Нестандартный взгляд на Сипи

Биотехнолог, первая ласточка была на вашем графике в районе 1600. 

Биотехнолог, вот именно — а не 1000 или 2000. Хотя Вы же ждете до 2020 года, так что плюс минус не важно :)

Биотехнолог, Ну, вообще, в хорошем тренде конец отката определить безо всяких осцилляторов достаточно просто. Ценовой паттерн + объём + простейшая линейная регрессия дадут вероятность намного выше 50% (без стопов )))

Биотехнолог, 

ru.wikipedia.org/wiki/Линейная_регрессия

Биотехнолог, Не, не еб… тория. Эконометрические методы с критериями достоверности. ИМХО, уж лучше всяких скользящих работают.

Биотехнолог, Робот может всё это высчитывать быстрее, чем вы глазом моргнёте )

«я заметил что на бирже зарабатывают простые индикаторы»

На каком периоде и какова выборка сделок — вот главный вопрос. Некоторые люди 10 лет торгуют и не понимают, что их система в итоге имеет отрицательное математическое ожидание. Для меня трейдинг это математика, статистика и управление капиталом, а не «бычье» или «медвежье» поглощение, хотя я не отрицаю, что кто-то может использовать и эти всякие сигналы и дивергенции себе на пользу.

Биотехнолог, Ну, дай вам бог ))

Биотехнолог, Я кстати могу объяснить почему не люблю т.н. «фундамент». Во-первых, информация которую знают все по теории игр просто не может принести выгоды. Во-вторых, инсайдеры и крупные игроки очень, на мой взгляд, любят накуканивать любителей финансового анализа и квартальных отчётов. В-третьих, высший менеджмент компаний очень любит п… ть и скрывать информацию от акционеров, что приводит к надуванию пузырей и их лопанию впоследствии. Как по мне, так вся информация уже есть в цене на графике. А так всё верно, на протяжении десятилетий трудно находить неэффективности и побеждать индекс (особенно с крупным капиталом). Но можно, к примеру снизить максимально допустимую просадку и убрать ночные, выходные и всякие новостные риски именно интрадеем.

Биотехнолог, «Вы с включенными всеми роботами так сможете сделать?»

Нет, конечно )) Тут и с включёнными заняться нечем, кроме внесения и обработки статистики.

Кстати, вопрос. Насколько помню, вы писали, что покупаете акции различных компаний, после их изучения. Здесь же вы комментировали, что считаете, что невозможно обогнать индекс на долгосроке. Имеет ли смысл тогда вообще смотреть отдельные акции, нежели купить SPY 1,5 плечом и забыть о нём на годы? Без всякой иронии: как вы решили для себя это противоречие и почему считаете, что ваши входы и выходы в отдельных эмитентов позволят обогнать индекс (учитывая, что инсайдерской информации, судя по всему, нет).

Биотехнолог, Роботы это как раз независимость от рынка) Пока они работают, я могу жить полноценной жизнью, а не втыкать в монитор. Плюс полное исключение психологии. Система может сливать только если не имеет математического положительного ожидания, а не потому что трейдер «психанул». ИМХО, SPY через 30 лет выживет с гораздо большей вероятностью, чем многие компании входящие в индекс. Топовые компании могут оказаться колоссом на глиняных ногах, такое в истории бывало и не раз. Хотя бы по той простой причине, что SPY или VOO это весь американский рынок, а не отдельная топ-компания. Банкротство любой компании (хоть трижды топовой) я могу представить себе довольно легко. Банкротство ам.рынка тоже могу, но с очень большим трудом ))

Ну то есть, я правильно понял, что вы не верите, что робот протестированный на истории и имеющий хотя бы историческое положительное ожидание обгонит рынок, но при этом считаете, что в режиме «ручного управления» сами это сможете?

Биотехнолог, Да многие инвест-банки трейдеров разогнали и наняли на их место программистов и математиков. Две трети объёма биржевых торгов делается алгоритмами. Ручная торговля это архаизм, который вымирает.

«даже на месяц не можете терминал закрыть с включенными роботами.»

Не понял зачем выключать терминал с включенными роботами? Я могу уехать на месяц и вообще не включать терминал. И у меня не будет открытых позиций и на мой счёт любой крах рынка не повлияет. Я не могу открыть с утра и обнаружить падение капитализации счёта на 20%, в отличие от инвесторов и мне не нужно «пересиживать» убыточные позы. В этом плюс. Но у алго есть один существенный минус — туда можно впихнуть ну максимум миллионы долларов, когда в инвестиционный долгосрок — миллиарды и десятки миллиардов ))

Биотехнолог, Ну не миллион, а миллионы )) Зарабатываете миллион или десять в год и перекладываете в более долгосрочные истории. Так возможно добиться более-менее экспоненциального роста. Вложившись в активы на долгосрок сейчас есть не иллюзорный риск на десятилетие заморозить капитал.

