Блог им. NikolayK

О масштабируемости результатов трейдера, часть1.

     Доброго дня,  коллеги-трейдеры!

    В предыдущей статье  smart-lab.ru/my/NikolayK/blog/all/    предложил откликнуться тем трейдерам, которые ведут свой бизнес в трейдинге по простой формуле: прибыль трейдера = вывод (со счетов) — ввод. 
   Предложение остается актуальным, поиск единомышленников продолжается.

   Сегодня опять о планировании прибыли, и опять  против шерсти, вопреки навязываемому новичкам мнению. 


                     Старая трейдерская байка.

   «Знаете, в чем главное отличие трейдеров от аналитиков?  Трейдеры, даже если сделают верный прогноз,  — не факт, что смогут на нем заработать. Аналитики заработают, даже если их прогноз не оправдается.
НО: аналитики сидят на ставке, а доходы трейдера ничем не ограничены.» 

Действительно ли не ограничены доходы трейдера?  На что ловят начинающих трейдеров с помощью  удочки финансовой независимости? 

 По сути, на примитивную наживку. Нужно внушить трейдеру ложное понятие о масштабируемости результатов, и монетки Буратино будут закопаны на поле чудес трейдинга.

   Что нам внушают?  Мол, достаточно научиться «делать в месяц» столько-то пунктов, или процентов от счета, работая небольшим лотом, и дело в шляпе.  Далее нужно «всего-то» увеличить размер торгуемой позиции в n раз, и финансовая независимость обеспечена.  Выполняя абсолютно те же действия, трейдер увеличит свою прибыль в N раз! 

    Внешне для непосвященных выглядит действительно так.  
Графики те же останутся, ведь так? 
Принципы работы в рынке, подтвердившие свою прибыльность, целесообразно не менять, верно? 
Количество нажатий на кнопки управления терминалом примерно такое же останется, угроза перетрудиться отсутствует, согласны? 

   Если ответили «да» три раза, внимательно читайте дальше, вы в «красной» зоне. 

 Реалии трейдинга таковы. Если вы позволите себе без веских оснований, просто по факту увеличения счета за прошлый месяц, увеличить средний размер торгуемой позиции в 2 и более раз,  – будьте готовы к разочарованию.
 Графики-то те же, но характер движения на них в следующем месяце вряд ли будет аналогичным.
 Принципы менять нежелательно, но вносить коррективы в алгоритмы работы необходимо. 
 Угроза перетрудиться в реальности  сильная и мало кто с ней справляется.

 Об этом подробнее. Вы уже знаете из первой статьи, что в конкретном торговом периоде (обычно месяц), прибыльные трейдеры ограничивают торговые риски четко определенной суммой денег. 
 Если предположить, что в аналогичных условиях рынка в следующем месяце вы «просто удвоите» размер позиции, то получится что?
 Верно, вы будете рисковать вдвое большей суммой в каждой сделке. С чем это можно сравнить?

 Это как пересесть с велосипеда на мотоцикл. Вы же уже научились ехать со скоростью 20 км/час, делайте то же самое и вы доберетесь до финиша на мотоцикле, вдвое быстрее доедете! Неубедительно?    Тогда с автомобиля на самолет, руки задрожат?

 Серьезно, мне о треморе рассказывали трейдеры, увеличивавшие размер позиции в сделке с 0.01 до 0.1 лота. Когда вместо 10-20 долларов видишь в терминале незакрытую прибыль выше своей прежней месячной зарплаты,  — мало кто сможет нейтрально наблюдать за поведением цены.
 Тем не менее, останавливаться в своем развитии трейдеру нежелательно и даже вредно.
 Существует специальная методика, как именно следует планировать свою торговлю, чтобы рост результатов трейдера происходил  с разумной достаточностью.
  Как в любой профессии, трейдеру перед увеличением торговых рисков необходимо повысить квалификацию. В отличие от других профессий, повышение квалификации трейдера происходит только на практике. В процессе применения в личном трейдинге новинок, которые позволяют  рассчитывать на рост своей прибыльности.

   Один важный нюанс: осваивая более сложные технологии трейдинга, трейдер поначалу закономерно теряет в прибыльности.

 Тема раскрыта частично, продолжение обязательно будет.. 

★5
30 комментариев
Масштабируемость-это не тупое увеличение позиции, это планомерное увеличение величины объема депозита.Если к примеру строитель может положить в день 1000 кирпичей и выше головы прыгнуть не сможет, то в трейдинге вы практически не ограничены в своих финансовых действиях.
Машковский Евгений, 
Я пишу о том, что работа на увеличение депозита — это не бизнес ради прибыли,  а вы на своей волне...
 
Николай Кир, зачем такая работа нужна? пыхтеть над увеличением, а потом в конце считать опять же прибыль?

Прибыль надо увеличивать так, вошел хорошо, выросло, еще добавил. Упало, но если уверен, усреднился, все выросло — ты в дамках.
чем проще (2+2) система трейдинга, тем она страшно эффективнее.

