Блог им. speculme

Нестандартный взгляд на Сипи

Решил перед сном еще раз взглянуть на Сипи. Заметил одну интересную деталь. Как вы думаете что означает это значение по RSI на уровне 90?
Отбросим всякие мысли о перекупленности и перепроданности, я рассматриваю RSI только для нахождения дивергенций.

Вот какую информацию RSI дает мне:
1. Это максимальный хай за 20 лет.
2. Дивергенции на падение пока нет, соответственно Сипи еще подрастет.
3. При таком высоком значении индюка, все значения Сипи выше 2900, будут означать автоматическую дивергенцию, а значит сигнал на долгосрочное падение Сипи.

Вывод: сигнал на разворот Сипи ожидаю в этом красном квадрате,
2900-3000 это будет хай по индексу перед большим обвалом, срок до 2020г.
3000 — отличное круглое число для начала долгосрочного падения.

Удачных инвестиций в Американский рынок, господа!))

Нестандартный взгляд на Сипи
★6
76 комментариев
Да мега-обвала многие с 2013-го года ждут, а некоторые — и с 2009-го, так что вы тут не уникальны.
avatar
MadQuant, для этого должно быть основание, я описал первую ласточку, жду дивера
avatar
Биотехнолог, первая ласточка была на вашем графике в районе 1600. 
avatar
Oleg Only Algo, в упор не вижу. Что было на тренде, на уровне 1600?
avatar
MadQuant, прочтите внимательно пост, я не написал о том что прямо сейчас начался разворот в тренде
avatar
«3000 — отличное круглое число для начала долгосрочного падения.» — по статистике, рынок никогда не падал с идеальной круглой цифры
avatar
Glk, падал от 1600 и рос от 800. 3000 это то значение, выше которого я не жду индекс. Возможно хай будет 2900-2950
avatar
Биотехнолог, вот именно — а не 1000 или 2000. Хотя Вы же ждете до 2020 года, так что плюс минус не важно :)
avatar
Glk, я написал диапазон 2900-3000. Очень маленькая вероятность что 3000 именно будет хаем. 3000 это психологически значимый уровень для большинства.
avatar
Как бэ ошибка, на мой скромный взгляд, в рассуждениях состоит в том, что не рынок падает из-за дивергенции, а дивергенция возникает из-за торможения рынка. Первична всё же цена и сентимент участников, а не «перекупленная перепроданность» на каком-то из осцилляторов. Можно изменить настройки и дивергенция будет то появляться, то исчезать )) Поэтому наличие и отсутствие дивергенции вовсе не обязательное условие роста или падения, к.м.к. Протестированы в своё время и в хвост и в гриву эти все популярные индюки. С такой отдачей можно и вообще без них торговать.
avatar
Antishort, я и не оспариваю, что первична цена. Осцилятор как помощник. Наврятли вы сможете лишь по одному графику цены определить разворот в тренде.
avatar
Биотехнолог, Ну, вообще, в хорошем тренде конец отката определить безо всяких осцилляторов достаточно просто. Ценовой паттерн + объём + простейшая линейная регрессия дадут вероятность намного выше 50% (без стопов )))
avatar
Antishort, если смотреть на объемы, то последнее падение случилось на максимальном объеме за 7 лет, что думаю тоже небольшое подтверждение того, что тренд выдыхается.
Думаю что в ближайшие 1,5 года мы еще увидим максимальные объемы.
Что такое «линейная регрессия»?
Для меня самые сильные индикаторы это дивер и свечной анализ. На объемы в акциях не смотрю. В индексе наверно стоит на объемы обратить внимание.
avatar
Antishort, еба… рия какая то
avatar
Биотехнолог, Не, не еб… тория. Эконометрические методы с критериями достоверности. ИМХО, уж лучше всяких скользящих работают.
avatar
Antishort, я заметил что на бирже зарабатывают простые индикаторы. Чем больше усложнять простые вещи, тем меньше шансов заработать.
Зачем нужны всякие эти формулы? вы реально что то высчитываете?
avatar
Биотехнолог, Робот может всё это высчитывать быстрее, чем вы глазом моргнёте )

«я заметил что на бирже зарабатывают простые индикаторы»

