивых наблюдений нет — в топку.
«Занятное» — это например «боковик» оооочееень долгий. Такой долгий, что график напоминает стационарный процесс. Это надо пробовать трейдить «от бортов». Или, например, наоборот, получился тренд более гладкий, чем у инструментов по отдельности. Ну и т.п.

Какие подводные камни:
1) Главное: обратная реакция рынка. Всё это может шикарно смотреться на истории, но любая попытка это торгануть приводит лишь к убыткам (кукл не дремлет).
2) Расписания торгов могут не совпадать по времени. Это критично для загрузки депозита. Пока один рынок закрыт, на другом может быть Ж. Причём, периодически случаются сбои везде. Так что надо быть готовым к том, что в один чёрный день один из инструментов просто перестанет работать. Тут может быть даже долг брокеру «на пустом месте».
3) Расходы на сделки удваиваются. Казалось бы мелочь, но может быть весьма значимо.

Ну как-то так.

Есть ещё более экзотический вариант. Например, торговать спред между сериями одного и того же фьючерса. Допустим ES текущий и следующий. Есть даже инструмент такой готовый.

Теперь про арбитраж.
Когда парная торговля становится арбитражной?
В тот момент, когда вы уже на открытии сделки получаете «профит» моментально.
Классический пример:
В стакане следующей серии фьючерса дырка в 2 раза больше, чем в текущем (нет ликвидности ещё). Робот выставляет в жидкий стакан свои ордера и ждёт желающих купить/продать. Как только кто-то покупает/продаёт, робот тут же продаёт/покупает в текущем фьючерсе и ждёт обратной сделки в дальнем, чтобы закрыть или перевернуть «страховую ногу». Вот это арбитраж на спреде.
Доход составляет разницу между спредами за вычетом издержек и возможных сбоев.