Формула веками такая

КУПИЛ ДЕШЕВО, ПРОДАЛ ДОРОГО

Не надо выдумывать паровоз на велосипедных колесах.
Владислав Крутов,  это юмор такой??
Николай Кир, нет, это самый верный способ зарабатывать очень много.

 о чём вы вообще? 

 

мыслите процентами а не рублями, и тогда без разницы 2% со 100 тыр. или с 2 лямов, при росте депо риски не увеличиваются, а в рублях прибыль больше 

avatar
Igr, Ога. Или в пунктах можно прибыль считать. Будет как компьютерная игра. На первом этапе, если счёт быстро растёт — помогает.
avatar
Antishort, на полном серьезе: за пункты можно что-то купить для себя, любимого?

Николай Кир, При чём тут это, не пойму? За пункты вы, понятно дело, купите от мёртвого осла уши. Но когда у вас депо переваливает за несколько миллионов хотя бы рублей. В журнале сделок проще ориентироваться на пункты и проценты в графе П/У. Так понятней?
avatar
Antishort, уловите, о чем я: не нужно депо в миллионах!!
Нужно вывести с депо больше, чем завел, и только тогда начать считать свой трейдинг прибыльным.

Но если у вас действительно депо в миллионах,  — не сердитесь, мы тут пока в песочнице повозимся
 
Николай Кир, Баффет деньги не выводит и у него 100 миллиардов. Лудоманы то выводят, то заводят и у них моржовый овощ. Без математики сложного процента на рынке не разбогатеешь. Это факт.
avatar
Igr, а вам приходилось рисковать двумя процентами с 2 000 000?


Николай Кир, нет, но я помню как очканул с перехода на 100 тыр, но пересилил, и теперь дудмаю что лям не помеха, может с 10 лямами надо будет бороться… ну когда дорастём там и будем думать 
avatar
Николай Кир, с чьих 2 000 000? 
avatar
Дык, коню понятно, что большие цифры действуют на нервы.
Увеличивайте кол-во контрактов постепенно.
Привыкайте, как летают цифры плюс-минус 500 рэ, потом 5000, потом на колебания в сто штук внимания обращать не будете. если, конечно, доживете до этого светлого дня :)
avatar
Turbo Pascal, Очень дельный совет: увеличивайте постепенно. 
Проблема в том, что это самое постепенно в руки не дается просто так. Сами-то пробовали?  — И что, получилось?
Рассуждаете за гэмблинг, а не за трейдинг. Масштабировал на реальном рынке один и тот же подход в 40 раз, рынок даже не заметил меня. А вот я еще как заметил результат)))
avatar
Трейдер biopsyhose, личная благодарность, а то читаю комменты и тихо плачу..

Слава богу у инвестиций нет таких проблем)
avatar
Vladimir K, если вы об инвестициях в трейдинг и трейдеров — проблемы масштабирования результатов очень даже совпадают
Николай Кир, нет — я про старый добрый — в акции)
avatar
Vladimir K, ну конечно, «покупай и держи»… Пока очередной кризис не грянет.
Все-таки, в отличие от курса акций, валютные пары до нуля практически никогда не падают.
Зимбабвийский доллар — исключение, подтверждающее правило :))
тестовый комментарий 
Тимофей Мартынов, Тимофей, баг появился — при нажатии «хорошо» или если +- за коммент нажимаешь, то нет реакции, индикация не срабатывает. Но когда снова заходишь в пост, то  видно, что голосование учтено, т.е.  сработало, но при нажатии этого не видно.
avatar
тестовый комментарий 2
 Я пока продолжу о том,  о чем планировал рассказать.
Реалисты на смартлабе точно есть,  но пока помалкивают

Зайду с другой стороны
Если риск на сделку не изменен, ну например 1%, то с ростом прибыли и увеличением размера депо объем сделок будет расти, т.е. масштабируемость присутствует до определенных пределов, которые могут быть например в емкости стратегии или же просто психика не выдерживает большой объем сделок.
avatar
 однако… не хотите вы вникнуть в то, что я предлагаю

Worldly-wise, 
"… Если риск на сделку не изменен, ну например 1%, то с ростом прибыли и увеличением размера депо объем сделок будет расти.."  такой подход к ведению бизнеса в трейдинге я и называю «в розовых очках».

Объем сделок будет расти сам по себе?? — без влияния трейдера?   - просто потому что 1% от депо??

Я прямо не знаю, перечитайте пжл еще раз предыдущие статьи 
Николай Кир, с депо 200 тыс. при риске 1 % торгуете 1 лотом например, депо 300 — 2 лота и т.д. До тех пор пока стратегия или психика не начнет давать сбой. Что не так, рост депо — рост объема- рост прибыли, при том же риске на сделку. Теоретически конечно, практически возможен тильт если не алготрейдинг)) Это модель для рабочей стратегии. А на практике понятно что 95% трейдеров частных в пролете) Многие торгуют статичным комфортным депо до которого дошли, дальше барьер, по разным причинам. Вы как я понял о том же, что торговать 100 лот и 10 лот СИП например с тем же риском, это громадная разница с точки зрения психики))
avatar

теги блога Николай Кир

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн