Фронтраннинг при попадании заявки в биржевой стакан.

20 апреля 2018, 12:19
|
buy_sell

Напомню свой старый пост https://smart-lab.ru/blog/400537.php от 26 мая 2017 года.

«Сегодня торгую опционы Si, центральный страйк. Хотя это ликвидный опцион, но до фьючерса ему далеко. Количество сделок за сегодня 1247, а во фьюче 539 000. Сделок в 500 раз меньше и всё заметно. Так вот заметил нечто странное. Смотрю в стакан и выставляю покупку по лучшему аску. Мимо. Аск успевает сняться. И так несколько раз. Может быть конечно совпадение, а может моя заявка при регистрации на бирже дает сигнал для снятия аска и быстрый робот снимает аск. Есть мнения? По-моему, это вполне осуществимо с программной точки зрения.»

ВМЕСТО ЛУЧШЕГО АСКА В СТАКАНЕ ПОЯВЛЯЛСЯ МОЙ НЕИСПОЛНЕННЫЙ БИД.

Налицо отличный способ замены лучшего аска маркетоса лучшим бидом клиента. Подчеркну, что эксперимент повторялся несколько раз и говорить о случайном совпадении не приходится.

Ключевые слова:
Фронтраннинг

1.5К | ★1

16 комментариев

Абсолютно осуществимо и легко! Верую! Брокер — БКС?

Московский Лоссбой

20 апреля 2018, 12:23
Ответить

Московский Лоссбой, это делается на бирже, а не брокером.

buy_sell

20 апреля 2018, 12:25
Ответить

Уж коли крутить Марламыча, то и брокерне по жопам неплохо надавать бы! По наглым толстым жопам :)

Московский Лоссбой

20 апреля 2018, 12:24
Ответить

200 мс квик против 3 мкс 5 метров оптики в ядре) да пока твой ордер летит 60 раз можно снять и поставить лимит на офере) ставь колок в ядро на карте за 30к зелени с запеченной в проц софтиной и будешь иметь то что хочешь)

Осень

20 апреля 2018, 13:01
Ответить

Spooke67, Что такое колок я понял. Про софтину запеченную в проц не понял. Это как?

Antishort

20 апреля 2018, 13:08
Ответить

Antishort, https://ru.wikipedia.org/wiki/Soft-микропроцессор как то так примерно)

Осень

20 апреля 2018, 13:18
Ответить

Spooke67, Это для скорости или чтобы алгоритмы не смогли взломать?

Antishort

20 апреля 2018, 13:21
Ответить

Antishort, для скорости конечно, кому нужны твои алгоритмы, если ты быстрее всех тебе не нужны алгоритмы там все просто тупо отнимаешь у ребенка леденец)

Осень

20 апреля 2018, 13:22
Ответить

Spooke67, Это понятно. Просто иногда посещали такие мысли, что если у людей дело в алгоритмах, пусть не граалях, но в данный исторический момент приносящих хороший профит, как им размещаться в серверах биржи, чтобы избежать несанкционированного доступа к программному коду?

Antishort

20 апреля 2018, 13:26
Ответить

Antishort, да нет у биржи интереса к примитивным алго на логике OHLC) это просто смешно думать что кому то может понадобиться детский совочек для ковыряния в масенькой песочнице) но если уж голова болеет то есть масса вариантов зашифровать коды, но повторяю это глупость) если алгоритм реально серьезный и заточен на высокую скорость то все читается в ордерлогах а код это самое простое если есть логика)

Осень

20 апреля 2018, 13:30
Ответить

Spooke67, У биржи может нет. А у конкретного сотрудника биржи, имеющего доступ к инфраструктуре может и есть))) Кадры решают всё. Не, не то чтобы голова об этом болела, просто трейдинг учит хотя бы пытаться оценивать все риски, имей они даже низкую вероятность. Понятно, что нужно сопоставлять вероятность риска и стоимость его хеджирования или полного устранения… Это так для общего развития.

Antishort