На каком периоде и какова выборка сделок — вот главный вопрос. Некоторые люди 10 лет торгуют и не понимают, что их система в итоге имеет отрицательное математическое ожидание. Для меня трейдинг это математика, статистика и управление капиталом, а не «бычье» или «медвежье» поглощение, хотя я не отрицаю, что кто-то может использовать и эти всякие сигналы и дивергенции себе на пользу.
avatar
Antishort, я не верю что роботы могут в долгосроке обогнать хотя бы индекс. Для долгосрочной прибыли нужно самому изучать фундамент и изредка совершать сделки. Это мое убеждение в долгосрочной прибыли.
avatar
Биотехнолог, Ну, дай вам бог ))
avatar
Antishort, и вам не хворать)
avatar
Биотехнолог, Я кстати могу объяснить почему не люблю т.н. «фундамент». Во-первых, информация которую знают все по теории игр просто не может принести выгоды. Во-вторых, инсайдеры и крупные игроки очень, на мой взгляд, любят накуканивать любителей финансового анализа и квартальных отчётов. В-третьих, высший менеджмент компаний очень любит п… ть и скрывать информацию от акционеров, что приводит к надуванию пузырей и их лопанию впоследствии. Как по мне, так вся информация уже есть в цене на графике. А так всё верно, на протяжении десятилетий трудно находить неэффективности и побеждать индекс (особенно с крупным капиталом). Но можно, к примеру снизить максимально допустимую просадку и убрать ночные, выходные и всякие новостные риски именно интрадеем.
avatar
Antishort, вы не учитываете что на рынке бывают депрессии и череда плохих событий для компаний, именно в этот момент нужно использовать фундаментал. Не стоит также забывать что рынок инсайдеров и крупных игроков накуканивает частенько.
Для меня фундаментал имеет первостепенное значение, потом что я покупаю бизнес, а не график. Если я не угадал с точкой входа, я абсолютно не переживаю по этому поводу. Это просто комфортная психология зарабатывания денег.
Я в отличие от любителей тех. анализа могу месяц не открывать терминал и на моем портфеле это никак не скажется. Вы с включенными всеми роботами так сможете сделать?
avatar
Биотехнолог, «Вы с включенными всеми роботами так сможете сделать?»

Нет, конечно )) Тут и с включёнными заняться нечем, кроме внесения и обработки статистики.

Кстати, вопрос. Насколько помню, вы писали, что покупаете акции различных компаний, после их изучения. Здесь же вы комментировали, что считаете, что невозможно обогнать индекс на долгосроке. Имеет ли смысл тогда вообще смотреть отдельные акции, нежели купить SPY 1,5 плечом и забыть о нём на годы? Без всякой иронии: как вы решили для себя это противоречие и почему считаете, что ваши входы и выходы в отдельных эмитентов позволят обогнать индекс (учитывая, что инсайдерской информации, судя по всему, нет).
avatar
Antishort, ну вот, признайте свою зависимость от роботов)

Про обгон индекса в долгосроке я писал про роботов, не верю я что они могу индекс обогнал в долгосроке.
Возможно я со временем и буду инвестировать в индекс, но мне не нравятся сами ETF. Для меня это непонятный продукт. Для новичков он хорош, но если сам анализируешь, то лучше самому составить портфель. Я не знаю выживит ли SPY через 30 лет скажем, гораздо надежнее собрать топовые компании, по крайней мере знаешь что покупаешь.
Плечо это кредитные деньги. Я не рассматриваю торговлю основанную на кредите
avatar
Биотехнолог, Роботы это как раз независимость от рынка) Пока они работают, я могу жить полноценной жизнью, а не втыкать в монитор. Плюс полное исключение психологии. Система может сливать только если не имеет математического положительного ожидания, а не потому что трейдер «психанул». ИМХО, SPY через 30 лет выживет с гораздо большей вероятностью, чем многие компании входящие в индекс. Топовые компании могут оказаться колоссом на глиняных ногах, такое в истории бывало и не раз. Хотя бы по той простой причине, что SPY или VOO это весь американский рынок, а не отдельная топ-компания. Банкротство любой компании (хоть трижды топовой) я могу представить себе довольно легко. Банкротство ам.рынка тоже могу, но с очень большим трудом ))

Ну то есть, я правильно понял, что вы не верите, что робот протестированный на истории и имеющий хотя бы историческое положительное ожидание обгонит рынок, но при этом считаете, что в режиме «ручного управления» сами это сможете?
avatar
Antishort, я вижу как вы с помощью роботов независимы от рынка, даже на месяц не можете терминал закрыть с включенными роботами.
Вот если завтра SPY не будет в портфеле куда идти? я не знаю.

Да, я не верю что робот может капитализировать счет. Не начинать каждый год с копеек, а именно капитализировать счет и обгонять индекс. Не верю!
Конечно ручное управление гораздо надежнее, роботы еще пока не научились фундаментал в торговлю закладывать
avatar
Биотехнолог, Да многие инвест-банки трейдеров разогнали и наняли на их место программистов и математиков. Две трети объёма биржевых торгов делается алгоритмами. Ручная торговля это архаизм, который вымирает.

«даже на месяц не можете терминал закрыть с включенными роботами.»