Биотехнолог, «то скорее всего не разбираетесь в долгосрочных инструментах и фундаментале и показывать хорошую доходность на долгосрочном портфеле не получится»

Я просто куплю SPY, когда он упадёт на 50%. И докуплю ещё, если он упадёт ешё на 50% от этих 50%. )) И этот мой долгосрочный «портфель», я гарантирую, на горизонте 10 лет обгонит 99,99% управляющих хедж-фондов ))

Биотехнолог, Мне не понятно, зачем вообще уезжать с открытыми позициями? Уехал отдыхать  — вышел из риска. Рынок был вчера, есть сегодня и будет завтра. Вернулся — включил алгоритмы. Делов-то. 

Биотехнолог, или так «пока отдыхаешь портфель растет летит в преисподню и отбивает все желание отдыхать». ))

Биотехнолог, «но если сам анализируешь, то лучше самому составить портфель.»

Очень спорно. Как раз таки Баффет, Далио, Богл и многие, многие другие люди, глубоко в теме даже не допускают мысли, что рядовой инвестор (да и профессионалы из хедж-фондов) сможет так управлять активами, чтобы обогнать индекс. В этом смысле индексные фонды как раз таки, уделывают почти любое портфельное инвестирование на рынке (кроме избранных прям единиц) по всем статьям.

Биотехнолог, Они не верят, что частный инвестор без инсайда отбирая акции в портфель (собственно, ваш метод, как понимаю) может обогнать индекс.

Биотехнолог, Ну вот, собственно и вашим мнением интересуюсь. Если это естественно, зачем нужно собирать свой портфель, когда проще купить индекс?

Биотехнолог, Ну SPY и VOO, к примеру это не портфель. Это, считай, широкий американский рынок. Покупая эти ETF, вы фактически покупаете Sp500. Ещё и дивиденды. Я почему и удивляюсь: вы соглашаетесь, что частный инвестор в долгосроке не может обогнать индекс и при этом занимаетесь своим портфелем. Стало быть, теперь понятно, что пока обгоняет. 

Биотехнолог, C 14 по 16 год у вас цена идет вверх, а RSI вниз. Это не дивергенция?

Биотехнолог, Так вот про смысл вашего дивера. На самом деле у вас там две скользящие средние которые сходятся и расходятся. Индикатор показывает расстоянием между этими машками. Когда волатильность падает, а в индексах, обычно, это происходит при росте актива, индикатор снижается. Получается дивергенция. СиПи падает на высокой воле. Так что работающая дивергенция на индексах, в отличии от валют, находится на разворотах с низу. Когда на падении рынков волатильность уменьшается и машки сходятся. А при уменьшении волатильности на индексе, рынки начинают рост. 
 

Биотехнолог, У валют корреляция волатильности и БА симметричная. Что вверх, что вниз. У индекса акций, как и у акации она смещена. Цена падает быстрее чем растет. Почему и говорят лонг и шорт. Соответственно уменьшение волатильности перед ее всплеском может быть как вверху так и внизу. 

Биотехнолог, Я боюсь, что если я покажу это графически, то вы еще больше запутаетесь. Так что тут только на веру. Но попробую.
Есть такое понятие как плотность распределения. Если вы снимите все свечи с график в кучу, при этом большие отрицательные снизу и левее, а положительные правее, от больших к меньшим. У вас получится что то в виде горки или колокола. Будет много небольших свеч и мало больших. Это и есть плотность распределения случайной величины. На индексе или акциях окажется, что длинных отрицательных свечек больше, чем длинных положительных. То есть левый «хвост» распределения толще. Откуда мы можем сделать вывод, что индекс падает стремительнее, чем растет. На валютах хвосты будут одинаковыми. Ну может за исключением рубля, потому что у нас всегда ни как у людей. 
Если мы пойдем дальше, то получим из распределения мат ожидание и волатильность. (ну и там много чего можно получать) Волатильность или сигма распределения покажет в какую сторону у нас корреляция с БА. 

Биотехнолог, Важнее не потерять. То что я описываю применяется в расчетах отбора денег у частных трейдеров:)))

Биотехнолог, Тоже через сигмы и беты считается. 

Биотехнолог, Советую поГуглить. А то как то вы не знаете, чем рискуете. 

Биотехнолог, 
я вообще боюсь
что это треугольник в СЕРЕДИНЕ восходящего движения
и тогда вообще будет 6000 $
как рубль в октябре ноябре 2014 года