SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
inevity
Сбер обычка и сбер преф, спред.
- 23 марта 2012, 04:26
- |
Смотрел какой спред на истории и решил выложить результаты, может кому интересно будет. Выкладываю пару графиков и файл экселевский с данными с июня 1996 года. Так что, если кто желает, может покрутить экселевский файл(http://inevity.narod.ru/sber.zip). На первом графике отношение префа к обычке за весь период:
На втором сверху отношение преф/обычка с 2007.07.20, а ниже цена обычки(она умножена на 1000, но это не важно).
Кеп подсказывает, что колебания довольно большие, т.е. от примерно 50% до 85%. И растет соотношение в основном на росте.
Для тех кто держит длинную долгосрочную при росте соотношения можно постепенно перекладываться из обычки в преф, при падении — наоборот. На сбер обычку и сбер преф есть фьючи, для любителей статстического арбитража можно рассматривать торговлю фьючерсным спредом.
На втором сверху отношение преф/обычка с 2007.07.20, а ниже цена обычки(она умножена на 1000, но это не важно).
Кеп подсказывает, что колебания довольно большие, т.е. от примерно 50% до 85%. И растет соотношение в основном на росте.
Для тех кто держит длинную долгосрочную при росте соотношения можно постепенно перекладываться из обычки в преф, при падении — наоборот. На сбер обычку и сбер преф есть фьючи, для любителей статстического арбитража можно рассматривать торговлю фьючерсным спредом.
62 |
5 комментариев
нет ли у вас SI к fRTS
- 23 марта 2012, 07:46
fedor1801, сори, нет.
- 23 марта 2012, 07:49
+1
при падении думаю лучше продать нахрен и обычку и префы.
- 23 марта 2012, 08:45
СвидетельКапитализма, смотря какая стратегия. Вот щас падает, а я не могу продать, потому что стратегия другая и ничего нельзя сделать.
- 23 марта 2012, 09:02
СвидетельКапитализма, (да и не нужно ничего делать.)
- 23 марта 2012, 09:03
Читайте на SMART-LAB:
Уровень «Дзен». Цены на облигации снова начали расти
Дмитрий Пучкарёв Аналитики Альфа-Инвестиций создали для клиентов модельные портфели и следят за их актуальностью. В этом материале...
18:41
Евро застыл перед заседанием ФРС, фунт ждет поддержки от Банка
EUR/USD в среду продолжает болтаться в диапазоне 1,13–1,14. Пройти выше паре по-прежнему не удается поскольку по заседанию ФРС остается довольно...
16:58