Не понял зачем выключать терминал с включенными роботами? Я могу уехать на месяц и вообще не включать терминал. И у меня не будет открытых позиций и на мой счёт любой крах рынка не повлияет. Я не могу открыть с утра и обнаружить падение капитализации счёта на 20%, в отличие от инвесторов и мне не нужно «пересиживать» убыточные позы. В этом плюс. Но у алго есть один существенный минус — туда можно впихнуть ну максимум миллионы долларов, когда в инвестиционный долгосрок — миллиарды и десятки миллиардов ))
avatar
Antishort, я имел ввиду уехать на месяц именно с открытыми позициями. Работы могут в любой момент начать сливать счет, если их не контролировать.
И зачем заниматься алготрейдингом если лимит миллион долларов. Не лучше ли сразу заниматься тем, где нет лимита и не нужно будет со временем перестраиваться в торговле, и не факт что еще получиться перестроиться, опыта то не будет
avatar
Биотехнолог, Ну не миллион, а миллионы )) Зарабатываете миллион или десять в год и перекладываете в более долгосрочные истории. Так возможно добиться более-менее экспоненциального роста. Вложившись в активы на долгосрок сейчас есть не иллюзорный риск на десятилетие заморозить капитал.
avatar
Antishort, в том то и дело, капитал не растет по принципу сложных процентов.
Если вы разбираетесь в алго, то скорее всего не разбираетесь в долгосрочных инструментах и фундаментале и показывать хорошую доходность на долгосрочном портфеле не получится
avatar
Биотехнолог, «то скорее всего не разбираетесь в долгосрочных инструментах и фундаментале и показывать хорошую доходность на долгосрочном портфеле не получится»

Я просто куплю SPY, когда он упадёт на 50%. И докуплю ещё, если он упадёт ешё на 50% от этих 50%. )) И этот мой долгосрочный «портфель», я гарантирую, на горизонте 10 лет обгонит 99,99% управляющих хедж-фондов ))
avatar
Antishort, возможно я тоже когда нибудь созрею для покупки SPY. пока не вижу смысла
avatar
Биотехнолог, Мне не понятно, зачем вообще уезжать с открытыми позициями? Уехал отдыхать  — вышел из риска. Рынок был вчера, есть сегодня и будет завтра. Вернулся — включил алгоритмы. Делов-то. 
avatar
Antishort, просто пока отдыхаешь портфель растет и отбивает все затраты на отдых.
avatar
Биотехнолог, или так «пока отдыхаешь портфель растет летит в преисподню и отбивает все желание отдыхать». ))
avatar
Antishort, у меня наоборот)
avatar
Биотехнолог, «но если сам анализируешь, то лучше самому составить портфель.»

Очень спорно. Как раз таки Баффет, Далио, Богл и многие, многие другие люди, глубоко в теме даже не допускают мысли, что рядовой инвестор (да и профессионалы из хедж-фондов) сможет так управлять активами, чтобы обогнать индекс. В этом смысле индексные фонды как раз таки, уделывают почти любое портфельное инвестирование на рынке (кроме избранных прям единиц) по всем статьям.
avatar
Antishort, не понял Баффет, Далио, Богл верят в то что роботы смогут обогнать индекс?
avatar
Биотехнолог, Они не верят, что частный инвестор без инсайда отбирая акции в портфель (собственно, ваш метод, как понимаю) может обогнать индекс.
avatar
Antishort, естественно
avatar
Биотехнолог, Ну вот, собственно и вашим мнением интересуюсь. Если это естественно, зачем нужно собирать свой портфель, когда проще купить индекс?
avatar
Antishort, етф хорош для новичков, кто не разбирается в акциях. Я не люблю етфы. Я лучше сам составлю портфель. Если он перестанет обгонять индекс, тогда задумаюсь над этим.
avatar
Биотехнолог, Ну SPY и VOO, к примеру это не портфель. Это, считай, широкий американский рынок. Покупая эти ETF, вы фактически покупаете Sp500. Ещё и дивиденды. Я почему и удивляюсь: вы соглашаетесь, что частный инвестор в долгосроке не может обогнать индекс и при этом занимаетесь своим портфелем. Стало быть, теперь понятно, что пока обгоняет. 
avatar
Antishort, етф это фонд, вот я и боюсь в такое вкладывать, но для новичка самое то. Наверно не так поняли. Частный инвестор может обогнать сипи, но только консервативными инструментами
avatar
«3000 — отличное круглое число для начала долгосрочного падения.»

Или роста )) Как всегда на рынке.
avatar
Antishort, или роста) поэтому я и написал привет инвесторам в конце)
Сипи лишь главный повадырь, нужно также получить сигналы на падение в других инструментах и в акциях, которые в портфеле лежат.
avatar
C 14 года одна сплошная дивергенция. Объясните ее природу, откуда она получается?
Дмитрий Новиков, на всем тренде я вижу только 2 дивергенции.
Как она получается я не знаю. Мне не важны математические составляющие осциллятора, я не забиваю себе голову этим мусором
avatar
Биотехнолог, C 14 по 16 год у вас цена идет вверх, а RSI вниз. Это не дивергенция?
Дмитрий Новиков, 14 нет. 15-16 года — да
Нужно понимать что дивер сильный на 2-3 вершине. То есть цена должна оттолкнуться от базы
avatar
Биотехнолог, Так вот про смысл вашего дивера. На самом деле у вас там две скользящие средние которые сходятся и расходятся. Индикатор показывает расстоянием между этими машками. Когда волатильность падает, а в индексах, обычно, это происходит при росте актива, индикатор снижается. Получается дивергенция. СиПи падает на высокой воле. Так что работающая дивергенция на индексах, в отличии от валют, находится на разворотах с низу. Когда на падении рынков волатильность уменьшается и машки сходятся. А при уменьшении волатильности на индексе, рынки начинают рост. 
 
Дмитрий Новиков, 
работающая дивергенция на индексах, в отличии от валют, находится на разворотах с низу
вот это не совсем понял. можно пояснить
avatar
Биотехнолог, У валют корреляция волатильности и БА симметричная. Что вверх, что вниз. У индекса акций, как и у акации она смещена. Цена падает быстрее чем растет. Почему и говорят лонг и шорт. Соответственно уменьшение волатильности перед ее всплеском может быть как вверху так и внизу. 
Дмитрий Новиков, если бы вы мне показали графически, мне было бы больше понятно)
avatar
Биотехнолог, Я боюсь, что если я покажу это графически, то вы еще больше запутаетесь. Так что тут только на веру. Но попробую.
Есть такое понятие как плотность распределения. Если вы снимите все свечи с график в кучу, при этом большие отрицательные снизу и левее, а положительные правее, от больших к меньшим. У вас получится что то в виде горки или колокола. Будет много небольших свеч и мало больших. Это и есть плотность распределения случайной величины. На индексе или акциях окажется, что длинных отрицательных свечек больше, чем длинных положительных. То есть левый «хвост» распределения толще. Откуда мы можем сделать вывод, что индекс падает стремительнее, чем растет. На валютах хвосты будут одинаковыми. Ну может за исключением рубля, потому что у нас всегда ни как у людей. 
Если мы пойдем дальше, то получим из распределения мат ожидание и волатильность. (ну и там много чего можно получать) Волатильность или сигма распределения покажет в какую сторону у нас корреляция с БА. 
Дмитрий Новиков, я заметил что чем проще инструменты для анализа вы используйте, тем стабильнее зарабатываете. Это касается как ТА, так и ФА.
То что вы описали, для меня это темный лес. Я в этом нифига не понимаю и уверен что это не поможет для заработка)
avatar
Биотехнолог, Важнее не потерять. То что я описываю применяется в расчетах отбора денег у частных трейдеров:)))
Дмитрий Новиков, консервативная диверсификация основа моего портфеля)
avatar
Биотехнолог, Тоже через сигмы и беты считается. 
Дмитрий Новиков, вообще даже не знаю что это такое)
avatar
Биотехнолог, Советую поГуглить. А то как то вы не знаете, чем рискуете. 
Дмитрий Новиков, зачем? мне это не поможет больше зарабатывать)
avatar
Черный Живоглот, возможно. Смысл в том что 90 это хай и выше этого значения RSI уже не будет
avatar
Биотехнолог, 
я вообще боюсь
что это треугольник в СЕРЕДИНЕ восходящего движения
и тогда вообще будет 6000 $
как рубль в октябре ноябре 2014 года




Черный Живоглот, маловероятно. RSI в этом случае будет всегда ниже 90.
А как показывает история новый хай индекса образует новый хай на RSI
avatar
ну так шортите, че
avatar
Черный Живоглот, бычье поглащение довольно часто встречается в тренде. Свечной анализ есть смысл использовать вместе с дивером, это дает превосходный результат
avatar
Часто как раз наоборот.
RSI достигает 90 и начинает снижение, а рынок продолжает ставить новые хаи каждый день хоть 20 дней подряд ( в случае с СИПИ  недель) .
Потом RSI выйдет 90+ и только потом начнется обвал.
Черный Живоглот, это уже будет означать дивергенцию.
Помимо дивера нужно еще дождаться доджи или бычье поглащение.
Помимо Сипи, разворотные модели должны быть и на других инструментах, вот тогда уже падение
avatar
а если сразу на 20 полетим по rsi  ?
Черный Живоглот, 20 я все же в кризис жду
avatar
Осцилляторы могут работать в боковике, в тренде всегда п… ят )
avatar
Antishort, согласен. Сильный дивер образуется именно в боковике — это в идеале.
Два последних разворота произошли без боковика.
avatar

теги блога Халявщик

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн