Блог им. buy_sell

Фронтраннинг при попадании заявки в биржевой стакан.

Напомню свой старый пост  https://smart-lab.ru/blog/400537.php от 26 мая 2017 года.

«Сегодня торгую опционы Si, центральный страйк. Хотя это ликвидный опцион, но до фьючерса ему далеко. Количество сделок за сегодня 1247, а во фьюче 539 000. Сделок в 500 раз меньше и всё заметно. Так вот заметил нечто странное. Смотрю в стакан и выставляю покупку по лучшему аску. Мимо. Аск успевает сняться. И так несколько раз. Может быть конечно совпадение, а может моя заявка при регистрации на бирже дает сигнал для снятия аска и быстрый робот снимает аск. Есть мнения? По-моему, это вполне осуществимо с программной точки зрения.»

ВМЕСТО ЛУЧШЕГО АСКА В СТАКАНЕ ПОЯВЛЯЛСЯ МОЙ НЕИСПОЛНЕННЫЙ БИД.

Налицо отличный способ замены лучшего аска маркетоса лучшим бидом клиента. Подчеркну, что эксперимент повторялся несколько раз и говорить о случайном совпадении не приходится.
★1
16 комментариев
Абсолютно осуществимо и легко! Верую! Брокер — БКС?
avatar
Московский Лоссбой
Популярный автор
Московский Лоссбой, это делается на бирже, а не брокером.
avatar
buy_sell
 Уж коли крутить Марламыча, то и брокерне по жопам неплохо надавать бы! По наглым толстым жопам :)
avatar
Московский Лоссбой
Популярный автор
200 мс квик против 3 мкс 5 метров оптики в ядре) да пока твой ордер летит 60 раз можно снять и поставить лимит на офере) ставь колок в ядро на карте за 30к зелени с запеченной в проц софтиной и будешь иметь то что хочешь)
avatar
Осень
Spooke67, Что такое колок я понял. Про софтину запеченную в проц не понял. Это как? 
avatar
Antishort
Antishort, https://ru.wikipedia.org/wiki/Soft-микропроцессор  как то так примерно)
avatar
Осень
Spooke67, Это для скорости или чтобы алгоритмы не смогли взломать?
avatar
Antishort
Antishort, для скорости конечно, кому нужны твои алгоритмы, если ты быстрее всех тебе не нужны алгоритмы там все просто тупо отнимаешь у ребенка леденец)
avatar
Осень
Spooke67, Это понятно. Просто иногда посещали такие мысли, что если у людей дело в алгоритмах, пусть не граалях, но в данный исторический момент приносящих хороший профит, как им размещаться в серверах биржи, чтобы избежать несанкционированного доступа к программному коду?
avatar
Antishort
Antishort, да нет у биржи интереса к примитивным алго на логике OHLC)  это просто смешно думать что кому то может понадобиться детский совочек для ковыряния в масенькой песочнице) но если уж голова болеет то есть масса вариантов зашифровать коды, но повторяю это глупость) если алгоритм реально серьезный и заточен на высокую скорость то все читается в ордерлогах а код это самое простое если есть логика)
avatar
Осень
Spooke67, У биржи может нет. А у конкретного сотрудника биржи, имеющего доступ к инфраструктуре может и есть))) Кадры решают всё. Не, не то чтобы голова об этом болела, просто трейдинг учит хотя бы пытаться оценивать все риски, имей они даже низкую вероятность. Понятно, что нужно сопоставлять  вероятность риска и стоимость его хеджирования или полного устранения… Это так для общего развития. 
avatar
Antishort
Antishort, ))) байка есть такая что самый лучший алгоритм который учитывает все риски это тот алго который не делает ни одной сделки))
avatar
Осень
Spooke67, Ага. 100%. Если применить к ТС все влияющие фильтры, то ни одной сделки не будет заключено в принципе )
avatar
Antishort
Antishort, https://ru.wikipedia.org/wiki/Программируемая_пользователем_вентильная_матрица          
и вот так тоже норм)
avatar
Осень
+1
Коровин не советовал входить по рынку, только лимитками!
avatar
AlexGood
+1
 
Количество сделок за сегодня 1247, а во фьюче 539 000

вы именно про сделки, а не контракты? Тогда это не показатель, мало ли сколько контрактов в средней сделке!
avatar
AlexGood

полезные записи за 24 часа

★11 20 Дивидендная доходность в % растёт. Кто больше платит
★10 70 Объясняю на примере личной зарплаты баланс между инвестициями и дивидендами
★9 6 Двойной форсаж на 26% и 27%. Свежие облигации: Рольф на размещении
★7 123 Квартира или синтетический депозит (синица в руках/"утка под кроватью") ???
★5 70 Копить деньги в молодости или тратить всю зарплату и залезать в кредит
★5 67 Зачем вам всё это надо?
★4 15 Торговая система "лесенка"
★4 44 Новая обложка The Economist -2025. Расшифровала почти полностью
★4 5 7 причин не бояться коррекции⁠⁠
★4 144 Ситуация на текущий момент
+218 144 Ситуация на текущий момент
+147 70 Копить деньги в молодости или тратить всю зарплату и залезать в кредит
+143 11 Как пришел и как потерял
+143 67 Зачем вам всё это надо?
+139 138 Азия. Понедельник.
+99 70 Объясняю на примере личной зарплаты баланс между инвестициями и дивидендами
+95 18 Не, ну согласитесь, есть у вас когнитивное искажение:
+91 25 Медвежий рынок продолжается: ДЕНЬ РЕКОРДНЫХ ЛОЁВ по куче бумаг!!!
+83 10 Криптобезумие биткоинохайпием за $100к снова с нами, а также скандальная Tesla-фотосессия Кардашьян
+72 23 Трамп за мир. С 20.01.25 начнет. Трампоралли 2.0

самые обсуждаемые сегодня

196к Метод Геллы. Ну и что за фигня? (GOLD)
144к Ситуация на текущий момент
138к Азия. Понедельник.
125к Демократия действительно вызывает рост?
70к Копить деньги в молодости или тратить всю зарплату и залезать в кредит
67к Зачем вам всё это надо?
55к Рынок умер! Он уже даже не дрыгает ногой
47к Инвестирую почти 5 лет, не прекращаю покупки акций даже на фоне угрозы ядерной войны! Купил бумаг на 40000р.
35к Пурга об инвестициях. ОФЗ за полцены! Или купи 3 рубля за 5.
35к Сегодня констатируем техническое подтверждение медвежьего рынка на российском рынке акций

теги блога buy_sell

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн